純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	29,361,957
単位型株式投資信託	185	838,713
追加型公社債投資信託	14	5,664,415
単位型公社債投資信託	461	1,604,845
合計	1,655	37,469,931

2020/09/25 9:00

#2 信託報酬等（連結）

■マネープールファンドを除く各ファンド■
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.222%(税抜年2.02%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。

2020/09/25 9:00

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2020/09/25 9:00

#4 投資制限（連結）

③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

2020/09/25 9:00

#5 投資状況（連結）

オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,606,123	2.38
合計(純資産総額)		1,157,597,765	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ763,555,60165.96イギリス55,790,7644.81チェコ41,358,9173.57ハンガリー57,328,3074.95ポーランド181,568,88215.68ルーマニア30,389,1712.62小計1,129,991,64297.61現金・預金・その他資産(負債控除後)―27,606,1232.38合計(純資産総額)1,157,597,765100.00オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,158,101	4.04
合計(純資産総額)		1,315,251,914	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式イギリス9,930,4180.75トルコ1,252,163,39595.20小計1,262,093,81395.95現金・預金・その他資産(負債控除後)―53,158,1014.04合計(純資産総額)1,315,251,914100.00オーロラⅡ(マネープールファンド)

2020/09/25 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/09/25 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/09/25 9:00

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

2020/09/25 9:00

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

2020/09/25 9:00

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/09/25 9:00

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/09/25 9:00

#12 運用状況（連結）

以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/25 9:00

#13 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月13日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式米ドルLUKOIL PJSC-SPON ADR12,46971.60892,780.40NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S3,476147.60513,057.60PJSC GAZPROM NEFT45,4034.57207,942.56PJSC GAZPROM-ADR199,6965.621,122,690.91ROSNEFT OJSC - GDR21,1335.07107,313.37SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC540,0000.51275,432.40SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR16,2805.3787,505.00TATNEFT-SPONSORED ADR12,61647.50599,260.00PJSC PHOSAGRO-GDR REG S9,83512.00118,020.00NOVOLIPET STEEL - GDR REG S8,63019.16165,350.80PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR28,11326.05732,343.65SEVERSTAL-GDR REG S12,82312.31157,851.13DETSKY MIR PJSC116,2101.50175,115.68X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR12,51935.20440,668.80PJSC SBERBANK OF RUSSIA29,5932.9988,635.76SBERBANK PAO-SPONSORED ADR54,82011.91653,180.30MOBILE TELESYSTEMS PJSC69,9004.41308,598.01INTER RAO UES PJSC1,995,1280.07142,372.33MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC138,0001.78246,211.32YANDEX NV-A5,10051.33261,783.00小計銘柄数:207,296,113.02(779,516,715)組入時価比率:68.0%68.9%英ポンドPETROPAVLOVSK PLC345,4790.2898,288.77POLYMETAL INTERNATIONAL PLC14,78115.99236,348.19小計銘柄数:2334,636.96(45,172,643)組入時価比率:3.9%4.0%チェココルナKOMERCNI BANKA AS9,293568.005,278,424.00AVAST PLC24,275167.704,070,917.50小計銘柄数:29,349,341.50(42,446,010)組入時価比率:3.7%3.8%フォリントMOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC9,3261,834.0017,103,884.00OTP BANK NYRT13,78110,760.00148,283,560.00小計銘柄数:2165,387,444.00(56,628,660)組入時価比率:4.9%5.0%ズロチKGHM POLSKA MIEDZ S.A.5,915102.00603,330.00DOM DEVELOPMENT SA4,55195.60435,075.60DINO POLSKA SA7,222201.801,457,399.60PKO BANK POLSKI SA42,99823.551,012,602.90SANTANDER BANK POLSKA SA2,455168.00412,440.00POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE36,62028.751,052,825.00ECHO INVESTMENT S.A.85,5923.89332,952.88CD PROJEKT RED SA3,145380.001,195,100.00小計銘柄数:86,501,725.98(176,066,739)組入時価比率:15.4%15.6%レイBANCA TRANSILVANIA288,7442.10606,362.40DIGI COMMUNICATIONS NV17,49634.90610,610.40小計銘柄数:21,216,972.80(30,399,980)組入時価比率:2.7%2.7%合計1,130,230,747(1,130,230,747)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年7月13日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2020/09/25 9:00