純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

2021/09/24 9:01

#2 信託報酬等（連結）

■マネープールファンドを除く各ファンド■
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.222%(税抜年2.02%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2021/09/24 9:01

#4 投資制限（連結）

③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

2021/09/24 9:01

#5 投資状況（連結）

オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,152,176	3.40
合計(純資産総額)		1,326,117,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ890,704,50567.16イギリス64,032,6964.82チェコ10,470,6370.78ハンガリー50,921,8213.83ポーランド219,787,24516.57ルーマニア35,296,2532.66小計1,271,213,15795.85投資信託受益証券アメリカ9,751,9020.73現金・預金・その他資産(負債控除後)―45,152,1763.40合計(純資産総額)1,326,117,235100.00オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,005,621	7.44
合計(純資産総額)		994,409,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式イギリス12,430,0241.24トルコ907,973,50991.30小計920,403,53392.55現金・預金・その他資産(負債控除後)―74,005,6217.44合計(純資産総額)994,409,154100.00オーロラⅡ(マネープールファンド)

2021/09/24 9:01

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/09/24 9:01

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/09/24 9:01

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

2021/09/24 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

2021/09/24 9:01

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/09/24 9:01

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/09/24 9:01

#12 運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/24 9:01

#13 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式米ドルLUKOIL PJSC-SPON ADR10,59489.52948,374.88NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S2,470216.10533,767.00PJSC GAZPROM NEFT30,9645.91183,102.51PJSC GAZPROM-ADR209,4197.901,654,410.10ROSNEFT OJSC - GDR59,8757.69460,798.00SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC244,7410.64156,830.03SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR10,1424.7147,809.38TATNEFT-SPONSORED ADR12,59841.84527,100.32NOVOLIPET STEEL - GDR REG S1,62031.4250,900.40PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR24,37733.39813,948.03SEVERSTAL-GDR REG S10,50121.76228,501.76OZON HOLDINGS PLC - ADR80055.5944,476.00DETSKY MIR PJSC44,2501.9084,209.52MAGNIT PJSC3,09371.70221,788.73X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR8,99233.35299,883.20SBERBANK PAO-SPONSORED ADR41,97616.39688,196.52TCS GROUP HOLDING-REG S5,22189.10465,191.10HEADHUNTER GROUP PLC-ADR4,40045.26199,144.00YANDEX NV-A6,40070.44450,816.00小計銘柄数:198,059,247.48(887,887,294)組入時価比率:68.3%70.3%英ポンドPETROPAVLOVSK PLC264,5400.2260,579.66POLYMETAL INTERNATIONAL PLC23,22415.85368,216.52小計銘柄数:2428,796.18(65,652,983)組入時価比率:5.0%5.2%チェココルナAVAST PLC20,203149.503,020,348.50小計銘柄数:13,020,348.50(15,343,370)組入時価比率:1.2%1.2%フォリントOTP BANK NYRT8,57716,185.00138,818,745.00小計銘柄数:1138,818,745.00(51,058,089)組入時価比率:3.9%4.0%ズロチPOLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I53,4786.54349,746.12KGHM POLSKA MIEDZ S.A.7,369187.801,383,898.20DOM DEVELOPMENT SA4,551144.00655,344.00CCC SA4,380119.50523,410.00DINO POLSKA SA6,152292.001,796,384.00PKO BANK POLSKI SA13,00737.46487,242.22SANTANDER BANK POLSKA SA1,255253.20317,766.00LIVECHAT SOFTWARE SA5,569132.00735,108.00ENEA SA24,2658.54207,344.42ECHO INVESTMENT S.A.120,6074.67563,837.72CD PROJEKT RED SA1,263188.00237,444.00小計銘柄数:117,257,524.68(208,772,857)組入時価比率:16.1%16.5%レイBANCA TRANSILVANIA245,8082.72669,826.80DIGI COMMUNICATIONS NV17,85537.00660,635.00小計銘柄数:21,330,461.80(35,327,619)組入時価比率:2.7%2.8%合計1,264,042,212(1,264,042,212)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券米ドルFONDUL PROPRIETATEA SA/FUND3,94188,278.40小計銘柄数:13,94188,278.40(9,725,631)組入時価比率:0.7%100.0%合計9,725,631(9,725,631)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

2021/09/24 9:01