有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 対象年月日 | 2020年11月10日現在 | 2021年 5月10日現在 |
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,075,163 | 385,388,583 |
| 金銭信託 | 332,115 | 208,407 |
| コール・ローン | 1,167,000,000 | 445,000,000 |
| 国債証券 | 14,806,786,507 | 24,623,797,599 |
| 地方債証券 | 27,715,677,991 | 15,418,089,687 |
| 特殊債券 | 8,911,216,097 | 5,548,613,967 |
| 社債券 | 1,456,073,641 | 951,734,618 |
| 派生商品評価勘定 | 457,884,473 | 326,576,083 |
| 未収入金 | 30,810,936 | 144,758,079 |
| 未収利息 | 690,718,931 | 361,186,553 |
| 前払費用 | 39,703,589 | 92,095,709 |
| 差入委託証拠金 | 185,658,727 | 174,229,511 |
| 流動資産合計 | 55,553,938,170 | 48,471,678,796 |
| 資産合計 | 55,553,938,170 | 48,471,678,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 577,176,249 | 1,320,664,074 |
| 未払解約金 | 84,303,162 | 47,708,302 |
| 未払利息 | 3,197 | 1,219 |
| 流動負債合計 | 661,482,608 | 1,368,373,595 |
| 負債合計 | 661,482,608 | 1,368,373,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,518,405,174 | 39,556,367,412 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 10,374,050,388 | 7,546,937,789 |
| 元本等合計 | 54,892,455,562 | 47,103,305,201 |
| 純資産合計 | 54,892,455,562 | 47,103,305,201 |
| 負債純資産合計 | 55,553,938,170 | 48,471,678,796 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 | |
| (2)外国為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。 (2)資産・負債の状況は、計算期間末日の2021年 5月10日現在であります。当親投資信託の計算期間は原則として毎年11月11日から翌年11月10日までとなっております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2020年11月10日現在 | 2021年 5月10日現在 | |
| 1. | 受益権の総数 | 44,518,405,174口 | 39,556,367,412口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.2330円 | 1.1908円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,330円) | (11,908円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として、先物取引及び、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク及び、信用リスク等を有しております。なお、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 5月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| 派生商品評価勘定 |
| デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 金銭債権及び金銭債務 |
| 短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| (自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 275,522,732 |
| 地方債証券 | 1,041,981,484 |
| 特殊債券 | 285,604,747 |
| 社債券 | 42,738,813 |
| 合計 | 1,645,847,776 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首(2019年11月12日)から計算期間末日までの期間に対応するものであります。 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △968,308,479 |
| 地方債証券 | △715,060,090 |
| 特殊債券 | △262,160,239 |
| 社債券 | △51,379,178 |
| 合計 | △1,996,907,986 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (債券関連) |
| (2020年11月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 8,597,828,780 | - | 8,550,587,329 | 47,241,451 | |
| 合計 | 8,597,828,780 | - | 8,550,587,329 | 47,241,451 | |
| (2021年 5月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 10,797,138,630 | - | 10,797,001,508 | 137,122 | |
| 合計 | 10,797,138,630 | - | 10,797,001,508 | 137,122 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価の算定方法について、以下のように評価しております。 |
| 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| 2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| (2020年11月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 7,493,484,007 | - | 7,612,282,000 | 118,797,993 | |
| 米ドル | 734,852,040 | - | 735,630,000 | 777,960 | |
| カナダドル | 779,608,982 | - | 791,742,000 | 12,133,018 | |
| メキシコペソ | 519,865,500 | - | 564,300,000 | 44,434,500 | |
| ユーロ | 682,736,085 | - | 683,870,000 | 1,133,915 | |
| スウェーデンクローナ | 662,530,000 | - | 670,450,000 | 7,920,000 | |
| ノルウェークローネ | 805,626,170 | - | 812,700,000 | 7,073,830 | |
| ポーランドズロチ | 961,380,000 | - | 969,150,000 | 7,770,000 | |
| ニュージーランドドル | 559,557,230 | - | 573,680,000 | 14,122,770 | |
| イスラエルシュケル | 1,787,328,000 | - | 1,810,760,000 | 23,432,000 | |
| 売建 | 58,885,310,380 | - | 59,170,641,600 | △285,331,220 | |
| 米ドル | 11,238,040,816 | - | 11,160,558,000 | 77,482,816 | |
| カナダドル | 12,364,460,536 | - | 12,312,396,000 | 52,064,536 | |
| メキシコペソ | 2,351,794,100 | - | 2,513,700,000 | △161,905,900 | |
| ユーロ | 5,267,497,442 | - | 5,245,904,600 | 21,592,842 | |
| 英ポンド | 4,830,675,444 | - | 4,736,016,000 | 94,659,444 | |
| スウェーデンクローナ | 1,327,024,050 | - | 1,340,350,000 | △13,325,950 | |
| ノルウェークローネ | 1,147,336,530 | - | 1,195,170,000 | △47,833,470 | |
| ポーランドズロチ | 1,948,251,850 | - | 1,937,250,000 | 11,001,850 | |
| 豪ドル | 9,002,771,912 | - | 9,119,992,000 | △117,220,088 | |
| ニュージーランドドル | 5,823,525,470 | - | 5,987,785,000 | △164,259,530 | |
| イスラエルシュケル | 3,583,932,230 | - | 3,621,520,000 | △37,587,770 | |
| 合計 | 66,378,794,387 | - | 66,782,923,600 | △166,533,227 | |
| (2021年 5月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 9,896,533,342 | - | 10,122,339,580 | 225,806,238 | |
| 米ドル | 931,579,395 | - | 924,008,650 | △7,570,745 | |
| カナダドル | 4,999,206,575 | - | 5,157,537,250 | 158,330,675 | |
| ユーロ | 1,317,403,950 | - | 1,324,052,000 | 6,648,050 | |
| ノルウェークローネ | 922,239,205 | - | 954,511,200 | 32,271,995 | |
| ポーランドズロチ | 923,808,815 | - | 944,277,750 | 20,468,935 | |
| 豪ドル | 671,023,520 | - | 683,352,000 | 12,328,480 | |
| ニュージーランドドル | 131,271,882 | - | 134,600,730 | 3,328,848 | |
| 売建 | 49,244,898,108 | - | 50,464,929,459 | △1,220,031,351 | |
| 米ドル | 5,700,859,905 | - | 5,652,758,800 | 48,101,105 | |
| カナダドル | 7,313,028,246 | - | 7,660,064,020 | △347,035,774 | |
| メキシコペソ | 2,189,020,223 | - | 2,353,788,000 | △164,767,777 | |
| ユーロ | 10,281,089,036 | - | 10,418,887,849 | △137,798,813 | |
| 英ポンド | 2,500,698,247 | - | 2,548,326,480 | △47,628,233 | |
| スウェーデンクローナ | 690,699,350 | - | 720,500,000 | △29,800,650 | |
| ノルウェークローネ | 200,349,180 | - | 212,113,600 | △11,764,420 | |
| チェココルナ | 1,080,539,240 | - | 1,135,068,000 | △54,528,760 | |
| ポーランドズロチ | 2,061,408,060 | - | 2,115,182,160 | △53,774,100 | |
| 豪ドル | 9,090,291,784 | - | 9,276,503,400 | △186,211,616 | |
| ニュージーランドドル | 5,209,556,175 | - | 5,344,440,750 | △134,884,575 | |
| シンガポールドル | 79,540,440 | - | 82,068,400 | △2,527,960 | |
| イスラエルシュケル | 2,847,818,222 | - | 2,945,228,000 | △97,409,778 | |
| 合計 | 59,141,431,450 | - | 60,587,269,039 | △994,225,113 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引については、以下のように評価しております。 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物相場が発表されている外貨については、以下のように算定しております。 |
| (1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により算定しております。 |
| (2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより算定しております。 |
| ②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値により算定しております。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 2020年11月10日現在 | 2021年 5月10日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 50,211,989,001円 | 期首元本額 | 44,518,405,174円 |
| 期中追加設定元本額 | 609,955,154円 | 期中追加設定元本額 | 621,640,274円 |
| 期中一部解約元本額 | 6,303,538,981円 | 期中一部解約元本額 | 5,583,678,036円 |
| 期末元本額 | 44,518,405,174円 | 期末元本額 | 39,556,367,412円 |
| 元本の内訳* | 元本の内訳* | ||
| BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 33,693,481,008円 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 29,577,766,052円 |
| BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | 10,824,924,166円 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | 9,978,601,360円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。 |
附属明細表
| 第1.有価証券明細表 1.株式 |
該当事項はありません。
| 2.株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | BELGIUM 8.875% 01DEC24 | 5,000,000.00 | 6,372,668.00 | |
| INDONESIA 5.875% 15JAN24 | 1,300,000.00 | 1,471,681.25 | |||
| INDONESIA 5.950% 08JAN46 | 800,000.00 | 1,081,200.80 | |||
| MEXICO 4.5% 22APR29 | 2,200,000.00 | 2,471,975.00 | |||
| PHILIPPINES 5.5% 30MAR26 | 3,400,000.00 | 4,118,887.50 | |||
| PHILIPPINES6.375%23OCT34 | 1,000,000.00 | 1,402,700.00 | |||
| POLAND 3.25% 06APR26 | 2,200,000.00 | 2,434,162.50 | |||
| PORTUGAL 5.125% 15OCT24 | 2,000,000.00 | 2,273,600.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 17,900,000.00 | 21,626,875.05 | ||
| (2,352,355,199) | |||||
| 組入時価比率:5.0% | 5.1% | ||||
| カナダドル | CANADA 2.75% 01DEC48 | 4,000,000.00 | 4,591,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 4,000,000.00 | 4,591,000.00 | ||
| (411,950,430) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| メキシコペソ | MEXICO 10.0% 05DEC24 | 70,000,000.00 | 80,283,210.00 | ||
| MEXICO 7.75% 29MAY31 | 147,900,000.00 | 158,585,627.10 | |||
| MEXICO 8.50% 18NOV38 | 100,000,000.00 | 108,903,000.00 | |||
| MEXICO UDIIL 4.5% 4DEC25 | 10,000,000.00 | 76,333,778.99 | |||
| MEXICO UDIIL4.5% 22NOV35 | 10,000,000.00 | 79,475,785.69 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 337,900,000.00 | 503,581,401.78 | ||
| (2,750,813,407) | |||||
| 組入時価比率:5.8% | 5.9% | ||||
| ユーロ | BELGIUM 5.00% 28MAR35 | 2,000,000.00 | 3,226,200.00 | ||
| FRANCE 1.25% 25MAY34 | 1,600,000.00 | 1,770,080.00 | |||
| INDONESIA 2.625% 14JUN23 | 1,000,000.00 | 1,053,500.00 | |||
| ITALY 2.20% 01JUN27 | 9,100,000.00 | 10,088,260.00 | |||
| ITALY 4.5% 01MAR26 | 5,000,000.00 | 6,034,500.00 | |||
| ITALY 5.0% 01SEP40 | 7,000,000.00 | 10,943,100.00 | |||
| ITALY 5.25% 01NOV29 | 8,000,000.00 | 10,975,200.00 | |||
| ITALY IL 0.4% 15MAY30 | 6,000,000.00 | 6,552,714.15 | |||
| SPAIN 5.15% 31OCT44 | 1,000,000.00 | 1,791,800.00 | |||
| SPAIN 5.75% 30JUL32 | 5,500,000.00 | 8,610,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 46,200,000.00 | 61,046,154.15 | ||
| (8,077,627,117) | |||||
| 組入時価比率:17.1% | 17.3% | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDEN 3.50% 30MAR39 | 35,000,000.00 | 51,156,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 35,000,000.00 | 51,156,000.00 | ||
| (670,143,600) | |||||
| 組入時価比率:1.4% | 1.4% | ||||
| ノルウェークローネ | NORWAY 1.25% 17SEP31 | 10,000,000.00 | 9,828,000.00 | ||
| NORWAY 1.75% 06SEP29 | 15,000,000.00 | 15,498,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 25,000,000.00 | 25,326,000.00 | ||
| (335,822,760) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| チェココルナ | CZECH 0.25% 10FEB27 | 150,000,000.00 | 139,575,000.00 | ||
| CZECH 0.95% 15MAY30 | 130,000,000.00 | 121,322,630.00 | |||
| CZECH 1.5% 24APR40 | 80,000,000.00 | 71,304,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 360,000,000.00 | 332,201,630.00 | ||
| (1,714,492,612) | |||||
| 組入時価比率:3.6% | 3.7% | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND 1.25% 25OCT30 | 7,200,000.00 | 6,922,080.00 | ||
| POLAND 2.75% 25OCT29 | 30,000,000.00 | 32,700,000.00 | |||
| POLAND 5.75% 25APR29 | 21,000,000.00 | 27,762,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 58,200,000.00 | 67,384,080.00 | ||
| (1,957,898,351) | |||||
| 組入時価比率:4.2% | 4.2% | ||||
| 豪ドル | AUSTRALIA 0.75% 21NOV27 | 700,000.00 | 826,490.00 | ||
| AUSTRALIA 2.75% 21MAY41 | 3,000,000.00 | 3,167,466.00 | |||
| AUSTRALIA 3.75% 21APR37 | 11,000,000.00 | 13,423,993.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 14,700,000.00 | 17,417,949.00 | ||
| (1,488,189,562) | |||||
| 組入時価比率:3.2% | 3.2% | ||||
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND 3.0% 20APR29 | 8,900,000.00 | 9,922,093.80 | ||
| NEW ZEALAND 3.5% 14APR33 | 5,000,000.00 | 5,813,650.00 | |||
| NEW ZEALAND2.75% 15APR37 | 5,000,000.00 | 5,309,450.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 18,900,000.00 | 21,045,193.80 | ||
| (1,667,831,608) | |||||
| 組入時価比率:3.5% | 3.6% | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE 2.875% 01SEP30 | 5,000,000.00 | 5,589,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,000,000.00 | 5,589,500.00 | ||
| (458,786,160) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.0% | ||||
| イスラエルシュケル | ISRAEL 2.25% 28SEP28 | 10,000,000.00 | 10,959,000.00 | ||
| ISRAEL 5.5% 31JAN42 | 45,000,000.00 | 70,845,885.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 55,000,000.00 | 81,804,885.00 | ||
| (2,737,886,793) | |||||
| 組入時価比率:5.8% | 5.9% | ||||
| 合計 | 24,623,797,599 | ||||
| (24,623,797,599) | |||||
| 地方債証券 | 米ドル | QUEBEC 7.50% 15SEP29 | 5,100,000.00 | 7,304,220.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,100,000.00 | 7,304,220.00 | ||
| (794,480,009) | |||||
| 組入時価比率:1.7% | 1.7% | ||||
| カナダドル | MONTREAL 6.00% 01JUN43 | 1,000,000.00 | 1,493,440.00 | ||
| NEW BRUNSW 4.8% 26SEP39 | 4,000,000.00 | 5,206,400.00 | |||
| ONTARIO 2.60% 02JUN25 | 3,000,000.00 | 3,189,900.00 | |||
| ONTARIO 3.45% 02JUN45 | 3,000,000.00 | 3,335,250.00 | |||
| ONTARIO 3.5% 02JUN24 | 1,500,000.00 | 1,624,935.00 | |||
| ONTARIO 5.60% 02JUN35 | 5,000,000.00 | 6,873,900.00 | |||
| OTTAWA 4.60% 14JUL42 | 3,000,000.00 | 3,812,100.00 | |||
| QUEBEC 3.0% 01SEP23 | 5,000,000.00 | 5,288,450.00 | |||
| SASKATCHWN 3.05% 02DEC28 | 2,000,000.00 | 2,181,400.00 | |||
| TORONTO 4.70% 10JUN41 | 3,000,000.00 | 3,823,980.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 30,500,000.00 | 36,829,755.00 | ||
| (3,304,733,916) | |||||
| 組入時価比率:7.0% | 7.1% | ||||
| 豪ドル | NEW S WLS 1.0% 8FEB24 | 1,000,000.00 | 1,019,773.00 | ||
| NEW S WLS 2.25% 7MAY41 | 3,000,000.00 | 2,807,820.00 | |||
| NEW S WLS 6.00% 01MAY30 | 7,000,000.00 | 9,596,496.00 | |||
| QUEENSLAND 5.75% 22JUL24 | 9,700,000.00 | 11,370,718.30 | |||
| QUEENSLAND 6.50% 14MAR33 | 13,460,000.00 | 19,788,892.00 | |||
| VICTORIA 0.5%20NOV25 | 7,600,000.00 | 7,530,733.60 | |||
| VICTORIA TCV5.50%17NOV26 | 16,000,000.00 | 19,973,280.00 | |||
| WEST AUST 3.00% 21OCT26 | 14,000,000.00 | 15,565,410.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 71,760,000.00 | 87,653,122.90 | ||
| (7,489,082,820) | |||||
| 組入時価比率:15.9% | 16.0% | ||||
| ニュージーランドドル | NZ LGFA 3.5% 14APR33 | 1,500,000.00 | 1,660,503.00 | ||
| NZ LGFA 4.50% 15APR27 | 40,000,000.00 | 46,664,960.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 41,500,000.00 | 48,325,463.00 | ||
| (3,829,792,942) | |||||
| 組入時価比率:8.1% | 8.2% | ||||
| 合計 | 15,418,089,687 | ||||
| (15,418,089,687) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | ASIAN DEV BK6.22%15AUG27 | 2,000,000.00 | 2,524,304.00 | |
| EIB 4.875% 15FEB36 | 2,500,000.00 | 3,396,653.00 | |||
| HYDROQUEBEC 8.25%15JAN27 | 2,000,000.00 | 2,751,208.00 | |||
| HYDROQUEBEC 9.5% 15NOV30 | 4,000,000.00 | 6,459,276.00 | |||
| HYDROQUEBEC9.375%15APR30 | 4,700,000.00 | 7,501,073.10 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 15,200,000.00 | 22,632,514.10 | ||
| (2,461,738,558) | |||||
| 組入時価比率:5.2% | 5.3% | ||||
| カナダドル | RES FRANCE 4.70% 01JUN35 | 5,500,000.00 | 6,717,975.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,500,000.00 | 6,717,975.00 | ||
| (602,803,896) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.3% | ||||
| 英ポンド | EIB 6.00% 07DEC28 | 5,000,000.00 | 6,890,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,000,000.00 | 6,890,500.00 | ||
| (1,051,834,825) | |||||
| 組入時価比率:2.2% | 2.3% | ||||
| 豪ドル | EUROPEAN IB 4.75% 7AUG24 | 5,200,000.00 | 5,919,669.60 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,200,000.00 | 5,919,669.60 | ||
| (505,776,570) | |||||
| 組入時価比率:1.1% | 1.1% | ||||
| ニュージーランドドル | ASIAN DEVBK1.125%10FEB28 | 3,500,000.00 | 3,368,396.50 | ||
| RENTENBK 5.375% 23APR24 | 7,360,000.00 | 8,321,952.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 10,860,000.00 | 11,690,348.50 | ||
| (926,460,118) | |||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.0% | ||||
| 合計 | 5,548,613,967 | ||||
| (5,548,613,967) | |||||
| 社債券 | 米ドル | MICROSOFT INC5.3%08FEB41 | 3,000,000.00 | 4,130,826.90 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,000,000.00 | 4,130,826.90 | ||
| (449,310,041) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.0% | ||||
| 英ポンド | FONTER GR 9.375% 04DEC23 | 1,000,000.00 | 1,211,000.00 | ||
| P&G 5.25% 19JAN33 | 1,500,000.00 | 2,080,350.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,500,000.00 | 3,291,350.00 | ||
| (502,424,577) | |||||
| 組入時価比率:1.1% | 1.1% | ||||
| 合計 | 951,734,618 | ||||
| (951,734,618) | |||||
| 合計 | 46,542,235,871 | ||||
| (46,542,235,871) | |||||
| (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計額に対する比率であります。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 5.0% | 5.1% |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 1.7% | 1.7% | |
| 特殊債券 | 5銘柄 | 5.2% | 5.3% | |
| 社債券 | 1銘柄 | 1.0% | 1.0% | |
| カナダドル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.9% | 0.9% |
| 地方債証券 | 10銘柄 | 7.0% | 7.1% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 1.3% | 1.3% | |
| メキシコペソ | 国債証券 | 5銘柄 | 5.8% | 5.9% |
| ユーロ | 国債証券 | 10銘柄 | 17.1% | 17.3% |
| 英ポンド | 特殊債券 | 1銘柄 | 2.2% | 2.3% |
| 社債券 | 2銘柄 | 1.1% | 1.1% | |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 1.4% | 1.4% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.7% | 0.7% |
| チェココルナ | 国債証券 | 3銘柄 | 3.6% | 3.7% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 3銘柄 | 4.2% | 4.2% |
| 豪ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 3.2% | 3.2% |
| 地方債証券 | 8銘柄 | 15.9% | 16.0% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 1.1% | 1.1% | |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 3銘柄 | 3.5% | 3.6% |
| 地方債証券 | 2銘柄 | 8.1% | 8.2% | |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 2.0% | 2.0% | |
| シンガポールドル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.0% | 1.0% |
| イスラエルシュケル | 国債証券 | 2銘柄 | 5.8% | 5.9% |
| (注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。 |
| (注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。 |
| 第2.信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載しており、ここでは省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
