有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

日本公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 1月21日現在	平成26年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		84,538,013	179,379,418
国債証券		4,799,274,397	4,799,558,049
地方債証券		1,118,583,628	3,747,005,931
特殊債券		3,894,841,049	3,192,833,232
現先取引勘定		299,928,000	1,499,805,000
未収利息		10,965,926	26,593,746
前払費用		4,293,946	3,066,655
流動資産合計		10,212,424,959	13,448,242,031
資産合計		10,212,424,959	13,448,242,031
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	10,060,888,459	13,237,041,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		151,536,500	211,200,491
元本等合計		10,212,424,959	13,448,242,031
純資産合計	*2	10,212,424,959	13,448,242,031
負債純資産合計		10,212,424,959	13,448,242,031

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本公社債投信1月号の計算期間に合わせるため、平成25年 1月22日から平成26年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 1月21日現在				平成26年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			10,060,888,459口				13,237,041,540口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0151円			1口当たりの純資産額	1.0160円
		(10,000口当たりの純資産額	10,151円)			(10,000口当たりの純資産額	10,160円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成24年 1月20日 至 平成25年 1月21日	自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 1月21日現在	平成26年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 1月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成24年 1月20日
期首元本額	10,179,982,705円
期首より平成25年 1月21日までの追加設定元本額	2,962,307,669円
期首より平成25年 1月21日までの一部解約元本額	3,081,401,915円
期末元本額	10,060,888,459円
平成25年 1月21日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	683,422,190円
日本公社債投信2月号	732,405,196円
日本公社債投信3月号	704,626,850円
日本公社債投信4月号	834,123,141円
日本公社債投信5月号	746,268,646円
日本公社債投信6月号	612,606,320円
日本公社債投信7月号	700,456,480円
日本公社債投信8月号	1,122,168,589円
日本公社債投信9月号	892,476,170円
日本公社債投信10月号	880,982,862円
日本公社債投信11月号	1,008,118,985円
日本公社債投信12月号	1,143,233,030円

平成26年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 1月22日
期首元本額	10,060,888,459円
期首より平成26年 1月20日までの追加設定元本額	6,678,752,908円
期首より平成26年 1月20日までの一部解約元本額	3,502,599,827円
期末元本額	13,237,041,540円
平成26年 1月20日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	705,173,487円
日本公社債投信2月号	703,911,257円
日本公社債投信3月号	773,691,563円
日本公社債投信4月号	977,967,794円
日本公社債投信5月号	925,551,006円
日本公社債投信6月号	666,838,954円
日本公社債投信7月号	951,585,231円
日本公社債投信8月号	1,064,999,540円
日本公社債投信9月号	1,246,883,009円
日本公社債投信10月号	1,279,697,710円
日本公社債投信11月号	1,482,546,104円
日本公社債投信12月号	2,458,195,885円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年 1月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
地方債証券	△564,003
特殊債券	△2,972,597
合計	△3,536,600

平成26年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
地方債証券	△3,941,376
特殊債券	△3,776,448
合計	△7,717,824

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第316回利付国債(2年)	500,000,000	500,000,000
		第407回国庫短期証券	400,000,000	399,983,220
		第408回国庫短期証券	300,000,000	299,942,490
		第409回国庫短期証券	400,000,000	399,981,880
		第410回国庫短期証券	200,000,000	199,989,955
		第412回国庫短期証券	200,000,000	199,998,576
		第413回国庫短期証券	300,000,000	299,980,044
		第414回国庫短期証券	500,000,000	499,974,735
		第415回国庫短期証券	300,000,000	299,974,800
		第416回国庫短期証券	200,000,000	199,956,587
		第418回国庫短期証券	300,000,000	299,968,335
		第420回国庫短期証券	300,000,000	299,968,344
		第421回国庫短期証券	300,000,000	299,962,980
		第422回国庫短期証券	300,000,000	299,957,718
		第423回国庫短期証券	300,000,000	299,918,385
	計	銘柄数:15	4,800,000,000	4,799,558,049
		組入時価比率:35.7%		40.9%
	国債証券合計			4,799,558,049
地方債証券	日本円	第605回東京都公募公債	300,000,000	300,040,380
		第607回東京都公募公債	200,000,000	200,458,108
		第614回東京都公募公債	100,000,000	100,900,520
		平成16年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	100,622,936
		平成16年度第2回静岡県公募公債	125,000,000	126,055,908
		平成20年度第9回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	200,274,208
		平成16年度第2回愛知県公募公債(10年)	300,000,000	303,403,222
		平成21年度第1回あいち県民債	11,900,000	11,939,140
		平成15年度第5回埼玉県公募公債	200,000,000	200,062,010
		平成16年度第1回埼玉県公募公債	300,000,000	301,107,552
		平成16年度第4回埼玉県公募公債	137,000,000	138,306,358
		平成16年度第1回新潟県公募公債	213,000,000	215,516,046
		第11回名古屋市公募公債(5年)	200,000,000	200,472,721
		第12回ゆ号名古屋市公募公債	201,000,000	201,439,593
		第12回め号名古屋市公募公債	214,000,000	215,769,075
		平成20年度第3回京都市公募公債	104,000,000	104,020,290
		平成15年度第5回横浜市公募公債	300,000,000	300,354,466
		第28回横浜市公募公債(5年)	400,000,000	402,112,130
		平成15年度第6回福岡市公募公債	124,000,000	124,151,268
	計	銘柄数:19	3,729,900,000	3,747,005,931
		組入時価比率:27.9%		31.9%
	地方債証券合計			3,747,005,931
特殊債券	日本円	第326回政府保証道路債券	153,000,000	153,357,545
		第329回政府保証道路債券	262,000,000	263,662,860
		第330回政府保証道路債券	11,000,000	11,095,290
		第332回政府保証道路債券	100,000,000	100,955,310
		第835回政府保証公営企業債券	200,000,000	200,062,592
		第837回政府保証公営企業債券	200,000,000	200,454,900
		第838回政府保証公営企業債券	200,000,000	200,718,510
		第839回政府保証公営企業債券	200,000,000	200,947,520
		第841回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,845,842
		第842回政府保証公営企業債券	21,000,000	21,208,671
		第189回政府保証首都高速道路債券	119,000,000	119,114,395
		第190回政府保証首都高速道路債券	217,000,000	217,411,973
		第192回政府保証首都高速道路債券	13,000,000	13,129,236
		第193回政府保証首都高速道路債券	347,000,000	350,260,963
		第137回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	100,210,511
		第139回政府保証阪神高速道路債券	20,000,000	20,201,593
		第140回政府保証阪神高速道路債券	24,000,000	24,225,264
		第142回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	101,171,246
		第23回政府保証本州四国連絡橋債券	195,000,000	195,406,155
		第6回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	200,467,088
		第12回政府保証国民生活債券	384,000,000	384,808,264
		第14回政府保証国民生活債券	13,000,000	13,117,504
	計	銘柄数:22	3,179,000,000	3,192,833,232
		組入時価比率:23.7%		27.2%
	特殊債券合計			3,192,833,232
	合計			11,739,397,212

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。