有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

日本公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		416,785,636	42,054,933
国債証券		3,300,443,389	-
地方債証券		4,402,032,377	4,575,157,602
特殊債券		5,773,792,749	9,221,708,624
現先取引勘定		800,088,000	-
未収利息		23,892,258	43,894,509
前払費用		5,465,852	16,537,673
流動資産合計		14,722,500,261	13,899,353,341
資産合計		14,722,500,261	13,899,353,341
負債の部
流動負債
未払金		8,225,010	-
未払解約金		-	25,000,000
流動負債合計		8,225,010	25,000,000
負債合計		8,225,010	25,000,000
純資産の部
元本等
元本	*1	14,472,052,506	13,637,491,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		242,222,745	236,861,350
元本等合計		14,714,275,251	13,874,353,341
純資産合計	*2	14,714,275,251	13,874,353,341
負債純資産合計		14,722,500,261	13,899,353,341

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本公社債投信1月号の計算期間に合わせるため、平成27年 1月20日から平成28年 1月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 1月19日現在				平成28年 1月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			14,472,052,506口				13,637,491,991口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0167円			1口当たりの純資産額	1.0174円
		(10,000口当たりの純資産額	10,167円)			(10,000口当たりの純資産額	10,174円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 1月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月21日
期首元本額	13,237,041,540円
期首より平成27年 1月19日までの追加設定元本額	7,375,797,448円
期首より平成27年 1月19日までの一部解約元本額	6,140,786,482円
期末元本額	14,472,052,506円
平成27年 1月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,063,613,628円
日本公社債投信2月号	959,927,807円
日本公社債投信3月号	1,306,266,891円
日本公社債投信4月号	1,250,688,232円
日本公社債投信5月号	796,686,487円
日本公社債投信6月号	701,308,066円
日本公社債投信7月号	986,008,936円
日本公社債投信8月号	1,003,996,900円
日本公社債投信9月号	1,259,589,072円
日本公社債投信10月号	1,090,709,218円
日本公社債投信11月号	1,407,650,478円
日本公社債投信12月号	2,645,606,791円

平成28年 1月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 1月20日
期首元本額	14,472,052,506円
期首より平成28年 1月19日までの追加設定元本額	4,173,942,808円
期首より平成28年 1月19日までの一部解約元本額	5,008,503,323円
期末元本額	13,637,491,991円
平成28年 1月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,032,241,914円
日本公社債投信2月号	1,033,773,013円
日本公社債投信3月号	1,484,355,177円
日本公社債投信4月号	1,208,480,844円
日本公社債投信5月号	905,852,762円
日本公社債投信6月号	844,915,090円
日本公社債投信7月号	1,050,905,274円
日本公社債投信8月号	902,714,931円
日本公社債投信9月号	1,114,028,854円
日本公社債投信10月号	944,203,230円
日本公社債投信11月号	1,117,539,074円
日本公社債投信12月号	1,998,481,828円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 1月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△120,063
地方債証券	△3,890,274
特殊債券	△3,575,095
合計	△7,585,432

平成28年 1月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△4,508,185
特殊債券	△7,969,027
合計	△12,477,212

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	第28回東京都公募公債(5年)	400,000,000	400,252,777
		第631回東京都公募公債	110,000,000	110,293,984
		第635回東京都公募公債	100,000,000	100,801,050
		第637回東京都公募公債	106,100,000	107,333,426
		第638回東京都公募公債	182,800,000	185,034,170
		第639回東京都公募公債	151,300,000	153,066,887
		平成17年度第7回静岡県公募公債	88,300,000	88,564,724
		平成18年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	201,383,351
		平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	41,640,944
		平成18年度第5回静岡県公募公債	50,000,000	50,682,553
		平成18年度第6回静岡県公募公債	3,000,000	3,046,538
		平成18年度第1回愛知県公募公債(10年)	38,400,000	38,654,166
		平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	126,640,000	127,689,336
		平成17年度第2回広島県公募公債	16,000,000	16,006,000
		平成18年度第1回広島県公募公債	4,140,000	4,189,321
		平成17年度第7回埼玉県公募公債	25,000,000	25,007,624
		平成18年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	100,458,680
		平成18年度第2回埼玉県公募公債	8,400,000	8,456,948
		平成18年度第3回埼玉県公募公債	241,900,000	244,431,174
		平成22年度第12回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	100,104,884
		平成23年度第5回埼玉県公募公債(5年)	207,500,000	207,982,875
		平成17年度第5回福岡県公募公債	149,850,000	149,896,511
		平成18年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	202,824,680
		平成18年度第1回新潟県公募公債	17,500,000	17,679,941
		平成18年度第2回新潟県公募公債	4,000,000	4,061,248
		平成23年度第1回奈良県公募公債	5,280,000	5,293,507
		平成18年度第1回静岡市公募公債	468,000,000	475,387,095
		平成17年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	100,027,400
		平成17年度第13回大阪市公募公債	300,000,000	300,849,827
		平成18年度第3回大阪市公募公債	130,000,000	131,360,706
		第12回す号名古屋市公募公債	20,500,000	20,548,626
		第456回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	202,327,500
		平成22年度第5回京都市公募公債	11,000,000	11,001,244
		平成17年度第13回神戸市公募公債	5,000,000	5,006,880
		平成18年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	101,119,236
		平成18年度第4回札幌市公募公債	2,700,000	2,730,682
		平成22年度第12回札幌市公募公債(5年)	13,000,000	13,010,556
		平成17年度第5回福岡市公募公債	12,800,000	12,817,768
		平成23年度第1回福岡市公募公債(5年)	503,300,000	504,132,783
	計	銘柄数:39	4,543,710,000	4,575,157,602
		組入時価比率:33.0%		33.2%
	地方債証券合計			4,575,157,602
特殊債券	日本円	第13回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,261,900
		第34回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,067,600
		第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,078,993
		第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	721,000,000	722,142,101
		第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,018,155
		第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,030,400
		第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	540,000,000	546,421,900
		第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,200,414
		第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	508,000,000	514,919,856
		第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	408,000,000	414,125,002
		第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	100,000,000	100,048,620
		第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,023,598
		第861回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,244,780
		第862回政府保証公営企業債券	400,000,000	401,744,987
		第863回政府保証公営企業債券	6,000,000	6,039,736
		第865回政府保証公営企業債券	46,000,000	46,428,678
		第866回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,116,455
		第14回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	401,164,155
		第188回政府保証中小企業債券	107,000,000	108,207,422
		第51回都市再生債券	100,000,000	100,179,300
		第185回政府保証預金保険機構債	400,000,000	400,193,011
		第187回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100,030,120
		第17回政府保証国民生活債券	109,000,000	109,266,145
		第2回政府保証成田国際空港債券	147,000,000	147,210,897
		第34回日本学生支援債券	300,000,000	300,015,080
		い第729号商工債	100,000,000	100,063,085
		い第730号商工債	100,000,000	100,109,499
		い第731号商工債	700,000,000	701,153,192
		い第728号農林債	300,000,000	300,030,612
		い第729号農林債	100,000,000	100,068,506
		い第730号農林債	400,000,000	400,436,921
		い第732号農林債	200,000,000	200,354,702
		第255回信金中金債(5年)	100,000,000	100,068,721
		第256回信金中金債(5年)	100,000,000	100,110,397
		第258回信金中金債(5年)	200,000,000	200,324,762
		第159号商工債(3年)	100,000,000	100,045,065
		第161号商工債(3年)	200,000,000	200,147,154
		第3回政府保証東日本高速道路債券	334,000,000	336,164,210
		第4回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	100,803,534
		第5回政府保証東日本高速道路債券	340,000,000	343,921,575
		第6回政府保証東日本高速道路債券	283,000,000	287,179,860
		第5回政府保証中日本高速道路債券	110,000,000	110,693,020
		第6回政府保証中日本高速道路債券	106,000,000	106,788,052
		第7回政府保証中日本高速道路債券	4,000,000	4,036,872
		第24回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100,029,580
	計	銘柄数:45	9,177,000,000	9,221,708,624
		組入時価比率:66.5%		66.8%
	特殊債券合計			9,221,708,624
	合計			13,796,866,226

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。