資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2019/04/15 9:01

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産( )資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	あり(フルヘッジ)なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

2019/04/15 9:01

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,023	26,947,656
単位型株式投資信託	141	718,198
追加型公社債投資信託	14	5,129,412
単位型公社債投資信託	409	1,742,040
合計	1,587	34,537,305

2019/04/15 9:01

#4 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2019/04/15 9:01

#5 投資リスク（連結）

[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2019/04/15 9:01

#6 投資制限（連結）

貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2019/04/15 9:01

#7 投資方針（連結）

投資方針】
1.投資する公社債の決定
公社債への投資にあたっては、金利動向分析、市況動向分析、クレジット分析(発行体の信用状況等の分析)等に基づき、また、ファンドの資金動向、各期の目標分配額等を勘案し、投資を行なう公社債の種別、銘柄、年限(残存期間)等を決定することを基本とします。
2.期中の投資環境の変化に対するポートフォリオの調整
期中、投資環境の変化に対応するために、投資銘柄の見直し、デュレーションの変更等、ポートフォリオの調整を行なう場合は、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、各期の目標分配額の実現を目指して行なうことを基本とします。
3.投資を行なう公社債の格付
投資を行なう公社債の格付は、取得時において、BBB格相当以上の格付(投資適格格付)を有しているか、格付のない場合は同等の格付を有すると判断されるものに限ります。
上記の格付制限等については、投資環境の変化等に応じて弾力的に見直す場合があります。
4.外貨建資産の為替ヘッジ
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2019/04/15 9:01

#8 投資状況（連結）

t

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,680,915,710	10.46
特殊債券	日本	8,307,683,183	23.62
社債券	日本	10,223,717,730	29.06
	イギリス	5,400,000,000	15.35
	小計	15,623,717,730	44.42
コマーシャルペーパー	日本	4,500,008,069	12.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,058,558,090	8.69
合計(純資産総額)		35,170,882,782	100.00

2019/04/15 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2019/04/15 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2017年3月31日)当事業年度末
(2018年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2019/04/15 9:01

#11 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 1月20日から2019年 1月21日までとなっております。

2019/04/15 9:01

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/04/15 9:01

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,820,616,139	円
Ⅱ 負債総額	649,733,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,170,882,782	円
Ⅳ 発行済口数	35,179,390,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,820,616,139円Ⅱ 負債総額649,733,357円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,170,882,782円Ⅳ 発行済口数35,179,390,525口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

2019/04/15 9:01

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2019/04/15 9:01

#15 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2019/04/15 9:01

#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/15 9:01

#17 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年1月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募平成21年度第6回110,000,000111,039,554北海道 公募(5年)平成26年度第2回200,000,000200,145,304北海道 公募(5年)平成26年度第10回100,000,000100,099,746大阪府 公募第323回100,000,000100,171,920大阪府 公募(5年)第104回100,000,000100,042,016大阪府 公募(5年)第109回100,000,000100,066,142京都府 公募平成26年度第3回11,800,00011,809,110兵庫県 公募(7年)第1回100,000,000100,205,697愛知県 公募平成21年度第6回152,000,000153,115,775広島県 公募平成21年度第2回200,000,000201,459,865福岡県 公募平成24年度第2回100,000,000100,205,950千葉県 公募平成21年度第4回100,000,000100,728,940共同発行市場地方債 公募第74回100,000,000100,524,778共同発行市場地方債 公募第77回100,000,000100,888,541大阪市 公募平成21年度第1回380,000,000382,561,359大阪市 公募平成21年度第3回200,000,000201,430,036大阪市 公募(5年)平成26年度第2回200,000,000200,130,618名古屋市 公募第467回100,000,000100,657,480名古屋市 公募(6年)第2回200,000,000200,444,104京都市 公募平成25年度第6回150,000,000150,058,107神戸市 公募平成21年度第7回100,000,000100,686,200広島市 公募平成21年度第1回290,000,000292,658,928小計銘柄数:223,193,800,0003,209,130,170組入時価比率:9.5%9.8%合計3,209,130,170特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回100,000,000100,227,210日本政策投資銀行社債 財投機関債第44回100,000,000100,094,570地方公共団体金融機構債券 第2回250,000,000251,791,600地方公共団体金融機構債券 第3回300,000,000302,788,352政保 地方公共団体金融機構債券 第4回31,000,00031,266,770地方公共団体金融機構債券 第5回200,000,000202,111,732阪神高速道路 第14回300,000,000300,230,976日本政策金融公庫社債 第3回財投機関債100,000,000100,934,851都市再生債券 財投機関債第34回100,000,000100,920,490福祉医療機構債券 第47回財投機関債200,000,000199,973,488住宅金融支援機構債券 財投機関債第29回100,000,000100,261,534住宅金融支援機構債券 財投機関債第37回400,000,000403,659,871日本学生支援債券 財投機関債第46回200,000,000200,006,000商工債券 利付第765回い号100,000,000100,024,520商工債券 利付第769回い号100,000,000100,065,336商工債券 利付第770回い号300,000,000300,226,150商工債券 利付第771回い号100,000,000100,098,730商工債券 利付第772回い号200,000,000200,337,170農林債券 利付第764回い号300,000,000300,024,462農林債券 利付第766回い号100,000,000100,055,960農林債券 利付第769回い号200,000,000200,215,456農林債券 利付第770回い号480,000,000480,606,820農林債券 利付第771回い号100,000,000100,140,506農林債券 利付第773回い号200,000,000200,336,800農林債券 利付第774回い号400,000,000400,783,450しんきん中金債券 利付第290回200,000,000200,008,453しんきん中金債券 利付第295回300,000,000300,319,944しんきん中金債券 利付第300回800,000,000801,490,479しんきん中金債券 利付第301回100,000,000100,195,625しんきん中金債券 利付第302回100,000,000100,186,000しんきん中金債券 利付第303回100,000,000100,243,000商工債券 利付(3年)第192回400,000,000400,028,099商工債券 利付(3年)第196回100,000,000100,015,592商工債券 利付(3年)第197回100,000,00099,966,168商工債券 利付(3年)第200回500,000,000500,076,275商工債券 利付(3年)第201回100,000,00099,978,592商工債券 利付(3年)第202回200,000,000199,973,995商工債券 利付(3年)第203回300,000,000299,959,075東日本高速道路 第25回200,000,000200,099,000中日本高速道路社債 第57回200,000,000200,099,190鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回100,000,000100,003,000小計銘柄数:418,761,000,0008,779,825,291組入時価比率:25.9%26.8%合計8,779,825,291社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE900,000,000900,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC100,000,000100,000,000アサヒグループホールディングス 第5回特定社債間限定同順位特300,000,000300,318,000トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付100,000,000100,724,800三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付200,000,000202,122,670みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付400,000,000400,461,720日産フィナンシャルサービス 第28回社債間限定同順位特約付300,000,000300,306,654日産フィナンシャルサービス 第30回社債間限定同順位特約付100,000,000100,046,648日産フィナンシャルサービス 第38回社債間限定同順位特約付700,000,000699,934,170東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付400,000,000400,106,806トヨタファイナンス 第62回社債間限定同等特約付100,000,000100,152,984トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付100,000,00099,940,272日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付100,000,000100,115,504三井不動産 第36回社債間限定同順位特約付200,000,000202,001,764東日本旅客鉄道 第84回社債間限定同順位特約付100,000,000100,246,098東海旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付300,000,000301,047,000中部電力 第488回200,000,000200,305,696関西電力 第477回100,000,000101,270,170関西電力 第492回800,000,000800,763,644関西電力 第493回100,000,000100,184,970中国電力 第390回200,000,000200,098,260東北電力 第448回200,000,000201,068,024東北電力 第450回200,000,000201,447,694東北電力 第464回500,000,000502,606,574四国電力 第267回500,000,000506,336,104四国電力 第288回100,000,000100,060,712九州電力 第407回200,000,000200,034,876九州電力 第409回300,000,000302,584,108九州電力 第423回200,000,000201,220,632北海道電力 第319回200,000,000200,601,620大阪瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付500,000,000505,356,428小計銘柄数:5013,200,000,00013,231,464,602組入時価比率:39.0%40.5%合計13,231,464,602コマーシャル・ペーパー日本円コンチェルトRC1,000,000,0001,000,000,000ホンダファイナンス500,000,000500,001,535ホンダファイナンス1,000,000,0001,000,003,473日産Fサービス1,000,000,0001,000,000,524クレディセゾン1,000,000,000999,999,885クレディセゾン1,000,000,000999,999,654クレディセゾン1,000,000,000999,999,575日立キャピタル1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:87,500,000,0007,500,004,646組入時価比率:22.1%22.9%合計7,500,004,646合計32,720,424,709e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2019/04/15 9:01