資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2020/12/17 9:06

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/17 9:06

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産( )資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	あり(フルヘッジ)なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

2020/12/17 9:06

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	31,472,667
単位型株式投資信託	189	830,380
追加型公社債投資信託	14	5,687,903
単位型公社債投資信託	472	1,630,568
合計	1,666	39,621,517

2020/12/17 9:06

#5 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2020/12/17 9:06

#6 投資リスク（連結）

[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2020/12/17 9:06

#7 投資制限（連結）

貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2020/12/17 9:06

#8 投資方針（連結）

投資方針】
1.投資する公社債の決定
公社債への投資にあたっては、金利動向分析、市況動向分析、クレジット分析(発行体の信用状況等の分析)等に基づき、また、ファンドの資金動向、各期の目標分配額等を勘案し、投資を行なう公社債の種別、銘柄、年限(残存期間)等を決定することを基本とします。
2.期中の投資環境の変化に対するポートフォリオの調整
期中、投資環境の変化に対応するために、投資銘柄の見直し、デュレーションの変更等、ポートフォリオの調整を行なう場合は、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、各期の目標分配額の実現を目指して行なうことを基本とします。
3.投資を行なう公社債の格付
投資を行なう公社債の格付は、取得時において、BBB格相当以上の格付(投資適格格付)を有しているか、格付のない場合は同等の格付を有すると判断されるものに限ります。
上記の格付制限等については、投資環境の変化等に応じて弾力的に見直す場合があります。
4.外貨建資産の為替ヘッジ
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2020/12/17 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,903,405,945	28.21
特殊債券	日本	7,120,351,568	29.10
社債券	日本	2,303,346,080	9.41
	イギリス	3,100,000,000	12.67
	小計	5,403,346,080	22.08
コマーシャルペーパー	日本	2,499,989,506	10.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,539,585,700	10.37
合計(純資産総額)		24,466,678,799	100.00

2020/12/17 9:06

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2020/12/17 9:06

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)当事業年度末
(2020年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2020/12/17 9:06

#12 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月20日から2020年 9月23日までとなっております。

2020/12/17 9:06

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/12/17 9:06

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,473,947,107	円
Ⅱ 負債総額	7,268,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,466,678,799	円
Ⅳ 発行済口数	24,477,897,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,473,947,107円Ⅱ 負債総額7,268,308円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,466,678,799円Ⅳ 発行済口数24,477,897,247口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

2020/12/17 9:06

#15 課税上の取扱い（連結）

◆追加型公社債投資信託は、原則として元本超過額の全額を毎期分配します。追加信託は元本(もしくはそれ未満の価額)でしか行なわれないことから分配金は、すべて課税扱いとなります。また、分配金を受け取った場合においても、個別元本の変動はありません(分配金を再投資した場合を除きます。)。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年10月末現在)が変更になる場合があります。

2020/12/17 9:06

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2020/12/17 9:06

#17 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/12/17 9:06

#18 運用状況（連結）

以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/17 9:06

#19 附属明細表（連結）

(1)株式(2020年9月23日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年9月23日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第696回100,000,000100,881,516東京都 公募第700回300,000,000302,948,184北海道 公募(5年)平成27年度第14回100,000,000100,036,690北海道 公募(5年)平成28年度第5回300,000,000300,054,448神奈川県 公募(5年)第66回900,000,000900,258,758大阪府 公募第343回100,000,000100,098,055大阪府 公募第344回21,000,00021,039,592大阪府 公募(5年)第122回550,000,000550,043,622大阪府 公募(5年)第126回1,000,000,0001,000,391,484大阪府 公募(5年)第130回100,000,00099,977,862兵庫県 公募(7年)第3回200,000,000200,446,470愛知県 公募平成22年度第11回100,000,000100,093,553広島県 公募平成22年度第8回100,000,000100,658,096広島県 公募平成23年度第2回350,000,000353,449,558福岡県 公募平成23年度第3回100,000,000100,969,472千葉県 公募平成22年度第14回100,000,000100,640,822千葉県 公募平成23年度第4回200,000,000202,176,000共同発行市場地方債 公募第91回200,000,000200,155,224共同発行市場地方債 公募第92回200,000,000200,356,554共同発行市場地方債 公募第94回100,000,000100,413,155共同発行市場地方債 公募第96回200,000,000201,254,444共同発行市場地方債 公募第101回200,000,000201,885,948共同発行市場地方債 公募第102回200,000,000202,036,000京都市 公募平成23年度第2回100,000,000100,950,768北九州市 公募(5年)平成28年度第3回100,000,00099,976,000広島市 公募平成22年度第3回400,000,000401,262,658広島市 公募平成22年度第6回300,000,000302,467,002広島市 公募(5年)平成28年度第1回200,000,000199,987,919さいたま市 公募第8回100,000,000100,304,080小計銘柄数:296,921,000,0006,945,213,934組入時価比率:29.3%31.8%合計6,945,213,934特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第87回100,000,000100,007,417日本政策投資銀行社債 財投機関債第90回200,000,000200,022,057日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第71回100,000,000100,857,734日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第73回300,000,000302,507,161地方公共団体金融機構債券 第19回100,000,000100,333,350地方公共団体金融機構債券 第20回100,000,000100,436,477地方公共団体金融機構債券 第21回100,000,000100,572,328地方公共団体金融機構債券 第27回100,000,000100,953,562地方公共団体金融機構債券 F144回200,000,000200,119,424首都高速道路 第17回200,000,000200,043,662首都高速道路 第18回100,000,000100,018,838日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債100,000,000100,011,888日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債100,000,000100,009,000日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債300,000,000300,007,930東京交通債券 第337回100,000,000101,049,680福祉医療機構債券 第27回財投機関債300,000,000302,736,512住宅金融支援機構債券 財投機関債第60回100,000,000100,314,320日本学生支援債券 財投機関債第55回200,000,000199,995,238商工債券 利付第785回い号100,000,000100,019,880商工債券 利付第791回い号30,000,00030,006,582商工債券 利付第792回い号10,000,00010,001,026商工債券 利付第794回い号10,000,0009,997,964農林債券 利付第784回い号100,000,000100,006,580農林債券 利付第786回い号160,000,000160,073,384農林債券 利付第797回い号100,000,000100,016,000しんきん中金債券 利付第312回200,000,000200,066,105しんきん中金債券 利付第315回200,000,000200,066,011しんきん中金債券 利付第317回200,000,000199,970,631しんきん中金債券 利付第319回100,000,000100,009,000しんきん中金債券 利付第320回200,000,000200,000,000しんきん中金債券 利付第321回500,000,000500,138,930しんきん中金債券 利付第322回200,000,000200,040,000しんきん中金債券 利付第323回100,000,000100,022,000商工債券 利付(3年)第216回200,000,000200,084,000商工債券 利付(3年)第217回200,000,000200,085,684商工債券 利付(3年)第218回300,000,000300,087,209商工債券 利付(3年)第222回100,000,000100,055,488商工債券 利付(3年)第223回100,000,000100,092,358商工債券 利付(3年)第224回700,000,000700,637,000中日本高速道路社債 第29回100,000,000100,590,664中日本高速道路 第65回300,000,000300,065,346鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第39回100,000,000100,583,667小計銘柄数:427,110,000,0007,122,712,087組入時価比率:30.0%32.5%合計7,122,712,087社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000HITACHI CAPITAL UK PLC100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,062,112三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,196,054ホンダファイナンス 第38回社債間限定同順位特約付500,000,000499,747,940トヨタファイナンス 第68回社債間限定同順位特約付200,000,000200,090,288トヨタファイナンス 第79回社債間限定同順位特約付100,000,00099,998,176三菱地所 第115回担保提供制限等財務上特約無100,000,000100,170,449日本電信電話 第60回1,000,000,0001,003,031,364中部電力 第497回100,000,000100,077,152東北電力 第473回100,000,000100,345,531九州電力 第414回100,000,000100,200,304電源開発 第32回社債間限定同順位特約付100,000,000100,279,664小計銘柄数:316,300,000,0006,304,199,034組入時価比率:26.6%28.8%合計6,304,199,034コマーシャル・ペーパー日本円クレディセゾン500,000,000499,999,932クレディセゾン1,000,000,000999,999,706小計銘柄数:21,500,000,0001,499,999,638組入時価比率:6.3%6.9%合計1,499,999,638合計21,872,124,693e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2020/12/17 9:06