受託会社 三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2022/12/13 9:59 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2022/12/13 9:59 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 2022/12/13 9:59 #7 信託報酬等（連結） 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2023年6月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。資産 額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産 額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
2022/12/13 9:59 #8 分配方針（連結） 分配方針】資産 総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産 総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。
2022/12/13 9:59 #9 受益者の権利等（連結） ただし、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
2022/12/13 9:59 #10 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2022/12/13 9:59 #11 投資制限（連結） 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。資産 総額の5%を上回らない範囲内とします。資産 の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
2022/12/13 9:59 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2022年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2022年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 公社債投信マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 8,367,032,040 1.0463 1.04632022/12/13 9:59 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,754,425,623 99.51 内 日本 8,754,425,623 99.51 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 42,833,678 0.49 純資産 総額 8,797,259,301 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,754,425,623 99.51 内 日本 8,754,425,623 99.51 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 42,833,678 0.49 純資産 総額 8,797,259,301 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2022/12/13 9:59 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 営業収益 委託者報酬 65,487 74,402 その他営業収益 419 545 営業収益計 65,906 74,948 営業費用 支払手数料 27,965 31,234 広告宣伝費 624 650 調査費 8,245 9,104 調査費 1,134 1,252 委託調査費 7,110 7,851 委託計算費 1,501 1,729 営業雑経費 1,870 2,051 通信費 240 189 印刷費 478 468 協会費 51 46 諸会費 14 15 その他営業雑経費 1,084 1,331 営業費用計 40,207 44,768 一般管理費 給料 5,991 5,948 役員報酬 351 306 給料・手当 4,293 4,281 賞与 395 493 賞与引当金繰入額 950 866 福利厚生費 893 867 交際費 32 46 旅費交通費 37 48 租税公課 472 527 不動産賃借料 1,302 1,300 退職給付費用 449 408 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864 一般管理費計 11,631 11,628 営業利益 14,067 18,551 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度2022/12/13 9:59 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2022/12/13 9:59 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第61期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年9月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年9月21日としており、2022年9月19日が休日のため、当計算期間末日を2022年9月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,925,485円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,046,213円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第60期 2021年9月21日現在 第61期 2022年9月20日現在 1. ※1 期首元本額 9,372,982,545円 8,902,079,192円 期中追加設定元本額 483,289,885円 423,757,642円 期中一部解約元本額 954,193,238円 841,641,515円 2. 計算期間末日における受益権の総数 8,902,079,192口 8,484,195,319口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,925,485円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,046,213円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第60期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 第61期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第60期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 第61期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第61期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第61期 2022年9月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第60期 2021年9月21日現在 第61期 2022年9月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 846,586 △142 合計 846,586 △142 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第60期 2021年9月21日現在 第61期 2022年9月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第61期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第60期 2021年9月21日現在 第61期 2022年9月20日現在 1口当たり純資産 額 0.9998円 0.9998円 (1万口当たり純資産 額) (9,998円) (9,998円)
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(1口当たり情報) 第60期 2021年9月21日現在 第61期 2022年9月20日現在 1口当たり純資産 額 0.9998円 0.9998円 (1万口当たり純資産 額) (9,998円) (9,998円) 2022/12/13 9:59 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第52計算期間末 (2013年9月19日) 16,437,682,111 16,458,196,332 1.0000 1.0012 第53計算期間末 (2014年9月19日) 15,629,202,717 15,647,176,297 1.0000 1.0012 第54計算期間末 (2015年9月24日) 14,873,783,169 14,886,693,603 1.0000 1.0009 第55計算期間末 (2016年9月20日) 13,775,819,089 13,781,343,189 1.0000 1.0004 第56計算期間末 (2017年9月19日) 12,956,229,287 12,956,229,287 0.9998 0.9998 第57計算期間末 (2018年9月19日) 12,091,317,659 12,091,317,659 0.9997 0.9997 第58計算期間末 (2019年9月19日) 9,913,281,607 9,913,281,607 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年9月23日) 9,370,290,597 9,370,290,597 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年9月21日) 8,900,153,707 8,900,153,707 0.9998 0.9998 2021年9月末日 9,309,311,610 - 0.9998 - 10月末日 9,256,575,751 - 0.9998 - 11月末日 9,175,460,770 - 0.9998 - 12月末日 9,121,838,012 - 0.9998 - 2022年1月末日 9,076,600,199 - 0.9998 - 2月末日 9,026,659,429 - 0.9998 - 3月末日 8,949,326,237 - 0.9998 - 4月末日 8,762,847,527 - 0.9998 - 5月末日 8,711,418,311 - 0.9998 - 6月末日 8,637,719,727 - 0.9998 - 7月末日 8,562,741,360 - 0.9998 - 8月末日 8,512,680,048 - 0.9999 - 第61計算期間末 (2022年9月20日) 8,482,149,106 8,482,149,106 0.9998 0.9998 9月末日 8,797,259,301 - 0.9998 - 2022/12/13 9:59 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年9月30日 Ⅰ 資産 総額 8,798,703,907円 Ⅱ 負債総額 1,444,606円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,797,259,301円 Ⅳ 発行済数量 8,799,374,573口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9998円
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Ⅰ 資産 総額 8,798,703,907円 Ⅱ 負債総額 1,444,606円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,797,259,301円 Ⅳ 発行済数量 8,799,374,573口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9998円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年9月30日 Ⅰ 資産 総額 107,090,297,810円 Ⅱ 負債総額 12,936,740円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,077,361,070円 Ⅳ 発行済数量 102,336,353,742口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0463円
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Ⅰ 資産 総額 107,090,297,810円 Ⅱ 負債総額 12,936,740円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,077,361,070円 Ⅳ 発行済数量 102,336,353,742口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0463円 2022/12/13 9:59 #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計 38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2022/12/13 9:59 #20 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/12/13 9:59 #21 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2022/12/13 9:59 #22 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 公社債投信マザーファンド 8,067,801,410 8,441,340,615 親投資信託受益証券 合計 8,441,340,615 合計 8,441,340,615 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「公社債投信マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 23,427,482,645 16,193,015,649 負債合計 849,005,694 7,214,741,265 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2021年9月21日現在 2022年9月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 23,427,482,645 16,193,015,649 地方債証券 22,094,323,010 4,164,484,478 特殊債券 8,504,454,713 18,366,830,203 社債券 32,718,138,970 58,462,915,849 その他有価証券 ※2 29,123,401,657 16,962,709,486 未収利息 66,807,532 60,195,772 前払費用 15,082,026 7,818,289 流動資産 合計 115,949,690,553 114,217,969,726 資産 合計115,949,690,553 114,217,969,726 負債の部 流動負債 未払金 811,486,400 7,204,755,000 未払解約金 37,519,294 9,986,265 流動負債合計 849,005,694 7,214,741,265 負債合計 849,005,694 7,214,741,265 純資産 の部 元本等 元本 ※1 110,007,199,587 102,266,060,004 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,093,485,272 4,737,168,457 元本等合計 115,100,684,859 107,003,228,461 純資産 合計 115,100,684,859 107,003,228,461 負債純資産 合計 115,949,690,553 114,217,969,726 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月21日現在 2022年9月20日現在 1. ※1 期首 2020年9月24日 2021年9月22日 期首元本額 116,842,772,565円 110,007,199,587円 期中追加設定元本額 6,315,512,655円 5,529,653,599円 期中一部解約元本額 13,151,085,633円 13,270,793,182円 期末元本額の内訳 ファンド名 公社債投信(1月号) 8,661,808,759円 8,020,399,346円 公社債投信(2月号) 7,259,361,546円 6,807,207,401円 公社債投信(3月号) 7,545,573,695円 7,095,813,304円 公社債投信(4月号) 7,204,297,509円 6,590,370,908円 公社債投信(5月号) 6,305,631,562円 5,802,029,827円 公社債投信(6月号) 12,046,789,588円 11,134,121,306円 公社債投信(7月号) 12,508,427,282円 11,364,837,973円 公社債投信(8月号) 8,517,571,427円 8,047,602,183円 公社債投信(9月号) 8,467,063,076円 8,067,801,410円 公社債投信(10月号) 7,490,823,706円 6,833,353,227円 公社債投信(11月号) 8,373,665,559円 8,012,569,581円 公社債投信(12月号) 15,626,185,878円 14,489,953,538円 計 110,007,199,587円 102,266,060,004円 2. 期末日における受益権の総数 110,007,199,587口 102,266,060,004口 3. ※2 その他有価証券の内訳 短期社債等 短期社債等 29,123,401,657円 16,962,709,486円 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年9月21日現在 2022年9月20日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 地方債証券 △69,101,472 △10,903,570 特殊債券 △4,601,598 △15,670,386 社債券 △46,953,463 △61,008,370 その他有価証券 305,954 193,076 (短期社債等) (305,954) (193,076) 合計 △120,350,579 △87,389,250 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年9月21日まで、及び2022年4月20日から2022年9月20日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年9月21日現在 2022年9月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2021年9月21日現在 2022年9月20日現在 1口当たり純資産 額 1.0463円 1.0463円 (1万口当たり純資産 額) (10,463円) (10,463円) 附属明細表
2022/12/13 9:59 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 4,163,769,538 3.89 内 日本 4,163,769,538 3.89 特殊債券 16,265,663,321 15.19 内 日本 16,265,663,321 15.19 社債券 58,862,624,529 54.97 内 日本 58,862,624,529 54.97 その他有価証券 20,055,632,005 18.73 内 日本 20,055,632,005 18.73 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 7,729,671,677 7.22 純資産 総額 107,077,361,070 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 4,163,769,538 3.89 内 日本 4,163,769,538 3.89 特殊債券 16,265,663,321 15.19 内 日本 16,265,663,321 15.19 社債券 58,862,624,529 54.97 内 日本 58,862,624,529 54.97 その他有価証券 20,055,632,005 18.73 内 日本 20,055,632,005 18.73 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 7,729,671,677 7.22 純資産 総額 107,077,361,070 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 みずほ証券 CP 20221202 日本 その他有価証券 5,000,000,000 99.992022/12/13 9:59 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
