有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:59
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	8,067,801,410	8,441,340,615
親投資信託受益証券合計			8,441,340,615
合計			8,441,340,615

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,427,482,645	16,193,015,649
地方債証券		22,094,323,010	4,164,484,478
特殊債券		8,504,454,713	18,366,830,203
社債券		32,718,138,970	58,462,915,849
その他有価証券	※2	29,123,401,657	16,962,709,486
未収利息		66,807,532	60,195,772
前払費用		15,082,026	7,818,289
流動資産合計		115,949,690,553	114,217,969,726
資産合計		115,949,690,553	114,217,969,726
負債の部
流動負債
未払金		811,486,400	7,204,755,000
未払解約金		37,519,294	9,986,265
流動負債合計		849,005,694	7,214,741,265
負債合計		849,005,694	7,214,741,265
純資産の部
元本等
元本	※1	110,007,199,587	102,266,060,004
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,093,485,272	4,737,168,457
元本等合計		115,100,684,859	107,003,228,461
純資産合計		115,100,684,859	107,003,228,461
負債純資産合計		115,949,690,553	114,217,969,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年9月22日至 2022年9月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
1.	※1	期首	2020年9月24日	2021年9月22日
		期首元本額	116,842,772,565円	110,007,199,587円
		期中追加設定元本額	6,315,512,655円	5,529,653,599円
		期中一部解約元本額	13,151,085,633円	13,270,793,182円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,661,808,759円	8,020,399,346円
		公社債投信(2月号)	7,259,361,546円	6,807,207,401円
		公社債投信(3月号)	7,545,573,695円	7,095,813,304円
		公社債投信(4月号)	7,204,297,509円	6,590,370,908円
		公社債投信(5月号)	6,305,631,562円	5,802,029,827円
		公社債投信(6月号)	12,046,789,588円	11,134,121,306円
		公社債投信(7月号)	12,508,427,282円	11,364,837,973円
		公社債投信(8月号)	8,517,571,427円	8,047,602,183円
		公社債投信(9月号)	8,467,063,076円	8,067,801,410円
		公社債投信(10月号)	7,490,823,706円	6,833,353,227円
		公社債投信(11月号)	8,373,665,559円	8,012,569,581円
		公社債投信(12月号)	15,626,185,878円	14,489,953,538円
	計		110,007,199,587円	102,266,060,004円

2.		期末日における受益権の総数	110,007,199,587口	102,266,060,004口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			29,123,401,657円	16,962,709,486円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年9月22日至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年9月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△69,101,472	△10,903,570
特殊債券		△4,601,598	△15,670,386
社債券		△46,953,463	△61,008,370
その他有価証券		305,954	193,076
(短期社債等)		(305,954)	(193,076)
合計		△120,350,579	△87,389,250
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年9月21日まで、及び2022年4月20日から2022年9月20日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	193 神奈川県公債	300,000,000	300,550,860
	29-4 静岡県公債	846,000,000	846,158,184
	24-6 埼玉県公債	100,000,000	100,078,705
	24-6 千葉県公債	310,000,000	310,462,221
	24-7 千葉県公債	100,000,000	100,190,944
	115 共同発行地方	300,000,000	300,234,808
	24-2 熊本県公債	800,000,000	800,624,821
	24-2 広島市公債	500,000,000	500,903,472
	24-3 広島市公債	403,500,000	404,867,510
	24-1 山梨県公債	500,000,000	500,412,953
地方債証券合計			4,164,484,478
特殊債券	3 新関西国際空港	500,000,000	501,011,389
	2 大学改革支援	500,000,000	500,144,688
	114 日本政策投資	1,000,000,000	1,000,026,272
	119 日本政策投資	100,000,000	100,000,000
	101 道路機構	100,000,000	100,191,130
	41 地方公共団体	140,000,000	140,116,404
	42 地方公共団体	200,000,000	200,306,666
	F257地方公共団体	800,000,000	800,057,003
	17 水資源	1,600,000,000	1,600,000,868
	74 都市再生	500,000,000	500,963,560
	343 東京交通債	200,000,000	200,727,410
	133 住宅支援機構	1,000,000,000	1,005,237,356
	225 住宅支援機構	300,000,000	300,043,734
	229 住宅支援機構	2,300,000,000	2,300,603,365
	19 沖縄振興開発	100,000,000	100,644,788
	22 沖縄振興開発	300,000,000	300,076,520
	い809 利付商工債	710,000,000	710,114,724
	い811 利付商工債	400,000,000	400,181,611
	い812 利付商工債	400,000,000	400,166,760
	い815 利付商工債	100,000,000	100,071,250
	337 信金中金	500,000,000	500,145,834
	338 信金中金	400,000,000	400,095,852
	343 信金中金	1,000,000,000	1,000,800,008
	236 利付商工債	1,300,000,000	1,300,004,979
	239 利付商工債	400,000,000	400,000,000
	240 利付商工債	100,000,000	99,988,960
	243 利付商工債	900,000,000	900,425,060
	55 鉄道建設・運	1,100,000,000	1,104,523,816
	111 鉄道建設・運	600,000,000	600,160,196
	141 鉄道建設・運	800,000,000	800,000,000
特殊債券合計			18,366,830,203
社債券	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20221115	2,000,000,000	2,000,009,324
	0.015% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20230518	2,000,000,000	2,000,000,000
	23フランス相互信用BK	400,000,000	400,003,442
	13 BPCE S.A.	500,000,000	500,108,940
	17 BPCE S.A.	100,000,000	100,005,485
	15 クレデイ・アグリコル	100,000,000	99,895,992
	6 ロイズ・バンキングG	1,200,000,000	1,201,786,445
	15ナシヨナルオーストラリアBK	1,400,000,000	1,401,185,560
	12 ウエストパツクBK	2,300,000,000	2,301,620,792
	46 東日本高速道	500,000,000	500,109,200
	48 東日本高速道	600,000,000	600,131,040
	71 中日本高速道	800,000,000	800,177,497
	39 西日本高速道	400,000,000	400,088,556
	41 西日本高速道	500,000,000	500,195,946
	11 大和ハウス	800,000,000	800,417,724
	21 大和ハウス	1,000,000,000	999,728,765
	20 積水ハウス	400,000,000	400,326,724
	6 日揮HD	400,000,000	399,966,328
	5 サントリーホールデイング	200,000,000	200,153,580
	3 トヨタ紡織	100,000,000	100,025,017
	22 森ビル	200,000,000	200,107,132
	18 東急不動産HD	200,000,000	200,297,565
	14 旭化成	100,000,000	99,999,700
	5 野村総合研究所	200,000,000	200,000,000
	5 花王	400,000,000	400,212,175
	6 テルモ	400,000,000	400,386,230
	15 ZHD	300,000,000	300,432,778
	5 楽天	200,000,000	199,849,792
	3 富士フイルムホールデイ	1,000,000,000	1,001,731,374
	14富士フイルムホールデイ	400,000,000	400,095,610
	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,251,824
	4 JXホールデイングス	100,000,000	100,256,115
	8 日本特殊陶業	100,000,000	100,072,176
	11 LIXILグループ	400,000,000	399,900,460
	19 ダイキン工業	200,000,000	200,536,842
	14 セイコーエプソン	100,000,000	100,198,300
	16 パナソニツク	900,000,000	902,412,000
	32 ソニー	200,000,000	200,475,800
	16 デンソー	800,000,000	800,310,048
	14 トヨタ自動車	300,000,000	301,385,088
	13 ドンキホーテHD	200,000,000	200,174,120
	94 丸紅	100,000,000	100,068,053
	46 住友商事	100,000,000	100,196,750
	17 りそなホールデイン	600,000,000	600,187,152
	19 りそなホールデイン	300,000,000	300,331,849
	10 セブン銀行	600,000,000	602,331,214
	23 東京センチユリー	200,000,000	200,200,023
	51 ホンダフアイナンス	1,400,000,000	1,401,106,000
	60 ホンダフアイナンス	1,500,000,000	1,500,174,871
	62 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,988,772
	64 ホンダフアイナンス	3,600,000,000	3,598,250,400
	33 リコーリース	300,000,000	300,398,548
	77 アコム	1,300,000,000	1,301,508,000
	82 日立キヤピタル	200,000,000	199,998,132
	1 三菱UFJリース	200,000,000	200,152,360
	1 野村ホールデイングス	2,000,000,000	2,000,061,375
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025	2,000,000,000	2,000,007,730
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221116	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230614	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230712	2,000,000,000	1,999,757,470
	3 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,015,952
	1あいおいニツセ劣後	1,400,000,000	1,400,442,476
	89 三菱地所	1,800,000,000	1,813,360,154
	28 東京建物	400,000,000	400,265,271
	60 小田急電鉄	100,000,000	100,063,625
	87 小田急電鉄	106,000,000	106,028,705
	11 東海旅客鉄道	400,000,000	401,134,288
	5 九州旅客鉄道	600,000,000	600,072,471
	3 住友倉庫	500,000,000	500,424,750
	8 関西高速鉄道	100,000,000	100,778,477
	5 ソフトバンク	700,000,000	699,935,878
	17 光通信	100,000,000	100,156,585
	499 中部電力	200,000,000	201,774,798
	508 中部電力	400,000,000	400,418,227
	520 中部電力	600,000,000	600,569,657
	377 中国電力	600,000,000	606,124,995
	397 中国電力	1,000,000,000	1,001,026,590
	401 中国電力	200,000,000	200,028,430
	465 東北電力	100,000,000	100,006,817
	498 東北電力	500,000,000	500,149,388
	520 東北電力	1,100,000,000	1,100,197,465
	312 北海道電力	200,000,000	200,215,104
	359 北海道電力	100,000,000	100,030,160
	18 大阪瓦斯	2,400,000,000	2,408,705,832
	3 フアーストリテイリング	700,000,000	700,802,158
	5 フアーストリテイリング	600,000,000	600,447,411
社債券合計			58,462,915,849
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20220930	492,000,000	491,998,563
	フォレスト CP 20220930	1,500,000,000	1,499,995,812
	フォレスト CP 20221031	540,000,000	539,993,857
	フォレスト CP 20221130	438,000,000	437,991,480
	フォレスト CP 20221031	1,463,000,000	1,462,983,548
	フォレスト CP 20221230	530,000,000	529,985,330
	JSC CP 20220930	2,000,000,000	1,999,994,520
	オリックス CP 20221216	2,000,000,000	1,999,904,658
	三井住友F&L CP 20221021	3,000,000,000	2,999,961,731
	みずほ証券 CP 20221202	5,000,000,000	4,999,899,987
	(短期社債等) 合計		16,962,709,486
その他有価証券合計			16,962,709,486
合計			97,956,940,016

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

開示資料

決算