有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	7,580,258,616	7,935,014,719
親投資信託受益証券 合計			7,935,014,719
合計			7,935,014,719

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年9月20日現在 金 額 (円)	2023年9月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,193,015,649	17,085,952,444
地方債証券		4,164,484,478	4,605,914,447
特殊債券		18,366,830,203	2,669,275,411
社債券		58,462,915,849	63,771,291,785
その他有価証券	※2	16,962,709,486	12,256,336,803
未収利息		60,195,772	61,483,396
前払費用		7,818,289	8,415,245
流動資産合計		114,217,969,726	100,458,669,531
資産合計		114,217,969,726	100,458,669,531
負債の部
流動負債
未払金		7,204,755,000	-
未払解約金		9,986,265	30,722,308
流動負債合計		7,214,741,265	30,722,308
負債合計		7,214,741,265	30,722,308
純資産の部
元本等
元本	※1	102,266,060,004	95,937,697,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,737,168,457	4,490,250,069
元本等合計		107,003,228,461	100,427,947,223
純資産合計		107,003,228,461	100,427,947,223
負債純資産合計		114,217,969,726	100,458,669,531

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年9月21日 至2023年9月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
1.	※1	期首	2021年9月22日	2022年9月21日
		期首元本額	110,007,199,587円	102,266,060,004円
		期中追加設定元本額	5,529,653,599円	4,737,071,236円
		期中一部解約元本額	13,270,793,182円	11,065,434,086円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,020,399,346円	7,555,334,476円
		公社債投信(2月号)	6,807,207,401円	6,379,360,981円
		公社債投信(3月号)	7,095,813,304円	6,686,948,372円
		公社債投信(4月号)	6,590,370,908円	6,161,443,582円
		公社債投信(5月号)	5,802,029,827円	5,470,837,253円
		公社債投信(6月号)	11,134,121,306円	10,443,997,255円
		公社債投信(7月号)	11,364,837,973円	10,638,785,219円
		公社債投信(8月号)	8,047,602,183円	7,529,800,582円
		公社債投信(9月号)	8,067,801,410円	7,580,258,616円
		公社債投信(10月号)	6,833,353,227円	6,456,574,993円
		公社債投信(11月号)	8,012,569,581円	7,635,512,604円
		公社債投信(12月号)	14,489,953,538円	13,398,843,221円
	計		102,266,060,004円	95,937,697,154円
2.		期末日における受益権の総数	102,266,060,004口	95,937,697,154口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 16,962,709,486円	短期社債等 12,256,336,803円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年9月21日 至2023年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
地方債証券	△10,903,570	△12,743,829
特殊債券	△15,670,386	△10,771,024
社債券	△61,008,370	△49,195,402
その他有価証券	193,076	217,726
(短期社債等)	(193,076)	(217,726)
合計	△87,389,250	△72,492,529

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0468円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,468円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	726 東京都公債	150,000,000	150,267,459
	727 東京都公債	1,400,000,000	1,402,447,085
	728 東京都公債	150,000,000	150,237,697
	25-16 愛知県公債	150,000,000	150,184,943
	127 共同発行地方	500,000,000	500,330,569
	128 共同発行地方	100,000,000	100,117,228
	129 共同発行地方	100,000,000	100,184,104
	25-2 島根県公債	200,000,000	200,244,876
	25-1 佐賀県公債	1,050,000,000	1,051,283,512
	25-1 高知県公債	500,000,000	500,611,359
	25-1 相模原市	300,000,000	300,005,615
地方債証券 合計			4,605,914,447
特殊債券	113 道路機構	100,000,000	100,002,361
	F54 地方公共団体	200,000,000	201,542,368
	F92 地方公共団体	200,000,000	201,208,183
	F101地方公共団体	100,000,000	100,532,650
	F106地方公共団体	900,000,000	905,494,880
	347 東京交通債	357,000,000	360,279,890
	い823 利付商工債	400,000,000	400,172,013
	251 利付商工債	400,000,000	400,043,066
特殊債券 合計			2,669,275,411
社債券	21フランス相互信用BK	800,000,000	799,901,038
	26フランス相互信用BK	1,000,000,000	1,000,049,746
	10 AUST・NZ銀行	500,000,000	500,310,685
	55 東日本高速道	1,000,000,000	1,000,195,488
	22 西日本高速道	100,000,000	100,355,281
	75 西日本高速道	2,700,000,000	2,699,975,635
	10 日本ハム	1,000,000,000	1,000,290,038
	13 アサヒグループHD	400,000,000	399,994,928
	11 キリンホールデイングス	100,000,000	100,018,055
	2 サントリー食品	100,000,000	100,504,580
	2 伊藤園	700,000,000	700,397,429
	24 味の素	300,000,000	300,200,190
	23 ニチレイ	1,200,000,000	1,200,197,130
	5 ヒユーリツク	500,000,000	502,665,705
	7 ヒユーリツク	500,000,000	500,570,264
	2 トヨタ紡織	200,000,000	200,003,506
	13 セブンアンドアイ	800,000,000	800,077,486
	31 東レ	300,000,000	300,395,300
	10 旭化成	400,000,000	400,073,669
	7 野村総合研究所	900,000,000	899,887,950
	1 大塚ホールデイングス	200,000,000	200,082,640
	13 オリエンタルランド	1,500,000,000	1,500,465,551
	8 ヤフー	100,000,000	99,995,868
	11 ヤフー	1,900,000,000	1,900,307,372
	13 横浜ゴム	200,000,000	200,068,993
	10 ブリヂストン	1,800,000,000	1,801,643,148
	12 ブリヂストン	1,900,000,000	1,900,975,840
	10 日本特殊陶業	1,600,000,000	1,600,892,130
	1 日本製鉄	2,000,000,000	2,001,464,220
	27 JFEホールデイングス	1,500,000,000	1,501,059,144
	7 LIXILグループ	200,000,000	200,351,504
	2 リクルートHD	1,600,000,000	1,601,238,562
	12 小松製作所	1,700,000,000	1,700,830,301
	16 日立製作所	700,000,000	701,172,116
	8 日本電産	2,500,000,000	2,500,361,256
	53 日本電気	100,000,000	100,001,108
	14 セイコーエプソン	200,000,000	200,002,538
	16 パナソニツク	2,500,000,000	2,500,018,382
	20 パナソニツク	1,800,000,000	1,800,069,898
	32 ソニー	600,000,000	600,004,106
	19 デンソー	1,500,000,000	1,499,747,734
	16 トヨタ自動車	1,100,000,000	1,103,404,253
	12 ドンキホーテHD	200,000,000	200,299,294
	21 ニコン	400,000,000	401,462,819
	23 オリンパス	200,000,000	200,155,705
	2 ユニー・フアミリーマート	800,000,000	800,571,060
	47 住友商事	400,000,000	400,299,816
	50 住友商事	100,000,000	100,418,656
	1 三菱UFJFG 劣後	300,000,000	301,273,051
	22 りそなホールデイン	3,000,000,000	3,001,405,436
	152三菱東京UFJBK	1,700,000,000	1,704,334,819
	156三菱東京UFJBK	100,000,000	100,391,508
	16 三井住友TB	400,000,000	400,023,119
	13 セブン銀行	100,000,000	100,007,489
	1 みずほFG劣後	1,200,000,000	1,204,472,700
	40 リコーリース	600,000,000	599,965,950
	53 日立キヤピタル	300,000,000	301,116,240
	66 日立キヤピタル	100,000,000	100,142,044
	175 オリックス	100,000,000	100,183,386
	177 オリックス	100,000,000	100,363,754
	21 三井住友F&L	1,200,000,000	1,200,135,460
	44 三菱UFJリース	600,000,000	600,032,471
	68 三菱UFJリース	400,000,000	400,210,872
	0.025% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20231207	1,000,000,000	999,995,444
	61 三井不動産	500,000,000	500,044,545
	65 三井不動産	100,000,000	100,061,720
	94 住友不動産	300,000,000	300,578,572
	98 住友不動産	100,000,000	100,606,384
	10 NTTフアイナンス	100,000,000	100,002,184
	102東日本旅客鉄	200,000,000	201,003,436
	157東日本旅客鉄	100,000,000	99,999,075
	35 西日本旅客鉄	100,000,000	100,018,008
	14 東海旅客鉄道	200,000,000	202,132,910
	15 三菱倉庫	800,000,000	802,585,116
	20 KDDI	900,000,000	901,707,312
	23 KDDI	200,000,000	200,034,946
	26 KDDI	1,700,000,000	1,700,970,920
	19 NTTフアイナンス	300,000,000	300,006,108
	521 関西電力	300,000,000	300,001,584
	523 関西電力	100,000,000	100,015,830
	527 関西電力	100,000,000	100,135,144
	378 中国電力	1,300,000,000	1,301,226,360
	381 中国電力	200,000,000	201,061,638
	304 北陸電力	200,000,000	200,188,924
	487 東北電力	500,000,000	500,013,192
	504 東北電力	800,000,000	800,108,939
	482 九州電力	320,000,000	320,290,898
	317 北海道電力	200,000,000	200,400,464
	40 電源開発	100,000,000	100,615,716
社債券 合計			63,771,291,785
その他有価証券(短期社債等)	フォレスト CP 20231031	257,000,000	256,997,009
	フォレスト CP 20231031	1,000,000,000	999,988,445
	フォレスト CP 20231010	261,000,000	260,998,488
	フォレスト CP 20231031	326,000,000	325,996,242
	フォレスト CP 20231130	850,000,000	849,983,216
	フォレスト CP 20230929	563,000,000	562,998,452
	オリックス CP 20231215	2,000,000,000	1,999,809,331
	三井住友F&L CP 20231024	3,000,000,000	2,999,899,296
	三井住友F&L CP 20231215	2,000,000,000	1,999,833,162
	三菱HCキャピタ CP 20231215	2,000,000,000	1,999,833,162
その他有価証券(短期社債等) 合計			12,256,336,803
合計			83,302,818,446

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。