有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/16 9:32
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	8,917,164,719	9,329,137,729
親投資信託受益証券合計			9,329,137,729
合計			9,329,137,729

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,581,269,179	13,934,897,263
地方債証券		16,628,033,301	3,536,163,722
特殊債券		6,132,478,981	10,357,040,344
社債券		62,493,588,549	50,685,182,822
その他有価証券	※2	36,899,758,971	48,428,832,254
未収利息		112,769,020	103,702,675
前払費用		41,773,421	21,745,198
流動資産合計		129,889,671,422	127,067,564,278
資産合計		129,889,671,422	127,067,564,278
負債の部
流動負債
未払金		501,949,000	4,802,645,000
未払解約金		172,602,381	19,673,627
その他未払費用		1,138	46,080
流動負債合計		674,552,519	4,822,364,707
負債合計		674,552,519	4,822,364,707
純資産の部
元本等
元本	※1	123,513,386,662	116,842,772,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,701,732,241	5,402,427,006
元本等合計		129,215,118,903	122,245,199,571
純資産合計		129,215,118,903	122,245,199,571
負債純資産合計		129,889,671,422	127,067,564,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年9月20日至 2020年9月23日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
1.	※1	期首	2018年9月20日	2019年9月20日
		期首元本額	138,031,321,329円	123,513,386,662円
		期中追加設定元本額	7,395,977,889円	6,806,364,073円
		期中一部解約元本額	21,913,912,556円	13,476,978,170円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	9,608,747,398円	9,167,786,082円
		公社債投信(2月号)	8,144,350,686円	7,645,571,128円
		公社債投信(3月号)	8,385,862,799円	7,990,813,306円
		公社債投信(4月号)	8,325,740,468円	7,834,396,719円
		公社債投信(5月号)	7,105,287,775円	6,725,027,012円
		公社債投信(6月号)	13,291,424,696円	12,652,892,296円
		公社債投信(7月号)	14,226,817,926円	13,406,728,529円
		公社債投信(8月号)	9,567,023,396円	9,012,390,490円
		公社債投信(9月号)	9,429,552,755円	8,917,164,719円
		公社債投信(10月号)	8,340,079,120円	7,898,796,761円
		公社債投信(11月号)	9,151,337,278円	8,744,803,018円
		公社債投信(12月号)	17,937,162,365円	16,846,402,505円
	計		123,513,386,662円	116,842,772,565円

2.		期末日における受益権の総数	123,513,386,662口	116,842,772,565口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			36,899,758,971円	48,428,832,254円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年9月20日至 2020年9月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年9月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△29,600,294	△3,139,440
特殊債券		△14,270,295	△12,048,606
社債券		△146,565,886	△118,269,543
その他有価証券		171,713	844,890
(短期社債等)		(171,713)	(844,890)
合計		△190,264,762	△132,612,699
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月20日から2019年9月19日まで、及び2020年4月21日から2020年9月23日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
1口当たり純資産額	1.0462円	1.0462円
(1万口当たり純資産額)	(10,462円)	(10,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	23-4 北海道公債	300,000,000	302,769,200
	185 神奈川県公債	200,000,000	201,992,255
	68 神奈川県5年	700,000,000	700,138,080
	69 神奈川県5年	800,000,000	800,157,805
	348 大阪府公債	200,000,000	201,326,262
	349 大阪府公債	100,000,000	100,807,940
	125 大阪府5年	100,000,000	100,024,927
	22-7 京都府公債	300,000,000	301,930,116
	23-3 兵庫県公債	100,000,000	100,773,055
	22-8 福岡県公債	100,000,000	100,308,250
	90 共同発行地方	500,000,000	500,029,694
	47 川崎市5年	100,000,000	100,007,580
	22-1 三重県公債	25,850,000	25,898,558
地方債証券合計			3,536,163,722
特殊債券	22 地方公共団体	600,000,000	603,940,580
	24 地方公共団体	300,000,000	302,442,456
	337 東京交通債	800,000,000	808,486,216
	い786 利付商工債	3,040,000,000	3,041,025,257
	い790 利付商工債	900,000,000	900,347,398
	312 信金中金	400,000,000	400,155,190
	316 信金中金	700,000,000	700,218,000
	219 利付商工債	1,000,000,000	1,000,522,980
	221 利付商工債	200,000,000	200,156,248
	222 利付商工債	100,000,000	100,075,044
	70 東日本高速道	2,300,000,000	2,299,670,975
特殊債券合計			10,357,040,344
社債券	0.02% Tokyo Century Corp 20201008	4,000,000,000	4,000,005,223
	0.02% Tokyo Century Corp 20201104	3,000,000,000	3,000,114,024
	0.02% Tokyo Century Corp 20210310	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.015% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20201119	2,000,000,000	1,999,983,931
	0.02% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20210916	3,000,000,000	3,000,000,000
	17フランス相互信用BK	100,000,000	100,026,529
	11 BPCE S.A.	1,000,000,000	1,000,869,143
	9 クレデイ・アグリコル	1,400,000,000	1,400,344,852
	21 阪神高速道路	4,200,000,000	4,200,018,000
	11 ウエストパツクBK	1,800,000,000	1,800,947,707
	12 ラボバンク・ネダー	100,000,000	101,048,124
	22 清水建設	300,000,000	300,495,522
	19 積水ハウス	100,000,000	100,031,240
	4 日揮	400,000,000	400,017,935
	21 三菱瓦斯化学	100,000,000	100,248,169
	7 日本特殊陶業	200,000,000	200,053,595
	67 新日本製鐵	500,000,000	503,061,922
	29 住友金属鉱山	200,000,000	202,337,098
	9 LIXILグループ	200,000,000	200,128,500
	1 三井住友T・パナ	300,000,000	300,001,288
	19 ニコン	100,000,000	100,487,718
	3 大日本印刷	400,000,000	401,246,872
	11 りそなホールデイン	1,500,000,000	1,500,000,000
	25 三菱東京UFJ劣	1,700,000,000	1,702,978,418
	28 三菱東京UFJ劣	1,300,000,000	1,306,209,307
	32 三菱東京UFJ劣	2,100,000,000	2,121,532,114
	7 りそな銀行劣後	600,000,000	600,131,200
	9三菱UFJ信託BK劣	1,600,000,000	1,613,075,515
	12 住友信託劣後	800,000,000	801,351,057
	11中央三井TB劣後	400,000,000	402,233,839
	22 三井住友BK劣	5,400,000,000	5,400,994,561
	23 三井住友BK劣	2,400,000,000	2,408,389,387
	24 三井住友BK劣	300,000,000	303,170,000
	185 オリックス	200,000,000	200,276,648
	0.05% Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 20210527	3,000,000,000	2,998,827,273
	17東日本旅客鉄道	1,000,000,000	1,009,577,945
	2 ヤマトHD	100,000,000	99,998,045
	14 三菱倉庫	300,000,000	300,631,996
	484 関西電力	500,000,000	500,384,592
	485 関西電力	100,000,000	100,280,200
	473 東北電力	800,000,000	802,629,595
	414 九州電力	500,000,000	500,981,334
	308 北海道電力	500,000,000	500,031,354
	324 北海道電力	100,000,000	100,031,050
社債券合計			50,685,182,822
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20201130	549,000,000	548,989,750
	フォレスト CP 20201030	4,067,000,000	4,066,958,761
	フォレスト CP 20200930	1,811,000,000	1,810,996,521
	フォレスト CP 20201230	503,000,000	502,986,476
	オリックス CP 20201214	2,000,000,000	1,999,910,133
	三井住友F&L CP 20201022	5,000,000,000	4,999,821,209
	三菱UFJリース CP 20201217	4,000,000,000	3,999,897,533
	SMBC日興証券 CP 20201028	5,000,000,000	4,999,904,094
	SMBC日興証券 CP 20201216	5,000,000,000	4,999,769,868
	野村證券 CP 20201127	5,000,000,000	4,999,866,423
	みずほ証券 CP 20201204	5,000,000,000	4,999,881,609
	みずほ証券 CP 20201221	3,000,000,000	2,999,919,533
	みずほ証券 CP 20201130	2,500,000,000	2,499,953,401
	三菱UFJモルガ CP 20201007	5,000,000,000	4,999,976,943
	(短期社債等) 合計		48,428,832,254
その他有価証券合計			48,428,832,254
合計			113,007,219,142

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

開示資料

決算