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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 12,608,040,401 | 13,193,053,475 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 13,193,053,475 | |||
| 合計 | 13,193,053,475 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年9月24日現在 | 平成28年9月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 40,512,080,355 | 11,489,298,147 | |
| 地方債証券 | 21,900,228,438 | 19,402,339,248 | |
| 特殊債券 | 31,273,789,747 | 34,019,688,073 | |
| 社債券 | 55,941,430,235 | 42,388,455,743 | |
| その他有価証券 | ※2 | 34,840,509,118 | 54,956,645,704 |
| 未収利息 | 245,680,955 | 189,458,811 | |
| 前払費用 | 20,975,945 | 64,399,490 | |
| 流動資産合計 | 184,734,694,793 | 162,510,285,216 | |
| 資産合計 | 184,734,694,793 | 162,510,285,216 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,522,322,401 | 1,101,912,000 | |
| 未払解約金 | 69,628,738 | 51,960,710 | |
| 流動負債合計 | 2,591,951,139 | 1,153,872,710 | |
| 負債合計 | 2,591,951,139 | 1,153,872,710 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 174,188,531,874 | 154,206,126,807 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,954,211,780 | 7,150,285,699 | |
| 元本等合計 | 182,142,743,654 | 161,356,412,506 | |
| 純資産合計 | 182,142,743,654 | 161,356,412,506 | |
| 負債純資産合計 | 184,734,694,793 | 162,510,285,216 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年9月24日現在 | 平成28年9月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年9月20日 | 平成27年9月25日 |
| 期首元本額 | 180,355,609,414円 | 174,188,531,874円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 14,071,463,184円 | 10,308,663,515円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 20,238,540,724円 | 30,291,068,582円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 12,649,733,920円 | 11,230,830,782円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 11,305,206,115円 | 9,782,664,987円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 11,349,815,235円 | 10,123,029,494円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 12,838,148,642円 | 10,066,295,881円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 9,539,437,051円 | 8,455,261,797円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 18,095,866,578円 | 16,365,372,854円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 20,293,625,319円 | 18,232,688,176円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 14,602,198,007円 | 13,192,074,642円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 14,088,964,009円 | 12,608,040,401円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 13,457,114,314円 | 11,947,902,884円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 12,021,329,860円 | 10,841,287,856円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 23,947,092,824円 | 21,360,677,053円 | ||
| 計 | 174,188,531,874円 | 154,206,126,807円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 174,188,531,874口 | 154,206,126,807口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 34,840,509,118円 | 54,956,645,704円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年9月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年9月24日現在 | 平成28年9月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △126,261,825 | △68,812,816 | |
| 特殊債券 | △87,437,981 | △43,030,884 | |
| 社債券 | △117,813,364 | △138,156,750 | |
| その他有価証券 | 3,361,120 | 378,168 | |
| (短期社債等) | (3,361,120) | (378,168) | |
| 合計 | △328,152,050 | △249,622,282 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月21日から平成27年9月24日まで、及び平成28年4月20日から平成28年9月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成27年9月24日現在 | 平成28年9月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年9月24日現在 | 平成28年9月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0457円 | 1.0464円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,457円) | (10,464円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 640 東京都公債 | 780,000,000 | 783,476,160 | |
| 641 東京都公債 | 1,500,000,000 | 1,506,661,662 | ||
| 642 東京都公債 | 2,550,000,000 | 2,561,348,148 | ||
| 18-7 北海道公債 | 1,100,000,000 | 1,102,463,770 | ||
| 18-10 北海道公債 | 300,000,000 | 301,486,937 | ||
| 23-9 北海道5年 | 400,000,000 | 400,343,932 | ||
| 143 神奈川県公債 | 295,000,000 | 296,248,820 | ||
| 144 神奈川県公債 | 1,830,230,000 | 1,838,365,009 | ||
| 297 大阪府公債 | 2,300,000,000 | 2,310,924,650 | ||
| 301 大阪府公債 | 400,000,000 | 404,388,594 | ||
| 79 大阪府5年 | 400,000,000 | 400,343,790 | ||
| 83 大阪府5年 | 800,000,000 | 801,658,244 | ||
| 18-1 京都府公債 | 200,000,000 | 200,845,636 | ||
| 23-6 京都府5年 | 436,400,000 | 436,772,984 | ||
| 18-5 静岡県公債 | 411,280,000 | 412,022,170 | ||
| 18-4 埼玉県公債 | 100,000,000 | 100,038,086 | ||
| 23-5 埼玉県5年 | 410,000,000 | 410,045,309 | ||
| 23-8 埼玉県5年 | 100,000,000 | 100,102,528 | ||
| 18-6 千葉県公債 | 711,090,000 | 714,111,248 | ||
| 23-1 長野県5年 | 240,000,000 | 240,211,797 | ||
| 18-1 大分県公債 | 200,000,000 | 200,405,729 | ||
| 45 共同発行地方 | 110,000,000 | 110,451,912 | ||
| 46 共同発行地方 | 400,000,000 | 402,377,354 | ||
| 18-1 堺市公債 | 140,000,000 | 140,659,600 | ||
| 23-1 奈良県5年 | 200,000,000 | 200,164,283 | ||
| 18-6 大阪市公債 | 100,000,000 | 100,198,771 | ||
| 18-11 大阪市公債 | 116,000,000 | 116,506,665 | ||
| 17 名古屋市5年 | 200,000,000 | 200,126,540 | ||
| 18-1 京都市公債 | 100,000,000 | 100,477,635 | ||
| 23-12 神戸市5年 | 200,000,000 | 200,216,384 | ||
| 18-3 横浜市公債 | 1,300,000,000 | 1,305,787,018 | ||
| 18-2 北九州市債 | 570,000,000 | 572,487,120 | ||
| 18-4 福岡市公債 | 140,000,000 | 140,259,580 | ||
| 23-1 仙台市5年 | 190,000,000 | 190,187,543 | ||
| 18-1 千葉市公債 | 100,000,000 | 100,173,640 | ||
| 地方債証券 合計 | 19,402,339,248 | |||
| 特殊債券 | 29 日本政策投資B | 100,000,000 | 100,437,986 | |
| 21 道路機構 | 200,000,000 | 201,635,005 | ||
| 868 政保公営企業 | 50,000,000 | 50,069,493 | ||
| 7 地方公共団5年 | 100,000,000 | 100,056,495 | ||
| 22 公営企業 | 100,000,000 | 100,016,149 | ||
| 23 公営企業 | 100,000,000 | 100,450,348 | ||
| 24 公営企業 | 1,000,000,000 | 1,004,740,596 | ||
| 26 公営企業 | 1,100,000,000 | 1,109,964,562 | ||
| 43 日本政策金融 | 300,000,000 | 300,066,678 | ||
| 36 福祉医療機構 | 100,000,000 | 100,016,402 | ||
| 11 農林漁業 | 100,000,000 | 100,864,066 | ||
| 6 私立学校振興 | 200,000,000 | 200,031,606 | ||
| 37 日本学生支援 | 300,000,000 | 300,061,950 | ||
| 8 沖縄振興開発 | 100,000,000 | 100,457,702 | ||
| い736 利付商工債 | 500,000,000 | 500,041,198 | ||
| い737 利付商工債 | 500,000,000 | 500,226,558 | ||
| い738 利付商工債 | 1,820,000,000 | 1,821,402,028 | ||
| い739 利付商工債 | 400,000,000 | 400,433,593 | ||
| い747 利付商工債 | 400,000,000 | 401,178,983 | ||
| い736 利付農林債 | 400,000,000 | 400,031,786 | ||
| い737 利付農林債 | 300,000,000 | 300,108,359 | ||
| い738 利付農林債 | 6,230,000,000 | 6,235,463,638 | ||
| い739 利付農林債 | 4,870,000,000 | 4,876,241,228 | ||
| い742 利付農林債 | 3,000,000,000 | 3,006,924,250 | ||
| 263 信金中金 | 500,000,000 | 500,211,416 | ||
| 264 信金中金 | 3,500,000,000 | 3,502,788,782 | ||
| 265 信金中金 | 100,000,000 | 100,109,860 | ||
| 271 信金中金 | 600,000,000 | 601,721,782 | ||
| 165 利付商工債 | 1,900,000,000 | 1,900,234,412 | ||
| 166 利付商工債 | 1,000,000,000 | 1,000,212,800 | ||
| 167 利付商工債 | 1,500,000,000 | 1,500,121,653 | ||
| 168 利付商工債 | 300,000,000 | 300,031,635 | ||
| 172 利付商工債 | 1,000,000,000 | 1,001,387,620 | ||
| 174 利付商工債 | 800,000,000 | 801,137,820 | ||
| 175 利付商工債 | 200,000,000 | 200,312,638 | ||
| 2 政保西日本道路 | 300,000,000 | 300,496,996 | ||
| 特殊債券 合計 | 34,019,688,073 | |||
| 社債券 | 0.12125% Century Tokyo Leasing Corp 20161124 | 2,000,000,000 | 2,000,021,573 | |
| 0.11875% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20161214 | 3,000,000,000 | 3,000,021,155 | ||
| 3 成田国際空港 | 1,000,000,000 | 1,004,620,003 | ||
| 21 GEキヤピタル | 600,000,000 | 601,254,402 | ||
| 9 ゴールドマン サツクス | 300,000,000 | 301,530,183 | ||
| 8 ナシヨナルオーストラリアBK | 2,400,000,000 | 2,408,948,064 | ||
| 7 オーストラリアコモンウエルス | 3,100,000,000 | 3,100,947,241 | ||
| 6 ウエストパツクBK | 200,000,000 | 201,026,954 | ||
| 9 ウエストパツクBK | 200,000,000 | 200,911,195 | ||
| 7 AUST・NZ銀行 | 1,700,000,000 | 1,706,646,595 | ||
| 1 アサヒグループHD | 200,000,000 | 200,071,885 | ||
| 32 富士通 | 200,000,000 | 200,030,375 | ||
| 58 三井物産 | 400,000,000 | 401,806,403 | ||
| 77 三菱商事 | 2,100,000,000 | 2,102,657,375 | ||
| 27 みずほコーポレート | 800,000,000 | 800,211,664 | ||
| 28 みずほコーポレート | 1,200,000,000 | 1,201,704,512 | ||
| 29 みずほコーポレート | 100,000,000 | 100,260,100 | ||
| 30 みずほコーポレート | 400,000,000 | 401,147,046 | ||
| 11 三菱東京UFJ劣 | 3,200,000,000 | 3,207,497,675 | ||
| 12 三菱東京UFJ劣 | 900,000,000 | 916,748,854 | ||
| 7 住友信託 劣後 | 200,000,000 | 202,415,760 | ||
| 6 セブン銀行 | 500,000,000 | 501,498,643 | ||
| 10 三井住友BK劣 | 2,500,000,000 | 2,521,098,709 | ||
| 6 みずほ銀行劣後 | 3,500,000,000 | 3,508,893,235 | ||
| 8 みずほ銀行劣後 | 400,000,000 | 404,702,555 | ||
| 3 興銀リース | 400,000,000 | 400,136,024 | ||
| 25 日産フイナンシヤル | 4,000,000,000 | 4,001,418,894 | ||
| 27 日産フイナンシヤル | 2,100,000,000 | 2,102,232,864 | ||
| 30 野村ホールデイング | 300,000,000 | 301,636,395 | ||
| 32 野村ホールデイング | 350,000,000 | 352,617,734 | ||
| 36 野村ホールデイング | 200,000,000 | 202,059,200 | ||
| 6 野村ホールデイングス | 1,400,000,000 | 1,412,632,073 | ||
| 6 日本通運 | 200,000,000 | 200,067,500 | ||
| 52 電信電話債 | 2,200,000,000 | 2,218,982,903 | ||
| 社債券 合計 | 42,388,455,743 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| エイペックスF CP 20160930 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| エイペックスF CP 20160930 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| エイペックスF CP 20160930 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||
| エイペックスF CP 20160930 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| エスエービーシー CP 20160930 | 1,242,000,000 | 1,241,993,152 | ||
| エスエービーシー CP 20161031 | 1,047,000,000 | 1,046,976,443 | ||
| エスエービーシー CP 20160930 | 290,000,000 | 289,998,392 | ||
| エスエービーシー CP 20161007 | 639,000,000 | 638,994,044 | ||
| エスエービーシー CP 20161130 | 709,000,000 | 708,972,408 | ||
| フォレスト CP 20161130 | 1,011,000,000 | 1,010,960,620 | ||
| フォレスト CP 20160930 | 5,136,000,000 | 5,135,971,849 | ||
| フォレスト CP 20161230 | 883,000,000 | 882,951,119 | ||
| 三菱UFJ信託銀行 CP 20161214 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 芙蓉総合リース CP 20161110 | 2,000,000,000 | 1,999,999,699 | ||
| 興銀リース CP 20161118 | 1,000,000,000 | 999,972,497 | ||
| 興銀リース CP 20161202 | 2,000,000,000 | 1,999,935,990 | ||
| 三菱UFJニコス CP 20160929 | 5,000,000,000 | 4,999,998,765 | ||
| オリックス CP 20160929 | 7,000,000,000 | 6,999,948,214 | ||
| 三井住友F&L CP 20161021 | 5,000,000,000 | 4,999,991,505 | ||
| 三井住友F&L CP 20161216 | 2,000,000,000 | 1,999,990,462 | ||
| 三菱UFJリース CP 20161128 | 5,000,000,000 | 4,999,990,545 | ||
| (短期社債等) 合計 | 54,956,645,704 | |||
| その他有価証券 合計 | 54,956,645,704 | |||
| 合計 | 150,767,128,768 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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