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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 11,318,157,627 | 11,841,056,509 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 11,841,056,509 | |||
| 合計 | 11,841,056,509 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年10月19日現在 | 平成29年10月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,796,577,943 | 12,539,197,949 | |
| 地方債証券 | 21,886,502,387 | 17,372,068,560 | |
| 特殊債券 | 33,307,986,951 | 20,469,065,310 | |
| 社債券 | 43,560,920,467 | 55,358,189,646 | |
| その他有価証券 | ※2 | 66,859,656,955 | 60,238,585,996 |
| 現先取引勘定 | 999,999,328 | 999,999,232 | |
| 未収利息 | 234,626,246 | 201,012,214 | |
| 前払費用 | 50,214,636 | 18,401,984 | |
| 流動資産合計 | 170,696,484,913 | 167,196,520,891 | |
| 資産合計 | 170,696,484,913 | 167,196,520,891 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 5,404,007,065 | 10,999,808,792 | |
| 未払解約金 | 118,628,807 | 74,887,702 | |
| 流動負債合計 | 5,522,635,872 | 11,074,696,494 | |
| 負債合計 | 5,522,635,872 | 11,074,696,494 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 157,850,930,726 | 149,223,031,955 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,322,918,315 | 6,898,792,442 | |
| 元本等合計 | 165,173,849,041 | 156,121,824,397 | |
| 純資産合計 | 165,173,849,041 | 156,121,824,397 | |
| 負債純資産合計 | 170,696,484,913 | 167,196,520,891 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年10月19日現在 | 平成29年10月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年10月20日 | 平成28年10月20日 |
| 期首元本額 | 173,429,012,054円 | 157,850,930,726円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 14,794,401,066円 | 11,482,225,275円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 30,372,482,394円 | 20,110,124,046円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 11,372,834,906円 | 10,814,969,377円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 9,981,700,649円 | 9,466,339,694円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 10,322,191,754円 | 9,769,600,191円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 10,285,985,118円 | 9,752,198,373円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 8,616,134,987円 | 8,188,852,861円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 16,712,986,268円 | 15,553,869,510円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 18,657,746,094円 | 17,443,957,172円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 13,499,218,877円 | 13,013,478,105円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 13,404,529,991円 | 12,739,106,239円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 12,188,261,663円 | 11,318,157,627円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 11,047,654,135円 | 10,609,940,188円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 21,761,686,284円 | 20,552,562,618円 | ||
| 計 | 157,850,930,726円 | 149,223,031,955円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 157,850,930,726口 | 149,223,031,955口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 66,859,656,955円 | 60,238,585,996円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年10月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年10月19日現在 | 平成29年10月19日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △92,548,423 | △109,187,256 | |
| 特殊債券 | △53,339,006 | △44,375,944 | |
| 社債券 | △171,986,026 | △224,619,175 | |
| その他有価証券 | 339,290 | 297,518 | |
| (短期社債等) | (339,290) | (297,518) | |
| 合計 | △317,534,165 | △377,884,857 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年4月20日から平成28年10月19日まで、及び平成29年4月20日から平成29年10月19日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年10月19日現在 | 平成29年10月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年10月19日現在 | 平成29年10月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0464円 | 1.0462円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,464円) | (10,462円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 653 東京都公債 | 100,000,000 | 100,268,548 | |
| 654 東京都公債 | 100,000,000 | 100,276,540 | ||
| 19-9 北海道公債 | 600,000,000 | 601,210,530 | ||
| 19-12 北海道公債 | 245,000,000 | 245,829,962 | ||
| 24-13 北海道5年 | 1,400,000,000 | 1,401,133,149 | ||
| 150 神奈川県公債 | 250,000,000 | 250,726,820 | ||
| 151 神奈川県公債 | 500,000,000 | 501,430,775 | ||
| 54 神奈川県5年 | 300,000,000 | 300,129,914 | ||
| 308 大阪府公債 | 200,000,000 | 200,402,016 | ||
| 311 大阪府公債 | 450,000,000 | 452,816,073 | ||
| 87 大阪府5年 | 706,000,000 | 706,061,281 | ||
| 88 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,032,355 | ||
| 91 大阪府5年 | 200,000,000 | 200,163,034 | ||
| 19-11 兵庫県公債 | 200,000,000 | 200,267,485 | ||
| 19-15 兵庫県公債 | 300,000,000 | 301,373,028 | ||
| 24-19 兵庫県5年 | 100,000,000 | 100,039,512 | ||
| 25-6 静岡県5年 | 100,000,000 | 100,288,648 | ||
| 19-8 福岡県公債 | 405,000,000 | 406,137,933 | ||
| 19-9 福岡県公債 | 610,000,000 | 611,725,848 | ||
| 19-5 千葉県公債 | 200,000,000 | 200,062,340 | ||
| 19-6 千葉県公債 | 196,800,000 | 197,942,165 | ||
| 4 群馬県公債 | 511,200,000 | 512,107,159 | ||
| 3 群馬県公債5年 | 700,000,000 | 700,204,980 | ||
| 19-1 岐阜県公債 | 250,000,000 | 250,091,951 | ||
| 19-1 大分県公債 | 100,000,000 | 100,062,758 | ||
| 55 共同発行地方 | 500,000,000 | 500,155,856 | ||
| 56 共同発行地方 | 645,000,000 | 646,119,353 | ||
| 57 共同発行地方 | 489,000,000 | 490,485,278 | ||
| 58 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,439,472 | ||
| 59 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,564,202 | ||
| 61 共同発行地方 | 40,000,000 | 40,316,052 | ||
| 19-1 堺市公債 | 100,000,000 | 100,295,992 | ||
| 24-1 島根県公債 | 900,000,000 | 900,282,564 | ||
| 24-2 福島県5年 | 200,000,000 | 200,156,203 | ||
| 19-2 熊本県公債 | 363,600,000 | 363,809,538 | ||
| 19-1 新潟市公債 | 150,000,000 | 150,493,671 | ||
| 19-9 大阪市公債 | 200,000,000 | 200,311,978 | ||
| 19-10 大阪市公債 | 220,000,000 | 220,662,280 | ||
| 19-13 大阪市公債 | 100,000,000 | 100,668,192 | ||
| 461 名古屋市債 | 250,000,000 | 250,739,831 | ||
| 19-5 横浜市公債 | 400,000,000 | 401,127,540 | ||
| 19-6 横浜市公債 | 100,000,000 | 100,276,540 | ||
| 24-8 札幌市5年 | 200,000,000 | 200,086,901 | ||
| 19-2 北九州市債 | 440,000,000 | 441,254,884 | ||
| 24-5 福岡市5年 | 135,000,000 | 135,066,366 | ||
| 19-1 広島市公債 | 1,625,000,000 | 1,630,276,757 | ||
| 19-2 広島市公債 | 100,000,000 | 100,576,087 | ||
| 24-1 仙台市5年 | 100,000,000 | 100,079,320 | ||
| 19-2 千葉市公債 | 200,000,000 | 200,073,527 | ||
| 5 さいたま市公債 | 100,000,000 | 100,322,430 | ||
| 24-1鹿児島県5年 | 606,500,000 | 606,556,774 | ||
| 19-1 山梨県公債 | 150,000,000 | 150,086,168 | ||
| 地方債証券 合計 | 17,372,068,560 | |||
| 特殊債券 | 33日本政策投資CO | 100,000,000 | 100,116,585 | |
| 51日本政策投資CO | 300,000,000 | 300,180,020 | ||
| 46 日本政策投資B | 1,100,000,000 | 1,107,782,682 | ||
| 31 道路機構 | 200,000,000 | 200,540,472 | ||
| 11 地方公共団5年 | 200,000,000 | 200,011,823 | ||
| 3 地方公共団2年 | 400,000,000 | 400,106,919 | ||
| 28 公営企業 | 100,000,000 | 100,031,078 | ||
| 29 公営企業 | 100,000,000 | 100,304,294 | ||
| 30 国際協力銀行 | 500,000,000 | 503,934,109 | ||
| 19 都市再生 | 100,000,000 | 100,826,931 | ||
| 8 私立学校振興 | 200,000,000 | 203,455,984 | ||
| い749 利付商工債 | 100,000,000 | 100,007,180 | ||
| い751 利付商工債 | 300,000,000 | 300,153,058 | ||
| い749 利付農林債 | 550,000,000 | 550,039,334 | ||
| い750 利付農林債 | 300,000,000 | 300,106,488 | ||
| い752 利付農林債 | 980,000,000 | 980,893,670 | ||
| い753 利付農林債 | 400,000,000 | 400,411,890 | ||
| い754 利付農林債 | 150,000,000 | 150,159,390 | ||
| い756 利付農林債 | 800,000,000 | 801,409,645 | ||
| い757 利付農林債 | 600,000,000 | 601,402,596 | ||
| い760 利付農林債 | 1,900,000,000 | 1,907,206,202 | ||
| 275 信金中金 | 1,450,000,000 | 1,450,102,885 | ||
| 276 信金中金 | 1,000,000,000 | 1,000,343,839 | ||
| 277 信金中金 | 100,000,000 | 100,053,980 | ||
| 278 信金中金 | 1,400,000,000 | 1,401,201,957 | ||
| 279 信金中金 | 800,000,000 | 800,784,796 | ||
| 280 信金中金 | 200,000,000 | 200,164,796 | ||
| 282 信金中金 | 1,250,000,000 | 1,252,202,506 | ||
| 285 信金中金 | 350,000,000 | 351,131,946 | ||
| 286 信金中金 | 400,000,000 | 401,332,908 | ||
| 177 利付商工債 | 3,000,000,000 | 3,000,112,000 | ||
| 179 利付商工債 | 300,000,000 | 300,087,936 | ||
| 5 利付商工債 | 800,000,000 | 802,465,411 | ||
| 特殊債券 合計 | 20,469,065,310 | |||
| 社債券 | 0.015% Century Tokyo Leasing Corp 20181018 | 3,000,000,000 | 3,000,029,918 | |
| 11 首都高速道路 | 100,000,000 | 100,048,266 | ||
| 5 成田国際空港 | 200,000,000 | 202,875,889 | ||
| 24 中日本高速道 | 300,000,000 | 300,426,663 | ||
| 28 中日本高速道 | 100,000,000 | 100,339,860 | ||
| 47 中日本高速道 | 700,000,000 | 700,922,138 | ||
| 49 中日本高速道 | 600,000,000 | 601,345,500 | ||
| 31 大成建設 | 600,000,000 | 601,457,486 | ||
| 3 キリンホールデイングス | 100,000,000 | 100,685,632 | ||
| 6 キツコーマン | 300,000,000 | 300,407,237 | ||
| 3 セブンアンドアイ | 600,000,000 | 607,675,570 | ||
| 10 セブンアンドアイ | 300,000,000 | 300,295,680 | ||
| 9 オリエンタルランド | 700,000,000 | 703,214,128 | ||
| 1 富士フイルムホールデイ | 1,300,000,000 | 1,300,531,259 | ||
| 2 コニカミノルタホールデイン | 100,000,000 | 100,098,130 | ||
| 28 新日本石油 | 500,000,000 | 506,579,288 | ||
| 2 JXホールデイングス | 200,000,000 | 200,325,517 | ||
| 57 新日本製鐵 | 300,000,000 | 302,376,792 | ||
| 19 JFEホールデイングス | 1,000,000,000 | 1,005,829,916 | ||
| 9 小松製作所 | 1,400,000,000 | 1,400,722,235 | ||
| 17 富士通 | 900,000,000 | 914,730,388 | ||
| 11 セイコーエプソン | 200,000,000 | 200,996,252 | ||
| 11 パナソニツク | 1,200,000,000 | 1,205,299,419 | ||
| 8 デンソー | 100,000,000 | 100,231,173 | ||
| 25 三菱重工業 | 100,000,000 | 100,317,090 | ||
| 65 三井物産 | 2,000,000,000 | 2,022,731,372 | ||
| 31 住友商事 | 100,000,000 | 100,742,722 | ||
| 3 みずほコーポ劣後 | 5,100,000,000 | 5,141,610,509 | ||
| 10 みずほコーポレート | 100,000,000 | 100,042,736 | ||
| 31 みずほコーポレート | 800,000,000 | 800,047,852 | ||
| 32 みずほコーポレート | 2,000,000,000 | 2,001,748,562 | ||
| 140三菱東京UFJBK | 400,000,000 | 400,284,015 | ||
| 2 三菱UFJ信託BK | 300,000,000 | 300,152,829 | ||
| 3 三菱UFJ信託BK | 500,000,000 | 501,590,844 | ||
| 1 三井住友TB | 100,000,000 | 100,011,375 | ||
| 2 三井住友TB | 4,000,000,000 | 4,002,890,870 | ||
| 5 三井住友TB | 500,000,000 | 501,411,500 | ||
| 8 セブン銀行 | 500,000,000 | 500,497,975 | ||
| 57 三井住友銀行 | 300,000,000 | 300,002,550 | ||
| 58 三井住友銀行 | 900,000,000 | 901,142,220 | ||
| 11 三井住友BK劣 | 1,700,000,000 | 1,706,046,355 | ||
| 10 みずほ銀行劣 | 4,700,000,000 | 4,725,931,854 | ||
| 29 日産フイナンシヤル | 100,000,000 | 100,012,400 | ||
| 13 東京センチユリーリース | 100,000,000 | 100,100,570 | ||
| 26 ホンダフアイナンス | 100,000,000 | 100,257,686 | ||
| 46 日立キヤピタル | 200,000,000 | 200,589,218 | ||
| 48 日立キヤピタル | 300,000,000 | 300,993,376 | ||
| 167 オリックス | 1,000,000,000 | 1,001,901,657 | ||
| 169 オリックス | 140,000,000 | 140,282,791 | ||
| 10 野村ホールデイング | 500,000,000 | 500,989,580 | ||
| 39 野村ホールデイング | 1,100,000,000 | 1,103,255,872 | ||
| 41 野村ホールデイング | 3,100,000,000 | 3,115,873,067 | ||
| 48 野村ホールデイング | 500,000,000 | 500,737,520 | ||
| 0.02% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20180521 | 3,000,000,000 | 3,000,088,200 | ||
| 0.02% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20180627 | 3,000,000,000 | 3,000,123,798 | ||
| 2 ソニーフイナンシヤルHD | 200,000,000 | 200,247,114 | ||
| 9 東日本旅客鉄道 | 900,000,000 | 909,727,200 | ||
| 89東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,050,280 | ||
| 5 西日本旅客鉄道 | 1,100,000,000 | 1,109,625,000 | ||
| 3 日本通運 | 200,000,000 | 200,867,371 | ||
| 11 三菱倉庫 | 100,000,000 | 101,324,916 | ||
| 15 NTTドコモ | 500,000,000 | 506,494,464 | ||
| 社債券 合計 | 55,358,189,646 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| ストレイトキャピタル CP 20171031 | 1,368,000,000 | 1,367,995,485 | ||
| ストレイトキャピタル CP 20171130 | 1,215,000,000 | 1,214,986,000 | ||
| エスエービーシー CP 20171031 | 465,000,000 | 464,998,439 | ||
| エスエービーシー CP 20171130 | 1,274,000,000 | 1,273,985,338 | ||
| エスエービーシー CP 20171229 | 1,384,000,000 | 1,383,973,075 | ||
| エスエービーシー CP 20171031 | 175,000,000 | 174,999,408 | ||
| フォレスト CP 20171031 | 913,000,000 | 912,996,983 | ||
| フォレスト CP 20171130 | 505,000,000 | 504,994,160 | ||
| フォレスト CP 20171229 | 471,000,000 | 470,990,836 | ||
| フォレスト CP 20171204 | 8,361,000,000 | 8,360,894,616 | ||
| フォレスト CP 20180131 | 1,108,000,000 | 1,107,968,419 | ||
| JSC CP 20171031 | 3,000,000,000 | 2,999,999,009 | ||
| オリックス CP 20171211 | 5,000,000,000 | 4,999,854,779 | ||
| 三井住友F&L CP 20171020 | 8,000,000,000 | 7,999,999,522 | ||
| 三井住友F&L CP 20171031 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 三井住友F&L CP 20171208 | 5,000,000,000 | 4,999,999,283 | ||
| 三井住友F&L CP 20180122 | 8,000,000,000 | 7,999,958,792 | ||
| 三菱UFJリース CP 20180126 | 3,000,000,000 | 2,999,991,852 | ||
| 三菱UFJリース CP 20180214 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 三菱UFJリース CP 20171102 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| (短期社債等) 合計 | 60,238,585,996 | |||
| その他有価証券 合計 | 60,238,585,996 | |||
| 合計 | 153,437,909,512 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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