有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

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【提出】: 2022/01/12 9:28
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	7,424,369,552	7,768,117,862
親投資信託受益証券合計			7,768,117,862
合計			7,768,117,862

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年10月19日現在	2021年10月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,968,020,140	15,408,857,864
地方債証券		8,177,731,129	24,851,974,373
特殊債券		10,354,372,510	10,808,791,841
社債券		35,468,492,258	32,718,216,798
その他有価証券	※2	51,171,285,996	43,289,362,440
未収利息		84,885,406	65,205,654
前払費用		17,518,246	10,139,870
流動資産合計		122,242,305,685	127,152,548,840
資産合計		122,242,305,685	127,152,548,840
負債の部
流動負債
未払金		450,117,000	12,509,512,554
未払解約金		23,668,234	43,271,337
流動負債合計		473,785,234	12,552,783,891
負債合計		473,785,234	12,552,783,891
純資産の部
元本等
元本	※1	116,386,943,371	109,528,927,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,381,577,080	5,070,837,890
元本等合計		121,768,520,451	114,599,764,949
純資産合計		121,768,520,451	114,599,764,949
負債純資産合計		122,242,305,685	127,152,548,840

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年10月20日至 2021年10月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年10月19日現在	2021年10月19日現在
1.	※1	期首	2019年10月22日	2020年10月20日
		期首元本額	122,584,230,733円	116,386,943,371円
		期中追加設定元本額	6,814,868,352円	6,258,314,064円
		期中一部解約元本額	13,012,155,714円	13,116,330,376円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	9,087,708,967円	8,576,616,849円
		公社債投信(2月号)	7,588,467,995円	7,210,761,867円
		公社債投信(3月号)	7,935,621,041円	7,501,190,302円
		公社債投信(4月号)	7,771,486,497円	7,162,339,795円
		公社債投信(5月号)	6,666,880,643円	6,254,216,927円
		公社債投信(6月号)	12,560,531,421円	11,906,862,005円
		公社債投信(7月号)	13,312,218,103円	12,422,157,295円
		公社債投信(8月号)	8,962,236,373円	8,472,967,641円
		公社債投信(9月号)	9,326,257,320円	8,827,259,045円
		公社債投信(10月号)	7,824,495,605円	7,424,369,552円
		公社債投信(11月号)	8,671,413,252円	8,301,582,777円
		公社債投信(12月号)	16,679,626,154円	15,468,603,004円
	計		116,386,943,371円	109,528,927,059円

2.		期末日における受益権の総数	116,386,943,371口	109,528,927,059口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			51,171,285,996円	43,289,362,440円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年10月20日至 2021年10月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年10月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年10月19日現在	2021年10月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△5,089,873	△72,289,081
特殊債券		△14,716,440	△6,350,470
社債券		△102,619,396	△39,436,063
その他有価証券		1,327,756	559,039
(短期社債等)		(1,327,756)	(559,039)
合計		△121,097,953	△117,516,575
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月21日から2020年10月19日まで、及び2021年4月20日から2021年10月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年10月19日現在	2021年10月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年10月19日現在	2021年10月19日現在
1口当たり純資産額	1.0462円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,462円)	(10,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	23-8 北海道公債	250,000,000	250,067,292
	23-11 北海道公債	200,000,000	200,401,228
	24-4 北海道公債	1,200,000,000	1,207,532,508
	24-6 北海道公債	1,100,000,000	1,108,142,276
	12-2 宮城県5年	500,000,000	499,982,182
	189 神奈川県公債	100,000,000	100,365,020
	70 神奈川県5年	664,000,000	664,027,485
	354 大阪府公債	200,000,000	200,051,808
	355 大阪府公債	280,000,000	280,327,980
	135 大阪府5年	410,000,000	410,015,648
	23-13 兵庫県公債	100,000,000	100,396,557
	24-5 静岡県公債	141,850,000	142,764,226
	23-11 愛知県公債	1,000,000,000	1,000,251,296
	23-14 愛知県公債	350,000,000	350,402,848
	23-4 広島県公債	100,000,000	100,108,060
	23-8 福岡県公債	100,000,000	100,177,827
	23-5 千葉県公債	100,000,000	100,107,864
	23-7 千葉県公債	100,000,000	100,270,832
	23-9 千葉県公債	200,000,000	200,874,967
	23-1 新潟県公債	800,000,000	800,912,366
	8 群馬県公債	800,000,000	800,840,516
	7 群馬県公債5年	700,000,000	700,003,840
	23-1 大分県公債	1,354,100,000	1,354,470,646
	103 共同発行地方	2,500,000,000	2,500,392,542
	104 共同発行地方	1,800,000,000	1,801,925,113
	106 共同発行地方	1,100,000,000	1,102,807,883
	1 共同地方1年	2,700,000,000	2,700,042,032
	23-1 長崎県公債	100,000,000	100,118,020
	23-2 島根県公債	200,000,000	200,209,644
	28-3 島根県公債	200,000,000	200,001,144
	23-1 滋賀県公債	300,000,000	300,343,756
	23-1 栃木県公債	250,000,000	250,294,696
	24-2 熊本県公債	600,000,000	604,860,600
	23-1 新潟市公債	200,000,000	200,362,243
	28-1 奈良県5年	200,000,000	199,992,602
	23-1 浜松市公債	200,000,000	200,213,000
	477 名古屋市債	200,000,000	200,341,592
	478 名古屋市債	100,000,000	100,438,555
	23-10 札幌市公債	100,000,000	100,165,660
	84 川崎市公債	200,000,000	200,321,538
	23-2 北九州市債	200,000,000	200,362,243
	23-2 広島市公債	300,000,000	300,050,404
	28-3 広島市5年	200,000,000	200,000,000
	29-1 広島市5年	200,000,000	200,045,113
	23-2 千葉市公債	200,000,000	200,215,728
	23-1 三重県公債	460,960,000	461,506,767
	28-1鹿児島県5年	550,000,000	549,998,425
	23-1 徳島県公債	100,000,000	100,118,020
	23-1 山梨県公債	250,000,000	250,071,369
	24-1 山梨県公債	500,000,000	504,103,500
	23-1 岡山県公債	150,000,000	150,176,912
地方債証券合計			24,851,974,373
特殊債券	30 地方公共団体	500,000,000	500,527,356
	34 地方公共団体	100,000,000	100,438,252
	F223地方公共団体	100,000,000	100,323,638
	F257地方公共団体	800,000,000	802,449,659
	16 水資源	100,000,000	100,003,363
	38 関西空港	200,000,000	200,361,736
	98 住宅支援機構	600,000,000	602,548,264
	57 日本学生支援	1,200,000,000	1,200,017,810
	い804 利付商工債	1,500,000,000	1,500,489,348
	329 信金中金	4,700,000,000	4,701,439,275
	227 利付商工債	1,000,000,000	1,000,193,140
特殊債券合計			10,808,791,841
社債券	0.02% Tokyo Century Corp 20211118	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% Tokyo Century Corp 20220302	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20211117	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20220525	2,000,000,000	1,998,363,382
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20220914	3,000,000,000	3,000,217,005
	23フランス相互信用BK	300,000,000	300,014,427
	1 BPCE S.A.	700,000,000	700,787,700
	5 クレデイ・アグリコル	100,000,000	100,058,272
	1 ロイズ・バンキングG	2,200,000,000	2,201,700,987
	10 ゴールドマンサツクス	700,000,000	703,116,810
	82 東日本高速道	1,000,000,000	999,997,768
	7 キツコーマン	100,000,000	100,198,046
	11 セブンアンドアイ	1,200,000,000	1,204,057,030
	14 ZHD	100,000,000	100,027,528
	7 楽天	100,000,000	100,128,334
	10 楽天	100,000,000	100,033,690
	13 パナソニツク	1,300,000,000	1,302,996,554
	9 ドンキホーテHD	500,000,000	501,498,783
	11 りそな銀行劣	2,200,000,000	2,215,224,216
	19 みずほBK劣後	2,465,000,000	2,479,198,641
	192 オリックス	10,000,000	10,009,216
	47 野村ホールデイング	500,000,000	500,316,845
	0.01% Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 20211124	2,000,000,000	2,000,007,949
	0.01% Mitsubishi HC Capital Inc 20220621	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20220712	2,000,000,000	2,000,029,209
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025	2,000,000,000	2,000,080,000
	11 東京地下鉄	100,000,000	100,154,406
社債券合計			32,718,216,798
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20211029	509,000,000	508,998,555
	フォレスト CP 20211130	630,000,000	629,992,702
	フォレスト CP 20211230	492,000,000	491,990,256
	フォレスト CP 20220131	659,000,000	658,981,213
	JSC CP 20211029	2,000,000,000	1,999,994,520
	JSC CP 20211029	6,000,000,000	5,999,983,560
	オリックス CP 20211217	2,000,000,000	1,999,935,317
	三井住友F&L CP 20211021	3,000,000,000	2,999,997,459
	三井住友F&L CP 20220121	3,000,000,000	2,999,886,579
	SMBC日興証券 CP 20211021	5,000,000,000	4,999,997,185
	SMBC日興証券 CP 20211217	5,000,000,000	4,999,919,153
	SMBC日興証券 CP 20220121	5,000,000,000	4,999,873,975
	みずほ証券 CP 20211216	5,000,000,000	4,999,920,496
	みずほ証券 CP 20211230	5,000,000,000	4,999,891,470
	(短期社債等) 合計		43,289,362,440
その他有価証券合計			43,289,362,440
合計			111,668,345,452

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

開示資料

決算