有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/01/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	9,939,300,528	10,397,502,282
親投資信託受益証券合計			10,397,502,282
合計			10,397,502,282

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年10月19日現在	平成30年10月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,539,197,949	4,593,002,841
地方債証券		17,372,068,560	5,413,097,369
特殊債券		20,469,065,310	9,454,173,473
社債券		55,358,189,646	65,336,714,586
その他有価証券	※2	60,238,585,996	64,481,702,240
現先取引勘定		999,999,232	-
未収利息		201,012,214	122,842,871
前払費用		18,401,984	17,401,276
流動資産合計		167,196,520,891	149,418,934,656
資産合計		167,196,520,891	149,418,934,656
負債の部
流動負債
未払金		10,999,808,792	5,999,969,748
未払解約金		74,887,702	73,168,449
その他未払費用		-	23,948
流動負債合計		11,074,696,494	6,073,162,145
負債合計		11,074,696,494	6,073,162,145
純資産の部
元本等
元本	※1	149,223,031,955	137,025,035,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,898,792,442	6,320,737,445
元本等合計		156,121,824,397	143,345,772,511
純資産合計		156,121,824,397	143,345,772,511
負債純資産合計		167,196,520,891	149,418,934,656

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年10月20日至平成30年10月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年10月19日現在	平成30年10月19日現在
1.	※1	期首	平成28年10月20日	平成29年10月20日
		期首元本額	157,850,930,726円	149,223,031,955円
		期中追加設定元本額	11,482,225,275円	8,388,289,285円
		期中一部解約元本額	20,110,124,046円	20,586,286,174円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	10,814,969,377円	10,121,544,640円
		公社債投信(2月号)	9,466,339,694円	8,651,245,660円
		公社債投信(3月号)	9,769,600,191円	9,042,586,362円
		公社債投信(4月号)	9,752,198,373円	8,999,241,907円
		公社債投信(5月号)	8,188,852,861円	7,595,441,285円
		公社債投信(6月号)	15,553,869,510円	14,309,659,222円
		公社債投信(7月号)	17,443,957,172円	15,277,843,155円
		公社債投信(8月号)	13,013,478,105円	12,316,355,607円
		公社債投信(9月号)	12,739,106,239円	11,880,561,613円
		公社債投信(10月号)	11,318,157,627円	9,939,300,528円
		公社債投信(11月号)	10,609,940,188円	9,703,221,306円
		公社債投信(12月号)	20,552,562,618円	19,188,033,781円
	計		149,223,031,955円	137,025,035,066円

2.		期末日における受益権の総数	149,223,031,955口	137,025,035,066口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			60,238,585,996円	64,481,702,240円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年10月20日至平成30年10月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年10月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年10月19日現在	平成30年10月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△109,187,256	△16,963,769
特殊債券		△44,375,944	△22,221,148
社債券		△224,619,175	△174,183,534
その他有価証券		297,518	283,452
(短期社債等)		(297,518)	(283,452)
合計		△377,884,857	△213,084,999
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月20日から平成29年10月19日まで、及び平成30年4月20日から平成30年10月19日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年10月19日現在	平成30年10月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年10月19日現在	平成30年10月19日現在
1口当たり純資産額	1.0462円	1.0461円
(1万口当たり純資産額)	(10,462円)	(10,461円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	20-12 北海道公債	200,000,000	200,643,914
	25-14 北海道5年	100,000,000	100,076,347
	9-2 宮城県5年	1,300,000	1,300,375
	165 神奈川県公債	54,660,000	55,357,820
	320 大阪府公債	100,000,000	100,196,562
	99 大阪府5年	100,000,000	100,007,795
	100 大阪府5年	120,000,000	120,034,211
	102 大阪府5年	100,000,000	100,068,181
	20-6 京都府公債	100,000,000	100,634,227
	25-14 京都府5年	100,000,000	100,078,706
	20-18 兵庫県公債	300,000,000	301,668,357
	21-4 静岡県公債	62,920,000	63,725,468
	21-1 愛知県公債	100,000,000	100,849,271
	21-6 愛知県公債	50,000,000	50,549,310
	20-8 千葉県公債	400,000,000	402,116,292
	25-11 千葉県5年	100,000,000	100,084,223
	21-1 新潟県公債	81,300,000	82,177,634
	25-1 長野県5年	170,000,000	170,080,442
	67 共同発行地方	300,000,000	300,073,216
	76 共同発行地方	100,100,000	101,163,443
	77 共同発行地方	23,900,000	24,204,969
	25-3 島根県公債	1,250,000,000	1,251,077,902
	25-2 福島県5年	400,000,000	400,349,511
	466 名古屋市債	100,000,000	100,617,881
	25-11 札幌市5年	150,000,000	150,122,772
	25-5 福岡市5年	35,230,000	35,245,343
	25-1 仙台市5年	800,000,000	800,593,197
地方債証券合計			5,413,097,369
特殊債券	5 日本政策投資CO	100,000,000	100,733,662
	23日本政策投資CO	100,000,000	100,293,523
	30 日本政策投資B	100,000,000	100,812,428
	44 道路機構	100,000,000	100,267,088
	45 道路機構	200,000,000	201,393,081
	82 政保道路機構	10,000,000	10,101,330
	8政保地方公共6年	20,000,000	20,010,992
	13 国際協力銀行	400,000,000	403,216,146
	118 都市再生	200,000,000	200,054,546
	29 住宅支援機構	200,000,000	201,368,013
	9 私立学校振興	100,000,000	101,238,532
	45 日本学生支援	100,000,000	100,001,320
	12 沖縄振興開発	500,000,000	501,352,968
	13 沖縄振興開発	710,000,000	717,858,914
	い763 利付商工債	100,000,000	100,055,723
	い766 利付商工債	100,000,000	100,105,334
	い770 利付商工債	200,000,000	200,227,150
	い763 利付農林債	410,000,000	410,213,338
	い764 利付農林債	580,000,000	580,494,034
	い765 利付農林債	600,000,000	600,643,128
	い766 利付農林債	100,000,000	100,131,444
	い767 利付農林債	100,000,000	100,148,440
	い769 利付農林債	100,000,000	100,196,266
	287 信金中金	1,100,000,000	1,100,063,038
	288 信金中金	100,000,000	100,031,824
	289 信金中金	100,000,000	100,056,613
	290 信金中金	200,000,000	200,150,901
	291 信金中金	300,000,000	300,265,630
	292 信金中金	500,000,000	500,548,330
	293 信金中金	500,000,000	500,587,048
	295 信金中金	100,000,000	100,154,962
	296 信金中金	200,000,000	200,242,475
	22 国際協力機構	100,000,000	100,046,822
	8 中日本高速道路	100,000,000	100,725,277
	97 鉄道建設・運	900,000,000	900,057,873
	1 森林総合研究所	100,000,000	100,325,280
特殊債券合計			9,454,173,473
社債券	0.02% Tokyo Century Corp 20191010	5,000,000,000	5,000,487,679
	12フランス相互信用BK	700,000,000	701,872,526
	13フランス相互信用BK	600,000,000	601,910,766
	5 BPCE S.A.	1,700,000,000	1,701,973,329
	2 香港上海銀行	500,000,000	500,955,190
	9 ナシヨナルオーストラリアBK	500,000,000	500,536,987
	8 オーストラリアコモンウエルス	900,000,000	901,825,668
	10 ウエストパツクBK	500,000,000	500,672,530
	23 ラボバンク・ネダー	500,000,000	500,458,026
	25 ラボバンク・ネダー	300,000,000	300,714,749
	24 東日本高速道	100,000,000	100,055,793
	49 東日本高速道	700,000,000	699,934,307
	51 東日本高速道	1,500,000,000	1,499,859,454
	41 中日本高速道	400,000,000	400,941,852
	54 中日本高速道	100,000,000	100,046,944
	57 中日本高速道	600,000,000	600,763,140
	18 清水建設	100,000,000	100,358,900
	4 大和ハウス	2,100,000,000	2,103,944,085
	2 キユーピー	400,000,000	400,997,841
	4 ヒユーリツク	100,000,000	100,178,875
	1 トヨタ紡織	400,000,000	400,153,214
	8 セブンアンドアイ	100,000,000	100,244,021
	40 住友化学	400,000,000	401,427,908
	38 三菱化学	200,000,000	203,253,228
	10三菱ケミカルホールデイ	400,000,000	400,175,070
	63 新日本製鐵	100,000,000	101,290,731
	15 日立製作所	200,000,000	200,080,300
	2 日本電産	200,000,000	201,010,226
	8 パナソニツク	1,400,000,000	1,411,760,365
	23 ソニー	1,000,000,000	1,003,259,725
	26 ソニー	300,000,000	304,089,282
	30 ソニー	4,400,000,000	4,399,230,410
	4 パナソニツク電工	300,000,000	303,150,648
	2 JA三井リース	200,000,000	200,458,360
	36 住友商事	200,000,000	203,344,204
	45 クレデイセゾン	100,000,000	100,022,620
	16 イオン	800,000,000	800,695,090
	7 みずほコーポ劣後	500,000,000	507,650,740
	149三菱東京UFJBK	600,000,000	600,052,054
	4 りそな銀行劣後	3,700,000,000	3,767,434,488
	5 三菱UFJ信託BK	600,000,000	600,199,975
	5 三井住友TB	900,000,000	900,076,110
	6 三井住友TB	600,000,000	600,444,250
	59 三井住友銀行	600,000,000	600,716,061
	17 三井住友BK劣	1,300,000,000	1,311,550,391
	20 三井住友BK劣	2,400,000,000	2,439,182,331
	14 みずほBK劣後	1,200,000,000	1,223,900,996
	35 みずほBK	7,300,000,000	7,305,970,320
	36 みずほBK	100,000,000	100,148,440
	43 NTTフアイナンス	1,500,000,000	1,500,624,411
	8 東京センチユリーリース	100,000,000	100,120,208
	15 東京センチユリーリース	1,100,000,000	1,100,507,946
	58 トヨタフアイナンス	1,400,000,000	1,400,582,521
	18 リコーリース	800,000,000	800,462,710
	139 オリックス	100,000,000	101,814,745
	164 オリックス	200,000,000	201,715,525
	176 オリックス	100,000,000	100,127,928
	183 オリックス	100,000,000	100,110,760
	29 三菱UFJリース	300,000,000	300,583,983
	37 三菱UFJリース	200,000,000	200,000,640
	43 野村ホールデイング	2,500,000,000	2,503,424,684
	0.02% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20190522	3,000,000,000	3,000,123,750
	0.02% Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 20190627	3,000,000,000	3,000,144,450
	11東日本旅客鉄道	650,000,000	656,800,210
	56東日本旅客鉄道	100,000,000	100,285,116
	15 東海旅客鉄道	200,000,000	201,816,837
	23 京阪電気鉄道	100,000,000	101,654,292
	1 ヤマトHD	300,000,000	300,063,954
	1 住友倉庫	200,000,000	200,227,946
	15 KDDI	100,000,000	101,156,099
	287 四国電力	450,800,000	450,937,134
	304 北海道電力	300,000,000	302,620,797
	319 北海道電力	100,000,000	100,480,208
	18 沖縄電力	300,000,000	300,846,444
	1 フアーストリテイリング	100,000,000	100,021,089
社債券合計			65,336,714,586
その他有価証券	(短期社債等)
	ストレイトキャピタル CP 20181031	1,497,000,000	1,496,995,074
	ストレイトキャピタル CP 20181130	1,291,000,000	1,290,985,130
	エスエービーシー CP 20181031	504,000,000	503,998,336
	エスエービーシー CP 20181130	1,224,000,000	1,223,985,899
	エスエービーシー CP 20181228	981,000,000	980,981,170
	フォレスト CP 20181031	1,146,000,000	1,145,996,124
	フォレスト CP 20181130	372,000,000	371,995,646
	フォレスト CP 20181228	467,000,000	466,990,997
	フォレスト CP 20181031	11,000,000,000	10,999,963,832
	JSC CP 20181031	3,000,000,000	2,999,999,002
	JSC CP 20181031	2,000,000,000	1,999,999,324
	オリックス CP 20181212	2,000,000,000	1,999,940,793
	三井住友F&L CP 20181022	8,000,000,000	7,999,998,650
	三井住友F&L CP 20181213	4,000,000,000	4,000,000,000
	三井住友F&L CP 20190122	6,000,000,000	5,999,969,748
	三菱UFJリース CP 20190219	7,000,000,000	6,999,976,360
	野村證券 CP 20190412	6,000,000,000	5,999,942,448
	みずほ証券 CP 20190219	3,000,000,000	2,999,989,873
	みずほ証券 CP 20181203	5,000,000,000	4,999,993,834
	(短期社債等) 合計		64,481,702,240
その他有価証券合計			64,481,702,240
合計			144,685,687,668

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

開示資料

決算