有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	303,910,061
国債証券	4,918,475,600
特殊債券	100,425,000
社債券	3,331,285,000
未収入金	154,881,000
未収利息	25,638,072
前払費用	197,256
流動資産合計	8,834,811,989
資産合計	8,834,811,989
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	2,347,704
未払利息	452
流動負債合計	102,348,156
負債合計	102,348,156
純資産の部
元本等
元本	5,979,380,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,753,083,188
元本等合計	8,732,463,833
純資産合計	8,732,463,833
負債純資産合計	8,834,811,989

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月27日現在]
1.	期首	平成29年 2月28日
	期首元本額	6,461,773,803円
	期中追加設定元本額	940,881,230円
	期中一部解約元本額	1,423,274,388円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,802,217,829円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	71,998,766円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	212,806,805円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	330,794,864円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	102,649,627円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,733,418,100円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,203,001,119円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	177,382,101円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	214,574,747円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	130,536,687円
	合計	5,979,380,645円
2.	受益権の総数	5,979,380,645口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 2月28日 至 平成30年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	16,841,800
特殊債券	△121,000
社債券	△642,000
合計	16,078,800

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	1.4604円
(1万口当たり純資産額)	(14,604円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第5回利付国債(40年)	90,000,000	121,503,600
	第7回利付国債(40年)	50,000,000	63,300,000
	第10回利付国債(40年)	10,000,000	10,043,500
	第333回利付国債(10年)	100,000,000	104,167,000
	第334回利付国債(10年)	100,000,000	104,308,000
	第338回利付国債(10年)	120,000,000	123,952,800
	第339回利付国債(10年)	110,000,000	113,669,600
	第340回利付国債(10年)	60,000,000	62,023,800
	第341回利付国債(10年)	40,000,000	41,048,400
	第342回利付国債(10年)	100,000,000	101,008,000
	第343回利付国債(10年)	80,000,000	80,764,800
	第344回利付国債(10年)	10,000,000	10,089,800
	第345回利付国債(10年)	40,000,000	40,334,400
	第23回利付国債(30年)	50,000,000	67,734,500
	第26回利付国債(30年)	70,000,000	93,870,000
	第27回利付国債(30年)	40,000,000	54,542,800
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	68,411,500
	第29回利付国債(30年)	20,000,000	27,058,000
	第30回利付国債(30年)	60,000,000	80,265,000
	第31回利付国債(30年)	20,000,000	26,435,800
	第32回利付国債(30年)	40,000,000	53,872,400
	第33回利付国債(30年)	20,000,000	25,767,600
	第34回利付国債(30年)	80,000,000	106,785,600
	第36回利付国債(30年)	60,000,000	77,901,000
	第37回利付国債(30年)	40,000,000	51,238,800
	第39回利付国債(30年)	60,000,000	77,050,800
	第40回利付国債(30年)	10,000,000	12,617,000
	第42回利付国債(30年)	70,000,000	86,761,500
	第44回利付国債(30年)	20,000,000	24,812,000
	第46回利付国債(30年)	80,000,000	95,424,800
	第47回利付国債(30年)	20,000,000	24,377,400
	第48回利付国債(30年)	10,000,000	11,698,000
	第49回利付国債(30年)	20,000,000	23,394,600
	第50回利付国債(30年)	30,000,000	30,524,400
	第52回利付国債(30年)	20,000,000	18,757,800
	第53回利付国債(30年)	30,000,000	28,899,600
	第80回利付国債(20年)	100,000,000	115,718,000
	第84回利付国債(20年)	50,000,000	57,941,000
	第86回利付国債(20年)	10,000,000	11,875,800
	第88回利付国債(20年)	50,000,000	59,623,500
	第90回利付国債(20年)	90,000,000	106,986,600
	第92回利付国債(20年)	90,000,000	106,595,100
	第94回利付国債(20年)	40,000,000	47,560,400
	第96回利付国債(20年)	30,000,000	35,794,800
	第98回利付国債(20年)	90,000,000	107,802,900
	第99回利付国債(20年)	150,000,000	180,180,000
	第100回利付国債(20年)	30,000,000	36,432,900
	第103回利付国債(20年)	40,000,000	49,150,400
	第105回利付国債(20年)	40,000,000	48,508,400
	第108回利付国債(20年)	30,000,000	35,829,900
	第111回利付国債(20年)	40,000,000	49,361,600
	第113回利付国債(20年)	40,000,000	49,055,200
	第114回利付国債(20年)	70,000,000	86,083,200
	第116回利付国債(20年)	30,000,000	37,346,700
	第123回利付国債(20年)	40,000,000	49,675,200
	第125回利付国債(20年)	120,000,000	150,910,800
	第128回利付国債(20年)	40,000,000	48,875,600
	第130回利付国債(20年)	40,000,000	48,446,800
	第132回利付国債(20年)	40,000,000	47,964,000
	第136回利付国債(20年)	70,000,000	83,053,600
	第140回利付国債(20年)	90,000,000	108,328,500
	第141回利付国債(20年)	80,000,000	96,423,200
	第145回利付国債(20年)	60,000,000	72,450,000
	第146回利付国債(20年)	10,000,000	12,089,700
	第147回利付国債(20年)	100,000,000	119,436,000
	第148回利付国債(20年)	100,000,000	117,925,000
	第149回利付国債(20年)	10,000,000	11,801,000
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	116,431,000
	第152回利付国債(20年)	110,000,000	124,444,100
	第153回利付国債(20年)	30,000,000	34,397,400
	第154回利付国債(20年)	100,000,000	112,938,000
	第155回利付国債(20年)	50,000,000	54,713,500
	第158回利付国債(20年)	50,000,000	50,127,500
	第159回利付国債(20年)	80,000,000	81,444,800
	第160回利付国債(20年)	10,000,000	10,338,900
国債証券 合計		4,180,000,000	4,918,475,600
特殊債券	第306回信金中金債	100,000,000	100,425,000
特殊債券 合計		100,000,000	100,425,000
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,107,000
	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,009,000
	第4回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	100,000,000	100,023,000
	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー(2017)	100,000,000	100,263,000
	第9回モルガン・スタンレー	100,000,000	100,126,000
	第17回ルノー	100,000,000	100,489,000
	第19回ルノー	200,000,000	200,478,000
	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ	100,000,000	100,010,000
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	100,000,000	100,471,000
	第10回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,085,000
	第5回ヤフー	100,000,000	99,976,000
	第4回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,833,000
	第50回日本電気	100,000,000	100,276,000
	第12回パナソニック	200,000,000	201,144,000
	第15回パナソニック	200,000,000	200,134,000
	第10回デンソー	100,000,000	100,181,000
	第1回明治安田生命2017基金	100,000,000	100,350,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	208,224,000
	第20回みずほ銀行(劣後特約付)	200,000,000	210,550,000
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,761,000
	第64回アコム	100,000,000	100,351,000
	第19回大和証券グループ本社	200,000,000	200,930,000
	第43回野村ホールディングス	200,000,000	200,724,000
	第469回東北電力	100,000,000	106,953,000
	第450回九州電力	100,000,000	100,063,000
	第345回北海道電力	100,000,000	99,774,000
社債券 合計		3,300,000,000	3,331,285,000
合計		7,580,000,000	8,350,185,600

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。