有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	135,620,375
国債証券	5,300,823,700
社債券	3,411,965,000
未収利息	23,616,926
前払費用	571,113
流動資産合計	8,872,597,114
資産合計	8,872,597,114
負債の部
流動負債
未払解約金	5,246,604
未払利息	26
流動負債合計	5,246,630
負債合計	5,246,630
純資産の部
元本等
元本	6,020,423,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,846,926,496
元本等合計	8,867,350,484
純資産合計	8,867,350,484
負債純資産合計	8,872,597,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月28日現在]
1.	期首	令和 3年 3月 2日
	期首元本額	5,807,283,199円
	期中追加設定元本額	852,692,302円
	期中一部解約元本額	639,551,513円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	2,701,497,448円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	54,870,123円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	182,494,723円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	251,137,922円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	14,332,623円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,006,816,047円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,362,349,379円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	158,571,575円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	168,435,324円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	119,918,824円
	合計	6,020,423,988円
2.	受益権の総数	6,020,423,988口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月 2日 至 令和 4年 2月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△173,454,200
社債券	△14,573,000
合計	△188,027,200

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月28日現在]
1口当たり純資産額	1.4729円
(1万口当たり純資産額)	(14,729円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第5回利付国債(40年)	70,000,000	90,901,300
	第7回利付国債(40年)	50,000,000	61,479,500
	第10回利付国債(40年)	40,000,000	40,160,400
	第11回利付国債(40年)	40,000,000	38,910,800
	第14回利付国債(40年)	50,000,000	46,705,500
	第353回利付国債(10年)	70,000,000	70,284,900
	第354回利付国債(10年)	100,000,000	100,386,000
	第356回利付国債(10年)	130,000,000	130,292,500
	第357回利付国債(10年)	10,000,000	10,015,500
	第360回利付国債(10年)	210,000,000	209,821,500
	第361回利付国債(10年)	60,000,000	59,895,000
	第363回利付国債(10年)	230,000,000	228,944,300
	第23回利付国債(30年)	50,000,000	64,511,500
	第26回利付国債(30年)	30,000,000	38,518,200
	第28回利付国債(30年)	30,000,000	39,265,500
	第30回利付国債(30年)	50,000,000	64,242,000
	第31回利付国債(30年)	20,000,000	25,425,800
	第32回利付国債(30年)	40,000,000	51,707,200
	第33回利付国債(30年)	40,000,000	49,765,600
	第34回利付国債(30年)	50,000,000	64,116,500
	第36回利付国債(30年)	60,000,000	75,236,400
	第37回利付国債(30年)	40,000,000	49,515,200
	第38回利付国債(30年)	10,000,000	12,208,700
	第39回利付国債(30年)	50,000,000	62,102,000
	第42回利付国債(30年)	30,000,000	36,110,100
	第44回利付国債(30年)	30,000,000	36,160,800
	第46回利付国債(30年)	50,000,000	58,228,500
	第47回利付国債(30年)	20,000,000	23,725,200
	第49回利付国債(30年)	30,000,000	34,284,900
	第50回利付国債(30年)	50,000,000	50,509,000
	第53回利付国債(30年)	20,000,000	19,211,800
	第54回利付国債(30年)	80,000,000	80,335,200
	第58回利付国債(30年)	110,000,000	109,762,400
	第60回利付国債(30年)	90,000,000	91,669,500
	第61回利付国債(30年)	30,000,000	29,049,300
	第67回利付国債(30年)	140,000,000	130,820,200
	第69回利付国債(30年)	30,000,000	28,758,900
	第72回利付国債(30年)	40,000,000	38,266,000
	第111回利付国債(20年)	40,000,000	46,241,600
	第113回利付国債(20年)	50,000,000	57,650,500
	第114回利付国債(20年)	70,000,000	80,999,800
	第116回利付国債(20年)	50,000,000	58,480,500
	第118回利付国債(20年)	50,000,000	57,847,500
	第121回利付国債(20年)	30,000,000	34,566,300
	第123回利付国債(20年)	80,000,000	93,883,200
	第125回利付国債(20年)	70,000,000	83,000,400
	第128回利付国債(20年)	110,000,000	127,780,400
	第130回利付国債(20年)	80,000,000	92,392,000
	第132回利付国債(20年)	60,000,000	68,886,600
	第136回利付国債(20年)	160,000,000	182,432,000
	第137回利付国債(20年)	20,000,000	23,040,400
	第140回利付国債(20年)	50,000,000	57,723,500
	第141回利付国債(20年)	40,000,000	46,272,400
	第143回利付国債(20年)	80,000,000	91,861,600
	第145回利付国債(20年)	50,000,000	58,065,500
	第146回利付国債(20年)	90,000,000	104,715,900
	第147回利付国債(20年)	40,000,000	46,139,200
	第148回利付国債(20年)	30,000,000	34,287,000
	第149回利付国債(20年)	100,000,000	114,443,000
	第150回利付国債(20年)	80,000,000	90,648,000
	第152回利付国債(20年)	90,000,000	99,859,500
	第153回利付国債(20年)	90,000,000	101,061,000
	第154回利付国債(20年)	90,000,000	99,900,000
	第155回利付国債(20年)	90,000,000	97,510,500
	第157回利付国債(20年)	50,000,000	48,548,000
	第158回利付国債(20年)	60,000,000	60,699,600
	第159回利付国債(20年)	80,000,000	81,892,800
	第160回利付国債(20年)	80,000,000	82,936,000
	第162回利付国債(20年)	100,000,000	101,884,000
	第164回利付国債(20年)	80,000,000	80,059,200
	第166回利付国債(20年)	70,000,000	71,975,400
	第167回利付国債(20年)	40,000,000	39,753,200
	第169回利付国債(20年)	90,000,000	86,103,900
	第172回利付国債(20年)	60,000,000	58,045,200
	第176回利付国債(20年)	90,000,000	87,934,500
国債証券 合計		4,870,000,000	5,300,823,700
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,976,000
	第35回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,665,000
	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	97,667,000
	第6回マラヤン・バンキング	200,000,000	199,714,000
	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	101,143,000
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	100,413,000
	NATWEST MARKETS	100,000,000	100,143,000
	UBS GROUP FUNDING(SWITZERLAND)	100,000,000	100,130,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	99,939,000
	第16回Zホールディングス	100,000,000	100,508,000
	第19回Zホールディングス	100,000,000	99,290,000
	第15回楽天グループ	100,000,000	99,717,000
	第34回ソニー	100,000,000	99,779,000
	第43回IHI	100,000,000	99,493,000
	第15回JA三井リース	100,000,000	99,959,000
	第1回明治安田生命2017基金	100,000,000	100,045,000
	第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,761,000
	第1回日本生命2019基金	100,000,000	99,940,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	99,796,000
	第1回楽天カード	100,000,000	99,860,000
	第1回日本生命2021基金劣後特約付	100,000,000	99,675,000
	第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,714,000
	第14回住友信託銀行劣後特約付	100,000,000	107,382,000
	第1回みずほフィナンシャルグループ	100,000,000	101,236,000
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,014,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,162,000
	第75回アコム	100,000,000	100,131,000
	第79回アコム	100,000,000	100,032,000
	第1回野村ホールディングス	100,000,000	100,008,000
	第2回ソフトバンク	100,000,000	99,913,000
	第8回ソフトバンク	100,000,000	99,847,000
	第482回九州電力	100,000,000	99,913,000
社債券 合計		3,400,000,000	3,411,965,000
合計		8,270,000,000	8,712,788,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。