有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	217,954,521
国債証券	4,940,421,900
社債券	3,417,532,000
未収利息	22,720,933
前払費用	815,872
流動資産合計	8,599,445,226
資産合計	8,599,445,226
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	12,236,298
未払利息	65
流動負債合計	112,236,363
負債合計	112,236,363
純資産の部
元本等
元本	5,614,134,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,873,074,443
元本等合計	8,487,208,863
純資産合計	8,487,208,863
負債純資産合計	8,599,445,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月27日現在]
1.	期首	平成31年 2月28日
	期首元本額	5,457,012,465円
	期中追加設定元本額	820,646,454円
	期中一部解約元本額	663,524,499円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	2,080,243,333円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	61,069,990円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	187,207,376円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	289,838,118円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	24,960,027円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,161,611,508円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,340,516,918円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	164,765,003円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	190,155,773円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	113,766,374円
	合計	5,614,134,420円
2.	受益権の総数	5,614,134,420口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月28日 至 令和 2年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△15,080,500
社債券	△1,122,000
合計	△16,202,500

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	1.5118円
(1万口当たり純資産額)	(15,118円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第141回利付国債(5年)	130,000,000	131,885,000
	第5回利付国債(40年)	70,000,000	104,951,700
	第7回利付国債(40年)	50,000,000	71,518,000
	第10回利付国債(40年)	40,000,000	47,449,600
	第11回利付国債(40年)	40,000,000	46,122,000
	第342回利付国債(10年)	40,000,000	40,822,800
	第345回利付国債(10年)	40,000,000	40,941,200
	第346回利付国債(10年)	40,000,000	40,990,400
	第347回利付国債(10年)	20,000,000	20,505,600
	第350回利付国債(10年)	40,000,000	41,015,600
	第351回利付国債(10年)	40,000,000	41,013,600
	第352回利付国債(10年)	80,000,000	81,982,400
	第354回利付国債(10年)	220,000,000	225,150,200
	第356回利付国債(10年)	30,000,000	30,652,800
	第23回利付国債(30年)	50,000,000	69,198,500
	第26回利付国債(30年)	30,000,000	41,431,500
	第27回利付国債(30年)	10,000,000	14,056,500
	第28回利付国債(30年)	30,000,000	42,430,200
	第29回利付国債(30年)	20,000,000	28,099,800
	第30回利付国債(30年)	40,000,000	55,725,200
	第31回利付国債(30年)	20,000,000	27,633,000
	第32回利付国債(30年)	40,000,000	56,359,200
	第33回利付国債(30年)	20,000,000	27,135,600
	第34回利付国債(30年)	50,000,000	70,204,000
	第36回利付国債(30年)	60,000,000	82,551,000
	第37回利付国債(30年)	40,000,000	54,442,400
	第38回利付国債(30年)	10,000,000	13,452,000
	第39回利付国債(30年)	50,000,000	68,546,500
	第42回利付国債(30年)	70,000,000	93,347,800
	第44回利付国債(30年)	20,000,000	26,772,000
	第46回利付国債(30年)	40,000,000	51,788,800
	第47回利付国債(30年)	20,000,000	26,426,200
	第49回利付国債(30年)	20,000,000	25,514,200
	第50回利付国債(30年)	50,000,000	56,313,500
	第53回利付国債(30年)	20,000,000	21,515,400
	第54回利付国債(30年)	80,000,000	90,121,600
	第58回利付国債(30年)	110,000,000	124,071,200
	第60回利付国債(30年)	60,000,000	69,287,400
	第61回利付国債(30年)	20,000,000	22,004,600
	第98回利付国債(20年)	90,000,000	106,049,700
	第99回利付国債(20年)	120,000,000	142,004,400
	第100回利付国債(20年)	60,000,000	71,788,800
	第103回利付国債(20年)	40,000,000	48,406,000
	第105回利付国債(20年)	80,000,000	95,813,600
	第108回利付国債(20年)	30,000,000	35,521,200
	第110回利付国債(20年)	40,000,000	48,239,200
	第111回利付国債(20年)	40,000,000	48,780,000
	第113回利付国債(20年)	50,000,000	60,733,500
	第114回利付国債(20年)	70,000,000	85,296,400
	第116回利付国債(20年)	50,000,000	61,649,000
	第118回利付国債(20年)	50,000,000	60,839,500
	第121回利付国債(20年)	20,000,000	24,204,000
	第123回利付国債(20年)	50,000,000	61,782,500
	第125回利付国債(20年)	40,000,000	50,032,400
	第128回利付国債(20年)	60,000,000	73,262,400
	第130回利付国債(20年)	40,000,000	48,518,400
	第132回利付国債(20年)	40,000,000	48,171,600
	第136回利付国債(20年)	60,000,000	71,701,800
	第137回利付国債(20年)	40,000,000	48,398,400
	第140回利付国債(20年)	50,000,000	60,675,000
	第141回利付国債(20年)	50,000,000	60,809,000
	第143回利付国債(20年)	90,000,000	108,585,900
	第145回利付国債(20年)	40,000,000	48,886,000
	第146回利付国債(20年)	30,000,000	36,765,300
	第147回利付国債(20年)	60,000,000	72,853,200
	第148回利付国債(20年)	50,000,000	60,160,500
	第149回利付国債(20年)	100,000,000	120,511,000
	第150回利付国債(20年)	90,000,000	107,405,100
	第152回利付国債(20年)	90,000,000	105,072,300
	第153回利付国債(20年)	50,000,000	59,179,000
	第154回利付国債(20年)	90,000,000	105,247,800
	第155回利付国債(20年)	60,000,000	68,403,000
	第158回利付国債(20年)	60,000,000	63,649,800
	第159回利付国債(20年)	60,000,000	64,638,000
	第160回利付国債(20年)	60,000,000	65,651,400
	第162回利付国債(20年)	90,000,000	96,928,200
	第166回利付国債(20年)	110,000,000	120,379,600
国債証券 合計		4,160,000,000	4,940,421,900
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,042,000
	第29回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,485,000
	第3回マラヤン・バンキング(2019)	100,000,000	100,273,000
	第6回マラヤン・バンキング	200,000,000	200,526,000
	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	101,415,000
	第1回サンタンデール銀行(2019)	100,000,000	100,013,000
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	101,607,000
	NATWEST MARKETS	100,000,000	100,608,000
	UBS GROUP FUNDING(SWITZERLAND)	100,000,000	100,684,000
	第15回パナソニック	200,000,000	200,414,000
	第34回ソニー	100,000,000	99,980,000
	第43回IHI	100,000,000	100,061,000
	第15回JA三井リース	100,000,000	100,213,000
	第1回明治安田生命2017基金	100,000,000	100,232,000
	第1回日本生命2019基金	100,000,000	99,794,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	99,925,000
	第1回楽天カード	100,000,000	99,964,000
	第35回丸井グループ	100,000,000	99,877,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	202,596,000
	第1回みずほフィナンシャルグループ	100,000,000	102,204,000
	第20回みずほ銀行(劣後特約付)	200,000,000	206,116,000
	第22回芙蓉総合リース	100,000,000	99,792,000
	第5回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	100,068,000
	第7回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,933,000
	第75回アコム	100,000,000	100,379,000
	第79回アコム	100,000,000	100,094,000
	第74回三菱UFJリース	100,000,000	100,051,000
	第1回野村ホールディングス	100,000,000	100,139,000
	第82回東海旅客鉄道	100,000,000	100,000,000
	第482回九州電力	100,000,000	100,047,000
社債券 合計		3,400,000,000	3,417,532,000
合計		7,560,000,000	8,357,953,900

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。