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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 11,718,910,021 | 12,255,636,099 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,255,636,099 | |||
| 合計 | 12,255,636,099 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年11月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,406,757,520 | 37,408,196,723 | |
| 地方債証券 | 34,291,630,957 | 16,011,932,196 | |
| 特殊債券 | 40,363,570,338 | 29,871,989,476 | |
| 社債券 | 72,483,703,603 | 65,238,913,846 | |
| その他有価証券 | ※2 | 29,053,877,949 | 33,628,786,092 |
| 未収利息 | 406,608,514 | 288,170,736 | |
| 前払費用 | 51,269,556 | 22,720,610 | |
| 流動資産合計 | 190,057,418,437 | 182,470,709,679 | |
| 資産合計 | 190,057,418,437 | 182,470,709,679 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 701,640,000 | 2,501,965,000 | |
| 未払解約金 | 54,001,096 | 91,590,771 | |
| 流動負債合計 | 755,641,096 | 2,593,555,771 | |
| 負債合計 | 755,641,096 | 2,593,555,771 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 181,206,734,139 | 171,995,351,586 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,095,043,202 | 7,881,802,322 | |
| 元本等合計 | 189,301,777,341 | 179,877,153,908 | |
| 純資産合計 | 189,301,777,341 | 179,877,153,908 | |
| 負債純資産合計 | 190,057,418,437 | 182,470,709,679 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年11月19日現在 | 平成27年11月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年11月20日 | 平成26年11月20日 |
| 期首元本額 | 175,556,077,725円 | 181,206,734,139円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 24,211,742,446円 | 11,992,587,390円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 18,561,086,032円 | 21,203,969,943円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 13,312,638,052円 | 12,334,215,643円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 11,895,988,026円 | 11,053,331,359円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 11,787,392,136円 | 11,124,496,184円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 13,260,155,798円 | 12,596,245,274円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 10,010,983,668円 | 9,327,027,065円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 18,655,989,252円 | 17,752,965,400円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 21,374,066,933円 | 19,978,908,100円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 15,376,422,876円 | 14,367,548,712円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 15,368,045,656円 | 14,540,228,435円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 14,695,175,016円 | 13,865,739,193円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 11,837,142,429円 | 11,718,910,021円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 23,632,734,297円 | 23,335,736,200円 | ||
| 計 | 181,206,734,139円 | 171,995,351,586円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 181,206,734,139口 | 171,995,351,586口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 29,053,877,949円 | 33,628,786,092円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年11月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年11月19日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △153,801,608 | △127,602,574 | |
| 特殊債券 | △146,743,722 | △118,115,406 | |
| 社債券 | △276,063,891 | △179,255,477 | |
| その他有価証券 | 6,178,397 | 5,088,910 | |
| (短期社債等) | (6,178,397) | (5,088,910) | |
| 合計 | △570,430,824 | △419,884,547 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年4月22日から平成26年11月19日まで、及び平成27年4月21日から平成27年11月19日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年11月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年11月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0447円 | 1.0458円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,447円) | (10,458円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 628 東京都公債 | 300,000,000 | 300,366,300 | |
| 629 東京都公債 | 920,000,000 | 921,021,200 | ||
| 630 東京都公債 | 900,000,000 | 901,127,268 | ||
| 17-9 北海道公債 | 1,100,000,000 | 1,101,411,352 | ||
| 17-12 北海道公債 | 575,500,000 | 577,768,734 | ||
| 18-1 北海道公債 | 300,000,000 | 302,270,685 | ||
| 18-6 北海道公債 | 118,000,000 | 119,822,628 | ||
| 22-9 北海道5年 | 100,000,000 | 100,012,141 | ||
| 22-13 北海道5年 | 100,000,000 | 100,162,647 | ||
| 136 神奈川県公債 | 421,900,000 | 422,539,628 | ||
| 138 神奈川県公債 | 368,350,000 | 370,398,695 | ||
| 284 大阪府公債 | 10,000,000 | 10,003,438 | ||
| 285 大阪府公債 | 420,000,000 | 420,589,484 | ||
| 286 大阪府公債 | 500,000,000 | 501,366,322 | ||
| 287 大阪府公債 | 444,000,000 | 445,788,272 | ||
| 289 大阪府公債 | 500,000,000 | 503,741,220 | ||
| 290 大阪府公債 | 332,500,000 | 335,822,862 | ||
| 291 大阪府公債 | 200,000,000 | 202,305,862 | ||
| 292 大阪府公債 | 211,400,000 | 214,288,873 | ||
| 67 大阪府5年 | 1,100,000,000 | 1,100,088,558 | ||
| 70 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,151,481 | ||
| 72 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,228,156 | ||
| 17-9 兵庫県公債 | 507,000,000 | 507,231,831 | ||
| 17-11 兵庫県公債 | 480,230,000 | 481,542,112 | ||
| 17-13 兵庫県公債 | 106,300,000 | 106,875,040 | ||
| 18-1 兵庫県公債 | 690,000,000 | 695,162,760 | ||
| 18-3 兵庫県公債 | 100,000,000 | 100,981,318 | ||
| 18-5 兵庫県公債 | 100,000,000 | 101,116,860 | ||
| 17-5 静岡県公債 | 306,620,000 | 306,696,967 | ||
| 17-6 埼玉県公債 | 311,500,000 | 311,578,894 | ||
| 17-7 埼玉県公債 | 300,000,000 | 300,806,008 | ||
| 17-5 福岡県公債 | 100,000,000 | 100,267,068 | ||
| 17-7 千葉県公債 | 317,910,000 | 318,362,088 | ||
| 18-1 千葉県公債 | 209,490,000 | 211,566,487 | ||
| 32 共同発行地方 | 159,200,000 | 159,237,072 | ||
| 33 共同発行地方 | 302,400,000 | 302,859,863 | ||
| 35 共同発行地方 | 200,000,000 | 200,812,570 | ||
| 37 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,719,250 | ||
| 38 共同発行地方 | 960,000,000 | 969,515,224 | ||
| 22-1 奈良県5年 | 100,000,000 | 100,010,702 | ||
| 17-1 静岡市公債 | 170,040,000 | 170,083,282 | ||
| 17-10 大阪市公債 | 121,000,000 | 121,318,835 | ||
| 18-2 大阪市公債 | 190,000,000 | 192,122,034 | ||
| 18-3 大阪市公債 | 200,000,000 | 202,748,835 | ||
| 17-10 神戸市公債 | 10,000,000 | 10,002,309 | ||
| 27 川崎市5年 | 10,000,000 | 10,003,862 | ||
| 17-2 北九州市債 | 261,000,000 | 261,339,675 | ||
| 17-3 福岡市公債 | 50,000,000 | 50,021,990 | ||
| 17-1 広島市公債 | 100,000,000 | 100,130,220 | ||
| 3 さいたま市公債 | 15,500,000 | 15,520,416 | ||
| 17-2鹿児島県公債 | 350,000,000 | 352,022,818 | ||
| 地方債証券 合計 | 16,011,932,196 | |||
| 特殊債券 | 3 道路機構 | 900,000,000 | 901,114,284 | |
| 6 道路機構 | 3,700,000,000 | 3,704,497,116 | ||
| 10 道路機構 | 1,000,000,000 | 1,011,813,550 | ||
| 54 道路機構 | 200,000,000 | 200,106,368 | ||
| 1 地方公共団2年 | 1,000,000,000 | 1,000,088,058 | ||
| 18 公営企業 | 400,000,000 | 400,466,160 | ||
| 19 公営企業 | 380,000,000 | 382,511,700 | ||
| 20 公営企業 | 1,700,000,000 | 1,719,487,450 | ||
| 21 公営企業 | 100,000,000 | 101,158,050 | ||
| 10 水資源 | 100,000,000 | 100,002,684 | ||
| 25 国際協力銀行 | 500,000,000 | 503,184,146 | ||
| 51 都市再生 | 500,000,000 | 501,229,950 | ||
| 57 住宅支援機構 | 200,000,000 | 200,046,168 | ||
| 2 成田国際空港 | 400,000,000 | 400,494,784 | ||
| 34 日本学生支援 | 300,000,000 | 300,033,849 | ||
| い726 利付商工債 | 670,000,000 | 670,049,086 | ||
| い727 利付商工債 | 100,000,000 | 100,051,827 | ||
| い728 利付商工債 | 20,000,000 | 20,014,924 | ||
| い730 利付商工債 | 100,000,000 | 100,194,308 | ||
| い731 利付商工債 | 100,000,000 | 100,266,936 | ||
| い732 利付商工債 | 120,000,000 | 120,289,288 | ||
| い726 利付農林債 | 1,120,000,000 | 1,120,093,410 | ||
| い728 利付農林債 | 660,000,000 | 660,538,560 | ||
| い729 利付農林債 | 1,000,000,000 | 1,001,728,883 | ||
| い730 利付農林債 | 1,400,000,000 | 1,402,904,961 | ||
| い731 利付農林債 | 100,000,000 | 100,262,466 | ||
| い736 利付農林債 | 100,000,000 | 100,260,188 | ||
| い737 利付農林債 | 200,000,000 | 200,604,097 | ||
| い738 利付農林債 | 130,000,000 | 130,538,590 | ||
| 252 信金中金 | 200,000,000 | 200,015,640 | ||
| 253 信金中金 | 200,000,000 | 200,096,234 | ||
| 254 信金中金 | 700,000,000 | 700,548,784 | ||
| 255 信金中金 | 500,000,000 | 500,829,452 | ||
| 256 信金中金 | 1,060,000,000 | 1,062,094,873 | ||
| 257 信金中金 | 100,000,000 | 100,253,790 | ||
| 263 信金中金 | 500,000,000 | 501,959,288 | ||
| 46 利付商工債 | 500,000,000 | 499,986,248 | ||
| 154 利付商工債 | 1,400,000,000 | 1,400,025,830 | ||
| 155 利付商工債 | 2,100,000,000 | 2,100,180,895 | ||
| 156 利付商工債 | 600,000,000 | 600,050,952 | ||
| 159 利付商工債 | 200,000,000 | 200,109,314 | ||
| 160 利付商工債 | 3,500,000,000 | 3,502,086,048 | ||
| 2 利付商工債券 | 100,000,000 | 100,423,173 | ||
| 3 利付商工債 | 100,000,000 | 101,084,208 | ||
| 1 政保東日本道路 | 400,000,000 | 400,101,791 | ||
| 1 政保中日本道路 | 348,000,000 | 348,088,691 | ||
| 42 鉄道建設・運 | 100,000,000 | 100,022,424 | ||
| 特殊債券 合計 | 29,871,989,476 | |||
| 社債券 | 0.18125% Century Tokyo Leasing Corp 20151127 | 2,000,000,000 | 2,000,001,452 | |
| 0.13% Century Tokyo Leasing Corp 20160427 | 2,000,000,000 | 2,000,358,560 | ||
| 0.12125% Century Tokyo Leasing Corp 20161124 | 2,000,000,000 | 2,000,140,000 | ||
| 1 BPCE S.A. | 300,000,000 | 300,182,360 | ||
| 7 首都高速道路 | 200,000,000 | 200,089,296 | ||
| 14 GEキヤピタル | 700,000,000 | 700,033,880 | ||
| 23 GEキヤピタル | 2,300,000,000 | 2,305,938,021 | ||
| 8 JPモルガンチエース | 2,900,000,000 | 2,906,393,212 | ||
| 10 JPモルガンチエース | 3,700,000,000 | 3,706,305,255 | ||
| 6ドイツ銀行AGシドニー | 1,000,000,000 | 1,000,297,490 | ||
| 6 バンク・オブ・アメリカ | 100,000,000 | 100,028,340 | ||
| 5 ナシヨナルオーストラリアBK | 500,000,000 | 500,880,024 | ||
| 6 ナシヨナルオーストラリアBK | 400,000,000 | 402,291,968 | ||
| 5 オーストラリアコモンウエルス | 1,600,000,000 | 1,606,724,789 | ||
| 7 オーストラリアコモンウエルス | 2,700,000,000 | 2,705,107,908 | ||
| 8 ウエストパツクBK | 1,300,000,000 | 1,308,379,459 | ||
| 6 AUST・NZ銀行 | 200,000,000 | 200,290,000 | ||
| 23 中日本高速道 | 100,000,000 | 100,034,364 | ||
| 27 中日本高速道 | 200,000,000 | 200,281,884 | ||
| 40 中日本高速道 | 400,000,000 | 400,255,267 | ||
| 1 アサヒグループHD | 200,000,000 | 200,778,439 | ||
| 6 日本たばこ産業 | 100,000,000 | 100,023,950 | ||
| 7 セブンアンドアイ | 700,000,000 | 700,615,000 | ||
| 1 野村総合研究所 | 300,000,000 | 300,188,216 | ||
| 1 コニカミノルタホールデイン | 500,000,000 | 500,088,648 | ||
| 6 ブリヂストン | 100,000,000 | 100,069,225 | ||
| 10 パナソニツク | 900,000,000 | 901,860,924 | ||
| 30 住友商事 | 400,000,000 | 401,765,752 | ||
| 9 りそなホールデイン | 100,000,000 | 100,379,904 | ||
| 24 みずほコーポレート | 200,000,000 | 200,139,074 | ||
| 25 みずほコーポレート | 2,300,000,000 | 2,305,976,062 | ||
| 26 みずほコーポレート | 1,700,000,000 | 1,703,946,925 | ||
| 27 みずほコーポレート | 800,000,000 | 802,369,270 | ||
| 123三菱東京UFJBK | 100,000,000 | 100,239,782 | ||
| 11 三菱東京UFJ劣 | 2,600,000,000 | 2,651,100,712 | ||
| 2 りそな銀行劣後 | 600,000,000 | 600,873,862 | ||
| 5 住友信託 劣後 | 1,200,000,000 | 1,210,487,172 | ||
| 1 みずほ信託劣後 | 2,100,000,000 | 2,103,200,020 | ||
| 52 三井住友銀行 | 400,000,000 | 400,298,655 | ||
| 53 三井住友銀行 | 200,000,000 | 200,465,093 | ||
| 4 みずほ銀行劣後 | 1,100,000,000 | 1,103,509,009 | ||
| 6 みずほ銀行劣後 | 1,400,000,000 | 1,426,750,450 | ||
| 39 NTTフアイナンス | 900,000,000 | 900,164,848 | ||
| 16 日産フイナンシヤル | 1,000,000,000 | 1,002,052,292 | ||
| 22 日産フイナンシヤル | 1,200,000,000 | 1,200,160,431 | ||
| 23 日産フイナンシヤル | 1,200,000,000 | 1,201,146,340 | ||
| 25 日産フイナンシヤル | 500,000,000 | 500,330,000 | ||
| 5 東京センチユリーリース | 500,000,000 | 500,378,352 | ||
| 16 ホンダフアイナンス | 1,000,000,000 | 1,000,345,988 | ||
| 19 トヨタフアイナンス | 1,000,000,000 | 1,006,184,638 | ||
| 45 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 100,039,852 | ||
| 146 オリックス | 500,000,000 | 500,715,356 | ||
| 12 三菱UFJリース | 200,000,000 | 200,177,202 | ||
| 13 三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,293,121 | ||
| 37 野村ホールデイング | 617,000,000 | 617,344,825 | ||
| 38 野村ホールデイング | 6,000,000,000 | 6,007,117,179 | ||
| 0.11% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20160427 | 3,000,000,000 | 3,000,498,516 | ||
| 0.11375% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20160517 | 2,000,000,000 | 2,000,315,695 | ||
| 21 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,526,906 | ||
| 17 東京放送HD | 400,000,000 | 401,155,312 | ||
| 16 東京瓦斯 | 2,000,000,000 | 2,040,762,080 | ||
| 29 東京瓦斯 | 100,000,000 | 100,065,240 | ||
| 社債券 合計 | 65,238,913,846 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| ストレイトキャピタル CP 20151130 | 1,628,000,000 | 1,627,931,281 | ||
| エスエービーシー CP 20160229 | 787,000,000 | 786,604,351 | ||
| エスエービーシー CP 20151130 | 318,000,000 | 317,988,494 | ||
| フォレスト CP 20151130 | 2,000,000,000 | 1,999,915,614 | ||
| フォレスト CP 20160205 | 340,000,000 | 339,869,266 | ||
| フォレスト CP 20151130 | 6,623,000,000 | 6,622,760,503 | ||
| フォレスト CP 20160129 | 938,000,000 | 937,708,177 | ||
| オリックス CP 20151208 | 5,000,000,000 | 4,999,513,478 | ||
| オリックス CP 20151225 | 2,000,000,000 | 1,999,637,176 | ||
| オリックス CP 20160218 | 4,000,000,000 | 3,998,195,781 | ||
| 三井住友F&L CP 20151224 | 5,000,000,000 | 4,999,520,655 | ||
| 三菱UFJリース CP 20160115 | 5,000,000,000 | 4,999,141,316 | ||
| (短期社債等) 合計 | 33,628,786,092 | |||
| その他有価証券 合計 | 33,628,786,092 | |||
| 合計 | 144,751,621,610 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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