有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/14 9:40
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	7,858,301,457	8,222,926,644
親投資信託受益証券合計			8,222,926,644
合計			8,222,926,644

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年11月19日現在	2022年11月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,414,473,890	5,760,660,661
地方債証券		20,386,693,641	2,461,000,267
特殊債券		10,317,951,169	15,410,067,951
社債券		35,112,501,590	62,965,248,394
その他有価証券	※2	37,733,526,288	19,313,795,029
未収利息		70,132,731	73,874,638
前払費用		14,800,012	7,841,780
流動資産合計		114,050,079,321	105,992,488,720
資産合計		114,050,079,321	105,992,488,720
負債の部
流動負債
未払解約金		32,747,596	20,326,524
流動負債合計		32,747,596	20,326,524
負債合計		32,747,596	20,326,524
純資産の部
元本等
元本	※1	108,971,541,089	101,276,638,428
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,045,790,636	4,695,523,768
元本等合計		114,017,331,725	105,972,162,196
純資産合計		114,017,331,725	105,972,162,196
負債純資産合計		114,050,079,321	105,992,488,720

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年11月20日至 2022年11月21日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年11月19日現在	2022年11月21日現在
1.	※1	期首	2020年11月20日	2021年11月20日
		期首元本額	115,739,229,362円	108,971,541,089円
		期中追加設定元本額	6,220,247,123円	5,404,454,039円
		期中一部解約元本額	12,987,935,396円	13,099,356,700円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,483,478,962円	7,861,834,405円
		公社債投信(2月号)	7,156,658,077円	6,693,269,583円
		公社債投信(3月号)	7,446,779,080円	7,004,975,615円
		公社債投信(4月号)	7,119,160,919円	6,510,030,471円
		公社債投信(5月号)	6,208,610,044円	5,715,561,249円
		公社債投信(6月号)	11,802,672,121円	10,980,170,313円
		公社債投信(7月号)	12,344,860,224円	11,238,668,438円
		公社債投信(8月号)	8,413,399,400円	7,919,648,628円
		公社債投信(9月号)	8,774,943,277円	8,301,257,768円
		公社債投信(10月号)	7,726,167,766円	7,035,718,306円
		公社債投信(11月号)	8,220,361,588円	7,858,301,457円
		公社債投信(12月号)	15,274,449,631円	14,157,202,195円
	計		108,971,541,089円	101,276,638,428円

2.		期末日における受益権の総数	108,971,541,089口	101,276,638,428口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			37,733,526,288円	19,313,795,029円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年11月20日至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年11月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月19日現在	2022年11月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△56,020,231	△7,324,326
特殊債券		△8,240,282	△19,991,382
社債券		△50,671,271	△77,734,390
その他有価証券		586,876	336,788
(短期社債等)		(586,876)	(336,788)
合計		△114,344,908	△104,713,310
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年11月19日まで、及び2022年4月20日から2022年11月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月19日現在	2022年11月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月19日現在	2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0464円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,464円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	193 神奈川県公債	300,000,000	300,175,636
	29-4 静岡県公債	846,000,000	846,104,058
	24-6 千葉県公債	310,000,000	310,028,035
	24-7 千葉県公債	100,000,000	100,063,782
	24-2 広島市公債	500,000,000	500,301,266
	24-3 広島市公債	403,500,000	404,327,490
地方債証券合計			2,461,000,267
特殊債券	3 新関西国際空港	500,000,000	500,322,383
	2 大学改革支援	500,000,000	500,095,150
	114 日本政策投資	1,000,000,000	1,000,008,416
	119 日本政策投資	100,000,000	100,000,000
	101 道路機構	100,000,000	100,060,992
	42 地方公共団体	200,000,000	200,031,510
	17 水資源	1,600,000,000	1,600,000,434
	74 都市再生	500,000,000	500,307,104
	343 東京交通債	200,000,000	200,073,806
	133 住宅支援機構	1,000,000,000	1,003,890,034
	225 住宅支援機構	300,000,000	300,014,098
	229 住宅支援機構	2,300,000,000	2,300,396,719
	19 沖縄振興開発	100,000,000	100,498,406
	22 沖縄振興開発	300,000,000	300,059,160
	い811 利付商工債	400,000,000	400,066,849
	い812 利付商工債	400,000,000	400,086,780
	い815 利付商工債	100,000,000	100,051,100
	337 信金中金	500,000,000	500,053,640
	338 信金中金	400,000,000	400,049,786
	343 信金中金	1,000,000,000	1,000,622,874
	239 利付商工債	400,000,000	400,000,000
	240 利付商工債	100,000,000	99,994,230
	243 利付商工債	900,000,000	900,304,780
	55 鉄道建設・運	1,100,000,000	1,102,974,312
	111 鉄道建設・運	600,000,000	600,105,388
	141 鉄道建設・運	800,000,000	800,000,000
特殊債券合計			15,410,067,951
社債券	0.015% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20230518	2,000,000,000	2,000,000,000
	21フランス相互信用BK	800,000,000	798,657,402
	26フランス相互信用BK	800,000,000	800,566,450
	13 BPCE S.A.	500,000,000	500,083,892
	17 BPCE S.A.	100,000,000	100,002,819
	15 クレデイ・アグリコル	100,000,000	99,920,668
	6 ロイズ・バンキングG	1,200,000,000	1,201,347,051
	15ナシヨナルオーストラリアBK	1,400,000,000	1,400,942,272
	12 ウエストパツクBK	2,300,000,000	2,301,273,096
	46 東日本高速道	500,000,000	500,034,800
	48 東日本高速道	600,000,000	600,041,760
	71 中日本高速道	800,000,000	800,056,659
	39 西日本高速道	400,000,000	400,028,292
	41 西日本高速道	500,000,000	500,128,862
	11 大和ハウス	800,000,000	800,256,958
	21 大和ハウス	1,000,000,000	999,775,451
	20 積水ハウス	400,000,000	400,259,888
	6 日揮HD	600,000,000	599,996,934
	13 アサヒグループHD	400,000,000	399,932,112
	5 サントリーホールデイング	200,000,000	200,116,256
	3 トヨタ紡織	100,000,000	100,008,215
	22 森ビル	200,000,000	200,067,886
	18 東急不動産HD	200,000,000	200,243,935
	14 旭化成	100,000,000	99,999,700
	5 花王	400,000,000	400,164,125
	6 テルモ	400,000,000	400,272,832
	4 第一三共	900,000,000	906,028,730
	15 ZHD	1,000,000,000	1,001,269,205
	5 楽天	200,000,000	199,883,520
	3 富士フイルムホールデイ	1,000,000,000	1,000,261,044
	14富士フイルムホールデイ	400,000,000	400,059,526
	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,046,480
	4 JXホールデイングス	100,000,000	100,069,309
	8 日本特殊陶業	100,000,000	100,055,498
	11 LIXILグループ	400,000,000	399,920,920
	12 YKK	100,000,000	100,027,340
	19 ダイキン工業	200,000,000	200,135,888
	14 セイコーエプソン	100,000,000	100,162,087
	16 パナソニツク	2,100,000,000	2,104,686,833
	32 ソニー	200,000,000	200,395,014
	16 デンソー	800,000,000	800,203,904
	19 デンソー	1,500,000,000	1,498,519,500
	14 トヨタ自動車	300,000,000	300,910,664
	13 ドンキホーテHD	200,000,000	200,110,260
	46 住友商事	100,000,000	100,049,810
	17 りそなホールデイン	600,000,000	600,059,928
	19 りそなホールデイン	300,000,000	300,264,207
	10 セブン銀行	600,000,000	601,532,778
	23 東京センチユリー	200,000,000	200,139,635
	51 ホンダフアイナンス	1,400,000,000	1,400,917,644
	60 ホンダフアイナンス	1,500,000,000	1,500,054,405
	62 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,991,314
	64 ホンダフアイナンス	3,600,000,000	3,598,548,372
	33 リコーリース	300,000,000	300,328,364
	77 アコム	1,300,000,000	1,301,236,254
	82 日立キヤピタル	200,000,000	199,998,876
	44 三菱UFJリース	500,000,000	500,275,920
	1 三菱UFJリース	200,000,000	200,107,224
	1 野村ホールデイングス	2,000,000,000	2,000,050,525
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230614	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230712	2,000,000,000	1,999,808,372
	3 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,003,304
	61 三井不動産	500,000,000	500,372,215
	89 三菱地所	1,800,000,000	1,807,132,192
	28 東京建物	400,000,000	400,159,189
	87 小田急電鉄	106,000,000	106,014,755
	157東日本旅客鉄	100,000,000	99,991,525
	35 西日本旅客鉄	100,000,000	100,692,072
	11 東海旅客鉄道	400,000,000	400,361,520
	10 日本通運	100,000,000	100,060,407
	5 九州旅客鉄道	600,000,000	600,055,421
	3 住友倉庫	500,000,000	500,122,066
	8 関西高速鉄道	100,000,000	100,638,171
	5 ソフトバンク	700,000,000	699,948,712
	17 光通信	100,000,000	100,103,823
	19 NTTフアイナンス	200,000,000	201,177,290
	499 中部電力	500,000,000	503,404,978
	508 中部電力	400,000,000	400,298,877
	513 中部電力	600,000,000	600,536,987
	520 中部電力	600,000,000	600,378,821
	505 関西電力	200,000,000	200,329,629
	521 関西電力	300,000,000	300,420,156
	523 関西電力	100,000,000	100,145,690
	377 中国電力	900,000,000	907,459,275
	378 中国電力	900,000,000	907,960,302
	397 中国電力	1,100,000,000	1,100,799,778
	487 東北電力	500,000,000	500,667,928
	498 東北電力	500,000,000	500,009,082
	504 東北電力	800,000,000	801,020,677
	520 東北電力	1,100,000,000	1,100,147,989
	467 九州電力	1,000,000,000	1,001,192,183
	359 北海道電力	100,000,000	100,010,320
	18 大阪瓦斯	2,400,000,000	2,402,774,416
	3 フアーストリテイリング	700,000,000	700,230,580
	5 フアーストリテイリング	600,000,000	600,340,399
社債券合計			62,965,248,394
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20221130	438,000,000	437,998,920
	フォレスト CP 20221230	530,000,000	529,994,320
	フォレスト CP 20221130	2,031,000,000	2,030,994,967
	フォレスト CP 20221230	2,302,000,000	2,301,975,368
	フォレスト CP 20230131	752,000,000	751,985,371
	フォレスト CP 20230131	721,000,000	720,985,964
	フォレスト CP 20230228	540,000,000	539,985,333
	JSC CP 20221130	2,000,000,000	1,999,995,068
	オリックス CP 20221216	2,000,000,000	1,999,972,548
	三井住友F&L CP 20230123	3,000,000,000	2,999,922,305
	みずほ証券 CP 20221202	5,000,000,000	4,999,984,865
	(短期社債等) 合計		19,313,795,029
その他有価証券合計			19,313,795,029
合計			100,150,111,641

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

開示資料

決算