半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成26年 3月20日現在	当中間計算期間末 平成26年 9月20日現在
1.※1	期首元本額	1,147,455,359円	889,018,061円
	期中追加設定元本額	283,172,070円	169,412,278円
	期中一部解約元本額	541,609,368円	219,883,284円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	889,018,061口	838,547,055口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月21日	当中間計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成26年 3月20日現在	当中間計算期間末  平成26年 9月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成26年 3月20日現在		当中間計算期間末 平成26年 9月20日現在
1口当たり純資産額	1.1883円	1口当たり純資産額	1.1950円
(1万口当たり純資産額	11,883円)	(1万口当たり純資産額	11,950円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		607,601,181	924,393,992
国債証券		44,944,869,900	53,150,798,330
地方債証券		199,765,000	200,123,000
社債券		10,928,116,701	10,602,609,076
未収入金		1,610,849,900	2,575,245,700
未収利息		76,694,309	143,609,668
前払費用		13,407,724	47,758,657
流動資産合計		58,381,304,715	67,644,538,423
資産合計		58,381,304,715	67,644,538,423
負債の部
流動負債
未払金		1,875,382,500	3,235,219,400
未払解約金		25,809,915	46,781,667
流動負債合計		1,901,192,415	3,282,001,067
負債合計		1,901,192,415	3,282,001,067
純資産の部
元本等
元本	※1	44,130,655,213	49,851,203,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,349,457,087	14,511,333,585
元本等合計		56,480,112,300	64,362,537,356
純資産合計		56,480,112,300	64,362,537,356
負債純資産合計		58,381,304,715	67,644,538,423

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,351,927,651円	44,130,655,213円
	同期中における追加設定元本額	23,049,423,560円	18,998,736,309円
	同期中における一部解約元本額	10,270,695,998円	13,278,187,751円
	同中間期末における元本額	44,130,655,213円	49,851,203,771円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	825,432,350円	781,716,187円
	東京海上・未来設計ファンド1	28,515,221円	19,563,539円
	東京海上・未来設計ファンド2	52,740,029円	34,757,621円
	東京海上・未来設計ファンド3	124,002,166円	92,123,205円
	東京海上・未来設計ファンド4	16,770,961円	12,498,487円
	東京海上セレクション・バランス30	2,154,936,125円	2,272,400,138円
	東京海上セレクション・バランス50	2,890,099,608円	3,066,435,096円
	東京海上セレクション・バランス70	642,806,403円	684,268,773円
	東京海上セレクション・日本債券	7,789,221,620円	8,328,239,469円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	1,280,294,437円	3,562,613,161円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	5,852,524,742円	5,455,959,447円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	257,001,104円	206,853,906円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	51,825,808円	49,827,313円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,164,484,639円	25,283,947,429円
	計	44,130,655,213円	49,851,203,771円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	44,130,655,213口	49,851,203,771口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成26年 3月20日現在		平成26年 9月20日現在
1口当たり純資産額	1.2798円	1口当たり純資産額	1.2911円
(1万口当たり純資産額	12,798円)	(1万口当たり純資産額	12,911円)