半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 3月20日現在	当中間計算期間末 平成27年 9月20日現在
1.※1	期首元本額	889,018,061円	783,628,969円
	期中追加設定元本額	317,541,941円	58,288,613円
	期中一部解約元本額	422,931,033円	113,766,448円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	783,628,969口	728,151,134口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日	当中間計算期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 3月20日現在	当中間計算期間末  平成27年 9月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 3月20日現在		当中間計算期間末 平成27年 9月20日現在
1口当たり純資産額	1.2201円	1口当たり純資産額	1.2202円
(1万口当たり純資産額	12,201円)	(1万口当たり純資産額	12,202円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		832,315,774	1,207,628,284
国債証券		64,069,248,710	71,723,839,420
地方債証券		200,345,000	200,170,000
社債券		12,940,901,907	19,811,843,704
未収入金		264,055,000	―
未収利息		62,285,290	250,887,535
前払費用		18,683,281	63,598,709
流動資産合計		78,387,834,962	93,257,967,652
資産合計		78,387,834,962	93,257,967,652
負債の部
流動負債
未払金		567,814,500	407,591,900
未払解約金		82,982,651	287,146,581
流動負債合計		650,797,151	694,738,481
負債合計		650,797,151	694,738,481
純資産の部
元本等
元本	※1	58,790,710,483	69,780,783,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,946,327,328	22,782,446,028
元本等合計		77,737,037,811	92,563,229,171
純資産合計		77,737,037,811	92,563,229,171
負債純資産合計		78,387,834,962	93,257,967,652

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	44,130,655,213円	58,790,710,483円
	同期中における追加設定元本額	45,686,556,713円	45,807,043,062円
	同期中における一部解約元本額	31,026,501,443円	34,816,970,402円
	同中間期末における元本額	58,790,710,483円	69,780,783,143円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	723,080,105円	671,972,834円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,647,192円	20,695,695円
	東京海上・未来設計ファンド2	35,133,722円	36,126,226円
	東京海上・未来設計ファンド3	79,675,182円	76,134,476円
	東京海上・未来設計ファンド4	10,178,349円	8,668,352円
	東京海上セレクション・バランス30	2,495,770,654円	2,569,758,509円
	東京海上セレクション・バランス50	3,428,152,021円	3,500,401,648円
	東京海上セレクション・バランス70	794,736,498円	817,311,663円
	東京海上セレクション・日本債券	8,764,699,348円	9,179,416,718円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	14,465,803,318円	25,085,494,882円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	763,068円	7,258,366,070円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	―円	197,790,030円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	4,797,760,915円	3,878,367,350円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	189,487,371円	127,074,339円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	45,954,311円	30,414,578円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,940,868,429円	16,322,789,773円
	計	58,790,710,483円	69,780,783,143円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	58,790,710,483口	69,780,783,143口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 3月20日現在		平成27年 9月20日現在
1口当たり純資産額	1.3223円	1口当たり純資産額	1.3265円
(1万口当たり純資産額	13,223円)	(1万口当たり純資産額	13,265円)