半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成28年 3月22日現在	当中間計算期間末 平成28年 9月22日現在
1.※1	期首元本額	783,628,969円	641,428,267円
	期中追加設定元本額	129,443,491円	62,880,015円
	期中一部解約元本額	271,644,193円	114,626,319円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	641,428,267口	589,681,963口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日	当中間計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成28年 3月22日現在	当中間計算期間末  平成28年 9月22日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成28年 3月22日現在		当中間計算期間末 平成28年 9月22日現在
1口当たり純資産額	1.2808円	1口当たり純資産額	1.2707円
(1万口当たり純資産額	12,808円)	(1万口当たり純資産額	12,707円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		1,190,660,413	―
コール・ローン		56,511,217	953,384,645
国債証券		57,906,892,620	53,608,637,900
地方債証券		200,566,000	2,706,170,500
特殊債券		―	1,774,226,440
社債券		17,755,024,125	17,211,740,643
未収入金		―	608,002,000
未収利息		73,862,180	59,112,715
前払費用		7,154,237	9,967,344
流動資産合計		77,190,670,792	76,931,242,187
資産合計		77,190,670,792	76,931,242,187
負債の部
流動負債
未払金		503,844,000	603,792,000
未払解約金		212,696,502	815,686,957
未払利息		―	2,477
流動負債合計		716,540,502	1,419,481,434
負債合計		716,540,502	1,419,481,434
純資産の部
元本等
元本	※1	54,757,693,694	54,319,892,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,716,436,596	21,191,868,596
元本等合計		76,474,130,290	75,511,760,753
純資産合計		76,474,130,290	75,511,760,753
負債純資産合計		77,190,670,792	76,931,242,187

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,790,710,483円	54,757,693,694円
	同期中における追加設定元本額	59,018,521,013円	14,884,615,709円
	同期中における一部解約元本額	63,051,537,802円	15,322,417,246円
	同中間期末における元本額	54,757,693,694円	54,319,892,157円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	588,231,286円	541,366,081円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,443,390円	18,374,443円
	東京海上・未来設計ファンド2	32,674,477円	32,617,937円
	東京海上・未来設計ファンド3	67,324,732円	66,279,539円
	東京海上・未来設計ファンド4	7,444,019円	7,362,675円
	東京海上セレクション・バランス30	2,467,153,816円	2,534,972,110円
	東京海上セレクション・バランス50	3,229,521,928円	3,297,327,616円
	東京海上セレクション・バランス70	723,019,991円	732,829,935円
	東京海上セレクション・日本債券	9,619,012,109円	10,486,813,745円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	21,234,656,064円	14,687,369,952円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	13,820,087,469円	19,584,685,528円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	192,163,771円	186,951,873円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	2,636,862,002円	2,026,478,014円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	102,002,106円	100,516,040円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	19,096,534円	15,946,669円
	計	54,757,693,694円	54,319,892,157円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	54,757,693,694口	54,319,892,157口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 3月22日現在		平成28年 9月22日現在
1口当たり純資産額	1.3966円	1口当たり純資産額	1.3901円
(1万口当たり純資産額	13,966円)	(1万口当たり純資産額	13,901円)