半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 56 期 [ 平成29年6月19日現在 ]	第 57 期中間計算期間末 [ 平成29年12月19日現在 ]
1	期首元本額	586,696,720円	572,610,721円
	期中追加設定元本額	8,442,341円	1,843,550円
	期中一部解約元本額	22,528,340円	36,899,039円
2	受益権の総数	572,610,721口	537,555,232口
3	1口当たり純資産額	1.0000円	1.0013円
	(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,013円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 56 期 [ 平成29年6月19日現在 ]	第 57 期中間計算期間末 [ 平成29年12月19日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月19日現在 ]	[ 平成29年12月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		84,425,485	384,479,465
特殊債券		400,395,576	400,422,073
社債券		9,035,442,537	8,603,239,507
未収利息		16,454,018	14,928,960
前払費用		―	47,816
流動資産合計		9,536,717,616	9,403,117,821
資産合計		9,536,717,616	9,403,117,821
負債の部
流動負債
未払金		―	100,330,000
未払解約金		3,044,957	38,951
未払利息		150	684
流動負債合計		3,045,107	100,369,635
負債合計		3,045,107	100,369,635
純資産の部
元本等
元本		8,729,812,588	8,500,260,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		803,859,921	802,487,348
元本等合計		9,533,672,509	9,302,748,186
純資産合計		9,533,672,509	9,302,748,186
負債純資産合計		9,536,717,616	9,403,117,821

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月19日現在 ]	[ 平成29年12月19日現在 ]
1	期首	平成28年6月21日	平成29年6月20日
	期首元本額	9,393,803,600円	8,729,812,588円
	期首からの追加設定元本額	35,864,991円	13,881,823円
	期首からの一部解約元本額	699,856,003円	243,433,573円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	697,347,305円	670,352,749円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,394,292,029円	1,350,069,674円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	434,863,142円	427,472,413円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	787,734,879円	770,254,837円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	382,222,940円	379,869,114円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	523,059,286円	490,618,455円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	435,997,517円	428,625,531円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,042,610,735円	1,035,959,915円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	700,222,712円	684,632,799円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	391,911,164円	389,802,784円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	945,530,452円	934,686,792円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	994,020,427円	937,915,775円
	(合 計)	8,729,812,588円	8,500,260,838円
2	受益権の総数	8,729,812,588口	8,500,260,838口
3	1口当たり純資産額	1.0921円	1.0944円
	(1万口当たり純資産額)	(10,921円)	(10,944円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月19日現在 ]	[ 平成29年12月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。