資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2021/09/16 9:08

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産( )資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	あり(フルヘッジ)なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	990	38,312,907
単位型株式投資信託	193	814,998
追加型公社債投資信託	14	6,415,715
単位型公社債投資信託	499	1,607,180
合計	1,696	47,150,800

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#5 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#6 投資リスク（連結）

[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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#7 投資制限（連結）

貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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#8 投資方針（連結）

上記の格付制限等については、投資環境の変化等に応じて弾力的に見直す場合があります。
4.外貨建資産の為替ヘッジ
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,934,657,191	11.10
特殊債券	日本	15,129,991,703	42.71
社債券	日本	792,283,795	2.23
	イギリス	4,600,000,000	12.98
	小計	5,392,283,795	15.22
コマーシャルペーパー	日本	7,999,876,580	22.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,961,390,546	8.36
合計(純資産総額)		35,418,199,815	100.00

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#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)当事業年度末
(2021年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

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#12 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月20日から2021年 6月21日までとなっております。

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,428,072,891	円
Ⅱ 負債総額	9,873,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,418,199,815	円
Ⅳ 発行済口数	35,428,258,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,428,072,891円Ⅱ 負債総額9,873,076円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,418,199,815円Ⅳ 発行済口数35,428,258,550口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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#15 課税上の取扱い（連結）

◆追加型公社債投資信託は、原則として元本超過額の全額を毎期分配します。追加信託は元本(もしくはそれ未満の価額)でしか行なわれないことから分配金は、すべて課税扱いとなります。また、分配金を受け取った場合においても、個別元本の変動はありません(分配金を再投資した場合を除きます。)。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年7月末現在)が変更になる場合があります。

2021/09/16 9:08

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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#17 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/09/16 9:08

#18 運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/16 9:08

#19 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年6月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年6月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第706回100,000,000100,720,862北海道 公募平成23年度第6回100,000,000100,215,224北海道 公募平成23年度第13回100,000,000100,698,336神奈川県 公募第185回100,000,000100,252,275神奈川県 公募第186回300,000,000301,577,402神奈川県 公募第187回200,000,000201,009,646神奈川県 公募第189回120,650,000121,426,530大阪府 公募(5年)第137回152,000,000151,974,165京都府 公募平成23年度第2回100,000,000100,004,260京都府 公募平成23年度第4回200,000,000200,510,086兵庫県 公募平成23年度第7回200,000,000200,209,208大分県 公募平成23年度第1回100,000,000100,358,958共同発行市場地方債 公募第99回400,000,000400,081,225共同発行市場地方債 公募第102回150,000,000150,408,264共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000100,450,050共同発行市場地方債 公募第105回100,000,000100,550,246共同発行市場地方債 公募第108回100,000,000100,745,184共同発行市場地方債 公募第110回400,000,000403,259,639共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,991,836大阪市 公募平成23年度第4回100,000,000100,100,112大阪市 公募平成23年度第8回100,000,000100,419,461大阪市 公募平成23年度第10回100,000,000100,580,929大阪市 公募(5年)平成29年度第1回100,000,00099,999,729名古屋市 公募(5年)第24回200,000,000199,997,359京都市 公募平成23年度第2回100,000,000100,193,594京都市 公募平成28年度第3回100,000,00099,994,310福岡市 公募(5年)平成28年度第4回100,000,00099,996,812広島市 公募(5年)平成28年度第1回300,000,000300,026,368相模原市 公募平成23年度第1回400,000,000402,103,162山梨県 公募平成23年度第1回100,000,000100,365,786小計銘柄数:304,822,650,0004,838,221,018組入時価比率:14.1%15.1%合計4,838,221,018特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第78回100,000,000100,542,254日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回500,000,000502,682,238日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回100,000,000100,516,912日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第82回200,000,000201,581,856日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回100,000,000100,754,686日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回100,000,000100,698,708日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第166回107,000,000107,991,890地方公共団体金融機構債券 第26回200,000,000200,245,620地方公共団体金融機構債券 第30回100,000,000100,452,700地方公共団体金融機構債券 第32回100,000,000100,594,504地方公共団体金融機構債券 第34回200,000,000201,542,504地方公共団体金融機構債券 第35回100,000,000100,849,552首都高速道路 第18回200,000,000200,023,042首都高速道路 第19回1,800,000,0001,800,699,602日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債500,000,000500,005,748日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債600,000,000600,043,852都市再生債券 財投機関債第64回100,000,000100,656,989福祉医療機構債券 第29回財投機関債600,000,000603,421,857住宅金融支援機構債券 財投機関債第92回200,000,000201,072,490住宅金融支援機構債券 財投機関債第101回100,000,000100,651,615成田国際空港 第10回100,000,000100,263,634成田国際空港 第11回500,000,000503,505,386日本学生支援債券 財投機関債第56回200,000,000200,021,372商工債券 利付第802回い号100,000,000100,009,000商工債券 利付第804回い号1,200,000,0001,200,331,675農林債券 利付第794回い号100,000,00099,998,883しんきん中金債券 利付第321回100,000,000100,005,564しんきん中金債券 利付第322回400,000,000400,052,842しんきん中金債券 利付第323回500,000,000500,082,997しんきん中金債券 利付第325回100,000,000100,032,078しんきん中金債券 利付第326回300,000,000300,104,959しんきん中金債券 利付第327回400,000,000400,219,319しんきん中金債券 利付第328回300,000,000300,057,656しんきん中金債券 利付第329回300,000,000300,088,470しんきん中金債券 利付第330回300,000,000300,095,850商工債券 利付(3年)第221回100,000,000100,009,080商工債券 利付(3年)第223回400,000,000400,109,337商工債券 利付(3年)第225回100,000,000100,035,097商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,044,976商工債券 利付(3年)第230回100,000,000100,031,784商工債券 利付(3年)第232回300,000,000300,110,850商工債券 利付(3年)第234回400,000,000400,108,000中日本高速道路社債 第33回100,000,000100,261,113中日本高速道路 第65回300,000,000300,022,054中日本高速道路 第66回100,000,000100,004,000中日本高速道路 第69回900,000,000900,566,031小計銘柄数:4613,807,000,00013,831,200,626組入時価比率:40.4%43.3%合計13,831,200,626社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE600,000,000600,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,023,427東日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付100,000,000100,109,820東日本旅客鉄道 第79回社債間限定同順位特約付200,000,000200,627,396東海旅客鉄道 第6回189,000,000191,930,130中部電力 第522回200,000,000200,164,336関西電力 第525回100,000,000100,079,929小計銘柄数:185,289,000,0005,292,935,038組入時価比率:15.5%16.6%合計5,292,935,038コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,997,369三菱UFJ証券H1,000,000,000999,995,618NTTTCリース2,000,000,0001,999,978,560クレディセゾン1,000,000,000999,999,819クレディセゾン1,000,000,000999,999,522日本証券金融1,000,000,000999,999,789日本証券金融1,000,000,000999,999,704小計銘柄数:78,000,000,0007,999,970,381組入時価比率:23.4%25.0%合計7,999,970,381合計31,962,327,063e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/09/16 9:08