有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 6月25日現在	平成28年 6月27日現在
資産の部
流動資産
預金	32,875,668	54,714,973
コール・ローン	3,000,009	2,999,981
株式	1,989,951,956	1,614,434,932
投資証券	30,847,918	30,191,005
派生商品評価勘定	4,041	17,251
未収入金	16,140,367	18,987,985
未収配当金	4,066,936	905,450
未収利息	4	-
流動資産合計	2,076,886,899	1,722,251,577
資産合計	2,076,886,899	1,722,251,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,857	-
未払金	11,924,555	63,810
未払解約金	5,888,900	-
未払利息	-	4
流動負債合計	17,828,312	63,814
負債合計	17,828,312	63,814
純資産の部
元本等
元本	926,112,775	1,010,389,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,132,945,812	711,798,155
元本等合計	2,059,058,587	1,722,187,763
純資産合計	2,059,058,587	1,722,187,763
負債純資産合計	2,076,886,899	1,722,251,577

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 6月25日現在	平成28年 6月27日現在
1.	期首	平成26年 6月26日	平成27年 6月26日
	期首元本額	1,127,597,043円	926,112,775円
	期首からの追加設定元本額	82,000,606円	178,292,228円
	期首からの一部解約元本額	283,484,874円	94,015,395円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,968,938円	14,601,078円
	日興ベスト・バランス2月号	4,953,769円	4,315,104円
	日興ベスト・バランス3月号	9,901,907円	8,878,460円
	日興ベスト・バランス4月号	124,638,998円	113,750,199円
	日興ベスト・バランス5月号	118,930,505円	110,838,179円
	日興ベスト・バランス6月号	87,014,845円	81,765,613円
	日興ベスト・バランス7月号	60,917,287円	54,864,435円
	日興ベスト・バランス8月号	46,972,828円	39,740,250円
	日興ベスト・バランス9月号	18,951,541円	16,969,319円
	日興ベスト・バランス10月号	18,654,232円	17,131,492円
	日興ベスト・バランス11月号	14,664,754円	11,379,704円
	日興ベスト・バランス12月号	5,062,336円	3,121,719円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	385,159,407円	516,148,710円
	積立ベスト・バランス	15,321,428円	16,885,346円
	計	926,112,775円	1,010,389,608円
2.	受益権の総数	926,112,775口	1,010,389,608口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 6月26日 至 平成27年 6月25日	自 平成27年 6月26日 至 平成28年 6月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 6月25日現在	平成28年 6月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,850,527
投資証券	△77,866
合計	16,772,661

(平成28年 6月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△31,202,616
投資証券	1,137,705
合計	△30,064,911

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 6月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	7,699,839	-	7,710,655	△10,816
	米ドル	7,699,839	-	7,710,655	△10,816
合計		7,699,839	-	7,710,655	△10,816

(平成28年 6月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	652,386	-	659,684	7,298
	米ドル	652,386	-	659,684	7,298
	売建	652,386	-	642,433	9,953
	英ポンド	652,386	-	642,433	9,953
合計		1,304,772	-	1,302,117	17,251

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 6月25日現在		平成28年 6月27日現在
1口当たり純資産額	2.2233円	1口当たり純資産額	1.7045円
(1万口当たり純資産額)	(22,233円)	(1万口当たり純資産額)	(17,045円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,070	152.92	316,544.40
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,260	55.74	237,452.40
	PENTAIR PLC	2,988	57.83	172,796.04
	HARMAN INTERNATIONAL	3,040	70.65	214,776.00
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,333	37.38	161,967.54
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2,250	33.50	75,375.00
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C(N)	15	33.50	502.50
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,388	22.91	215,079.08
	STARBUCKS CORP	3,350	54.68	183,178.00
	COMCAST CORP-CLASS A	3,559	61.65	219,412.35
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,640	26.94	205,821.60
	AMAZON.COM INC	909	698.96	635,354.64
	LOWE'S COS INC	4,490	77.06	345,999.40
	PRICELINE GROUP INC/THE	160	1,232.14	197,142.40
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,490	155.56	231,784.40
	COCA-COLA CO/THE	4,665	43.93	204,933.45
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,524	42.27	360,309.48
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,778	153.44	272,816.32
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,764	89.73	248,013.72
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,500	22.37	279,625.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,690	96.04	258,347.60
	ALLERGAN PLC	1,350	225.72	304,722.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,702	70.61	685,058.22
	CELGENE CORP	1,987	96.29	191,328.23
	INCYTE CORP	2,750	76.98	211,695.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	648	339.48	219,983.04
	ZOETIS INC	3,900	46.51	181,389.00
	BANK OF AMERICA CORP	16,116	13.00	209,508.00
	BLACKROCK INC	557	332.51	185,208.07
	NORTHERN TRUST CORP	1,660	65.50	108,730.00
	ADOBE SYSTEMS INC	3,441	92.20	317,260.20
	ALPHABET INC-CL C	1,025	675.22	692,100.50
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,462	58.01	258,840.62
	FACEBOOK INC-A	4,084	112.08	457,734.72
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,689	91.47	245,962.83
	MOBILEYE NV	8,434	41.70	351,697.80
	SALESFORCE.COM INC	3,814	78.46	299,246.44
	SERVICENOW INC	3,825	70.33	269,012.25
	ZILLOW GROUP INC - C	5,920	34.58	204,713.60
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	309	604.00	186,636.00
	T-MOBILE US INC	6,483	41.10	266,451.30
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,660	80.07	212,986.20
米ドル小計		168,679		11,097,495.34
				(1,133,942,073)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,146	11.95	228,890.43
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,527	71.73	181,261.71
	INDITEX	5,694	28.90	164,556.60
	ZALANDO SE	8,012	25.12	201,301.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,461	110.35	271,571.35
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	22,323	8.28	184,946.05
	UCB SA	2,840	64.72	183,804.80
	BANK OF IRELAND	632,987	0.21	136,092.20
	BNP PARIBAS	3,612	39.40	142,312.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,681	12.99	177,784.59
ユーロ小計		713,283		1,872,522.03
				(210,677,453)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	15,517	8.56	132,872.07
	SKY PLC	17,257	8.34	144,009.66
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,601	43.85	157,903.85
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,728	68.93	188,041.04
	WORLDPAY GROUP PLC	50,136	2.80	140,531.20
	ARM HOLDINGS PLC	12,905	10.80	139,374.00
英ポンド小計		102,144		902,731.82
				(123,529,822)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,255	241.00	302,455.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,259	40.59	213,462.81
スイスフラン小計		6,514		515,917.81
				(54,078,504)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,806	171.60	2,025,909.60
スウェーデンクローナ小計		11,806		2,025,909.60
				(24,250,137)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13,835	19.46	269,229.10
豪ドル小計		13,835		269,229.10
				(20,402,181)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	60,000	26.00	1,560,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,800	173.80	2,050,840.00
香港ドル小計		71,800		3,610,840.00
				(47,554,762)
合 計		1,088,061		1,614,434,932
				(1,614,434,932)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,729	295,468.83
米ドル小計			2,729	295,468.83
				(30,191,005)
	合計			30,191,005
				(30,191,005)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	97.4%	―	69.0%
	投資証券	1銘柄	―	2.6%	1.8%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	12.8%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	7.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。