有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月26日現在	平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	36,385,713	65,251,374
金銭信託	-	2,091,308
コール・ローン	2,999,911	907,719
株式	2,105,337,986	2,473,358,569
投資証券	36,953,176	40,136,101
派生商品評価勘定	14,699	23,583
未収入金	24,534,974	1,602,555
未収配当金	1,044,344	1,523,898
流動資産合計	2,207,270,803	2,584,895,107
資産合計	2,207,270,803	2,584,895,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,166	5,697
未払金	20,662,562	13,107,971
未払解約金	1,237,505	-
未払利息	4	-
流動負債合計	21,923,237	13,113,668
負債合計	21,923,237	13,113,668
純資産の部
元本等
元本	918,038,082	892,056,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,267,309,484	1,679,724,737
元本等合計	2,185,347,566	2,571,781,439
純資産合計	2,185,347,566	2,571,781,439
負債純資産合計	2,207,270,803	2,584,895,107

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月26日現在	平成30年 6月25日現在
1.	期首	平成28年 6月28日	平成29年 6月27日
	期首元本額	1,010,389,608円	918,038,082円
	期首からの追加設定元本額	78,393,869円	84,459,391円
	期首からの一部解約元本額	170,745,395円	110,440,771円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	12,141,394円	10,174,952円
	日興ベスト・バランス2月号	3,208,258円	2,943,786円
	日興ベスト・バランス3月号	7,026,800円	6,363,623円
	日興ベスト・バランス4月号	85,785,242円	70,041,213円
	日興ベスト・バランス5月号	84,655,290円	65,378,601円
	日興ベスト・バランス6月号	61,218,130円	49,655,144円
	日興ベスト・バランス7月号	43,827,511円	33,615,403円
	日興ベスト・バランス8月号	29,670,178円	23,939,891円
	日興ベスト・バランス9月号	12,933,015円	10,890,202円
	日興ベスト・バランス10月号	13,955,617円	11,578,269円
	日興ベスト・バランス11月号	8,984,148円	7,704,908円
	日興ベスト・バランス12月号	2,773,409円	2,544,224円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	537,538,586円	584,765,557円
	積立ベスト・バランス	14,320,504円	12,460,929円
	計	918,038,082円	892,056,702円
2.	受益権の総数	918,038,082口	892,056,702口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月28日 至 平成29年 6月26日	自 平成29年 6月27日 至 平成30年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月26日現在	平成30年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,362,426
投資証券	2,250,030
合計	106,612,456

(平成30年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	164,478,995
投資証券	1,635,570
合計	166,114,565

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 6月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,790,803	-	7,794,901	4,098
	米ドル	4,730,233	-	4,737,408	7,175
	スイスフラン	3,060,570	-	3,057,493	△3,077
	売建	9,028,308	-	9,040,873	△12,565
	米ドル	4,298,075	-	4,290,551	7,524
	英ポンド	4,730,233	-	4,750,322	△20,089
合計		16,819,111	-	16,835,774	△8,467

(平成30年 6月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,412,009	-	3,406,312	△5,697
	スウェーデンクローナ	3,412,009	-	3,406,312	△5,697
	売建	3,571,104	-	3,547,521	23,583
	米ドル	3,571,104	-	3,547,521	23,583
合計		6,983,113	-	6,953,833	17,886

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 6月26日現在		平成30年 6月25日現在
1口当たり純資産額	2.3805円	1口当たり純資産額	2.8830円
(1万口当たり純資産額)	(23,805円)	(1万口当たり純資産額)	(28,830円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NEWFIELD EXPLORATION CO	11,514	30.75	354,055.50
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,264	55.25	235,586.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,475	189.38	279,335.50
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,166	299.38	349,077.08
	NIKE INC -CL B	5,342	73.43	392,263.06
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,784	80.87	306,012.08
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	8,940	29.91	267,395.40
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	2,400	100.92	242,208.00
	AMAZON.COM INC	501	1,715.67	859,550.67
	BOOKING HOLDINGS INC	174	2,102.85	365,895.90
	NETFLIX INC	965	411.09	396,701.85
	TJX COMPANIES INC	3,622	95.08	344,379.76
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,433	114.84	279,405.72
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,088	56.86	289,303.68
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,157	32.62	266,081.34
	DEXCOM INC	2,468	99.56	245,714.08
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,621	152.87	400,672.27
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,450	55.14	355,653.00
	BANK OF AMERICA CORP	17,973	28.99	521,037.27
	HDFC BANK LTD-ADR	2,953	106.78	315,321.34
	AMERICAN EXPRESS CO	3,300	97.23	320,859.00
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,341	58.39	428,640.99
	ADOBE SYSTEMS INC	2,040	243.63	497,005.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,807	202.01	365,032.07
	ALPHABET INC-CL C	832	1,155.48	961,359.36
	AUTODESK INC	2,805	136.51	382,910.55
	FACEBOOK INC-A	3,719	201.74	750,271.06
	MASTERCARD INC	1,841	201.48	370,924.68
	MICROSOFT CORP	5,133	100.41	515,404.53
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,583	85.12	475,224.96
	SALESFORCE.COM INC	4,011	135.01	541,525.11
	SERVICENOW INC	2,810	176.70	496,527.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,814	180.94	328,225.16
	YANDEX NV-A	7,296	35.55	259,372.80
	FLEX LTD	17,603	14.53	255,771.59
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	308	1,056.00	325,248.00
	T-MOBILE US INC	5,529	60.79	336,107.91
	ADVANCED MICRO DEVICES	19,451	15.80	307,325.80
	MICRON TECHNOLOGY INC	4,740	57.10	270,654.00
	NVIDIA CORP	1,548	250.95	388,470.60
米ドル小計		191,801		15,642,509.87
				(1,715,826,907)
加ドル	ENCANA CORP	28,185	16.97	478,299.45
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,059	20.32	346,638.88
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,651	107.03	390,766.53
加ドル小計		48,895		1,215,704.86
				(100,283,493)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	15,034	16.09	241,897.06
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,524	149.38	227,655.12
	INDITEX	7,484	29.81	223,098.04
	ZALANDO SE	6,803	47.29	321,713.87
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	36,202	6.92	250,698.85
	BANCO SANTANDER SA	34,979	4.73	165,590.58
	BNP PARIBAS	3,734	53.92	201,337.28
	UNICREDIT SPA	12,049	14.53	175,168.36
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,685	23.11	316,260.35
ユーロ小計		131,494		2,123,419.51
				(271,415,481)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	17,106	16.66	285,020.17
	DIAGEO PLC	8,694	27.47	238,824.18
	ASTRAZENECA PLC	4,658	52.29	243,566.82
	JUST EAT PLC	23,158	8.24	190,914.55
英ポンド小計		53,616		958,325.72
				(139,302,226)
スイスフラン	ABB LTD-REG	11,441	22.20	253,990.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,345	59.04	315,568.80
スイスフラン小計		16,786		569,559.00
				(63,221,049)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,891	186.85	2,221,833.35
	ATLAS COPCO AB-A SHS	10,520	264.50	2,782,540.00
スウェーデンクローナ小計		22,411		5,004,373.35
				(62,004,185)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	53,600	43.95	2,355,720.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,500	75.65	1,929,075.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,500	397.40	2,583,100.00
	SUNNY OPTICAL TECH	12,400	145.90	1,809,160.00
香港ドル小計		98,000		8,677,055.00
				(121,305,228)
合 計		563,003		2,473,358,569
				(2,473,358,569)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,562	365,904.84
米ドル小計			2,562	365,904.84
				(40,136,101)
	合計			40,136,101
				(40,136,101)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	40銘柄	97.7%	―	68.3%
	投資証券	1銘柄	―	2.3%	1.6%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.0%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	10.8%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	4.8%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。