有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 6月27日現在	平成29年 6月26日現在
資産の部
流動資産
預金	54,714,973	36,385,713
コール・ローン	2,999,981	2,999,911
株式	1,614,434,932	2,105,337,986
投資証券	30,191,005	36,953,176
派生商品評価勘定	17,251	14,699
未収入金	18,987,985	24,534,974
未収配当金	905,450	1,044,344
流動資産合計	1,722,251,577	2,207,270,803
資産合計	1,722,251,577	2,207,270,803
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	23,166
未払金	63,810	20,662,562
未払解約金	-	1,237,505
未払利息	4	4
流動負債合計	63,814	21,923,237
負債合計	63,814	21,923,237
純資産の部
元本等
元本	1,010,389,608	918,038,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	711,798,155	1,267,309,484
元本等合計	1,722,187,763	2,185,347,566
純資産合計	1,722,187,763	2,185,347,566
負債純資産合計	1,722,251,577	2,207,270,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月27日現在	平成29年 6月26日現在
1.	期首	平成27年 6月26日	平成28年 6月28日
	期首元本額	926,112,775円	1,010,389,608円
	期首からの追加設定元本額	178,292,228円	78,393,869円
	期首からの一部解約元本額	94,015,395円	170,745,395円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,601,078円	12,141,394円
	日興ベスト・バランス2月号	4,315,104円	3,208,258円
	日興ベスト・バランス3月号	8,878,460円	7,026,800円
	日興ベスト・バランス4月号	113,750,199円	85,785,242円
	日興ベスト・バランス5月号	110,838,179円	84,655,290円
	日興ベスト・バランス6月号	81,765,613円	61,218,130円
	日興ベスト・バランス7月号	54,864,435円	43,827,511円
	日興ベスト・バランス8月号	39,740,250円	29,670,178円
	日興ベスト・バランス9月号	16,969,319円	12,933,015円
	日興ベスト・バランス10月号	17,131,492円	13,955,617円
	日興ベスト・バランス11月号	11,379,704円	8,984,148円
	日興ベスト・バランス12月号	3,121,719円	2,773,409円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	516,148,710円	537,538,586円
	積立ベスト・バランス	16,885,346円	14,320,504円
	計	1,010,389,608円	918,038,082円
2.	受益権の総数	1,010,389,608口	918,038,082口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 6月26日 至 平成28年 6月27日	自 平成28年 6月28日 至 平成29年 6月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月27日現在	平成29年 6月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 6月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△31,202,616
投資証券	1,137,705
合計	△30,064,911

(平成29年 6月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,362,426
投資証券	2,250,030
合計	106,612,456

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 6月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	652,386	-	659,684	7,298
	米ドル	652,386	-	659,684	7,298
	売建	652,386	-	642,433	9,953
	英ポンド	652,386	-	642,433	9,953
合計		1,304,772	-	1,302,117	17,251

(平成29年 6月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,790,803	-	7,794,901	4,098
	米ドル	4,730,233	-	4,737,408	7,175
	スイスフラン	3,060,570	-	3,057,493	△3,077
	売建	9,028,308	-	9,040,873	△12,565
	米ドル	4,298,075	-	4,290,551	7,524
	英ポンド	4,730,233	-	4,750,322	△20,089
合計		16,819,111	-	16,835,774	△8,467

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 6月27日現在		平成29年 6月26日現在
1口当たり純資産額	1.7045円	1口当たり純資産額	2.3805円
(1万口当たり純資産額)	(17,045円)	(1万口当たり純資産額)	(23,805円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES INC	4,346	53.99	234,640.54
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,644	155.93	256,348.92
	FASTENAL CO	6,015	42.87	257,863.05
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,191	66.05	276,815.55
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,146	280.64	321,613.44
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	6,928	34.16	236,660.48
	COMCAST CORP-CLASS A	5,108	39.50	201,766.00
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,510	27.19	204,196.90
	VIACOM INC-CLASS B	9,147	34.11	312,004.17
	AMAZON.COM INC	458	1,003.74	459,712.92
	LOWE'S COS INC	3,204	76.07	243,728.28
	NETFLIX INC	1,983	158.02	313,353.66
	PRICELINE GROUP INC/THE	160	1,874.28	299,884.80
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,451	157.13	227,995.63
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,600	51.99	343,134.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,429	96.99	235,588.71
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,586	28.10	269,366.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,688	120.15	322,963.20
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,339	56.64	359,040.96
	CELGENE CORP	1,794	134.31	240,952.14
	INCYTE CORP	1,787	136.28	243,532.36
	REGENERON PHARMACEUTICALS	381	517.33	197,102.73
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,020	133.50	269,670.00
	BANK OF AMERICA CORP	15,664	22.82	357,452.48
	HDFC BANK LTD-ADR	3,462	87.36	302,440.32
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,965	40.78	243,252.70
	ADOBE SYSTEMS INC	3,017	145.41	438,701.97
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,130	143.01	161,601.30
	ALPHABET INC-CL C	678	965.59	654,670.02
	AUTODESK INC	2,806	107.75	302,346.50
	FACEBOOK INC-A	3,654	155.07	566,625.78
	MASTERCARD INC	1,809	124.01	224,334.09
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,968	54.33	324,241.44
	SALESFORCE.COM INC	3,943	88.62	349,428.66
	SERVICENOW INC	3,760	107.79	405,290.40
	YANDEX NV-A	10,877	27.55	299,661.35
	ZILLOW GROUP INC - C	2,352	51.04	120,046.08
	APPLE INC	3,500	146.28	511,980.00
	FLEX LTD	14,100	17.06	240,546.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	424	1,043.00	442,232.00
	T-MOBILE US INC	3,820	63.40	242,188.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	14,200	14.17	201,214.00
	NVIDIA CORP	2,300	153.83	353,809.00
米ドル小計		190,344		13,069,997.13
				(1,454,429,280)
加ドル	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,830	10.41	206,430.30
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,700	23.61	347,067.00
加ドル小計		34,530		553,497.30
				(46,449,493)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,776	13.11	193,787.24
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,653	85.82	227,680.46
	INDITEX	6,040	34.86	210,554.40
	ZALANDO SE	7,387	41.02	303,014.74
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	39,470	6.24	246,490.15
	BANCO SANTANDER SA	24,403	5.79	141,415.38
	BNP PARIBAS	4,945	61.50	304,117.50
	UNICREDIT SPA	9,166	15.77	144,547.82
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	16,500	14.90	245,850.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,450	19.66	264,427.00
ユーロ小計		138,790		2,281,884.69
				(284,254,375)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	14,421	11.43	164,904.13
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,541	54.82	194,117.62
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,682	78.56	210,697.92
英ポンド小計		20,644		569,719.67
				(80,837,523)
スイスフラン	ABB LTD-REG	10,422	24.57	256,068.54
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,023	252.80	258,614.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,253	50.90	267,377.70
スイスフラン小計		16,698		782,060.64
				(89,757,099)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	12,403	192.30	2,385,096.90
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,386	338.80	2,502,376.80
スウェーデンクローナ小計		19,789		4,887,473.70
				(62,364,164)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	12,853	20.06	257,831.18
豪ドル小計		12,853		257,831.18
				(21,704,228)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	54,800	35.75	1,959,100.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,400	280.20	2,633,880.00
香港ドル小計		64,200		4,592,980.00
				(65,541,824)
合 計		497,848		2,105,337,986
				(2,105,337,986)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,518	332,073.84
米ドル小計			2,518	332,073.84
				(36,953,176)
	合計			36,953,176
				(36,953,176)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	97.5%	―	67.8%
	投資証券	1銘柄	―	2.5%	1.7%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.2%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	13.3%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	3.8%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。