半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第22期中間計算期間 自 2021年12月16日 至 2022年6月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第21期 (2021年12月15日現在)	第22期中間計算期間 (2022年6月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	387,909,176口	385,450,808口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1548円 (1万口当たりの純資産額11,548円)	1口当たり純資産額 1.1131円 (1万口当たりの純資産額11,131円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第22期中間計算期間 (2022年6月15日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第21期 (2021年12月15日現在)	第22期中間計算期間 (2022年6月15日現在)
期首元本額	387,540,808円	387,909,176円
期中追加設定元本額	53,895,829円	20,743,403円
期中一部解約元本額	53,527,461円	23,201,771円

(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	51,773,678	43,311,506
コール・ローン	1,769,646,219	1,625,969,785
国債証券	150,593,149,134	184,703,148,187
地方債証券	5,911,189,000	5,850,560,100
特殊債券	15,793,230,932	15,333,365,800
社債券	40,045,496,300	39,223,713,100
未収入金	4,982,730,000	100,163,000
未収利息	310,761,516	340,584,500
前払費用	28,411,175	94,568,209
流動資産合計	219,486,387,954	247,315,384,187
資産合計	219,486,387,954	247,315,384,187
負債の部
流動負債
未払金	5,310,419,000	100,000,000
未払解約金	9,544,523	5,559,141
その他未払費用	2,424	2,632
流動負債合計	5,319,965,947	105,561,773
負債合計	5,319,965,947	105,561,773
純資産の部
元本等
元本	150,024,384,893	178,891,292,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,142,037,114	68,318,530,281
元本等合計	214,166,422,007	247,209,822,414
純資産合計	214,166,422,007	247,209,822,414
負債純資産合計	219,486,387,954	247,315,384,187

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	150,024,384,893口	178,891,292,133口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4275円 (1万口当たりの純資産額14,275円)	1口当たり純資産額 1.3819円 (1万口当たりの純資産額13,819円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年6月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2021年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	133,824,682,458円
同期中における追加設定元本額	27,549,207,917円
同期中における一部解約元本額	11,349,505,482円
2021年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	934,873,194円
三井住友・年金プラン50	875,421,759円
三井住友・年金プラン70	276,048,181円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	107,861,194円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	199,122,755円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	64,913,315円
三井住友・DC国内債券アクティブ	315,100,734円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,516,527,600円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,623,128,850円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	128,103,393円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,334,873円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	402,791円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	174,757円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	89,470,822円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	139,891,900,675円
合 計	150,024,384,893円

(2022年6月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	150,024,384,893円
同期中における追加設定元本額	31,176,843,549円
同期中における一部解約元本額	2,309,936,309円
2022年6月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	988,177,564円
三井住友・年金プラン50	948,836,935円
三井住友・年金プラン70	339,794,614円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	102,921,450円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	204,999,415円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	65,848,483円
三井住友・DC国内債券アクティブ	311,786,437円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,442,368,653円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,536,832,504円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	123,552,291円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,312,609円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	362,331円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	155,587円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	76,861,811円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	168,747,481,449円
合 計	178,891,292,133円