有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	556,749,403	2,218,256,646
	親投資信託受益証券 小計		2,218,256,646
	合 計		2,218,256,646

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC外国株式アクティブは、「外国株式マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2020年12月15日現在)	(2021年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,661,964	3,574,560
金銭信託	-	1,315,772
コール・ローン	31,227,837	44,973,645
株式	1,683,349,843	2,458,627,973
未収配当金	1,616,671	1,583,832
流動資産合計	1,721,856,315	2,510,075,782
資産合計	1,721,856,315	2,510,075,782
負債の部
流動負債
未払解約金	-	447,054
未払利息	77	-
その他未払費用	70	67
流動負債合計	147	447,121
負債合計	147	447,121
純資産の部
元本等
元本	611,479,403	629,886,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,110,376,765	1,879,742,151
元本等合計	1,721,856,168	2,509,628,661
純資産合計	1,721,856,168	2,509,628,661
負債純資産合計	1,721,856,315	2,510,075,782

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2020年12月16日 至 2021年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2020年12月15日現在)	(2021年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	611,479,403口	629,886,510口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.8159円 (1万口当たりの純資産額28,159円)	1口当たり純資産額 3.9843円 (1万口当たりの純資産額39,843円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2020年12月16日 至 2021年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2021年12月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年12月16日 至 2021年12月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	619,040,589円
同期中における追加設定元本額	153,853,700円
同期中における一部解約元本額	161,414,886円
2020年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	7,751,520円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	32,407,310円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	29,246,981円
三井住友・DC外国株式アクティブ	536,594,433円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	4,879,801円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	206,778円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	175,313円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	217,267円
合 計	611,479,403円

(2021年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	611,479,403円
同期中における追加設定元本額	104,978,197円
同期中における一部解約元本額	86,571,090円
2021年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	8,499,964円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	35,965,089円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	25,631,456円
三井住友・DC外国株式アクティブ	556,749,403円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,569,290円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	152,045円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	137,785円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	181,478円
合 計	629,886,510円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	EOG RESOURCES INC	3,270	85.300	278,931.00
	AVERY DENNISON CORP	995	208.320	207,278.40
	CROWN HOLDINGS INC	1,452	105.430	153,084.36
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	737	342.760	252,614.12
	ROCKWELL AUTOMATION INC	910	342.620	311,784.20
	TREX COMPANY INC	1,375	136.790	188,086.25
	CINTAS CORP	456	448.590	204,557.04
	COSTAR GROUP INC	1,804	77.260	139,377.04
	UNION PACIFIC CORP	1,134	244.610	277,387.74
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	902	203.740	183,773.48
	APTIV PLC	928	160.820	149,240.96
	LULULEMON ATHLETICA INC	465	395.090	183,716.85
	NIKE INC -CL B	1,339	165.400	221,470.60
	YETI HOLDINGS INC	3,181	88.010	279,959.81
	DOLLAR GENERAL CORP	717	225.450	161,647.65
	HOME DEPOT INC	1,095	402.200	440,409.00
	LITHIA MOTORS INC	505	279.000	140,895.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	387	667.360	258,268.32
	COSTCO WHOLESALE CORP	529	545.340	288,484.86
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	728	356.760	259,721.28
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,733	116.900	202,587.70
	IDEXX LABORATORIES INC	333	596.350	198,584.55
	INTUITIVE SURGICAL INC	728	328.240	238,958.72
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	545	294.660	160,589.70
	STRYKER CORP	1,054	254.750	268,506.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	816	479.460	391,239.36
	ELI LILLY & CO	1,244	249.380	310,228.72
	IQVIA HOLDINGS INC	1,106	262.650	290,490.90
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	617	632.110	390,011.87
	ZOETIS INC	1,212	228.070	276,420.84
	BANK OF AMERICA CORP	5,940	44.130	262,132.20
	JPMORGAN CHASE & CO	1,943	159.130	309,189.59
	SVB FINANCIAL GROUP	229	676.680	154,959.72
	AMERICAN EXPRESS CO	888	162.850	144,610.80
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,276	159.550	203,585.80
	MSCI INC	415	591.070	245,294.05
	OPEN LENDING CORP - CL A	2,560	21.850	55,936.00
	S&P GLOBAL INC	507	470.340	238,462.38
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,804	94.490	264,949.96
	MARSH & MCLENNAN COS	1,496	168.980	252,794.08
	ACCENTURE PLC-CL A	1,097	369.730	405,593.81
	ADOBE INC	657	614.860	403,963.02
	ANSYS INC	909	394.150	358,282.35
	FORTINET INC	1,210	315.800	382,118.00
	INTUIT INC	644	639.480	411,825.12
	MICROSOFT CORP	1,565	328.340	513,852.10
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,248	186.800	233,126.40
	SERVICENOW INC	547	624.690	341,705.43
	SYNOPSYS INC	985	345.930	340,741.05
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,569	209.980	329,458.62
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,436	197.990	284,313.64
	TRIMBLE INC	1,582	83.870	132,682.34
	ANALOG DEVICES INC	1,135	176.280	200,077.80
	ENPHASE ENERGY INC	943	202.320	190,787.76
	ENTEGRIS INC	3,228	143.220	462,314.16
	NVIDIA CORP	2,711	283.370	768,216.07
	TEXAS INSTRUMENTS INC	713	190.270	135,662.51
	NEXTERA ENERGY INC	1,959	90.030	176,368.77
	ALPHABET INC-CL A	363	2,878.140	1,044,764.82
	MATCH GROUP INC	1,489	122.810	182,864.09
	META PLATFORMS INC-CLASS A	863	333.740	288,017.62
	NETFLIX INC	293	597.990	175,211.07
	アメリカ・ドル小計	77,501		17,202,167.95
				(1,957,606,713)
オーストラリア・ドル	AFTERPAY LTD	1,590	90.830	144,419.70
	オーストラリア・ドル小計	1,590		144,419.70
				(11,686,442)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	9,000	163.500	1,471,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,300	462.800	1,064,440.00
	AIA GROUP LTD	16,600	79.950	1,327,170.00
	香港・ドル小計	27,900		3,863,110.00
				(56,362,775)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	2,829	60.040	169,853.16
	ASTRAZENECA PLC	2,286	82.280	188,092.08
	イギリス・ポンド小計	5,115		357,945.24
				(53,902,975)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	592	369.600	218,803.20
	NESTLE SA-REG	1,437	124.020	178,216.74
	LONZA GROUP AG-REG	329	725.200	238,590.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	119	1,446.500	172,133.50
	スイス・フラン小計	2,477		807,744.24
				(99,522,168)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	2,358	43.730	103,115.34
	AIR LIQUIDE SA	889	152.920	135,945.88
	KONINKLIJKE DSM NV	782	194.900	152,411.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,684	162.760	274,087.84
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,228	20.720	129,044.16
	TELEPERFORMANCE	647	369.000	238,743.00
	FERRARI NV	493	225.000	110,925.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	217	701.600	152,247.20
	HELLOFRESH SE	2,722	70.420	191,683.24
	KERRY GROUP PLC-A	1,433	113.300	162,358.90
	L'OREAL	231	415.200	95,911.20
	BAWAG GROUP AG	3,468	49.880	172,983.84
	ASML HOLDING NV	211	661.000	139,471.00
	IBERDROLA SA	12,422	9.750	121,114.50
	ユーロ小計	33,785		2,180,042.90
				(279,546,901)
	合 計	148,368		2,458,627,973
				(2,458,627,973)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	62銘柄	78.0%	79.6%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
香港・ドル	株式	3銘柄	2.2%	2.3%
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	2.1%	2.2%
スイス・フラン	株式	4銘柄	4.0%	4.0%
ユーロ	株式	14銘柄	11.1%	11.4%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。