有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	570,658,501	2,171,298,530
	親投資信託受益証券 小計		2,171,298,530
	合 計		2,171,298,530

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC外国株式アクティブは、「外国株式マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,574,560	6,539,821
金銭信託	1,315,772	1,297,140
コール・ローン	44,973,645	43,989,327
株式	2,458,627,973	2,342,668,898
未収配当金	1,583,832	1,951,033
流動資産合計	2,510,075,782	2,396,446,219
資産合計	2,510,075,782	2,396,446,219
負債の部
流動負債
未払解約金	447,054	-
その他未払費用	67	158
流動負債合計	447,121	158
負債合計	447,121	158
純資産の部
元本等
元本	629,886,510	629,837,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,879,742,151	1,766,608,737
元本等合計	2,509,628,661	2,396,446,061
純資産合計	2,509,628,661	2,396,446,061
負債純資産合計	2,510,075,782	2,396,446,219

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年12月16日 至 2022年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	629,886,510口	629,837,324口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.9843円 (1万口当たりの純資産額39,843円)	1口当たり純資産額 3.8049円 (1万口当たりの純資産額38,049円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年12月16日 至 2022年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年12月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年12月16日 至 2022年12月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	611,479,403円
同期中における追加設定元本額	104,978,197円
同期中における一部解約元本額	86,571,090円
2021年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	8,499,964円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	35,965,089円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	25,631,456円
三井住友・DC外国株式アクティブ	556,749,403円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,569,290円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	152,045円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	137,785円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	181,478円
合 計	629,886,510円

(2022年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	629,886,510円
同期中における追加設定元本額	114,341,719円
同期中における一部解約元本額	114,390,905円
2022年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	5,671,992円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	27,972,944円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	22,747,953円
三井住友・DC外国株式アクティブ	570,658,501円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,327,220円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	158,042円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	131,866円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	168,806円
合 計	629,837,324円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	EOG RESOURCES INC	3,290	125.930	414,309.70
	AVERY DENNISON CORP	1,222	181.850	222,220.70
	CROWN HOLDINGS INC	1,084	83.510	90,524.84
	CHART INDUSTRIES INC	522	119.300	62,274.60
	DEERE & CO	221	438.440	96,895.24
	ROCKWELL AUTOMATION INC	925	269.170	248,982.25
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	6,152	27.140	166,965.28
	TREX COMPANY INC	2,515	46.610	117,224.15
	CINTAS CORP	460	459.280	211,268.80
	COSTAR GROUP INC	1,852	81.260	150,493.52
	UNION PACIFIC CORP	573	217.580	124,673.34
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	901	184.310	166,063.31
	APTIV PLC	959	96.600	92,639.40
	LULULEMON ATHLETICA INC	469	333.330	156,331.77
	NIKE INC -CL B	1,337	111.450	149,008.65
	YETI HOLDINGS INC	3,201	45.720	146,349.72
	AIRBNB INC-CLASS A	1,116	93.930	104,825.88
	BOOKING HOLDINGS INC	68	2,006.800	136,462.40
	HOME DEPOT INC	1,093	333.430	364,438.99
	LITHIA MOTORS INC	513	224.570	115,204.41
	COSTCO WHOLESALE CORP	539	483.520	260,617.28
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	893	249.220	222,553.46
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,105	75.820	159,601.10
	IDEXX LABORATORIES INC	448	430.030	192,653.44
	INTUITIVE SURGICAL INC	740	280.650	207,681.00
	STRYKER CORP	1,060	253.820	269,049.20
	UNITEDHEALTH GROUP INC	454	538.360	244,415.44
	ELI LILLY & CO	950	363.500	345,325.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,124	214.210	240,772.04
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	621	567.230	352,249.83
	ZOETIS INC	1,232	151.780	186,992.96
	BANK OF AMERICA CORP	5,977	32.280	192,937.56
	JPMORGAN CHASE & CO	1,955	133.410	260,816.55
	SVB FINANCIAL GROUP	370	230.570	85,310.90
	AMERICAN EXPRESS CO	1,129	154.110	173,990.19
	ARES MANAGEMENT CORP - A	2,033	72.460	147,311.18
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	813	214.450	174,347.85
	MSCI INC	356	498.480	177,458.88
	S&P GLOBAL INC	512	353.840	181,166.08
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,852	64.210	183,126.92
	MARSH & MCLENNAN COS	1,031	172.370	177,713.47
	ACCENTURE PLC-CL A	1,095	291.450	319,137.75
	ADOBE INC	656	339.920	222,987.52
	ANSYS INC	915	256.100	234,331.50
	BLOCK INC	996	71.250	70,965.00
	FORTINET INC	5,993	54.270	325,240.11
	INTUIT INC	643	418.920	269,365.56
	MICROSOFT CORP	2,073	257.220	533,217.06
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,256	72.630	91,223.28
	SERVICENOW INC	556	418.390	232,624.84
	SYNOPSYS INC	797	332.030	264,627.91
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,578	213.320	336,618.96
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,460	182.980	267,150.80
	TRIMBLE INC	1,646	54.560	89,805.76
	ANALOG DEVICES INC	1,146	171.680	196,745.28
	ENPHASE ENERGY INC	916	332.800	304,844.80
	ENTEGRIS INC	2,503	73.090	182,944.27
	NVIDIA CORP	2,707	176.740	478,435.18
	NEXTERA ENERGY INC	1,287	87.050	112,033.35
	ALPHABET INC-CL A	7,260	95.070	690,208.20
	MATCH GROUP INC	1,996	44.560	88,941.76
	META PLATFORMS INC-CLASS A	886	121.590	107,728.74
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	2,873	31.360	90,097.28
	アメリカ・ドル小計	96,905		13,282,522.19
				(1,799,516,106)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	14,000	96.250	1,347,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,300	343.600	790,280.00
	AIA GROUP LTD	23,400	84.100	1,967,940.00
	香港・ドル小計	39,700		4,105,720.00
				(71,521,642)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	1,240	49.930	61,913.20
	COMPASS GROUP PLC	7,731	19.250	148,821.75
	ASTRAZENECA PLC	2,300	114.000	262,200.00
	イギリス・ポンド小計	11,271		472,934.95
				(79,604,411)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	598	240.900	144,058.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	35	1,859.000	65,065.00
	NESTLE SA-REG	1,452	111.040	161,230.08
	LONZA GROUP AG-REG	332	475.000	157,700.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	119	888.400	105,719.60
	スイス・フラン小計	2,536		633,772.88
				(92,923,780)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	2,336	57.480	134,273.28
	AIR LIQUIDE SA	993	138.160	137,192.88
	KONINKLIJKE DSM NV	781	125.550	98,054.55
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,682	139.500	234,639.00
	TELEPERFORMANCE	658	226.500	149,037.00
	FERRARI NV	499	212.000	105,788.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	314	727.400	228,403.60
	HELLOFRESH SE	2,785	23.170	64,528.45
	KERRY GROUP PLC-A	1,846	87.360	161,266.56
	L'OREAL	383	355.500	136,156.50
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	323	328.500	106,105.50
	BAWAG GROUP AG	3,504	48.100	168,542.40
	ING GROEP NV	7,048	11.378	80,192.14
	ASML HOLDING NV	211	585.600	123,561.60
	IBERDROLA SA	12,589	11.055	139,171.39
	ユーロ小計	35,952		2,066,912.85
				(299,102,959)
	合 計	186,364		2,342,668,898
				(2,342,668,898)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	63銘柄	75.1%	76.8%
香港・ドル	株式	3銘柄	3.0%	3.1%
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	3.3%	3.4%
スイス・フラン	株式	5銘柄	3.9%	4.0%
ユーロ	株式	15銘柄	12.5%	12.8%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。