有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	587,234,853	2,842,157,965
	親投資信託受益証券 小計		2,842,157,965
	合 計		2,842,157,965

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC外国株式アクティブは、「外国株式マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年12月15日現在)	(2023年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,539,821	7,780,180
金銭信託	1,297,140	856,453
コール・ローン	43,989,327	47,792,393
株式	2,342,668,898	3,031,101,503
未収配当金	1,951,033	2,157,154
流動資産合計	2,396,446,219	3,089,687,683
資産合計	2,396,446,219	3,089,687,683
負債の部
流動負債
未払解約金	-	326,135
その他未払費用	158	65
流動負債合計	158	326,200
負債合計	158	326,200
純資産の部
元本等
元本	629,837,324	638,312,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,766,608,737	2,451,049,175
元本等合計	2,396,446,061	3,089,361,483
純資産合計	2,396,446,061	3,089,361,483
負債純資産合計	2,396,446,219	3,089,687,683

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年12月16日 至 2023年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年12月15日現在)	(2023年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	629,837,324口	638,312,308口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.8049円 (1万口当たりの純資産額38,049円)	1口当たり純資産額 4.8399円 (1万口当たりの純資産額48,399円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年12月16日 至 2023年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年12月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年12月16日 至 2023年12月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	629,886,510円
同期中における追加設定元本額	114,341,719円
同期中における一部解約元本額	114,390,905円
2022年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	5,671,992円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	27,972,944円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	22,747,953円
三井住友・DC外国株式アクティブ	570,658,501円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,327,220円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	158,042円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	131,866円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	168,806円
合 計	629,837,324円

(2023年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	629,837,324円
同期中における追加設定元本額	90,998,519円
同期中における一部解約元本額	82,523,535円
2023年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	4,601,880円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	23,678,822円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	20,869,272円
三井住友・DC外国株式アクティブ	587,234,853円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,714,425円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	134,028円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	33,727円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	45,301円
合 計	638,312,308円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	CONOCOPHILLIPS	966	114.950	111,041.70
	EOG RESOURCES INC	2,128	120.600	256,636.80
	AVERY DENNISON CORP	1,238	198.950	246,300.10
	CROWN HOLDINGS INC	1,084	90.830	98,459.72
	EATON CORP PLC	915	237.700	217,495.50
	PARKER HANNIFIN CORP	391	455.410	178,065.31
	ROCKWELL AUTOMATION INC	937	306.850	287,518.45
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,063	238.900	253,950.70
	TREX COMPANY INC	2,575	80.140	206,360.50
	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	3,779	45.190	170,773.01
	CINTAS CORP	466	563.420	262,553.72
	APTIV PLC	2,125	88.850	188,806.25
	LULULEMON ATHLETICA INC	615	489.300	300,919.50
	NIKE INC -CL B	1,745	121.020	211,179.90
	YETI HOLDINGS INC	3,275	51.030	167,123.25
	AIRBNB INC-CLASS A	1,444	147.260	212,643.44
	BOOKING HOLDINGS INC	83	3,440.300	285,544.90
	MCDONALD'S CORP	701	290.020	203,304.02
	HOME DEPOT INC	1,119	351.810	393,675.39
	POOL CORP	290	396.300	114,927.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	145	630.780	91,463.10
	PEPSICO INC	699	168.250	117,606.75
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,131	77.760	165,706.56
	IDEXX LABORATORIES INC	454	554.180	251,597.72
	INTUITIVE SURGICAL INC	749	326.180	244,308.82
	STRYKER CORP	763	297.100	226,687.30
	UNITEDHEALTH GROUP INC	154	534.240	82,272.96
	ELI LILLY & CO	1,080	573.670	619,563.60
	IQVIA HOLDINGS INC	1,139	230.550	262,596.45
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	432	521.520	225,296.64
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	518	406.600	210,618.80
	ZOETIS INC	1,248	200.090	249,712.32
	BANK OF AMERICA CORP	2,584	33.940	87,700.96
	JPMORGAN CHASE & CO	2,304	163.990	377,832.96
	AMERICAN EXPRESS CO	1,143	178.860	204,436.98
	ARES MANAGEMENT CORP - A	2,580	114.100	294,378.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,028	214.830	220,845.24
	MSCI INC	306	542.110	165,885.66
	S&P GLOBAL INC	518	437.780	226,770.04
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,888	87.940	253,970.72
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,615	258.730	417,848.95
	MARSH & MCLENNAN COS	1,050	191.270	200,833.50
	ACCENTURE PLC-CL A	1,121	342.730	384,200.33
	ADOBE INC	672	584.640	392,878.08
	ANSYS INC	796	294.900	234,740.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	617	252.680	155,903.56
	FORTINET INC	6,105	57.050	348,290.25
	INTUIT INC	658	601.180	395,576.44
	MICROSOFT CORP	2,605	365.930	953,247.65
	SERVICENOW INC	563	680.390	383,059.57
	SYNOPSYS INC	816	551.450	449,983.20
	WORKDAY INC-CLASS A	695	270.780	188,192.10
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	979	158.720	155,386.88
	TRIMBLE INC	2,978	51.780	154,200.84
	ANALOG DEVICES INC	1,161	200.170	232,397.37
	NVIDIA CORP	2,320	483.500	1,121,720.00
	ALPHABET INC-CL A	7,431	131.940	980,446.14
	ALPHABET INC-CL C	885	133.200	117,882.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	1,217	333.170	405,467.89
	COSTAR GROUP INC	1,875	88.250	165,468.75
	アメリカ・ドル小計	85,961		16,784,254.64
				(2,391,756,286)
オーストラリア・ドル	IDP EDUCATION LTD	9,684	20.580	199,296.72
	オーストラリア・ドル小計	9,684		199,296.72
				(19,022,872)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	14,500	87.150	1,263,675.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,700	248.800	920,560.00
	AIA GROUP LTD	23,600	65.350	1,542,260.00
	香港・ドル小計	41,800		3,726,495.00
				(68,008,534)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	2,625	54.860	144,007.50
	COMPASS GROUP PLC	5,731	21.150	121,210.65
	ASTRAZENECA PLC	2,765	104.680	289,440.20
	イギリス・ポンド小計	11,121		554,658.35
				(100,781,422)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	605	271.100	164,015.50
	NESTLE SA-REG	1,547	97.720	151,172.84
	LONZA GROUP AG-REG	336	332.000	111,552.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	166	1,216.000	201,856.00
	スイス・フラン小計	2,654		628,596.34
				(103,196,661)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	2,392	61.410	146,892.72
	AIR LIQUIDE SA	1,059	175.100	185,430.90
	KINGSPAN GROUP PLC	1,244	79.700	99,146.80
	SAFRAN SA	1,099	160.780	176,697.22
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,722	179.000	308,238.00
	FERRARI NV	714	331.200	236,476.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	322	746.800	240,469.60
	KERRY GROUP PLC-A	1,873	74.340	139,238.82
	L'OREAL	609	443.550	270,121.95
	ING GROEP NV	6,878	13.624	93,705.87
	ASML HOLDING NV	279	682.200	190,333.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,630	38.380	139,319.40
	ユーロ小計	21,821		2,226,071.88
				(348,335,728)
	合 計	173,041		3,031,101,503
				(3,031,101,503)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	60銘柄	77.4%	78.9%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.6%	0.6%
香港・ドル	株式	3銘柄	2.2%	2.2%
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	3.3%	3.3%
スイス・フラン	株式	4銘柄	3.3%	3.4%
ユーロ	株式	12銘柄	11.3%	11.5%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。