有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年6月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	4,472,514,603	9,199,068,035
親投資信託受益証券 合計		4,472,514,603	9,199,068,035
合計		4,472,514,603	9,199,068,035

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年6月11日現在	平成27年6月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		639,361	473,119
コール・ローン		49,975,134	92,054,650
株式		9,318,302,500	11,042,845,450
未収入金		133,299,127	119,008,889
未収配当金		70,681,300	65,957,835
流動資産合計		9,572,897,422	11,320,339,943
資産合計		9,572,897,422	11,320,339,943
負債の部
流動負債
未払金		30,330,680	26,630,820
未払解約金		84,500,000	69,300,000
流動負債合計		114,830,680	95,930,820
負債合計		114,830,680	95,930,820
純資産の部
元本等
元本	※1	6,127,541,164	5,457,325,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,330,525,578	5,767,083,203
元本等合計		9,458,066,742	11,224,409,123
純資産合計		9,458,066,742	11,224,409,123
負債純資産合計		9,572,897,422	11,320,339,943

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年6月11日現在	平成27年6月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,317,357,627円	6,127,541,164円
		同期中追加設定元本額	734,796,703円	544,887,531円
		同期中一部解約元本額	924,613,166円	1,215,102,775円
		元本の内訳
	ファンド名
		DL日本株式オープン	1,279,256,474円	984,811,317円
		DIAM日本株式オープン	4,848,284,690円	4,472,514,603円
	計		6,127,541,164円	5,457,325,920円
2.	受益権の総数		6,127,541,164口	5,457,325,920口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年6月12日 至 平成26年6月11日	自 平成26年6月12日 至 平成27年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年6月11日現在	平成27年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年6月11日現在	平成27年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,011,775,573	2,514,192,447
合計	1,011,775,573	2,514,192,447

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年6月11日現在	平成27年6月11日現在
1口当たり純資産額	1.5435円	2.0568円
(1万口当たり純資産額)	(15,435円)	(20,568円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成27年6月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	109,000	872.00	95,048,000
西松建設	70,000	479.00	33,530,000
日本M&Aセンター	30,400	4,800.00	145,920,000
江崎グリコ	12,200	5,920.00	72,224,000
新日鉄住金ソリューションズ	29,200	3,880.00	113,296,000
エムスリー	74,400	2,313.00	172,087,200
アサヒグループホールディングス	10,400	4,140.00	43,056,000
大黒天物産	13,100	4,800.00	62,880,000
味の素	34,000	2,574.50	87,533,000
日本たばこ産業	27,000	4,387.00	118,449,000
ウエルシアホールディングス	35,600	5,330.00	189,748,000
セブン&アイ・ホールディングス	30,300	5,155.00	156,196,500
ITホールディングス	25,900	2,389.00	61,875,100
GMOペイメントゲートウェイ	17,100	3,385.00	57,883,500
東ソー	182,000	772.00	140,504,000
三菱ケミカルホールディングス	116,000	728.10	84,459,600
ダイセル	46,300	1,557.00	72,089,100
日立化成	28,500	2,459.00	70,081,500
イオンファンタジー	18,300	2,166.00	39,637,800
ADEKA	39,000	1,704.00	66,456,000
武田薬品工業	13,100	6,094.00	79,831,400
アステラス製薬	76,200	1,760.50	134,150,100
塩野義製薬	41,200	4,430.00	182,516,000
ロート製薬	37,000	1,826.00	67,562,000
参天製薬	15,400	1,685.00	25,949,000
アルファシステムズ	42,200	1,761.00	74,314,200
楽天	119,800	1,905.00	228,219,000
大塚商会	11,900	6,010.00	71,519,000
ブリヂストン	26,800	4,714.00	126,335,200
住友大阪セメント	283,000	454.00	128,482,000
日本碍子	18,000	3,175.00	57,150,000
ニチアス	61,000	756.00	46,116,000
日立金属	37,000	2,015.00	74,555,000
三和ホールディングス	79,000	1,068.00	84,372,000
豊田自動織機	13,000	7,160.00	93,080,000
SMC	4,200	37,880.00	159,096,000
クボタ	77,000	2,003.50	154,269,500
サンデンホールディングス	43,000	625.00	26,875,000
日本精工	73,000	1,996.00	145,708,000
ミネベア	93,000	2,126.00	197,718,000
日立製作所	109,000	838.50	91,396,500
三菱電機	84,000	1,679.00	141,036,000
日本電産	41,600	8,891.00	369,865,600
日新電機	75,000	875.00	65,625,000
ソニー	30,000	3,759.50	112,785,000
アルプス電気	46,500	3,350.00	155,775,000
フォスター電機	7,900	2,853.00	22,538,700
エスペック	29,400	1,426.00	41,924,400
キーエンス	2,000	66,840.00	133,680,000
デンソー	5,500	6,218.00	34,199,000
カシオ計算機	55,500	2,347.00	130,258,500
村田製作所	8,200	19,300.00	158,260,000
日東電工	16,500	9,512.00	156,948,000
いすゞ自動車	14,200	1,543.00	21,910,600
トヨタ自動車	76,300	8,322.00	634,968,600
富士重工業	61,600	4,566.50	281,296,400
ヤマハ発動機	63,800	2,969.00	189,422,200
小糸製作所	32,000	4,780.00	152,960,000
シークス	7,300	3,260.00	23,798,000
島津製作所	42,000	1,679.00	70,518,000
スター精密	37,900	2,152.00	81,560,800
HOYA	32,400	4,758.50	154,175,400
朝日インテック	5,600	7,170.00	40,152,000
日立ハイテクノロジーズ	19,100	3,430.00	65,513,000
三菱商事	99,300	2,812.00	279,231,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	68,500	2,268.00	155,358,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	616,500	891.90	549,856,350
三井住友トラスト・ホールディングス	65,000	541.50	35,197,500
三井住友フィナンシャルグループ	72,700	5,510.00	400,577,000
オリックス	130,900	1,886.00	246,877,400
東京海上ホールディングス	43,600	4,883.00	212,898,800
三井不動産	81,000	3,569.00	289,089,000
三菱地所	22,000	2,691.00	59,202,000
東日本旅客鉄道	8,900	11,265.00	100,258,500
東海旅客鉄道	6,700	21,720.00	145,524,000
日本テレビホールディングス	14,900	2,032.00	30,276,800
日本電信電話	24,100	8,613.00	207,573,300
KDDI	99,600	2,865.50	285,403,800
KADOKAWA・DWANGO	28,300	1,680.00	47,544,000
SCSK	33,900	3,480.00	117,972,000
ニトリホールディングス	16,900	8,910.00	150,579,000
ミスミグループ本社	13,000	5,380.00	69,940,000
ソフトバンク	24,000	7,269.00	174,456,000
サンドラッグ	17,200	6,610.00	113,692,000
合計	4,503,800		11,042,845,450

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。