有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	4,690,010,068	11,444,093,566
親投資信託受益証券 合計		4,690,010,068	11,444,093,566
合計			11,444,093,566

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	686,743
コール・ローン	234,746,982
株式	12,187,721,850
未収入金	100,032,411
未収配当金	87,150,050
流動資産合計	12,610,338,036
資産合計	12,610,338,036
負債の部
流動負債
未払金	106,894,912
流動負債合計	106,894,912
負債合計	106,894,912
純資産の部
元本等
元本	5,124,184,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,379,259,046
元本等合計	12,503,443,124
純資産合計	12,503,443,124
負債純資産合計	12,610,338,036

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年6月12日 至 令和2年6月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,350,019,776円
		同期中追加設定元本額	491,600,298円
		同期中一部解約元本額	717,435,996円
		元本の内訳
		ファンド名
		DL日本株式オープン	434,174,010円
		DIAM日本株式オープン	4,690,010,068円
		計	5,124,184,078円
2.		受益権の総数	5,124,184,078口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年6月12日 至 令和2年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,269,490,714
合計	1,269,490,714

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額	2.4401円
(1万口当たり純資産額)	(24,401円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年6月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	266,200	492.00	130,970,400
コムシスホールディングス	6,500	2,996.00	19,474,000
日本M&Aセンター	32,000	4,790.00	153,280,000
エムスリー	36,700	4,455.00	163,498,500
不二製油グループ本社	51,000	2,832.00	144,432,000
大黒天物産	29,900	4,550.00	136,045,000
味の素	73,900	1,834.00	135,532,600
ニチレイ	25,000	3,040.00	76,000,000
ウエルシアホールディングス	29,200	8,890.00	259,588,000
セブン&アイ・ホールディングス	36,600	3,809.00	139,409,400
TIS	93,000	2,261.00	210,273,000
コーエーテクモホールディングス	43,000	3,290.00	141,470,000
トクヤマ	27,700	2,503.00	69,333,100
イビデン	62,200	2,934.00	182,494,800
信越化学工業	21,500	12,650.00	271,975,000
協和キリン	33,000	2,778.00	91,674,000
三井化学	38,100	2,379.00	90,639,900
JSR	65,400	2,028.00	132,631,200
三菱ケミカルホールディングス	144,000	650.40	93,657,600
住友ベークライト	23,000	3,230.00	74,290,000
第一工業製薬	18,000	4,815.00	86,670,000
日本新薬	27,000	8,790.00	237,330,000
中外製薬	5,600	15,855.00	88,788,000
エーザイ	100	8,492.00	849,200
ロート製薬	8,000	3,395.00	27,160,000
JCRファーマ	6,500	11,710.00	76,115,000
第一三共	41,600	8,738.00	363,500,800
トレンドマイクロ	27,600	6,100.00	168,360,000
アルファシステムズ	39,000	3,935.00	153,465,000
伊藤忠テクノソリューションズ	39,900	3,760.00	150,024,000
楽天	31,300	952.00	29,797,600
AGC	26,900	3,305.00	88,904,500
太平洋セメント	51,800	2,523.00	130,691,400
住友金属鉱山	53,200	3,077.00	163,696,400
住友電気工業	72,700	1,327.00	96,472,900
リクルートホールディングス	36,100	3,923.00	141,620,300
ベルシステム24ホールディングス	96,900	1,424.00	137,985,600
SMC	2,900	55,050.00	159,645,000
ダイキン工業	14,800	16,515.00	244,422,000
日立製作所	26,000	3,528.00	91,728,000
富士電機	28,400	2,899.00	82,331,600
日本電産	12,600	6,787.00	85,516,200
日本電気	31,300	4,960.00	155,248,000
ソニー	68,500	7,495.00	513,407,500
TDK	27,600	10,830.00	298,908,000
キーエンス	5,100	44,700.00	227,970,000
デンソー	28,400	4,052.00	115,076,800
ローム	11,900	7,460.00	88,774,000
太陽誘電	106,900	3,350.00	358,115,000
村田製作所	46,000	6,369.00	292,974,000
トヨタ自動車	60,700	6,905.00	419,133,500
スズキ	28,700	3,939.00	113,049,300
小糸製作所	37,300	4,570.00	170,461,000
ネットワンシステムズ	31,500	3,400.00	107,100,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	97,200	2,276.00	221,227,200
オリンパス	30,100	1,863.50	56,091,350
HOYA	11,000	9,939.00	109,329,000
朝日インテック	30,500	3,085.00	94,092,500
任天堂	7,400	47,030.00	348,022,000
伊藤忠商事	91,500	2,317.50	212,051,250
東京エレクトロン	9,100	23,510.00	213,941,000
三菱商事	87,900	2,400.50	211,003,950
三菱UFJフィナンシャル・グループ	650,000	445.90	289,835,000
三井住友トラスト・ホールディングス	10,400	3,141.00	32,666,400
三井住友フィナンシャルグループ	78,200	3,210.00	251,022,000
オリックス	121,200	1,506.00	182,527,200
ジャフコ	20,300	3,655.00	74,196,500
SOMPOホールディングス	10,400	3,725.00	38,740,000
東京海上ホールディングス	19,200	4,843.00	92,985,600
三井不動産	88,000	2,166.00	190,608,000
東急	90,000	1,678.00	151,020,000
西日本旅客鉄道	14,800	6,611.00	97,842,800
日本電信電話	95,000	2,515.00	238,925,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,600	5,590.00	87,204,000
カプコン	10,600	3,975.00	42,135,000
ニトリホールディングス	14,800	19,265.00	285,122,000
ソフトバンクグループ	55,000	5,185.00	285,175,000
合計	3,946,900		12,187,721,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。