有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	4,370,864,400	22,001,620,130
親投資信託受益証券 合計		4,370,864,400	22,001,620,130
合計			22,001,620,130

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	222,299
コール・ローン	190,905,154
株式	22,921,774,400
未収入金	72,882,494
未収配当金	150,750,650
流動資産合計	23,336,534,997
資産合計	23,336,534,997
負債の部
流動負債
未払金	72,975,185
未払解約金	16,090,000
流動負債合計	89,065,185
負債合計	89,065,185
純資産の部
元本等
元本	4,618,353,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,629,116,560
元本等合計	23,247,469,812
純資産合計	23,247,469,812
負債純資産合計	23,336,534,997

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年6月12日 至 2025年6月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,786,929,204円
		同期中追加設定元本額	254,732,229円
		同期中一部解約元本額	423,308,181円
		元本の内訳
		ファンド名
		DL日本株式オープン	247,488,852円
		DIAM日本株式オープン	4,370,864,400円
		計	4,618,353,252円
2.		受益権の総数	4,618,353,252口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年6月12日 至 2025年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	655,918,243
合計	655,918,243

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月11日現在
1口当たり純資産額	5.0337円
(1万口当たり純資産額)	(50,337円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年6月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	215,600	1,520.00	327,712,000
日清製粉グループ本社	2,300	1,729.00	3,976,700
日本M&Aセンターホールディングス	412,200	709.50	292,455,900
エムスリー	12,500	2,079.50	25,993,750
不二製油	27,400	2,922.00	80,062,800
味の素	28,300	3,644.00	103,125,200
ニチレイ	61,500	1,864.50	114,666,750
東洋水産	3,100	9,056.00	28,073,600
ウエルシアホールディングス	23,700	2,523.50	59,806,950
東急不動産ホールディングス	162,600	1,054.50	171,461,700
セブン&アイ・ホールディングス	63,100	2,200.00	138,820,000
東レ	196,200	984.40	193,139,280
トーカロ	1,800	1,850.00	3,330,000
インターネットイニシアティブ	85,500	2,907.00	248,548,500
マネーフォワード	42,300	4,700.00	198,810,000
レゾナック・ホールディングス	48,900	3,200.00	156,480,000
イビデン	95,500	5,903.00	563,736,500
信越化学工業	80,100	4,672.00	374,227,200
エア・ウォーター	5,800	2,120.50	12,298,900
三菱瓦斯化学	64,600	2,208.00	142,636,800
三井化学	45,700	3,254.00	148,707,800
東京応化工業	38,300	3,866.00	148,067,800
住友ベークライト	37,400	4,011.00	150,011,400
野村総合研究所	33,600	5,794.00	194,678,400
日油	24,800	2,720.00	67,456,000
JMDC	11,300	3,840.00	43,392,000
中外製薬	62,200	7,635.00	474,897,000
第一三共	112,000	3,615.00	404,880,000
ペプチドリーム	161,000	1,777.50	286,177,500
大塚商会	129,400	2,986.00	386,388,400
横浜ゴム	64,900	3,520.00	228,448,000
MARUWA	5,600	37,120.00	207,872,000
日本製鉄	25,800	2,898.50	74,781,300
日本製鋼所	20,300	7,229.00	146,748,700
住友電気工業	153,000	2,919.50	446,683,500
リクルートホールディングス	44,000	8,530.00	375,320,000
ディスコ	3,000	34,900.00	104,700,000
ベルシステム24ホールディングス	180,900	1,276.00	230,828,400
SMC	4,100	54,150.00	222,015,000
荏原製作所	104,500	2,285.50	238,834,750
栗田工業	16,100	5,317.00	85,603,700
日立製作所	236,700	4,126.00	976,624,200
安川電機	16,700	3,373.00	56,329,100
ニデック	124,500	2,894.50	360,365,250
日本電気	164,600	3,882.00	638,977,200
富士通	53,900	3,479.00	187,518,100
ルネサスエレクトロニクス	112,100	1,979.00	221,845,900
ソニーグループ	284,500	3,747.00	1,066,021,500
TDK	132,700	1,581.00	209,798,700
キーエンス	5,800	60,350.00	350,030,000
デンソー	95,000	1,936.50	183,967,500
村田製作所	51,500	2,163.50	111,420,250
三菱重工業	199,100	3,276.00	652,251,600
トヨタ自動車	297,000	2,656.00	788,832,000
スズキ	187,400	1,702.00	318,954,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	132,300	4,741.00	627,234,300
HOYA	17,900	17,130.00	306,627,000
朝日インテック	71,600	2,358.50	168,868,600
パラマウントベッドホールディングス	1,100	2,608.00	2,868,800
TOPPANホールディングス	63,100	3,672.00	231,703,200
任天堂	56,800	11,665.00	662,572,000
伊藤忠商事	60,600	7,466.00	452,439,600
丸紅	99,600	2,868.50	285,702,600
豊田通商	18,300	3,016.00	55,192,800
東京エレクトロン	12,600	24,880.00	313,488,000
BIPROGY	97,900	5,964.00	583,875,600
三菱商事	114,600	2,877.00	329,704,200
サンリオ	26,300	6,775.00	178,182,500
クレディセゾン	3,700	4,050.00	14,985,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	605,500	1,956.00	1,184,358,000
三井住友フィナンシャルグループ	245,700	3,589.00	881,817,300
オリックス	76,200	3,110.00	236,982,000
ジャフコ グループ	111,100	2,465.00	273,861,500
野村ホールディングス	5,600	891.50	4,992,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,900	3,377.00	23,301,300
東京海上ホールディングス	127,200	6,001.00	763,327,200
三井不動産	79,900	1,347.00	107,625,300
東日本旅客鉄道	97,800	3,007.00	294,084,600
SGホールディングス	9,900	1,588.00	15,721,200
日本電信電話	1,683,500	156.40	263,299,400
ソフトバンク	933,800	219.40	204,875,720
コナミグループ	9,000	19,840.00	178,560,000
ニトリホールディングス	17,200	14,345.00	246,734,000
合計	9,658,100		22,921,774,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。