有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	752,118,701	539,994,289
コール・ローン	80,994,731	19,052,470
株式	35,846,919,456	19,079,883,442
派生商品評価勘定	159,934	4,704
未収入金	11,163,012	-
未収配当金	68,271,354	74,212,611
未収利息	120	-
流動資産合計	36,759,627,308	19,713,147,516
資産合計	36,759,627,308	19,713,147,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,170	105,785
未払金	3,256,759	43,170,082
未払解約金	55,302,377	67,387,219
流動負債合計	58,582,306	110,663,086
負債合計	58,582,306	110,663,086
純資産の部
元本等
元本	12,031,596,221	7,309,355,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,669,448,781	12,293,128,617
元本等合計	36,701,045,002	19,602,484,430
純資産合計	36,701,045,002	19,602,484,430
負債純資産合計	36,759,627,308	19,713,147,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	14,848,412,442円	12,031,596,221円
	期首からの追加設定元本額	487,199,263円	971,097,256円
	期首からの一部解約元本額	3,304,015,484円	5,693,337,664円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,142,591,112円	3,187,482,430円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	155,657,714円	94,505,853円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	389,920,212円	229,071,400円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,847,043,182円	1,640,468,545円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,283,759,109円	674,319,995円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,583,042,941円	1,006,450,713円
	欧州先進国株式ファンド	42,978,461円	39,472,708円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	24,769,247円	21,987,589円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	58,760,213円	46,068,713円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	90,535,755円	70,993,761円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	213,879,336円	158,103,032円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	198,658,939円	140,431,074円
	計	12,031,596,221円	7,309,355,813円
2.	受益権の総数	12,031,596,221口	7,309,355,813口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,286,584,627
合計	5,286,584,627

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,476,214,370
合計	△1,476,214,370

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	54,844,409	-	54,852,519	8,110
	英ポンド	51,569,601	-	51,595,761	26,160
	デンマーククローネ	3,274,808	-	3,256,758	△18,050
	売建	49,137,868	-	49,009,214	128,654
	ユーロ	6,132,176	-	6,120,015	12,161
	英ポンド	43,005,692	-	42,889,199	116,493
合計		103,982,277	-	103,861,733	136,764

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	22,658,316	-	22,652,290	△6,026
	ユーロ	21,989,359	-	21,978,629	△10,730
	英ポンド	668,957	-	673,661	4,704
	売建	21,989,359	-	22,084,414	△95,055
	英ポンド	21,989,359	-	22,084,414	△95,055
合計		44,647,675	-	44,736,704	△101,081

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成28年 3月25日現在
1口当たり純資産額	3.0504円	1口当たり純資産額	2.6818円
(1万口当たり純資産額)	(30,504円)	(1万口当たり純資産額)	(26,818円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	166,432	13.15	2,188,580.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	126,780	10.94	1,386,973.20
	TECHNIP SA	13,904	48.14	669,408.08
	AKZO NOBEL	52,618	58.91	3,099,726.38
	LINDE AG	22,837	128.20	2,927,703.40
	SYMRISE AG	41,862	58.84	2,463,160.08
	GEA GROUP AG	46,056	42.02	1,935,273.12
	LEGRAND SA	30,555	47.66	1,456,404.07
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,637	53.56	2,176,517.72
	APPLUS SERVICES SA	57,072	7.99	456,005.28
	ELIOR	64,052	19.24	1,232,680.74
	AENA SA	13,090	114.40	1,497,496.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	16,587	147.20	2,441,606.40
	RELX NV	164,657	15.24	2,509,372.68
	VIVENDI	50,815	18.65	947,699.75
	D'IETEREN SA/NV	36,238	36.40	1,319,244.39
	JERONIMO MARTINS	110,638	14.00	1,549,485.19
	DANONE	67,581	62.01	4,190,697.81
	L'OREAL	20,734	156.70	3,249,017.80
	BAYER AG	29,363	102.50	3,009,707.50
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	89,873	17.30	1,554,802.90
	BNP PARIBAS	52,448	43.42	2,277,292.16
	INTESA SANPAOLO	672,660	2.40	1,619,765.28
	KBC GROEP NV	32,735	45.94	1,503,845.90
	CERVED INFORMATION SOLUTIONS	16,977	7.30	124,016.98
	LEG IMMOBILIEN AG	15,238	79.48	1,211,116.24
	AMADEUS IT HOLDING SA	43,195	37.24	1,608,797.77
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	73,874	7.75	572,523.50
	ENEL SPA	626,100	3.91	2,448,051.00
	ENGIE	113,561	13.43	1,525,124.23
	ASM INTERNATIONAL NV	21,276	38.09	810,402.84
ユーロ小計		2,930,445		55,962,499.19
				(7,074,779,147)
英ポンド	BP PLC	900,282	3.53	3,181,146.44
	CAIRN ENERGY PLC	223,757	2.06	460,939.42
	BHP BILLITON PLC	114,759	7.78	893,284.05
	CRODA INTERNATIONAL PLC	45,978	29.66	1,363,707.48
	RIO TINTO PLC	72,871	19.37	1,411,875.62
	IMI PLC	42,936	9.44	405,315.84
	SIG PLC	438,058	1.46	643,507.20
	BABCOCK INTL GROUP PLC	95,316	9.34	890,728.02
	MITIE GROUP PLC	411,543	2.45	1,011,161.15
	GKN PLC	269,716	2.83	763,835.71
	BELLWAY PLC	49,413	25.45	1,257,560.85
	BURBERRY GROUP PLC	64,189	13.20	847,294.80
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	188,618	10.11	1,906,927.98
	PADDY POWER BETFAIR PLC	36,442	93.00	3,389,106.00
	WHITBREAD PLC	38,839	38.98	1,513,944.22
	WPP PLC	154,084	15.96	2,459,180.64
	NEXT PLC	17,259	56.55	975,996.45
	BOOKER GROUP PLC	914,717	1.63	1,495,562.29
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,197	66.95	3,092,889.15
	BARCLAYS PLC	895,740	1.52	1,366,899.24
	HSBC HOLDINGS PLC	533,697	4.38	2,339,193.95
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,290,387	0.68	2,239,108.35
	IG GROUP HOLDINGS PLC	252,707	8.10	2,048,190.23
	BEAZLEY PLC	432,300	3.55	1,538,123.40
	HISCOX LTD	176,851	9.54	1,687,158.54
	FIDESSA GROUP PLC	34,850	24.07	838,839.50
	JUST EAT PLC	239,169	3.84	919,126.46
	BT GROUP PLC	283,881	4.32	1,229,062.78
	VODAFONE GROUP PLC	949,606	2.18	2,073,464.70
	DRAX GROUP PLC	73,161	2.65	194,022.97
	ARM HOLDINGS PLC	141,885	10.02	1,421,687.70
英ポンド小計		11,429,208		45,858,841.13
				(7,352,547,998)
スイスフラン	SIKA AG-BR	243	3,763.00	914,409.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,040	172.10	1,211,584.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	21,359	61.30	1,309,306.70
	NESTLE SA-REG	116,165	70.65	8,207,057.25
	NOVARTIS AG-REG	80,617	71.45	5,760,084.65
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,556	235.20	6,716,371.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,526	40.62	955,626.12
	UBS GROUP AG-REG	172,923	15.80	2,732,183.40
	TEMENOS GROUP AG-REG	56,240	50.10	2,817,624.00
スイスフラン小計		506,669		30,624,246.32
				(3,556,393,725)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	82,994	252.10	20,922,787.40
	COM HEM HOLDING AB	198,671	72.00	14,304,312.00
スウェーデンクローナ小計		281,665		35,227,099.40
				(480,145,364)
ノルウェークローネ	DNB ASA	79,880	101.10	8,075,868.00
ノルウェークローネ小計		79,880		8,075,868.00
				(107,651,320)
デンマーククローネ	JYSKE BANK-REG	25,866	300.70	7,777,906.20
	SYDBANK A/S	39,903	189.30	7,553,637.90
	TDC A/S	453,199	32.31	14,642,859.69
デンマーククローネ小計		518,968		29,974,403.79
				(508,365,888)
合 計		15,746,835		19,079,883,442
				(19,079,883,442)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	31銘柄	100.0%	37.1%
英ポンド	株式	31銘柄	100.0%	38.5%
スイスフラン	株式	9銘柄	100.0%	18.6%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	2.5%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	2.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。