有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	539,994,289	373,304,933
コール・ローン	19,052,470	20,122,462
株式	19,079,883,442	22,195,362,064
派生商品評価勘定	4,704	551,254
未収入金	-	347,286,085
未収配当金	74,212,611	62,885,689
流動資産合計	19,713,147,516	22,999,512,487
資産合計	19,713,147,516	22,999,512,487
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	105,785	524,811
未払金	43,170,082	21,555,153
未払解約金	67,387,219	93,228,515
未払利息	-	16
流動負債合計	110,663,086	115,308,495
負債合計	110,663,086	115,308,495
純資産の部
元本等
元本	7,309,355,813	7,932,732,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,293,128,617	14,951,471,228
元本等合計	19,602,484,430	22,884,203,992
純資産合計	19,602,484,430	22,884,203,992
負債純資産合計	19,713,147,516	22,999,512,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
1.	期首	平成27年 3月26日	平成28年 3月26日
	期首元本額	12,031,596,221円	7,309,355,813円
	期首からの追加設定元本額	971,097,256円	2,322,572,061円
	期首からの一部解約元本額	5,693,337,664円	1,699,195,110円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,187,482,430円	3,447,687,127円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	94,505,853円	102,763,016円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	229,071,400円	213,704,064円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,640,468,545円	1,792,852,187円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	674,319,995円	739,447,619円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,006,450,713円	1,026,754,806円
	欧州先進国株式ファンド	39,472,708円	34,982,426円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	21,987,589円	30,071,504円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	46,068,713円	64,008,475円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	70,993,761円	91,713,863円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	158,103,032円	207,592,394円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	140,431,074円	181,155,283円
	計	7,309,355,813円	7,932,732,764円
2.	受益権の総数	7,309,355,813口	7,932,732,764口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,476,214,370
合計	△1,476,214,370

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,455,968,076
合計	2,455,968,076

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	22,658,316	-	22,652,290	△6,026
	ユーロ	21,989,359	-	21,978,629	△10,730
	英ポンド	668,957	-	673,661	4,704
	売建	21,989,359	-	22,084,414	△95,055
	英ポンド	21,989,359	-	22,084,414	△95,055
合計		44,647,675	-	44,736,704	△101,081

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	223,059,921	-	222,535,110	△524,811
	英ポンド	223,059,921	-	222,535,110	△524,811
	売建	316,173,276	-	315,622,022	551,254
	ユーロ	142,336,682	-	142,277,281	59,401
	英ポンド	93,228,515	-	92,842,536	385,979
	スイスフラン	53,928,175	-	53,860,728	67,447
	スウェーデンクローナ	10,774,621	-	10,757,505	17,116
	ノルウェークローネ	2,886,099	-	2,872,870	13,229
	デンマーククローネ	13,019,184	-	13,011,102	8,082
合計		539,233,197	-	538,157,132	26,443

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 3月25日現在		平成29年 3月27日現在
1口当たり純資産額	2.6818円	1口当たり純資産額	2.8848円
(1万口当たり純資産額)	(26,818円)	(1万口当たり純資産額)	(28,848円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	217,514	14.99	3,260,534.86
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	141,216	13.38	1,889,470.08
	TECHNIPFMC PLC	25,762	29.05	748,386.10
	AKZO NOBEL	56,036	77.70	4,353,997.20
	LINDE AG	23,473	154.05	3,616,015.65
	SYMRISE AG	41,259	60.80	2,508,547.20
	GEA GROUP AG	56,504	39.94	2,257,052.28
	LEGRAND SA	34,035	55.03	1,872,946.05
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,265	67.31	3,046,787.15
	RELX NV	183,410	17.24	3,161,988.40
	AENA SA	18,349	142.45	2,613,815.05
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18,474	201.10	3,715,121.40
	ELIOR GROUP	71,344	20.80	1,483,955.20
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	33,629	35.95	1,209,130.69
	D'IETEREN SA/NV	40,364	43.29	1,747,559.38
	JERONIMO MARTINS	123,237	15.77	1,943,447.49
	DANONE	63,843	63.61	4,061,053.23
	L'OREAL	24,128	177.85	4,291,164.80
	BAYER AG	38,535	107.00	4,123,245.00
	BNP PARIBAS	64,361	60.46	3,891,266.06
	INTESA SANPAOLO	1,031,776	2.53	2,618,647.48
	KBC GROEP NV	44,429	62.77	2,788,808.33
	CERVED INFORMATION SOLUTIONS	18,910	9.53	180,212.30
	LEG IMMOBILIEN AG	16,972	75.75	1,285,629.00
	AMADEUS IT GROUP SA	48,114	46.70	2,247,164.37
	SCOUT24 AG	40,771	32.10	1,308,952.95
	CELLNEX TELECOM SAU	126,180	15.20	1,917,936.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,023,767	2.81	2,879,856.57
	ENEL SPA	697,400	4.28	2,990,451.20
	ENGIE	99,821	12.58	1,255,748.18
	ITALGAS SPA	172,522	4.09	706,305.06
	SUEZ	62,252	14.16	881,488.32
	ASM INTERNATIONAL NV	23,698	52.09	1,234,428.82
ユーロ小計		4,727,350		78,091,111.85
				(9,352,191,555)
英ポンド	BP PLC	768,522	4.51	3,472,566.65
	CAIRN ENERGY PLC	249,240	2.01	500,972.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	49,246	36.08	1,776,795.68
	RIO TINTO PLC	81,169	32.57	2,644,080.17
	IMI PLC	35,386	12.35	437,017.10
	EXPERIAN PLC	111,027	16.36	1,816,401.72
	GKN PLC	273,979	3.72	1,019,201.88
	BELLWAY PLC	28,541	27.78	792,868.98
	BURBERRY GROUP PLC	71,498	17.62	1,259,794.76
	COMPASS GROUP PLC	110,828	15.11	1,674,611.08
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	597,964	3.18	1,903,319.41
	PADDY POWER BETFAIR PLC	40,592	86.95	3,529,474.40
	WHITBREAD PLC	23,543	39.10	920,531.30
	WPP PLC	134,953	16.85	2,273,958.05
	NEXT PLC	19,224	41.30	793,951.20
	BOOKER GROUP PLC	1,210,801	2.01	2,433,710.01
	GREGGS PLC	57,097	10.16	580,105.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53,008	73.45	3,893,437.60
	BARCLAYS PLC	915,028	2.26	2,076,656.04
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,947,175	0.68	2,005,552.58
	IG GROUP HOLDINGS PLC	281,484	4.96	1,397,005.09
	BEAZLEY PLC/UK	901,504	4.38	3,950,390.52
	HISCOX LTD	186,647	11.02	2,056,849.94
	AUTO TRADER GROUP PLC	56,787	3.92	222,775.40
	FIDESSA GROUP PLC	36,035	25.50	918,892.50
	JUST EAT PLC	381,351	5.73	2,187,047.98
	MONEYSUPERMARKET.COM	367,694	3.42	1,260,455.03
	BT GROUP PLC	242,569	3.25	789,925.94
	VODAFONE GROUP PLC	1,057,745	2.11	2,238,188.42
	DRAX GROUP PLC	12,328	3.31	40,904.30
	SSE PLC	103,334	15.04	1,554,143.36
英ポンド小計		11,406,299		52,421,585.01
				(7,247,284,127)
スイスフラン	SIKA AG-BR	272	5,940.00	1,615,680.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,839	194.30	1,523,117.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	27,576	78.45	2,163,337.20
	NESTLE SA-REG	124,839	77.20	9,637,570.80
	NOVARTIS AG-REG	65,372	73.75	4,821,185.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	26,208	252.90	6,628,003.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	37,291	49.49	1,845,531.59
	UBS GROUP AG-REG	222,437	15.54	3,456,670.98
スイスフラン小計		511,834		31,691,096.47
				(3,543,064,585)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	94,637	289.20	27,369,020.40
	ERICSSON LM-B SHS	498,701	58.25	29,049,333.25
	COM HEM HOLDING AB	240,991	99.90	24,075,000.90
スウェーデンクローナ小計		834,329		80,493,354.55
				(1,011,801,466)
ノルウェークローネ	DNB ASA	105,192	138.20	14,537,534.40
ノルウェークローネ小計		105,192		14,537,534.40
				(189,569,448)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	71,732	231.60	16,613,131.20
	JYSKE BANK-REG	26,726	354.90	9,485,057.40
	SYDBANK A/S	41,232	242.60	10,002,883.20
	TDC A/S	456,213	36.79	16,784,076.27
デンマーククローネ小計		595,903		52,885,148.07
				(851,450,883)
合 計		18,180,907		22,195,362,064
				(22,195,362,064)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	33銘柄	100.0%	42.0%
英ポンド	株式	31銘柄	100.0%	32.7%
スイスフラン	株式	8銘柄	100.0%	16.0%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	4.6%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
デンマーククローネ	株式	4銘柄	100.0%	3.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。