有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	482,417,960	126,342,584
コール・ローン	19,958,269	19,936,937
株式	20,245,715,227	19,284,942,075
派生商品評価勘定	366,724	2,189,069
未収入金	143,796,702	189,068,108
未収配当金	50,044,194	56,378,547
流動資産合計	20,942,299,076	19,678,857,320
資産合計	20,942,299,076	19,678,857,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	510,530	1,811,614
未払金	153,506,697	6,924,181
未払解約金	302,144	76,191,436
未払利息	26	14
流動負債合計	154,319,397	84,927,245
負債合計	154,319,397	84,927,245
純資産の部
元本等
元本	6,359,028,413	5,784,029,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,428,951,266	13,809,901,015
元本等合計	20,787,979,679	19,593,930,075
純資産合計	20,787,979,679	19,593,930,075
負債純資産合計	20,942,299,076	19,678,857,320

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
1.	期首	2017年 3月28日	2018年 3月27日
	期首元本額	7,932,732,764円	6,359,028,413円
	期首からの追加設定元本額	614,769,409円	905,513,867円
	期首からの一部解約元本額	2,188,473,760円	1,480,513,220円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,737,147,420円	2,792,191,723円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	78,144,713円	67,372,897円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	164,753,457円	126,938,137円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,375,553,469円	1,100,762,418円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	592,357,902円	456,850,491円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	804,642,624円	667,705,708円
	欧州先進国株式ファンド	29,653,654円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	30,541,752円	30,956,788円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	64,316,321円	63,267,476円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	90,157,928円	89,433,271円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	200,008,637円	200,499,110円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	191,750,536円	188,051,041円
	計	6,359,028,413円	5,784,029,060円
2.	受益権の総数	6,359,028,413口	5,784,029,060口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 3月28日 至 2018年 3月26日	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	522,889,892
合計	522,889,892

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	606,710,102
合計	606,710,102

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	148,424,899	-	148,789,770	364,871
	ユーロ	3,870,107	-	3,883,923	13,816
	英ポンド	144,554,792	-	144,905,847	351,055
	売建	148,727,043	-	149,235,720	△508,677
	英ポンド	4,172,251	-	4,181,890	△9,639
	デンマーククローネ	144,554,792	-	145,053,830	△499,038
合計		297,151,942	-	298,025,490	△143,806

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	130,708,411	-	128,896,797	△1,811,614
	英ポンド	130,708,411	-	128,896,797	△1,811,614
	売建	206,899,847	-	204,710,778	2,189,069
	ユーロ	89,633,496	-	88,387,003	1,246,493
	英ポンド	76,191,436	-	75,731,168	460,268
	スイスフラン	25,946,283	-	25,713,643	232,640
	スウェーデンクローナ	9,409,448	-	9,237,800	171,648
	デンマーククローネ	5,719,184	-	5,641,164	78,020
合計		337,608,258	-	333,607,575	377,455

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 3月26日現在		2019年 3月25日現在
1口当たり純資産額	3.2690円	1口当たり純資産額	3.3876円
(1万口当たり純資産額)	(32,690円)	(1万口当たり純資産額)	(33,876円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	14,774	71.46	1,055,750.04
米ドル小計		14,774		1,055,750.04
				(116,037,486)
ユーロ	ENI SPA	153,791	15.70	2,414,518.70
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	102,627	13.83	1,419,844.54
	AKZO NOBEL	34,333	79.53	2,730,503.49
	LINDE PLC	27,598	150.35	4,149,359.30
	SYMRISE AG	32,347	78.96	2,554,119.12
	GEA GROUP AG	43,501	22.50	978,772.50
	LEGRAND SA	23,480	58.62	1,376,397.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,272	67.74	2,998,985.28
	RELX PLC	114,499	18.88	2,161,741.12
	AENA SA	19,327	159.45	3,081,690.15
	ADIDAS AG	5,985	209.90	1,256,251.50
	ESSILORLUXOTTICA	18,609	97.96	1,822,937.64
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	13,707	313.45	4,296,459.15
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	39,262	40.76	1,600,319.12
	SCOUT24 AG	54,979	46.02	2,530,133.58
	D'IETEREN SA/NV	34,126	34.68	1,183,489.68
	TAKEAWAY.COM NV	33,995	65.50	2,226,672.50
	JERONIMO MARTINS	90,890	13.26	1,205,201.40
	DANONE	32,972	67.70	2,232,204.40
	L'OREAL	10,812	234.70	2,537,576.40
	BAYER AG-REG	47,218	59.30	2,800,027.40
	QIAGEN N.V.	29,403	35.04	1,030,281.12
	AIB GROUP PLC	484,986	3.77	1,829,367.19
	BANKIA SA	539,441	2.35	1,267,686.35
	BNP PARIBAS	60,187	41.62	2,505,283.87
	INTESA SANPAOLO	995,243	2.15	2,146,241.52
	KBC GROEP NV	41,400	61.42	2,542,788.00
	CERVED GROUP SPA	89,237	8.98	801,348.26
	DEUTSCHE BOERSE AG	17,252	111.90	1,930,498.80
	EURONEXT NV	28,080	55.50	1,558,440.00
	LEG IMMOBILIEN AG	13,669	106.80	1,459,849.20
	AMADEUS IT GROUP SA	36,181	67.28	2,434,257.68
	CELLNEX TELECOM SA-RTS	34	1.62	55.08
	CELLNEX TELECOM SAU	83,784	24.24	2,030,924.16
	CELLNEX TELECOM SAU(N)	24,354	24.24	590,340.96
	KONINKLIJKE KPN NV	829,241	2.84	2,359,190.64
	E.ON SE	96,878	9.97	966,067.41
	IBERDROLA SA	227,943	7.72	1,761,543.50
	ITALGAS SPA	116,697	5.48	639,732.95
ユーロ小計		4,692,340		75,411,101.26
				(9,357,763,555)
英ポンド	BP PLC	673,096	5.52	3,716,163.01
	CAIRN ENERGY PLC	399,004	1.63	652,770.54
	CRODA INTERNATIONAL PLC	38,692	48.97	1,894,747.24
	RIO TINTO PLC	34,178	42.31	1,446,071.18
	EXPERIAN PLC	103,256	20.29	2,095,064.24
	BURBERRY GROUP PLC	49,520	18.39	910,672.80
	GREGGS PLC	54,615	18.15	991,262.25
	PADDY POWER BETFAIR PLC	26,397	58.30	1,538,945.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	184,158	5.12	943,257.27
	JUST EAT PLC	351,374	7.28	2,559,408.21
	MONEYSUPERMARKET.COM	424,625	3.61	1,533,745.50
	TESCO PLC	973,227	2.33	2,269,565.36
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	84,977	30.86	2,622,815.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	43,000	64.08	2,755,440.00
	BARCLAYS PLC	423,519	1.55	658,317.93
	CYBG PLC	337,451	1.89	638,794.74
	IG GROUP HOLDINGS PLC	264,233	5.13	1,355,515.29
	BEAZLEY PLC/UK	444,546	5.09	2,262,739.14
	HISCOX LTD	143,662	15.67	2,251,183.54
	SAGE GROUP PLC/THE	295,890	6.85	2,028,621.84
	VODAFONE GROUP PLC	1,417,316	1.44	2,044,620.06
	SSE PLC	71,034	12.22	868,390.65
英ポンド小計		6,837,770		38,038,110.99
				(5,514,765,331)
スイスフラン	SIKA AG-REG	7,006	138.40	969,630.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,355	208.40	1,324,382.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	22,888	70.60	1,615,892.80
	NESTLE SA-REG	91,717	93.86	8,608,557.62
	NOVARTIS AG-REG	22,535	93.04	2,096,656.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,868	269.40	5,621,839.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	36,663	40.98	1,502,449.74
	UBS GROUP AG-REG	242,021	11.84	2,865,528.64
スイスフラン小計		450,053		24,604,936.80
				(2,719,583,664)
スウェーデンクローナ	ESSITY AKTIEBOLAG-B	109,035	268.30	29,254,090.50
	ERICSSON LM-B SHS	338,935	86.84	29,433,115.40
	TELE2 AB-B SHS	186,994	127.45	23,832,385.30
スウェーデンクローナ小計		634,964		82,519,591.20
				(977,031,959)
デンマーククローネ	DFDS A/S	23,021	295.80	6,809,611.80
	NOVO NORDISK A/S-B	66,966	336.35	22,524,014.10
	JYSKE BANK-REG	26,786	251.30	6,731,321.80
デンマーククローネ小計		116,773		36,064,947.70
				(599,760,080)
合 計		12,746,674		19,284,942,075
				(19,284,942,075)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	株式	39銘柄	100.0%	48.5%
英ポンド	株式	22銘柄	100.0%	28.6%
スイスフラン	株式	8銘柄	100.0%	14.1%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	5.1%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。