有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	34,491,081	283,250,330
コール・ローン	9,999,168	9,989,155
国債証券	9,444,342,420	8,747,693,221
地方債証券	-	19,792,629
特殊債券	68,170,093	31,405,642
社債券	1,137,407,389	785,340,530
派生商品評価勘定	34,531,759	88,179,317
未収入金	202,443,144	253,390,382
未収利息	82,660,054	59,584,023
前払費用	13,206,425	11,179,900
差入委託証拠金	119,148,533	164,987,933
流動資産合計	11,146,400,066	10,454,793,062
資産合計	11,146,400,066	10,454,793,062
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,305,262	72,250,797
未払金	93,919,475	79,037,150
未払解約金	19,295,850	11,839,475
未払利息	13	7
流動負債合計	157,520,600	163,127,429
負債合計	157,520,600	163,127,429
純資産の部
元本等
元本	4,512,396,810	4,069,180,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,476,482,656	6,222,485,500
元本等合計	10,988,879,466	10,291,665,633
純資産合計	10,988,879,466	10,291,665,633
負債純資産合計	11,146,400,066	10,454,793,062

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
1.	期首	2017年 3月28日	2018年 3月27日
	期首元本額	5,250,589,817円	4,512,396,810円
	期首からの追加設定元本額	231,217,380円	1,025,079,261円
	期首からの一部解約元本額	969,410,387円	1,468,295,938円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,206,437,089円	2,184,838,433円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	95,158,204円	79,647,468円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	160,133,796円	120,615,956円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,083,861,690円	860,070,032円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	426,639,500円	327,597,523円
	海外債券ファンド	38,673,263円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	43,223,510円	43,746,142円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	77,975,166円	75,930,513円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	86,382,879円	84,868,431円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	157,957,680円	157,395,530円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	135,954,033円	134,470,105円
	計	4,512,396,810円	4,069,180,133円
2.	受益権の総数	4,512,396,810口	4,069,180,133口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 3月28日 至 2018年 3月26日	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△34,920,906
特殊債券	△1,441,426
社債券	△16,058,191
合計	△52,420,523

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	165,508,280
地方債証券	219,544
特殊債券	485,791
社債券	4,575,025
合計	170,788,640

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2018年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,290,314,033	-	2,296,746,008	6,431,975
	売建	2,912,022,358	-	2,920,732,280	△8,709,922
合計		5,202,336,391	-	5,217,478,288	△2,277,947

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	3,657,395,221	-	3,679,992,532	22,597,311
	売建	531,348,990	-	545,532,275	△14,183,285
合計		4,188,744,211	-	4,225,524,807	8,414,026

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2018年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,838,468,359	-	1,804,068,621	△34,399,738
	米ドル	1,261,040,737	-	1,235,999,261	△25,041,476
	ユーロ	103,878,676	-	102,904,560	△974,116
	英ポンド	49,860,973	-	49,926,240	65,267
	スウェーデンクローナ	146,273,830	-	143,473,440	△2,800,390
	ノルウェークローネ	91,638,979	-	90,636,760	△1,002,219
	豪ドル	110,148,160	-	106,661,800	△3,486,360
	南アフリカランド	75,627,004	-	74,466,560	△1,160,444
	売建	1,857,764,209	-	1,830,738,621	27,025,588
	米ドル	596,723,472	-	585,127,408	11,596,064
	加ドル	75,158,580	-	72,932,520	2,226,060
	メキシコペソ	16,771,710	-	16,566,820	204,890
	ユーロ	505,233,097	-	501,014,443	4,218,654
	英ポンド	126,124,700	-	125,558,550	566,150
	スイスフラン	29,263,360	-	28,398,080	865,280
	スウェーデンクローナ	20,616,240	-	20,173,560	442,680
	ノルウェークローネ	81,106,320	-	80,197,420	908,900
	デンマーククローネ	97,352,860	-	96,303,680	1,049,180
	ポーランドズロチ	22,699,680	-	22,136,520	563,160
	ニュージーランドドル	249,998,540	-	246,116,800	3,881,740
	シンガポールドル	36,715,650	-	36,212,820	502,830
合計		3,696,232,568	-	3,634,807,242	△7,374,150

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,431,786,081	-	3,374,038,580	△57,747,501
	米ドル	2,352,806,426	-	2,316,307,315	△36,499,111
	加ドル	86,565,217	-	84,693,000	△1,872,217
	ユーロ	428,204,912	-	419,266,975	△8,937,937
	英ポンド	441,849,007	-	433,540,800	△8,308,207
	ポーランドズロチ	16,254,885	-	15,919,680	△335,205
	豪ドル	106,105,634	-	104,310,810	△1,794,824
	売建	3,786,116,502	-	3,720,538,515	65,577,987
	米ドル	1,558,860,076	-	1,531,787,353	27,072,723
	加ドル	110,562,760	-	107,174,250	3,388,510
	メキシコペソ	16,599,930	-	16,427,910	172,020
	ユーロ	696,076,880	-	682,991,360	13,085,520
	英ポンド	858,947,650	-	841,724,100	17,223,550
	ノルウェークローネ	9,491,580	-	9,345,780	145,800
	デンマーククローネ	15,042,750	-	14,717,550	325,200
	豪ドル	64,796,836	-	63,755,712	1,041,124
	ニュージーランドドル	402,443,040	-	400,165,760	2,277,280
	シンガポールドル	53,295,000	-	52,448,740	846,260
合計		7,217,902,583	-	7,094,577,095	7,830,486

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2018年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	買建	281,011,500	-	281,213,625	202,125
	売建	535,188,281	535,188,281	535,511,812	△323,531
合計		816,199,781	535,188,281	816,725,437	△121,406

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	615,424,558	-	615,740,550	△315,992
合計		615,424,558	-	615,740,550	△315,992

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 3月26日現在		2019年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.4353円	1口当たり純資産額	2.5292円
(1万口当たり純資産額)	(24,353円)	(1万口当たり純資産額)	(25,292円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	STATE OF QATAR-3.375%-24/03/14	400,000.00	404,424.00
		US TREASURY N/B-1.625%-19/12/31	1,875,000.00	1,862,768.55
		US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	719,000.00	731,020.74
		US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15	3,493,000.00	3,478,536.81
		US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30	2,780,000.00	2,741,992.16
		US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31	1,265,000.00	1,217,414.81
		US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	1,310,000.00	1,323,739.54
		US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15	2,225,000.00	2,180,456.54
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	473,000.00	467,216.83
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	247,000.00	253,324.53
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	181,000.00	234,200.55
		US TREASURY N/B-3.0%-42/05/15	70,000.00	72,034.37
		US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	660,000.00	649,893.75
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,440,000.00	1,508,596.84
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	235,000.00	235,775.66
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,762,000.00	1,805,843.49
		US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,993,000.00	2,042,980.64
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	681,000.00	631,946.70
		US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	256,000.00	261,554.99
	国債証券小計		22,065,000.00	22,103,721.50
				(2,429,420,030)
	特殊債券	FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25	14,552.06	16,256.96
		FNR 1999-37 F-2.890%-29/06/25	3,694.28	3,696.93
		FNR 2000-13 F-3.140%-23/09/25	4,054.41	4,078.70
		FNW 2004-W2 5AF-2.840%-44/03/25	11,793.56	11,789.43
		FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25	24,757.79	27,708.41
		FSPC T-21 A-2.670%-29/10/25	12,946.51	12,872.91
		FSPC T-61 1A1-3.797%-44/07/25	56,410.58	59,647.87
	特殊債券小計		128,209.19	136,051.21
				(14,953,388)
	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN-2.65%-21/02/01	208,000.00	207,731.35
		AT&T INC-2.8%-21/02/17	350,000.00	350,131.35
		BANK OF AMERICA CORP-3.004%-23/12/20	231,000.00	229,967.55
		BAT INTL FINANCE PLC-2.75%-20/06/15	385,000.00	383,790.36
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO-2.5%-20/05/12	260,000.00	259,155.33
		CITIGROUP INC-3.537%-19/06/07	180,000.00	180,326.59
		COMCAST CORP-3.45%-21/10/01	365,000.00	372,074.02
		CVS HEALTH CORP-3.125%-20/03/09	350,000.00	350,859.35
		DAIMLER FINANCE NA LLC-3.1%-20/05/04	450,000.00	450,497.43
		GENERAL MOTORS FINL CO-3.2%-21/07/06	200,000.00	199,383.72
		GOLDMAN SACHS GROUP INC-2.3%-19/12/13	370,000.00	368,888.05
		HALFMOON PARENT INC-3.75%-23/07/15	215,000.00	220,431.13
		JPMORGAN CHASE & CO-6.3%-19/04/23	380,000.00	380,988.57
		KINDER MORGAN INC/DELAWA-3.05%-19/12/01	320,000.00	320,185.56
		MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-1.55%-19/10/11	350,000.00	347,912.22
		NGN 2011-R3 1A-2.892%-20/03/11	132,080.29	132,411.67
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-1.55%-19/09/13	390,000.00	387,436.32
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-2.2%-20/04/08	251,000.00	249,607.12
		SOUTHERN CO-2.75%-20/06/15	300,000.00	299,913.05
		TORONTO-DOMINION BANK-1.85%-20/09/11	210,000.00	207,712.74
		VERIZON COMMUNICATIONS-4.016%-29/12/03	254,000.00	262,044.51
		WELLS FARGO & COMPANY-2.1%-21/07/26	310,000.00	305,143.06
	社債券小計		6,461,080.29	6,466,591.05
				(710,743,022)
米ドル小計			28,654,289.48	28,706,363.76
				(3,155,116,440)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/09/01	920,000.00	920,414.00
		CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01	775,000.00	763,429.25
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	345,000.00	362,205.15
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01	594,000.00	591,350.76
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	50,000.00	47,740.50
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	190,000.00	282,296.30
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	150,000.00	199,581.00
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	135,000.00	160,731.00
	国債証券小計		3,159,000.00	3,327,747.96
				(272,209,783)
	社債券	ENBRIDGE INC-2.705%-19/05/24	225,000.00	225,150.75
	社債券小計		225,000.00	225,150.75
				(18,417,331)
加ドル小計			3,384,000.00	3,552,898.71
				(290,627,114)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-19/12/11	10,035,100.00	9,827,674.48
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	5,368,900.00	5,238,924.03
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	2,759,600.00	3,186,735.16
メキシコペソ小計			18,163,600.00	18,253,333.67
				(104,956,668)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28	280,000.00	313,657.12
		BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22	270,000.00	279,550.17
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22	365,000.00	384,355.58
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	201,000.00	210,932.21
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	320,000.00	341,488.00
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	145,000.00	234,440.00
		BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22	50,000.00	57,094.00
		BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	210,000.00	223,956.60
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	17,000.00	20,114.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-20/04/30	415,000.00	434,886.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%-21/10/31	316,000.00	318,039.49
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%-23/07/30	940,000.00	952,390.13
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%-24/01/31	335,000.00	410,218.25
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	499,000.00	527,603.17
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	215,000.00	224,557.18
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	500,000.00	736,159.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	290,000.00	442,794.90
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	175,000.00	262,142.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	141,000.00	155,413.08
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	45,000.00	56,252.25
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09	506,000.00	512,095.93
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05	585,000.00	597,088.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%-20/09/04	910,000.00	947,574.81
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	1,053,000.00	1,127,874.61
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	345,000.00	357,897.82
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	75,000.00	79,235.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	157,000.00	258,556.39
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	20,000.00	33,685.52
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	40,000.00	65,519.92
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-39/07/04	107,000.00	187,564.04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	784,000.00	1,151,493.62
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.7%-20/05/01	760,000.00	765,162.68
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%-21/04/15	785,000.00	778,013.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%-22/08/01	1,125,000.00	1,119,544.87
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-23/03/01	287,000.00	283,770.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%-24/05/15	125,000.00	126,314.25
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01	400,000.00	441,052.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-25/11/15	665,000.00	685,079.67
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	563,000.00	555,361.21
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-29/08/01	465,000.00	479,734.03
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	721,000.00	778,618.71
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	40,000.00	44,705.24
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-38/09/01	285,000.00	273,708.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	225,000.00	279,425.99
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	445,000.00	540,397.76
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	45,000.00	44,997.97
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	40,000.00	33,469.44
		FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15	405,000.00	451,685.16
		FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15	165,000.00	169,004.55
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-21/02/25	570,000.00	575,738.47
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-22/02/25	1,285,000.00	1,300,650.52
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25	1,060,000.00	1,072,042.44
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	878,000.00	912,314.17
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	1,359,000.00	1,424,416.82
		FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	99,000.00	166,280.99
		FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	439,000.00	707,954.22
		FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	322,000.00	341,738.60
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	50,000.00	56,935.98
		FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	453,000.00	664,266.51
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	242,000.00	420,344.56
		IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18	350,000.00	410,744.49
		IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15	80,000.00	84,120.80
		IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	70,000.00	76,313.86
		IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	40,000.00	45,626.04
	NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15	225,000.00	245,002.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15	506,000.00	513,954.11
	NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15	305,000.00	324,371.46
	NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	298,000.00	502,477.19
	REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	45,000.00	60,034.60
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	290,000.00	326,774.03
	REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20	100,000.00	108,845.80
	REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	300,000.00	307,065.78
	REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	78,000.00	123,395.24
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	110,000.00	165,109.45
国債証券小計		27,411,000.00	30,691,196.75
			(3,808,470,604)
地方債証券	JUNTA DE ANDALUCIA-1.375%-29/04/30	158,000.00	159,502.21
地方債証券小計		158,000.00	159,502.21
			(19,792,629)
社債券	CAIXABANK SA-4.625%-19/06/04	250,000.00	252,382.75
	RCI BANQUE SA-0.375%-19/07/10	200,000.00	200,354.60
社債券小計		450,000.00	452,737.35
			(56,180,177)
ユーロ小計			28,019,000.00	31,303,436.31
				(3,884,443,410)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.75%-19/07/22	330,000.00	331,139.16
		UK TREASURY-3.75%-21/09/07	714,000.00	767,907.00
		UK TREASURY-1.0%-24/04/22	4,108,000.00	4,155,064.48
		UK TREASURY-1.625%-28/10/22	165,000.00	174,269.70
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	578,000.00	831,157.06
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	40,000.00	63,058.88
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	45,000.00	68,468.40
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	165,000.00	235,647.06
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	429,000.00	697,077.81
		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	284,000.00	459,114.40
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	329,000.00	456,625.68
英ポンド小計			7,187,000.00	8,239,529.63
				(1,194,567,005)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	1,530,000.00	1,718,030.88
		SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	870,000.00	930,424.98
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	460,000.00	559,849.44
スウェーデンクローナ小計			2,860,000.00	3,208,305.30
				(37,986,334)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,740,000.00	1,789,701.36
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	745,000.00	759,870.20
ノルウェークローネ小計			2,485,000.00	2,549,571.56
				(32,711,003)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15	2,157,000.00	2,354,932.79
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15	430,000.00	453,317.18
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	700,000.00	1,272,107.90
デンマーククローネ小計			3,287,000.00	4,080,357.87
				(67,856,351)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	1,613,000.00	1,696,876.00
ポーランドズロチ小計			1,613,000.00	1,696,876.00
				(48,971,841)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	150,000.00	154,623.99
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21	465,000.00	478,507.92
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	495,000.00	542,514.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	109,000.00	133,740.41
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	235,000.00	289,850.05
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	390,000.00	431,726.84
	国債証券小計		1,844,000.00	2,030,964.01
				(157,866,832)
	特殊債券	KFW-2.4%-20/07/02	210,000.00	211,659.00
	特殊債券小計		210,000.00	211,659.00
				(16,452,254)
豪ドル小計			2,054,000.00	2,242,623.01
				(174,319,086)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.5%-23/04/15	3,259,000.00	3,760,228.28
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	1,125,000.00	1,229,274.32
ニュージーランドドル小計			4,384,000.00	4,989,502.60
				(377,306,186)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	925,000.00	942,551.87
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	150,000.00	155,145.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	90,000.00	94,500.00
シンガポールドル小計			1,165,000.00	1,192,196.87
				(96,865,995)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	1,335,000.00	1,346,090.51
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	450,000.00	449,069.37
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	540,000.00	521,136.02
マレーシアリンギット小計			2,325,000.00	2,316,295.90
				(62,586,315)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%-32/03/31	8,150,000.00	7,386,826.25
南アフリカランド小計			8,150,000.00	7,386,826.25
				(55,918,274)
	合計			9,584,232,022
				(9,584,232,022)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	19銘柄	77.0%	25.3%
	特殊債券	7銘柄	0.5%	0.2%
	社債券	22銘柄	22.5%	7.4%
加ドル	国債証券	8銘柄	93.7%	2.8%
	社債券	1銘柄	6.3%	0.2%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	国債証券	74銘柄	98.1%	39.8%
	地方債証券	1銘柄	0.5%	0.2%
	社債券	2銘柄	1.4%	0.6%
英ポンド	国債証券	11銘柄	100.0%	12.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.4%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.7%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%
豪ドル	国債証券	6銘柄	90.6%	1.6%
	特殊債券	1銘柄	9.4%	0.2%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.0%	3.9%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.0%	1.0%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	0.7%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	100.0%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。