有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	72,683,415	206,631,072
コール・ローン	10,201,200	11,020,137
国債証券	8,500,464,248	9,132,106,284
地方債証券	411,406,737	185,641,743
特殊債券	373,986,429	487,986,742
社債券	763,755,962	573,313,989
派生商品評価勘定	65,967,398	100,905,842
未収入金	125,051,316	66,726,025
未収利息	60,589,178	75,735,154
前払費用	37,582,614	28,073,428
差入委託証拠金	329,187,157	389,172,885
流動資産合計	10,750,875,654	11,257,313,301
資産合計	10,750,875,654	11,257,313,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	71,960,707	104,553,393
未払金	151,382,738	132,405,675
未払解約金	-	19,308,909
流動負債合計	223,343,445	256,267,977
負債合計	223,343,445	256,267,977
純資産の部
元本等
元本	3,235,277,533	3,313,494,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,292,254,676	7,687,550,848
元本等合計	10,527,532,209	11,001,045,324
純資産合計	10,527,532,209	11,001,045,324
負債純資産合計	10,750,875,654	11,257,313,301

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
1.	期首	2023年 3月28日	2024年 3月26日
	期首元本額	3,253,667,095円	3,235,277,533円
	期首からの追加設定元本額	1,024,324,545円	1,460,744,459円
	期首からの一部解約元本額	1,042,714,107円	1,382,527,516円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,653,456,905円	1,707,990,617円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	56,377,736円	46,761,178円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	58,680,200円	58,149,576円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	610,533,069円	574,569,782円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	202,622,497円	186,202,846円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	40,667,318円	41,705,005円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	88,791,520円	92,689,823円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	115,021,555円	122,418,670円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	207,260,886円	233,540,777円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	201,865,847円	249,466,202円
	計	3,235,277,533円	3,313,494,476円
2.	受益権の総数	3,235,277,533口	3,313,494,476口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	66,305,025
地方債証券	5,251,886
特殊債券	6,126,816
社債券	8,964,765
合計	86,648,492

(2025年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△75,629,763
地方債証券	2,057,163
特殊債券	7,485,249
社債券	11,159,626
合計	△54,927,725

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,200,246,700	-	2,203,852,336	3,605,636
	売建	1,500,423,911	-	1,510,339,422	△9,915,511
合計		3,700,670,611	-	3,714,191,758	△6,309,875

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,349,484,502	-	2,349,271,628	△212,874
	売建	2,339,640,260	-	2,325,987,001	13,653,259
合計		4,689,124,762	-	4,675,258,629	13,440,385

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,341,942,328	-	6,373,107,095	31,164,767
	米ドル	3,504,132,803	-	3,533,323,703	29,190,900
	加ドル	115,808,726	-	116,082,254	273,528
	メキシコペソ	155,555,473	-	159,233,204	3,677,731
	ユーロ	602,486,184	-	604,860,339	2,374,155
	英ポンド	409,319,520	-	410,002,911	683,391
	スイスフラン	236,827,722	-	235,549,433	△1,278,289
	スウェーデンクローナ	159,713,259	-	158,401,007	△1,312,252
	ノルウェークローネ	160,204,779	-	158,864,643	△1,340,136
	デンマーククローネ	7,109,039	-	7,122,960	13,921
	チェココルナ	20,786,633	-	20,820,492	33,859
	ハンガリーフォリント	83,005	-	82,099	△906
	ポーランドズロチ	46,004,441	-	45,945,830	△58,611
	豪ドル	318,833,949	-	321,197,367	2,363,418
	ニュージーランドドル	195,188,109	-	193,569,230	△1,618,879
	シンガポールドル	8,395,625	-	8,406,292	10,667
	イスラエルシュケル	35,267,458	-	35,266,199	△1,259
	南アフリカランド	45,454,648	-	45,448,260	△6,388
	香港・オフショア人民元	320,770,955	-	318,930,872	△1,840,083
	売建	6,465,592,328	-	6,496,449,047	△30,856,719
	米ドル	3,280,759,525	-	3,314,290,470	△33,530,945
	加ドル	99,843,100	-	100,197,314	△354,214
	メキシコペソ	280,412,449	-	285,132,869	△4,720,420
	ユーロ	765,135,630	-	769,109,097	△3,973,467
	英ポンド	590,039,000	-	589,075,764	963,236
	スイスフラン	287,254,050	-	285,422,564	1,831,486
	スウェーデンクローナ	172,918,050	-	170,569,182	2,348,868
	ノルウェークローネ	90,792,900	-	89,838,271	954,629
	チェココルナ	23,444,605	-	23,434,320	10,285
	ハンガリーフォリント	82,693	-	82,099	594
	ポーランドズロチ	14,003,007	-	14,018,012	△15,005
	ルーマニアレイ	2,201,318	-	2,200,286	1,032
	豪ドル	310,973,060	-	312,329,955	△1,356,895
	ニュージーランドドル	280,220,500	-	274,132,455	6,088,045
	シンガポールドル	15,622,900	-	15,691,745	△68,845
	イスラエルシュケル	3,725,775	-	3,742,875	△17,100
	南アフリカランド	50,462,240	-	50,875,036	△412,796
	香港・オフショア人民元	197,701,526	-	196,306,733	1,394,793
合計		12,807,534,656	-	12,869,556,142	308,048

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,980,095,762	-	5,053,840,755	73,744,993
	米ドル	2,866,417,249	-	2,902,993,592	36,576,343
	加ドル	71,120,462	-	72,683,286	1,562,824
	メキシコペソ	162,335,531	-	167,291,704	4,956,173
	ユーロ	492,660,746	-	500,672,591	8,011,845
	英ポンド	283,624,762	-	289,489,162	5,864,400
	スイスフラン	134,829,621	-	136,798,148	1,968,527
	スウェーデンクローナ	96,286,532	-	98,087,088	1,800,556
	ノルウェークローネ	40,630,221	-	43,296,496	2,666,275
	デンマーククローネ	6,825,250	-	7,101,152	275,902
	チェココルナ	6,276,449	-	6,339,047	62,598
	ハンガリーフォリント	4,756,739	-	4,814,210	57,471
	ポーランドズロチ	70,762,177	-	71,811,843	1,049,666
	豪ドル	156,153,263	-	157,823,688	1,670,425
	ニュージーランドドル	145,733,060	-	148,497,279	2,764,219
	シンガポールドル	35,371,810	-	35,717,308	345,498
	イスラエルシュケル	36,691,906	-	36,200,527	△491,379
	南アフリカランド	5,180,075	-	5,268,029	87,954
	香港・オフショア人民元	364,439,909	-	368,955,605	4,515,696
	売建	5,052,987,762	-	5,143,820,691	△90,832,929
	米ドル	2,353,070,513	-	2,387,972,803	△34,902,290
	加ドル	290,048,500	-	289,625,391	423,109
	メキシコペソ	144,491,679	-	148,137,649	△3,645,970
	ユーロ	588,699,235	-	604,516,468	△15,817,233
	英ポンド	167,048,777	-	169,986,210	△2,937,433
	スイスフラン	122,122,250	-	123,973,324	△1,851,074
	スウェーデンクローナ	387,997,900	-	403,786,860	△15,788,960
	ノルウェークローネ	35,746,900	-	37,966,815	△2,219,915
	チェココルナ	8,917,104	-	9,011,902	△94,798
	ハンガリーフォリント	17,277,636	-	17,828,899	△551,263
	ポーランドズロチ	26,899,757	-	27,290,060	△390,303
	ルーマニアレイ	34,807,269	-	36,063,831	△1,256,562
	豪ドル	369,371,850	-	373,054,080	△3,682,230
	ニュージーランドドル	296,770,620	-	301,716,706	△4,946,086
	南アフリカランド	42,986,720	-	43,836,943	△850,223
	香港・オフショア人民元	166,731,052	-	169,052,750	△2,321,698
合計		10,033,083,524	-	10,197,661,446	△17,087,936

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	250,899,635	-	250,891,117	8,518
合計		250,899,635	-	250,891,117	8,518

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2025年 3月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 3月25日現在		2025年 3月25日現在
1口当たり純資産額	3.2540円	1口当たり純資産額	3.3201円
(1万口当たり純資産額)	(32,540円)	(1万口当たり純資産額)	(33,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	TREASURY BILL-0.0%-25/04/24	1,064,000.00	1,060,266.42
		TREASURY BILL-0.0%-25/06/10	1,480,000.00	1,466,740.68
		TSY INFL IX N/B-1.75%-34/01/15	272,000.00	276,432.30
		US TREASURY N/B-3.75%-26/04/15	1,841,000.00	1,834,337.42
		US TREASURY N/B-4.25%-26/11/30	831,000.00	833,466.40
		US TREASURY N/B-4.125%-27/02/28	466,000.00	466,737.21
		US TREASURY N/B-4.5%-27/04/15	121,000.00	122,105.94
		US TREASURY N/B-4.375%-27/07/15	966,000.00	973,358.02
		US TREASURY N/B-4.125%-27/11/15	982,000.00	984,415.72
		US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31	2,823,000.00	2,899,748.90
		US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	2,414,000.00	2,259,115.33
		US TREASURY N/B-3.5%-30/01/31	877,000.00	853,806.85
		US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	45,000.00	42,234.93
		US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	930,000.00	923,968.95
		US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	1,283,000.00	858,932.57
		US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	3,675,000.00	3,035,461.79
		US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	796,000.00	599,347.40
		US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	3,937,000.00	2,310,833.96
	国債証券小計		24,803,000.00	21,801,310.79
				(3,290,907,863)
	地方債証券	OMERS FINANCE TRUST-5.5%-33/11/15	250,000.00	261,524.75
	地方債証券小計		250,000.00	261,524.75
				(39,477,161)
	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP-4.625%-32/01/15	619,000.00	629,030.26
		INTL DEVELOPMENT ASSOC-4.5%-35/02/12	337,000.00	337,288.46
	特殊債券小計		956,000.00	966,318.72
				(145,865,810)
	社債券	AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15	155,000.00	152,456.45
		AMGEN INC-5.15%-28/03/02	60,000.00	60,937.98
		AT&T INC-1.65%-28/02/01	255,000.00	235,032.48
		BANK OF AMERICA CORP-5.933%-27/09/15	80,000.00	81,455.60
		BPCE SA-1.0%-26/01/20	300,000.00	291,759.60
		CANADIAN IMPERIAL BANK-4.508%-27/09/11	130,000.00	129,747.28
		CIGNA GROUP/THE-5.685%-26/03/15	155,000.00	155,020.30
		CISCO SYSTEMS INC-4.8%-27/02/26	95,000.00	95,967.29
		COLUMBIA PIPELINE HOLDCO-6.055%-26/08/15	65,000.00	65,869.11
		COREBRIDGE FINANCIAL INC-3.5%-25/04/04	90,000.00	89,956.89
		DIAMONDBACK ENERGY INC-5.2%-27/04/18	145,000.00	146,570.49
		ELI LILLY & CO-5.0%-26/02/27	180,000.00	180,007.38
		ENBRIDGE INC-5.25%-27/04/05	135,000.00	136,449.63
		ENERGY TRANSFER LP-5.2%-30/04/01	25,000.00	25,139.77
		EVERSOURCE ENERGY-4.75%-26/05/15	35,000.00	35,023.03
		INTEL CORP-4.875%-26/02/10	75,000.00	75,092.47
		JOHN DEERE CAPITAL CORP-4.75%-26/06/08	70,000.00	70,315.84
		JPMORGAN CHASE & CO-6.07%-27/10/22	80,000.00	81,766.16
		NEXTERA ENERGY CAPITAL-5.749%-25/09/01	60,000.00	60,275.70
		ONEOK INC-4.25%-27/09/24	210,000.00	207,701.34
		PFIZER INVESTMENT ENTER-4.45%-26/05/19	100,000.00	100,041.50
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%-25/06/23	90,000.00	89,233.74
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%-26/03/11	250,000.00	242,621.75
		SOUTHERN CO-5.5%-29/03/15	95,000.00	97,556.92
		STATE STREET CORP-5.272%-26/08/03	70,000.00	70,737.52
		UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/15	50,000.00	48,788.30
		VERALTO CORP-5.5%-26/09/18	100,000.00	101,114.90
		VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22	105,000.00	97,894.86
	社債券小計		3,260,000.00	3,224,534.28
				(486,743,449)
米ドル小計			29,269,000.00	26,253,688.54
				(3,962,994,283)
加ドル	国債証券	CANADA T-BILL-0.0%-25/04/24	1,444,000.00	1,440,736.56
		CANADA T-BILL-0.0%-25/05/22	966,000.00	961,884.84
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	441,000.00	450,141.93
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01	530,000.00	537,398.80
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	345,000.00	379,251.60
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01	113,000.00	80,878.62
	国債証券小計		3,839,000.00	3,850,292.35
				(405,820,813)
	社債券	ENBRIDGE INC-3.2%-27/06/08	100,000.00	99,689.00
	社債券小計		100,000.00	99,689.00
				(10,507,220)
加ドル小計			3,939,000.00	3,949,981.35
				(416,328,033)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03	961,000.00	940,879.06
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	5,069,500.00	4,789,093.28
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	2,944,900.00	2,894,284.52
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	2,208,000.00	1,972,020.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-34/11/23	1,452,000.00	1,293,610.01
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	3,977,100.00	3,213,993.92
メキシコペソ小計			16,612,500.00	15,103,880.79
				(113,762,430)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22	434,000.00	435,434.37
		BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	38,000.00	36,754.43
		BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22	231,000.00	226,544.47
		BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	103,000.00	98,695.93
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	142,000.00	129,488.38
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%-26/05/31	179,000.00	180,239.03
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	777,000.00	780,163.16
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31	958,000.00	956,304.34
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-34/10/31	625,000.00	629,333.11
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-41/01/31	184,000.00	176,324.44
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	246,000.00	230,201.14
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	251,000.00	161,512.46
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	1,957,000.00	1,911,566.28
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-38/05/15	953,000.00	749,839.46
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-41/05/15	437,000.00	411,207.37
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-52/08/15	57,000.00	24,945.48
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.55%-27/02/25	575,000.00	576,879.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%-29/07/01	1,396,000.00	1,422,472.34
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-29/10/01	380,000.00	381,204.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.65%-35/08/01	242,000.00	237,979.65
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-40/10/01	840,000.00	802,659.47
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%-46/04/30	94,000.00	90,808.32
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	93,000.00	89,211.62
		FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	104,000.00	105,399.11
		FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/15	95,000.00	94,069.85
		FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/15	55,000.00	48,859.52
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24	623,000.00	625,053.40
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	716,000.00	719,000.04
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25	320,000.00	319,280.31
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25	1,270,000.00	1,247,903.26
		FRANCE (GOVT OF)-3.6%-42/05/25	563,000.00	545,696.75
		FRANCE (GOVT OF)-3.25%-55/05/25	529,000.00	453,069.97
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25	33,000.00	18,264.67
		HELLENIC REPUBLIC-4.125%-54/06/15	220,000.00	213,658.49
		IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	58,000.00	48,391.14
		IRISH TREASURY-2.6%-34/10/18	126,000.00	121,183.89
		IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	68,000.00	46,502.54
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15	194,000.00	186,637.11
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	299,000.00	298,781.13
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-34/07/15	42,000.00	40,560.28
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	328,000.00	220,333.67
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15	103,000.00	103,550.63
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	121,000.00	52,864.53
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15	184,000.00	195,127.76
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15	528,000.00	514,900.83
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	50,000.00	32,786.95
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	167,000.00	173,340.32
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20	251,000.00	246,974.45
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23	150,000.00	110,090.24
		REPUBLIC OF CYPRUS-3.25%-31/06/27	360,000.00	367,773.11
	国債証券小計		18,749,000.00	17,889,822.90
				(2,917,293,420)
	地方債証券	ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06	143,000.00	142,701.41
		ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19	229,000.00	211,489.51
	地方債証券小計		372,000.00	354,190.92
				(57,757,913)
	特殊債券	CDP FINANCIAL INC-1.125%-27/04/06	545,000.00	530,235.95
		CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06	500,000.00	478,286.50
		NEDER WATERSCHAPSBANK-2.5%-27/09/13	460,000.00	460,574.54
		PSP CAPITAL INC-3.25%-34/07/02	250,000.00	248,174.00
	特殊債券小計		1,755,000.00	1,717,270.99
				(280,035,380)
	社債券	COMCAST CORP-0.0%-26/09/14	125,000.00	120,292.25
		ENEL FINANCE INTL NV-0.25%-26/05/28	100,000.00	97,313.80
	GSK CONSUMER HEALTHCARE-1.25%-26/03/29	100,000.00	98,678.70
社債券小計		325,000.00	316,284.75
			(51,576,554)
ユーロ小計			21,201,000.00	20,277,569.56
				(3,306,663,267)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-3.75%-27/03/07	129,000.00	127,783.78
		UK TREASURY-4.375%-28/03/07	203,000.00	203,534.90
		UK TREASURY-4.375%-30/03/07	712,000.00	712,707.71
		UK TREASURY-0.75%-33/11/22	222,000.00	226,997.08
		UK TREASURY-4.5%-35/03/07	278,000.00	273,033.52
		UK TREASURY-4.375%-40/01/31	254,000.00	236,372.40
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	315,000.00	297,612.00
		UK TREASURY-4.375%-54/07/31	345,200.00	296,457.76
		UK TREASURY-4.0%-63/10/22	116,000.00	92,069.20
	国債証券小計		2,574,200.00	2,466,568.35
				(480,931,496)
	社債券	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%-27/07/15	135,000.00	125,586.04
	社債券小計		135,000.00	125,586.04
				(24,486,766)
英ポンド小計			2,709,200.00	2,592,154.39
				(505,418,262)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12	21,690,000.00	20,107,714.50
		SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	1,005,000.00	935,368.57
スウェーデンクローナ小計			22,695,000.00	21,043,083.07
				(314,804,522)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	684,000.00	659,035.36
ノルウェークローネ小計			684,000.00	659,035.36
				(9,450,567)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	608,000.00	732,273.37
デンマーククローネ小計			608,000.00	732,273.37
				(16,007,495)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	160,000.00	124,200.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	359,000.00	364,048.43
ポーランドズロチ小計			519,000.00	488,248.43
				(19,059,949)
ルーマニアレイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.3%-28/04/26	785,000.00	768,073.41
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.85%-29/07/25	310,000.00	282,971.86
ルーマニアレイ小計			1,095,000.00	1,051,045.27
				(34,439,705)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	465,000.00	434,835.45
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	167,000.00	144,080.92
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	86,000.00	66,874.46
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	1,407,000.00	743,501.01
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	1,654,000.00	1,598,442.14
	国債証券小計		3,779,000.00	2,987,733.98
				(283,416,445)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-5.25%-34/05/23	350,000.00	356,020.00
		MANITOBA (PROVINCE OF)-4.85%-34/08/28	190,000.00	186,545.80
		PROVINCE OF ALBERTA-5.2%-34/05/15	180,000.00	182,503.80
		PROVINCE OF QUEBEC-5.25%-34/05/02	205,000.00	206,900.35
	地方債証券小計		925,000.00	931,969.95
				(88,406,669)
	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC-5.2%-34/03/04	275,000.00	279,512.75
		PSP CAPITAL INC-5.25%-35/02/27	370,000.00	374,983.90
	特殊債券小計		645,000.00	654,496.65
				(62,085,552)
豪ドル小計			5,349,000.00	4,574,200.58
				(433,908,666)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15	204,000.00	207,976.77
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/15	1,029,000.00	1,018,820.09
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15	285,000.00	273,756.18
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	281,000.00	228,084.89
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	191,000.00	124,488.64
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15	565,000.00	547,057.29
ニュージーランドドル小計			2,555,000.00	2,400,183.86
				(207,351,883)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	25,000.00	24,995.82
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	38,000.00	31,735.13
シンガポールドル小計			63,000.00	56,730.95
				(6,395,847)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	712,000.00	671,487.20
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	490,000.00	491,715.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	335,000.00	337,601.94
マレーシアリンギット小計			1,537,000.00	1,500,804.14
				(50,994,022)
香港・オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	6,140,000.00	6,168,268.56
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	13,900,000.00	14,323,713.70
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	4,710,000.00	4,758,927.48
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	5,750,000.00	5,998,359.75
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	9,420,000.00	9,773,523.18
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	4,930,000.00	5,904,054.61
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	280,000.00	333,045.72
香港・オフショア人民元小計			45,130,000.00	47,259,893.00
				(981,469,827)
	合計			10,379,048,758
				(10,379,048,758)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	18銘柄	83.0%	31.6%
	地方債証券	1銘柄	1.0%	0.4%
	特殊債券	2銘柄	3.7%	1.4%
	社債券	28銘柄	12.3%	4.7%
加ドル	国債証券	6銘柄	97.5%	3.9%
	社債券	1銘柄	2.5%	0.1%
メキシコペソ	国債証券	6銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	国債証券	50銘柄	88.2%	28.1%
	地方債証券	2銘柄	1.7%	0.6%
	特殊債券	4銘柄	8.5%	2.7%
	社債券	3銘柄	1.6%	0.5%
英ポンド	国債証券	9銘柄	95.2%	4.6%
	社債券	1銘柄	4.8%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	100.0%	3.0%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.2%
ルーマニアレイ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.3%
豪ドル	国債証券	5銘柄	65.3%	2.7%
	地方債証券	4銘柄	20.4%	0.9%
	特殊債券	2銘柄	14.3%	0.6%
ニュージーランドドル	国債証券	6銘柄	100.0%	2.0%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.1%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	0.5%
香港・オフショア人民元	国債証券	7銘柄	100.0%	9.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。