半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/12/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 3月25日現在	2022年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	48,762,906	53,520,992
コール・ローン	10,213,038	10,211,362
国債証券	7,056,282,602	7,441,896,639
地方債証券	345,061,278	390,768,114
特殊債券	218,485,430	329,044,955
社債券	906,311,828	917,194,587
派生商品評価勘定	292,237,739	130,714,458
未収入金	12,107,241	12,888,358
未収利息	27,919,426	29,790,318
前払費用	4,015,528	6,210,889
差入委託証拠金	254,439,302	351,368,790
流動資産合計	9,175,836,318	9,673,609,462
資産合計	9,175,836,318	9,673,609,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	264,038,486	116,159,768
未払金	30,460,453	6,815,128
未払解約金	394,689	1,338,072
未払利息	-	14
流動負債合計	294,893,628	124,312,982
負債合計	294,893,628	124,312,982
純資産の部
元本等
元本	3,099,191,645	3,247,784,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,781,751,045	6,301,512,426
元本等合計	8,880,942,690	9,549,296,480
純資産合計	8,880,942,690	9,549,296,480
負債純資産合計	9,175,836,318	9,673,609,462

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 3月25日現在	2022年 9月25日現在
1.	期首	2021年 3月26日	2022年 3月26日
	期首元本額	3,265,244,170円	3,099,191,645円
	期首からの追加設定元本額	530,240,665円	411,719,231円
	期首からの一部解約元本額	696,293,190円	263,126,822円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,531,348,690円	1,611,206,250円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	71,341,968円	68,466,017円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	85,806,820円	83,882,133円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	666,337,034円	668,999,827円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	216,188,407円	243,397,350円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	47,201,326円	45,042,779円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	81,895,527円	83,400,594円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	99,948,104円	104,806,639円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	168,292,512円	179,527,155円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	130,831,257円	159,055,310円
	計	3,099,191,645円	3,247,784,054円
2.	受益権の総数	3,099,191,645口	3,247,784,054口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2022年 3月25日現在	2022年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,042,447,179	-	1,021,114,932	△21,332,247
	売建	1,139,568,644	-	1,105,492,853	34,075,791
合計		2,182,015,823	-	2,126,607,785	12,743,544

(2022年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,314,304,678	-	1,290,570,953	△23,733,725
	売建	1,066,736,737	-	1,035,687,212	31,049,525
合計		2,381,041,415	-	2,326,258,165	7,315,800

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,108,308,075	-	5,365,635,215	257,327,140
	米ドル	2,714,620,247	-	2,844,377,530	129,757,283
	加ドル	242,063,954	-	257,215,982	15,152,028
	メキシコペソ	83,132,404	-	89,909,841	6,777,437
	ユーロ	983,173,807	-	1,023,271,533	40,097,726
	英ポンド	272,194,944	-	284,613,171	12,418,227
	スイスフラン	131,189,429	-	136,819,381	5,629,952
	スウェーデンクローナ	95,643,201	-	102,633,990	6,990,789
	ノルウェークローネ	57,058,732	-	61,777,397	4,718,665
	デンマーククローネ	7,591,463	-	7,892,220	300,757
	トルコリラ	582,901	-	608,782	25,881
	ポーランドズロチ	28,061,395	-	29,373,799	1,312,404
	豪ドル	131,263,538	-	139,785,108	8,521,570
	ニュージーランドドル	195,822,483	-	210,330,162	14,507,679
	南アフリカランド	47,754,862	-	53,364,216	5,609,354
	香港・オフショア人民元	118,154,715	-	123,662,103	5,507,388
	売建	5,159,102,764	-	5,400,974,195	△241,871,431
	米ドル	2,647,482,517	-	2,772,643,087	△125,160,570
	加ドル	143,245,210	-	151,372,189	△8,126,979
	メキシコペソ	17,602,940	-	18,612,489	△1,009,549
	ユーロ	1,121,745,146	-	1,164,332,355	△42,587,209
	英ポンド	439,176,450	-	456,926,742	△17,750,292
	スイスフラン	197,695,310	-	206,281,531	△8,586,221
	スウェーデンクローナ	58,656,500	-	63,780,900	△5,124,400
	ノルウェークローネ	80,689,310	-	87,543,778	△6,854,468
	トルコリラ	616,575	-	608,782	7,793
	ポーランドズロチ	19,004,483	-	19,395,139	△390,656
	豪ドル	175,741,600	-	187,876,315	△12,134,715
	ニュージーランドドル	174,148,100	-	184,611,825	△10,463,725
	南アフリカランド	8,591,000	-	9,229,660	△638,660
	香港・オフショア人民元	74,707,623	-	77,759,403	△3,051,780
合計		10,267,410,839	-	10,766,609,410	15,455,709

(2022年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,568,376,843	-	4,628,556,824	60,179,981
	米ドル	2,655,474,472	-	2,726,921,962	71,447,490
	加ドル	65,511,019	-	65,258,402	△252,617
	メキシコペソ	93,124,214	-	97,105,096	3,980,882
	ユーロ	700,657,036	-	694,941,820	△5,715,216
	英ポンド	158,191,826	-	155,847,770	△2,344,056
	スイスフラン	101,106,273	-	102,131,582	1,025,309
	スウェーデンクローナ	39,510,561	-	39,504,414	△6,147
	ノルウェークローネ	22,976,088	-	22,695,925	△280,163
	デンマーククローネ	8,175,106	-	8,331,536	156,430
	ポーランドズロチ	48,207,423	-	48,779,774	572,351
	豪ドル	225,908,085	-	223,668,259	△2,239,826
	ニュージーランドドル	233,715,462	-	226,984,124	△6,731,338
	シンガポールドル	14,875,793	-	15,250,320	374,527
	南アフリカランド	60,823,789	-	60,949,500	125,711
	香港・オフショア人民元	140,119,696	-	140,186,340	66,644
	売建	4,706,929,746	-	4,759,870,837	△52,941,091
	米ドル	2,393,955,274	-	2,438,199,525	△44,244,251
	加ドル	53,652,550	-	53,402,949	249,601
	メキシコペソ	30,369,320	-	30,823,370	△454,050
	ユーロ	1,159,076,242	-	1,175,467,382	△16,391,140
	英ポンド	317,148,812	-	315,770,277	1,378,535
	スイスフラン	122,085,850	-	124,197,967	△2,112,117
	スウェーデンクローナ	27,936,800	-	27,799,884	136,916
	ノルウェークローネ	14,926,740	-	14,658,652	268,088
	トルコリラ	8,738,296	-	8,855,315	△117,019
	豪ドル	246,045,680	-	244,217,960	1,827,720
	ニュージーランドドル	228,531,520	-	222,285,006	6,246,514
	香港・オフショア人民元	104,462,662	-	104,192,550	270,112
合計		9,275,306,589	-	9,388,427,661	7,238,890

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2022年 3月25日現在		2022年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.8656円	1口当たり純資産額	2.9402円
(1万口当たり純資産額)	(28,656円)	(1万口当たり純資産額)	(29,402円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

開示資料

決算