有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	373,304,933	482,417,960
コール・ローン	20,122,462	19,958,269
株式	22,195,362,064	20,245,715,227
派生商品評価勘定	551,254	366,724
未収入金	347,286,085	143,796,702
未収配当金	62,885,689	50,044,194
流動資産合計	22,999,512,487	20,942,299,076
資産合計	22,999,512,487	20,942,299,076
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	524,811	510,530
未払金	21,555,153	153,506,697
未払解約金	93,228,515	302,144
未払利息	16	26
流動負債合計	115,308,495	154,319,397
負債合計	115,308,495	154,319,397
純資産の部
元本等
元本	7,932,732,764	6,359,028,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,951,471,228	14,428,951,266
元本等合計	22,884,203,992	20,787,979,679
純資産合計	22,884,203,992	20,787,979,679
負債純資産合計	22,999,512,487	20,942,299,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
1.	期首	平成28年 3月26日	平成29年 3月28日
	期首元本額	7,309,355,813円	7,932,732,764円
	期首からの追加設定元本額	2,322,572,061円	614,769,409円
	期首からの一部解約元本額	1,699,195,110円	2,188,473,760円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,447,687,127円	2,737,147,420円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	102,763,016円	78,144,713円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	213,704,064円	164,753,457円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,792,852,187円	1,375,553,469円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	739,447,619円	592,357,902円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,026,754,806円	804,642,624円
	欧州先進国株式ファンド	34,982,426円	29,653,654円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	30,071,504円	30,541,752円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	64,008,475円	64,316,321円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	91,713,863円	90,157,928円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	207,592,394円	200,008,637円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	181,155,283円	191,750,536円
	計	7,932,732,764円	6,359,028,413円
2.	受益権の総数	7,932,732,764口	6,359,028,413口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,455,968,076
合計	2,455,968,076

(平成30年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	522,889,892
合計	522,889,892

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	223,059,921	-	222,535,110	△524,811
	英ポンド	223,059,921	-	222,535,110	△524,811
	売建	316,173,276	-	315,622,022	551,254
	ユーロ	142,336,682	-	142,277,281	59,401
	英ポンド	93,228,515	-	92,842,536	385,979
	スイスフラン	53,928,175	-	53,860,728	67,447
	スウェーデンクローナ	10,774,621	-	10,757,505	17,116
	ノルウェークローネ	2,886,099	-	2,872,870	13,229
	デンマーククローネ	13,019,184	-	13,011,102	8,082
合計		539,233,197	-	538,157,132	26,443

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	148,424,899	-	148,789,770	364,871
	ユーロ	3,870,107	-	3,883,923	13,816
	英ポンド	144,554,792	-	144,905,847	351,055
	売建	148,727,043	-	149,235,720	△508,677
	英ポンド	4,172,251	-	4,181,890	△9,639
	デンマーククローネ	144,554,792	-	145,053,830	△499,038
合計		297,151,942	-	298,025,490	△143,806

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 3月27日現在		平成30年 3月26日現在
1口当たり純資産額	2.8848円	1口当たり純資産額	3.2690円
(1万口当たり純資産額)	(28,848円)	(1万口当たり純資産額)	(32,690円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	179,473	14.10	2,532,005.08
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	116,519	15.15	1,765,262.85
	AKZO NOBEL	46,239	76.04	3,516,013.56
	LINDE AG - TENDER	19,366	175.05	3,390,018.30
	SYMRISE AG	34,045	63.74	2,170,028.30
	GEA GROUP AG	46,623	34.70	1,617,818.10
	LEGRAND SA	28,083	62.78	1,763,050.74
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,989	68.96	2,895,561.44
	RELX NV	121,976	16.35	1,994,307.60
	AENA SA	17,808	162.35	2,891,128.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,538	242.90	3,531,280.20
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	33,140	38.16	1,264,622.40
	D'IETEREN SA/NV	33,303	32.86	1,094,336.58
	JERONIMO MARTINS	101,683	14.41	1,465,760.44
	DANONE	49,486	64.16	3,175,021.76
	L'OREAL	17,733	175.95	3,120,121.35
	ESSILOR INTERNATIONAL	14,761	107.70	1,589,759.70
	BAYER AG	35,448	90.35	3,202,726.80
	QIAGEN N.V.	32,797	26.44	867,152.68
	AIB GROUP PLC	355,481	4.60	1,635,212.60
	BNP PARIBAS	53,105	59.24	3,145,940.20
	INTESA SANPAOLO	703,759	2.95	2,077,848.44
	KBC GROEP NV	42,773	70.44	3,012,930.12
	CERVED INFORMATION SOLUTIONS	15,602	10.18	158,828.36
	DEUTSCHE BOERSE AG	22,160	108.80	2,411,008.00
	LEG IMMOBILIEN AG	14,003	88.34	1,237,025.02
	AMADEUS IT GROUP SA	39,701	59.46	2,360,621.46
	SCOUT24 AG	46,841	35.74	1,674,097.34
	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	27,105	45.30	1,227,856.50
	CELLNEX TELECOM SAU	104,112	22.24	2,315,450.88
	KONINKLIJKE KPN NV	844,722	2.42	2,049,295.57
	E.ON SE	156,502	8.86	1,387,233.72
	IBERDROLA SA	248,963	5.76	1,435,022.73
	ITALGAS SPA	139,052	4.76	662,721.83
ユーロ小計		3,798,891		70,637,069.45
				(9,177,874,433)
英ポンド	BP PLC	755,780	4.62	3,495,104.61
	CAIRN ENERGY PLC	399,141	2.04	815,844.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	40,381	44.79	1,808,664.99
	RIO TINTO PLC	54,836	35.66	1,955,725.94
	EXPERIAN PLC	91,038	15.40	1,402,440.39
	GKN PLC	289,765	4.29	1,243,091.85
	BURBERRY GROUP PLC	59,203	16.53	978,625.59
	COMPASS GROUP PLC	87,378	14.66	1,281,398.37
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	329,093	3.30	1,086,994.17
	GREGGS PLC	65,197	12.14	791,491.58
	PADDY POWER BETFAIR PLC	30,934	73.75	2,281,382.50
	WPP PLC	146,790	10.95	1,607,350.50
	TESCO PLC	1,183,439	2.02	2,401,197.73
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	48,870	58.65	2,866,225.50
	BARCLAYS PLC	951,355	2.04	1,944,093.94
	IG GROUP HOLDINGS PLC	230,803	8.37	1,931,821.11
	BEAZLEY PLC/UK	739,201	5.50	4,069,301.50
	HISCOX LTD	153,043	14.49	2,217,593.07
	AUTO TRADER GROUP PLC	283,589	3.40	964,769.77
	FIDESSA GROUP PLC	29,326	37.10	1,087,994.60
	JUST EAT PLC	292,407	7.03	2,055,621.21
	MONEYSUPERMARKET.COM	408,858	2.87	1,176,284.46
	VODAFONE GROUP PLC	1,377,132	1.93	2,666,402.97
	SSE PLC	73,713	12.31	907,775.59
英ポンド小計		8,121,272		43,037,196.14
				(6,396,618,462)
スイスフラン	SIKA AG-BR	126	7,360.00	927,360.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,429	201.20	1,293,514.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	22,610	85.12	1,924,563.20
	NESTLE SA-REG	102,364	73.70	7,544,226.80
	NOVARTIS AG-REG	41,096	75.28	3,093,706.88
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	21,489	216.00	4,641,624.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	40,467	58.26	2,357,607.42
	UBS GROUP AG-REG	208,432	16.58	3,455,802.56
スイスフラン小計		443,013		25,238,405.66
				(2,799,191,571)
スウェーデンクローナ	ESSITY AKTIEBOLAG-B	112,646	220.30	24,815,913.80
	ERICSSON LM-B SHS	590,562	53.94	31,854,914.28
	COM HEM HOLDING AB	202,697	133.60	27,080,319.20
スウェーデンクローナ小計		905,905		83,751,147.28
				(1,068,664,639)
ノルウェークローネ	SCHIBSTED ASA-CL A	45,717	227.00	10,377,759.00
ノルウェークローネ小計		45,717		10,377,759.00
				(140,618,634)
デンマーククローネ	DFDS A/S	24,686	333.20	8,225,375.20
	NOVO NORDISK A/S-B	63,307	295.85	18,729,375.95
	JYSKE BANK-REG	30,474	362.50	11,046,825.00
デンマーククローネ小計		118,467		38,001,576.15
				(662,747,488)
合 計		13,433,265		20,245,715,227
				(20,245,715,227)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	34銘柄	100.0%	45.3%
英ポンド	株式	24銘柄	100.0%	31.6%
スイスフラン	株式	8銘柄	100.0%	13.8%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	5.3%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	3.3%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。