有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	235,754,811	206,417,561
コール・ローン	19,841,398	19,802,011
株式	15,766,443,231	16,754,432,309
新株予約権証券	1,430,362	2,919,295
投資証券	-	146,551,756
派生商品評価勘定	73,844	863,049
未収入金	-	141,266,352
未収配当金	4,932,056	29,708,986
流動資産合計	16,028,475,702	17,301,961,319
資産合計	16,028,475,702	17,301,961,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,664	1,177,555
未払金	9,844,792	12,863,241
未払解約金	37,535,072	46,276,377
未払利息	2	-
流動負債合計	47,383,530	60,317,173
負債合計	47,383,530	60,317,173
純資産の部
元本等
元本	3,644,381,728	3,503,067,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,336,710,444	13,738,576,660
元本等合計	15,981,092,172	17,241,644,146
純資産合計	15,981,092,172	17,241,644,146
負債純資産合計	16,028,475,702	17,301,961,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
1.	期首	2020年 3月26日	2021年 3月26日
	期首元本額	4,922,058,795円	3,644,381,728円
	期首からの追加設定元本額	302,703,493円	559,377,385円
	期首からの一部解約元本額	1,580,380,560円	700,691,627円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,618,486,762円	1,537,673,213円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	49,253,731円	49,246,210円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	72,405,739円	68,826,048円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	710,601,774円	662,468,715円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	305,320,930円	284,806,858円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	432,145,843円	402,284,738円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	22,595,404円	22,857,370円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	54,155,764円	55,040,107円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	73,730,075円	79,735,890円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	155,726,489円	166,503,538円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	149,959,217円	173,624,799円
	計	3,644,381,728円	3,503,067,486円
2.	受益権の総数	3,644,381,728口	3,503,067,486口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,116,557,917
新株予約権証券	814,569
合計	3,117,372,486

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	496,254,766
新株予約権証券	1,302,455
投資証券	373,221
合計	497,930,442

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,042,326	-	3,039,506	△2,820
	ユーロ	1,392,016	-	1,391,636	△380
	英ポンド	1,650,310	-	1,647,870	△2,440
	売建	40,577,398	-	40,504,398	73,000
	ユーロ	1,650,310	-	1,649,925	385
	英ポンド	38,927,088	-	38,854,473	72,615
合計		43,619,724	-	43,543,904	70,180

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	100,230,419	-	101,092,428	862,009
	英ポンド	100,230,419	-	101,092,428	862,009
	売建	146,506,796	-	147,683,311	△1,176,515
	米ドル	1,031,791	-	1,040,255	△8,464
	ユーロ	74,150,205	-	74,804,294	△654,089
	英ポンド	46,276,377	-	46,520,344	△243,967
	スイスフラン	17,027,736	-	17,229,030	△201,294
	スウェーデンクローナ	932,828	-	945,936	△13,108
	ノルウェークローネ	1,313,328	-	1,324,438	△11,110
	デンマーククローネ	5,435,418	-	5,480,941	△45,523
	ポーランドズロチ	339,113	-	338,073	1,040
合計		246,737,215	-	248,775,739	△314,506

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 3月25日現在		2022年 3月25日現在
1口当たり純資産額	4.3851円	1口当たり純資産額	4.9219円
(1万口当たり純資産額)	(43,851円)	(1万口当たり純資産額)	(49,219円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	13,135	84.27	1,106,886.45
米ドル小計		13,135		1,106,886.45
				(135,117,628)
ユーロ	ENI SPA	107,988	13.31	1,437,752.23
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	181,613	11.36	2,064,031.74
	TENARIS SA	82,932	13.90	1,153,169.46
	AKZO NOBEL	16,687	76.30	1,273,218.10
	LINDE PLC	12,434	286.70	3,564,827.80
	SYMRISE AG	14,928	106.65	1,592,071.20
	GEA GROUP AG	33,023	39.26	1,296,482.98
	KNORR-BREMSE AG	9,463	71.18	673,576.34
	LEGRAND SA	14,307	86.16	1,232,691.12
	MTU AERO ENGINES AG	4,614	212.00	978,168.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,977	150.80	3,766,531.60
	WOLTERS KLUWER	23,990	94.98	2,278,570.20
	CONTINENTAL AG	13,875	65.34	906,592.50
	ADIDAS AG	7,283	210.35	1,531,979.05
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6,981	624.70	4,361,030.70
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3,975	60.00	238,500.00
	SCOUT24 SE	25,224	51.38	1,296,009.12
	JUST EAT TAKEAWAY	28,156	31.15	877,059.40
	PROSUS	17,688	49.39	873,698.76
	ZALANDO SE	14,505	47.88	694,499.40
	DANONE	20,169	51.51	1,038,905.19
	BAYER AG-REG	34,364	59.53	2,045,688.92
	EUROFINS SCIENTIFIC	11,043	88.05	972,336.15
	QIAGEN N.V.	32,352	43.67	1,412,811.84
	ABN AMRO BANK NV-CVA	98,987	11.42	1,130,431.54
	BNP PARIBAS	45,433	51.10	2,321,626.30
	ALLFUNDS GROUP PLC	122,161	10.34	1,263,144.74
	DEUTSCHE BOERSE AG	11,255	158.85	1,787,856.75
	EURONEXT NV	26,620	81.40	2,166,868.00
	SAMPO OYJ-A SHS	30,991	43.97	1,362,674.27
	VONOVIA SE	24,437	42.80	1,045,903.60
	AMADEUS IT GROUP SA	21,657	56.78	1,229,684.46
	CANCOM SE	11,772	55.10	648,637.20
	DASSAULT SYSTEMES SE	21,320	45.06	960,785.80
	CELLNEX TELECOM SA	62,796	42.64	2,677,621.44
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	183,966	9.84	1,811,697.16
	E.ON SE	118,801	10.36	1,231,491.16
	IBERDROLA SA	262,780	9.54	2,507,972.32
	ASML HOLDING NV	6,320	615.70	3,891,224.00
ユーロ小計		1,791,867		63,597,820.54
				(8,544,367,189)
英ポンド	CAPRICORN ENERGY PLC	243,306	2.19	533,813.36
	CRODA INTERNATIONAL PLC	17,677	73.84	1,305,269.68
	GLENCORE PLC	361,194	5.00	1,807,053.58
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	725,239	0.92	669,395.59
	WEIR GROUP PLC/THE	30,295	17.65	534,706.75
	EXPERIAN PLC	52,820	29.88	1,578,261.60
	BURBERRY GROUP PLC	39,458	16.56	653,424.48
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	15,908	88.34	1,405,312.72
	GREGGS PLC	31,213	24.16	754,106.08
	WHITBREAD PLC	22,694	27.42	622,269.48
	FUTURE PLC	26,608	26.00	691,808.00
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	121,764	5.80	706,961.78
	OCADO GROUP PLC	41,981	11.03	463,050.43
	TESCO PLC	424,959	2.75	1,168,849.72
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	87,212	32.62	2,844,855.44
	DIAGEO PLC	73,434	37.47	2,751,939.15
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	28,268	56.35	1,592,901.80
	CONVATEC GROUP PLC	253,219	2.18	553,283.51
	NATWEST GROUP PLC	641,298	2.24	1,437,790.11
	IG GROUP HOLDINGS PLC	200,881	7.94	1,595,999.54
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	24,940	78.24	1,951,305.60
	BEAZLEY PLC/UK	266,362	4.17	1,112,860.43
	HISCOX LTD	104,424	9.48	989,939.52
	VODAFONE GROUP PLC	703,788	1.24	878,608.93
	NATIONAL GRID PLC	134,079	11.19	1,501,416.64
英ポンド小計		4,673,021		30,105,183.92
				(4,845,128,300)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,639	201.60	733,622.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	14,696	114.25	1,679,018.00
	NESTLE SA-REG	54,165	119.92	6,495,466.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12,715	372.60	4,737,609.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,782	52.82	780,785.24
	UBS GROUP AG-REG	128,905	17.76	2,289,997.32
スイスフラン小計		228,902		16,716,498.76
				(2,198,721,081)
スウェーデンクローナ	EPIROC AB-A	47,274	196.00	9,265,704.00
スウェーデンクローナ小計		47,274		9,265,704.00
				(120,361,494)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	38,157	316.00	12,057,612.00
ノルウェークローネ小計		38,157		12,057,612.00
				(169,771,176)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	33,681	730.00	24,587,130.00
	SIMCORP A/S	12,995	501.40	6,515,693.00
	ORSTED A/S	9,864	761.40	7,510,449.60
デンマーククローネ小計		56,540		38,613,272.60
				(697,355,703)
ポーランドズロチ	ALLEGRO.EU SA	46,379	33.40	1,549,290.49
ポーランドズロチ小計		46,379		1,549,290.49
				(43,609,738)
合 計		6,895,275		16,754,432,309
				(16,754,432,309)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	386,502	910,598.71
英ポンド小計			386,502	910,598.71
				(146,551,756)
スイスフラン	新株予約権証券	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	34,146.00	22,194.90
スイスフラン小計			34,146.00	22,194.90
				(2,919,295)
	合計			149,471,051
				(149,471,051)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ユーロ	株式	39銘柄	100.0%	―	―	50.5%
英ポンド	株式	25銘柄	97.1%	―	―	28.7%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.9%	0.9%
スイスフラン	株式	6銘柄	99.9%	―	―	13.0%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.1%	―	0.0%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.7%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.0%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	4.1%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。