有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	404,298,334	235,754,811
コール・ローン	19,875,186	19,841,398
株式	14,184,657,763	15,766,443,231
新株予約権証券	-	1,430,362
派生商品評価勘定	360,426	73,844
未収入金	123,984,866	-
未収配当金	11,630,169	4,932,056
流動資産合計	14,744,806,744	16,028,475,702
資産合計	14,744,806,744	16,028,475,702
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	158,199	3,664
未払金	6,442,078	9,844,792
未払解約金	-	37,535,072
未払利息	3	2
流動負債合計	6,600,280	47,383,530
負債合計	6,600,280	47,383,530
純資産の部
元本等
元本	4,922,058,795	3,644,381,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,816,147,669	12,336,710,444
元本等合計	14,738,206,464	15,981,092,172
純資産合計	14,738,206,464	15,981,092,172
負債純資産合計	14,744,806,744	16,028,475,702

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
1.	期首	2019年 3月26日	2020年 3月26日
	期首元本額	5,784,029,060円	4,922,058,795円
	期首からの追加設定元本額	269,957,588円	302,703,493円
	期首からの一部解約元本額	1,131,927,853円	1,580,380,560円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,296,825,315円	1,618,486,762円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	65,743,038円	49,253,731円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	109,519,597円	72,405,739円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	933,413,051円	710,601,774円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	383,705,062円	305,320,930円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	581,453,684円	432,145,843円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	32,006,794円	22,595,404円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	63,847,310円	54,155,764円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	93,424,004円	73,730,075円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	183,651,858円	155,726,489円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	178,469,082円	149,959,217円
	計	4,922,058,795円	3,644,381,728円
2.	受益権の総数	4,922,058,795口	3,644,381,728口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,590,571,539
合計	△1,590,571,539

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,116,557,917
新株予約権証券	814,569
合計	3,117,372,486

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	77,440,552	-	77,800,978	360,426
	英ポンド	77,440,552	-	77,800,978	360,426
	売建	77,440,552	-	77,598,751	△158,199
	ユーロ	19,436,041	-	19,486,415	△50,374
	スイスフラン	58,004,511	-	58,112,336	△107,825
合計		154,881,104	-	155,399,729	202,227

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,042,326	-	3,039,506	△2,820
	ユーロ	1,392,016	-	1,391,636	△380
	英ポンド	1,650,310	-	1,647,870	△2,440
	売建	40,577,398	-	40,504,398	73,000
	ユーロ	1,650,310	-	1,649,925	385
	英ポンド	38,927,088	-	38,854,473	72,615
合計		43,619,724	-	43,543,904	70,180

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 3月25日現在		2021年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.9943円	1口当たり純資産額	4.3851円
(1万口当たり純資産額)	(29,943円)	(1万口当たり純資産額)	(43,851円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	9,664	113.38	1,095,704.32
米ドル小計		9,664		1,095,704.32
				(119,300,286)
ユーロ	ENI SPA	114,985	10.24	1,178,136.31
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	155,122	10.06	1,561,302.93
	TENARIS SA	110,169	9.42	1,038,673.33
	AKZO NOBEL	21,006	94.34	1,981,706.04
	LINDE PLC	14,281	229.00	3,270,349.00
	SYMRISE AG	15,896	100.90	1,603,906.40
	GEA GROUP AG	35,162	34.83	1,224,692.46
	LEGRAND SA	15,236	74.80	1,139,652.80
	MTU AERO ENGINES AG	4,875	196.30	956,962.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,596	124.95	3,323,170.20
	WOLTERS KLUWER	26,354	72.00	1,897,488.00
	CONTINENTAL AG	11,332	110.90	1,256,718.80
	ADIDAS AG	7,125	278.80	1,986,450.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7,737	553.40	4,281,655.80
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,829	50.40	948,981.60
	SCOUT24 AG	21,887	64.70	1,416,088.90
	D'IETEREN SA/NV	10,273	82.60	848,549.80
	JUST EAT TAKEAWAY	2,870	77.24	221,678.80
	PROSUS	18,835	93.10	1,753,538.50
	ZALANDO SE	13,187	86.48	1,140,411.76
	DANONE	21,478	58.30	1,252,167.40
	L'OREAL	4,534	318.20	1,442,718.80
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,660	47.21	1,258,618.60
	BAYER AG-REG	30,638	53.65	1,643,728.70
	EUROFINS SCIENTIFIC	11,759	81.51	958,476.09
	QIAGEN N.V.	29,690	41.40	1,229,166.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	129,496	10.33	1,337,693.68
	AIB GROUP PLC	400,256	2.15	860,550.40
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	232,953	4.14	965,357.23
	BNP PARIBAS	50,854	51.12	2,599,656.48
	KBC GROEP NV	13,140	62.28	818,359.20
	DEUTSCHE BOERSE AG	8,957	136.30	1,220,839.10
	EURONEXT NV	19,674	83.85	1,649,664.90
	SAMPO OYJ-A SHS	33,000	36.73	1,212,090.00
	LEG IMMOBILIEN SE	8,869	113.90	1,010,179.10
	AMADEUS IT GROUP SA	23,904	58.20	1,391,212.80
	CANCOM SE	12,532	51.85	649,784.20
	DASSAULT SYSTEMES SA	7,609	180.20	1,371,141.80
	CELLNEX TELECOM SA	47,757	44.94	2,146,199.58
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	162,164	9.30	1,508,125.20
	KONINKLIJKE KPN NV	269,495	2.88	778,571.05
	E.ON SE	101,095	9.15	925,019.25
	IBERDROLA SA	195,338	10.92	2,134,067.65
	ITALGAS SPA	93,969	5.46	513,070.74
ユーロ小計		2,587,578		63,906,571.88
				(8,221,580,472)
英ポンド	CAIRN ENERGY PLC	259,069	1.80	466,324.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	20,911	63.94	1,337,049.34
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	660,662	1.08	713,514.96
	EXPERIAN PLC	56,244	24.53	1,379,665.32
	BURBERRY GROUP PLC	42,017	19.93	837,608.89
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	16,938	164.05	2,778,678.90
	GREGGS PLC	35,512	21.04	747,172.48
	WHITBREAD PLC	24,164	33.48	809,010.72
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	129,653	5.41	702,459.95
	JUST EAT TAKEAWAY	27,112	66.60	1,805,659.20
	MONEYSUPERMARKET.COM	313,586	2.67	838,528.96
	OCADO GROUP PLC	44,702	20.55	918,626.10
	TESCO PLC	464,049	2.29	1,062,672.21
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	60,028	28.50	1,710,798.00
	DIAGEO PLC	77,823	30.08	2,341,304.95
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,493	64.34	1,318,519.62
	CONVATEC GROUP PLC	269,625	1.93	520,915.50
	NATWEST GROUP PLC	406,328	1.95	796,199.71
	IG GROUP HOLDINGS PLC	206,250	8.58	1,769,625.00
	BEAZLEY PLC/UK	295,474	3.44	1,018,203.40
	HISCOX LTD	111,190	8.14	905,308.98
	SAGE GROUP PLC/THE	219,958	6.01	1,322,827.41
	VODAFONE GROUP PLC	2,165,617	1.33	2,900,194.28
	NATIONAL GRID PLC	110,953	8.62	956,636.76
英ポンド小計		6,038,358		29,957,504.84
				(4,465,765,246)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,795	271.50	1,301,842.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	15,649	90.60	1,417,799.40
	NESTLE SA-REG	57,671	104.06	6,001,244.26
	NOVARTIS AG-REG	14,498	80.61	1,168,683.78
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	13,539	304.65	4,124,656.35
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	88,215	12.23	1,079,310.52
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,738	61.50	967,887.00
	UBS GROUP AG-REG	93,636	14.92	1,397,049.12
スイスフラン小計		303,741		17,458,472.93
				(2,031,467,910)
スウェーデンクローナ	EPIROC AB-A	56,737	189.20	10,734,640.40
	TELE2 AB-B SHS	101,010	115.40	11,656,554.00
スウェーデンクローナ小計		157,747		22,391,194.40
				(283,248,609)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	46,218	246.20	11,378,871.60
ノルウェークローネ小計		46,218		11,378,871.60
				(144,284,091)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	37,324	422.10	15,754,460.40
	ORSTED A/S	9,852	983.20	9,686,486.40
デンマーククローネ小計		47,176		25,440,946.80
				(440,128,379)
ポーランドズロチ	ALLEGRO.EU SA	40,028	54.50	2,181,526.00
ポーランドズロチ小計		40,028		2,181,526.00
				(60,668,238)
合 計		9,230,510		15,766,443,231
				(15,766,443,231)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スイスフラン	新株予約権証券	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	34,146.00	12,292.56
スイスフラン小計			34,146.00	12,292.56
				(1,430,362)
	合計			1,430,362
				(1,430,362)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
ユーロ	株式	44銘柄	100.0%	―	52.1%
英ポンド	株式	24銘柄	100.0%	―	28.3%
スイスフラン	株式	8銘柄	99.9%	―	12.9%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.1%	0.0%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.8%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。