有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	552,901,898	440,159,419
コール・ローン	30,760,637	73,411,075
出資金	477,783,727	1,968,593,622
株式	42,481,774,450	39,136,151,005
投資証券	1,159,869,780	958,346,773
派生商品評価勘定	276,139	90,166
未収入金	866,572,414	-
未収配当金	37,303,084	32,946,683
未収利息	49	109
流動資産合計	45,607,242,178	42,609,698,852
資産合計	45,607,242,178	42,609,698,852
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	129,576	73,273
未払金	1,007,383,017	205,360,800
未払解約金	132,401,437	79,334,544
流動負債合計	1,139,914,030	284,768,617
負債合計	1,139,914,030	284,768,617
純資産の部
元本等
元本	25,983,602,244	18,259,221,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,483,725,904	24,065,708,325
元本等合計	44,467,328,148	42,324,930,235
純資産合計	44,467,328,148	42,324,930,235
負債純資産合計	45,607,242,178	42,609,698,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
1.	期首	平成25年 3月26日	平成26年 3月26日
	期首元本額	33,239,209,347円	25,983,602,244円
	期首からの追加設定元本額	4,166,411,692円	698,182,105円
	期首からの一部解約元本額	11,422,018,795円	8,422,562,439円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	12,457,961,171円	8,054,550,440円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	138,637円	-円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	402,244,725円	272,384,628円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	834,797,438円	606,398,579円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	6,014,324,206円	4,469,522,603円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	2,464,921,727円	1,869,988,179円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,652,888,688円	2,006,026,717円
	北米株式ファンド	87,484,012円	61,569,653円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	50,734,628円	46,865,244円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	121,865,411円	104,214,566円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	160,468,050円	141,625,610円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	403,350,970円	335,540,341円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	332,422,581円	290,535,350円
	計	25,983,602,244円	18,259,221,910円
2.	受益権の総数	25,983,602,244口	18,259,221,910口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	19,321,686
株式	7,137,086,728
投資証券	△44,052,839
合計	7,112,355,575

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	△98,741,571
株式	4,213,512,447
投資証券	121,938,011
合計	4,236,708,887

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	39,295,906	-	39,318,757	22,851
	米ドル	39,295,906	-	39,318,757	22,851
	売建	171,697,343	-	171,573,631	123,712
	米ドル	132,401,437	-	132,148,149	253,288
	加ドル	39,295,906	-	39,425,482	△129,576
合計		210,993,249	-	210,892,388	146,563

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	63,455,693	-	63,545,859	90,166
	米ドル	63,455,693	-	63,545,859	90,166
	売建	79,334,544	-	79,407,817	△73,273
	米ドル	79,334,544	-	79,407,817	△73,273
合計		142,790,237	-	142,953,676	16,893

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 3月25日現在		平成27年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.7114円	1口当たり純資産額	2.3180円
(1万口当たり純資産額)	(17,114円)	(1万口当たり純資産額)	(23,180円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	70,360	81.41	5,728,007.60
	BAKER HUGHES INC	64,564	62.30	4,022,337.20
	CHEVRON CORP	54,494	104.20	5,678,274.80
	EXXON MOBIL CORP	55,656	84.52	4,704,045.12
	PHILLIPS 66	60,296	77.63	4,680,778.48
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,566	152.18	3,890,633.88
	CROWN HOLDINGS INC	53,716	53.20	2,857,691.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,148	86.04	1,819,573.92
	MONSANTO CO	17,251	113.58	1,959,368.58
	PPG INDUSTRIES INC	10,834	225.49	2,442,958.66
	COLFAX CORP	41,527	48.47	2,012,813.69
	DANAHER CORP	19,815	85.93	1,702,702.95
	DOVER CORP	27,524	69.85	1,922,551.40
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	22,756	73.18	1,665,284.08
	NOW INC	91,094	20.46	1,863,783.24
	PRECISION CASTPARTS CORP	11,816	209.75	2,478,406.00
	REXNORD CORP	76,580	26.66	2,041,622.80
	ROPER INDUSTRIES INC	8,133	171.81	1,397,330.73
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	66,088	57.47	3,798,077.36
	SMITH (A.O.) CORP	23,079	64.14	1,480,287.06
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	17,666	118.92	2,100,840.72
	IHS INC-CLASS A	10,625	110.26	1,171,512.50
	VERISK ANALYTICS INC	25,958	70.64	1,833,673.12
	KANSAS CITY SOUTHERN	16,074	105.10	1,689,377.40
	UNION PACIFIC CORP	33,650	112.51	3,785,961.50
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	38,709	67.63	2,617,889.67
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,468	79.22	1,621,474.96
	MATTEL INC	59,364	23.48	1,393,866.72
	NIKE INC -CL B	25,767	100.65	2,593,448.55
	LAS VEGAS SANDS CORP	37,218	55.69	2,072,670.42
	STARBUCKS CORP	29,476	97.91	2,886,142.54
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	32,207	62.38	2,009,072.66
	COMCAST CORP-CLASS A	86,894	57.57	5,002,487.58
	THE WALT DISNEY CO.	35,118	107.11	3,761,488.98
	TIME WARNER CABLE	8,773	151.00	1,324,723.00
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	115,357	35.07	4,045,569.99
	AMAZON.COM INC	8,349	374.09	3,123,277.41
	AUTOZONE INC	2,935	667.45	1,958,965.75
	LOWE'S COS INC	64,255	75.61	4,858,320.55
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,657	1,169.72	1,938,226.04
	TJX COMPANIES INC	48,564	70.08	3,403,365.12
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	27,800	87.58	2,434,863.00
	WILLIAMS-SONOMA INC	23,318	80.52	1,877,565.36
	KROGER CO	67,364	77.17	5,198,479.88
	SYSCO CORP	76,956	38.24	2,942,797.44
	WHOLE FOODS MARKET INC	29,395	52.70	1,549,116.50
	ALTRIA GROUP INC	61,816	51.11	3,159,415.76
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,216	87.85	1,336,725.60
	HERSHEY CO/THE	33,601	100.61	3,380,596.61
	PEPSICO INC	27,904	95.86	2,674,877.44
	COLGATE-PALMOLIVE CO	48,955	69.31	3,393,071.05
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,806	108.50	2,799,951.00
	ATHENAHEALTH INC	13,671	123.18	1,683,993.78
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	220,866	17.83	3,938,040.78
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	29,354	84.06	2,467,497.24
	AMGEN INC	35,304	166.01	5,860,817.04
	BIOGEN INC	13,914	452.71	6,299,006.94
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,002	65.69	5,321,021.38
	CELGENE CORP	28,008	122.15	3,421,177.20
	ELI LILLY & CO	40,677	75.56	3,073,554.12
	ENDO INTERNATIONAL PLC	43,271	89.51	3,873,187.21
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	130,127	16.11	2,096,345.97
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11,622	181.00	2,103,582.00
	JOHNSON & JOHNSON	46,386	101.96	4,729,516.56
MALLINCKRODT PLC	33,346	129.68	4,324,309.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,702	473.74	3,175,005.48
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN	14,535	203.11	2,952,203.85
CITIGROUP INC	81,702	51.94	4,243,601.88
JPMORGAN CHASE & CO	83,511	60.46	5,049,075.06
PACWEST BANCORP	63,097	46.15	2,911,926.55
US BANCORP	91,419	44.20	4,040,719.80
AMERICAN EXPRESS CO	37,412	81.37	3,044,214.44
BLACKROCK INC	12,244	369.10	4,519,260.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35,928	57.77	2,075,560.56
E*TRADE FINANCIAL CORP	145,529	27.59	4,015,145.11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	12,870	234.31	3,015,569.70
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	70,121	46.33	3,248,705.93
AON PLC	45,563	98.18	4,473,375.34
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	52,501	54.91	2,882,829.91
JONES LANG LASALLE INC	23,628	165.77	3,916,813.56
AMDOCS LTD	62,720	53.89	3,380,294.40
ANSYS INC	19,840	87.84	1,742,745.60
CADENCE DESIGN SYS INC	95,614	18.49	1,767,902.86
FACEBOOK INC-A	39,997	85.31	3,412,144.07
GOOGLE INC-CL C	13,716	570.19	7,820,726.04
MASTERCARD INC-CLASS A	40,832	89.49	3,654,055.68
NETSUITE INC	6,374	94.02	599,283.48
ORACLE CORP	76,305	43.71	3,335,291.55
SALESFORCE.COM INC	15,998	67.37	1,077,785.26
SOLERA HOLDINGS INC	31,509	50.66	1,596,245.94
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,827	124.18	599,416.86
VISA INC-CLASS A SHARES	66,956	67.10	4,492,747.60
AMPHENOL CORP-CL A	55,222	59.09	3,263,067.98
APPLE INC	90,683	126.69	11,488,629.27
COMMSCOPE HOLDING CO INC	56,746	30.27	1,717,701.42
EMC CORP/MASS	33,981	25.81	877,049.61
MOTOROLA SOLUTIONS INC	30,763	66.23	2,037,433.49
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	49,690	32.80	1,629,832.00
QUALCOMM INC	53,310	68.97	3,677,057.25
TE CONNECTIVITY LTD	47,014	72.43	3,405,224.02
T-MOBILE US INC	76,435	32.98	2,520,826.30
ATMEL CORP	154,833	8.38	1,297,500.54
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	11,171	133.12	1,487,083.52
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	34,907	42.09	1,469,235.63
KLA-TENCOR CORPORATION	17,381	62.97	1,094,481.57
XILINX INC	36,586	41.11	1,504,050.46
米ドル小計		4,707,232		317,790,213.04
				(38,077,623,326)
加ドル	MEG ENERGY CORP	102,775	20.43	2,099,693.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	24,793	85.56	2,121,289.08
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	29,256	233.44	6,829,520.64
加ドル小計		156,824		11,050,502.97
				(1,058,527,679)
合 計		4,864,056		39,136,151,005
				(39,136,151,005)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE-LP	100,583.00	3,852,328.90
		BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA-LP	68,965.00	3,151,010.85
		ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP	167,730.00	5,409,292.50
		MARKWEST ENERGY PARTNERS LP-LP	64,097.00	4,016,958.99
	出資金小計		401,375.00	16,429,591.24
				(1,968,593,622)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	36,054	3,503,006.64
		LEXINGTON REALTY TRUST	151,633	1,555,754.58
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,934	2,939,459.22
	投資証券小計		202,621	7,998,220.44
				(958,346,773)
米ドル小計			603,996.00	24,427,811.68
				(2,926,940,395)
	合計			2,926,940,395
				(2,926,940,395)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	106銘柄	92.9%	―	―	90.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	2.3%	2.3%
	出資金	4銘柄	―	4.8%	―	4.7%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	―	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。