有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	412,539,413	160,995,333
コール・ローン	1,510,236	1,503,210
株式	24,750,352,982	14,539,801,362
投資証券	441,011,353	552,295,693
派生商品評価勘定	518,768	-
未収入金	569,179,592	31,150,508
未収配当金	34,560,037	22,670,260
流動資産合計	26,209,672,381	15,308,416,366
資産合計	26,209,672,381	15,308,416,366
負債の部
流動負債
未払金	404,392,729	75,447,618
未払解約金	64,585,800	-
未払利息	1	-
流動負債合計	468,978,530	75,447,618
負債合計	468,978,530	75,447,618
純資産の部
元本等
元本	8,762,000,884	5,948,455,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,978,692,967	9,284,512,846
元本等合計	25,740,693,851	15,232,968,748
純資産合計	25,740,693,851	15,232,968,748
負債純資産合計	26,209,672,381	15,308,416,366

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
1.	期首	2018年 3月27日	2019年 3月26日
	期首元本額	8,625,280,604円	8,762,000,884円
	期首からの追加設定元本額	2,111,763,257円	358,903,256円
	期首からの一部解約元本額	1,975,042,977円	3,172,448,238円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	4,325,566,825円	2,865,796,437円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	120,749,341円	99,274,076円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	205,499,876円	143,534,588円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,718,561,192円	1,165,518,652円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	677,987,018円	446,686,762円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	805,402,532円	515,535,775円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	55,886,868円	49,418,961円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	113,834,911円	93,949,982円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	145,326,239円	122,598,625円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	313,164,332円	235,632,630円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	280,021,750円	210,509,414円
	計	8,762,000,884円	5,948,455,902円
2.	受益権の総数	8,762,000,884口	5,948,455,902口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,976,522,064
投資証券	47,692,402
合計	2,024,214,466

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,543,059,269
投資証券	△92,660,762
合計	△2,635,720,031

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	64,585,800	-	64,067,032	518,768
	米ドル	64,585,800	-	64,067,032	518,768
合計		64,585,800	-	64,067,032	518,768

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2020年 3月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 3月25日現在		2020年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.9378円	1口当たり純資産額	2.5608円
(1万口当たり純資産額)	(29,378円)	(1万口当たり純資産額)	(25,608円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHENIERE ENERGY INC	14,380	33.58	482,880.40
	CHEVRON CORP	13,797	66.55	918,190.35
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,361	17.50	513,817.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,891	194.42	1,339,748.22
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,782	454.02	1,263,083.64
	VULCAN MATERIALS CO	9,076	85.44	775,453.44
	DEERE & CO	9,505	126.00	1,197,630.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,758	119.51	1,405,198.58
	INGERSOLL-RAND INC	51,261	22.41	1,148,759.01
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,639	162.07	1,562,192.73
	PARKER HANNIFIN CORP	9,180	115.53	1,060,565.40
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,220	76.81	861,808.20
	WABTEC CORP	22,406	45.95	1,029,555.70
	COSTAR GROUP INC	2,992	540.65	1,617,624.80
	VERISK ANALYTICS INC	8,652	137.28	1,187,746.56
	WASTE MANAGEMENT INC	10,803	92.07	994,632.21
	CSX CORP	21,784	55.50	1,209,012.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	34,344	26.39	906,338.16
	APTIV PLC	15,414	49.52	763,301.28
	NIKE INC -CL B	25,292	72.33	1,829,370.36
	ARAMARK	25,212	18.66	470,455.92
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,997	69.39	1,387,591.83
	MCDONALD'S CORP	12,538	161.95	2,030,529.10
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	23,315	24.98	582,408.70
	ALPHABET INC-CL C	4,494	1,134.46	5,098,263.24
	FACEBOOK INC-CLASS A	17,981	160.98	2,894,581.38
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	36,339	23.88	867,775.32
	NETFLIX INC	6,999	357.32	2,500,882.68
	AMAZON.COM INC	3,522	1,940.10	6,833,032.20
	ETSY INC	17,774	38.13	677,722.62
	WAYFAIR INC- CLASS A	12,162	43.48	528,803.76
	ALTRIA GROUP INC	84,700	32.38	2,742,586.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,840	123.82	2,208,948.80
	PROCTER & GAMBLE CO	4,049	103.27	418,140.23
	ABBOTT LABORATORIES	28,734	69.69	2,002,472.46
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	38,667	28.22	1,091,182.74
	CENTENE CORP	20,502	48.73	999,062.46
	DENTSPLY SIRONA INC	11,739	33.81	396,895.59
	GLOBUS MEDICAL INC - A	11,584	40.95	474,364.80
	HUMANA INC	4,883	234.06	1,142,914.98
	ABBVIE INC	19,333	67.49	1,304,784.17
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	25,463	49.24	1,253,798.12
	CATALENT INC	21,894	46.00	1,007,124.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	44,542	18.61	828,926.62
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	6,960	49.27	342,919.20
	IQVIA HOLDINGS INC	4,338	96.91	420,395.58
	MERCK & CO. INC.	42,697	69.05	2,948,227.85
	MIRATI THERAPEUTICS INC	5,402	81.46	440,046.92
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,032	86.23	692,599.36
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,776	92.72	442,830.72
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,320	282.03	1,500,399.60
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,246	223.13	1,170,539.98
	CITIGROUP INC	33,235	40.66	1,351,335.10
	JPMORGAN CHASE & CO	39,175	88.43	3,464,245.25
	SVB FINANCIAL GROUP	3,077	158.37	487,304.49
	BLACKSTONE GROUP INC/THE -A	38,538	39.92	1,538,436.96
	CME GROUP INC	9,956	152.26	1,515,900.56
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	20,221	73.66	1,489,478.86
	SYNCHRONY FINANCIAL	52,977	14.74	780,880.98
	AON PLC	13,339	166.04	2,214,807.56
	PROGRESSIVE CORP	45,403	69.04	3,134,623.12
	ADOBE INC	11,889	310.00	3,685,590.00
	AMDOCS LTD	25,894	50.83	1,316,192.02
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	21,711	119.16	2,587,082.76
MASTERCARD INC	13,084	237.07	3,101,823.88
MICROSOFT CORP	30,958	148.34	4,592,309.72
SALESFORCE.COM INC	22,606	153.64	3,473,185.84
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,870	38.72	691,926.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,689	270.98	999,645.22
VISA INC-CLASS A SHARES	20,615	154.53	3,185,635.95
AMPHENOL CORP-CL A	17,619	74.15	1,306,448.85
APPLE INC	23,320	246.88	5,757,241.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	8,986	85.06	764,349.16
T-MOBILE US INC	19,205	78.65	1,510,473.25
NRG ENERGY INC	62,117	25.76	1,600,133.92
SEMPRA ENERGY	18,663	104.03	1,941,511.89
VISTRA ENERGY CORP	92,558	14.61	1,352,272.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,947	75.72	1,586,106.84
TEXAS INSTRUMENTS INC	28,396	105.36	2,991,802.56
米ドル小計		1,633,619		128,188,860.59
				(14,249,473,743)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	15,847	13.69	216,945.43
	SUNCOR ENERGY INC	57,063	17.42	994,037.46
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	38,265	11.48	439,282.20
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,715	1,240.00	2,126,600.00
加ドル小計		112,890		3,776,865.09
				(290,327,619)
合 計		1,746,509		14,539,801,362
				(14,539,801,362)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	6,608	1,257,304.16
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,045	1,613,796.95
		EQUINIX INC	2,570	1,402,937.30
		VICI PROPERTIES INC	52,970	694,436.70
米ドル小計			75,193	4,968,475.11
				(552,295,693)
	合計			552,295,693
				(552,295,693)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	79銘柄	96.3%	―	94.4%
	投資証券	4銘柄	―	3.7%	3.7%
加ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。