純資産
個別
- 2020年10月26日
- 95億9510万
- 2021年10月26日 -2.89%
- 93億1743万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2021年10月末現在の投資信託などは次の通りです。2022/01/19 9:01
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 870 268,881 株式投資信託 801 233,590 単位型 297 11,272 追加型 504 222,317 公社債投資信託 69 35,291 単位型 56 2,155 追加型 13 33,136 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/01/19 9:01
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 3)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。2022/01/19 9:01
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2022/01/19 9:01
<日本債券インデックスマザーファンド>
*NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。運用の基本方針 主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 投資方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/19 9:01
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 937,932 0.01 合計(純資産総額) 9,379,354,591 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,378,416,659 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 937,932 0.01 合計(純資産総額) 9,379,354,591 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2022/01/19 9:01
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #7 注記表（連結）
- 2022/01/19 9:01
第19期2020年10月26日現在 第20期2021年10月26日現在 1口当たり純資産額 1.2135円 1口当たり純資産額 1.2042円 (1万口当たり純資産額) (12,135円) (1万口当たり純資産額) (12,042円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/19 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第11計算期間末 (2012年10月26日) 6,031 6,036 1.1290 1.1300 第12計算期間末 (2013年10月28日) 6,397 6,402 1.1472 1.1482 第13計算期間末 (2014年10月27日) 6,932 6,938 1.1641 1.1651 第14計算期間末 (2015年10月26日) 7,743 7,749 1.1818 1.1828 第15計算期間末 (2016年10月26日) 8,674 8,681 1.2345 1.2355 第16計算期間末 (2017年10月26日) 8,698 8,705 1.2092 1.2102 第17計算期間末 (2018年10月26日) 8,769 8,776 1.2050 1.2060 第18計算期間末 (2019年10月28日) 9,526 9,533 1.2366 1.2376 第19計算期間末 (2020年10月26日) 9,595 9,603 1.2135 1.2145 第20計算期間末 (2021年10月26日) 9,317 9,325 1.2042 1.2052 2020年10月末日 9,642 ― 1.2127 ― 11月末日 9,645 ― 1.2139 ― 12月末日 9,678 ― 1.2136 ― 2021年 1月末日 9,701 ― 1.2100 ― 2月末日 9,504 ― 1.1993 ― 3月末日 9,609 ― 1.2071 ― 4月末日 9,644 ― 1.2088 ― 5月末日 9,558 ― 1.2089 ― 6月末日 9,532 ― 1.2091 ― 7月末日 9,552 ― 1.2146 ― 8月末日 9,522 ― 1.2133 ― 9月末日 9,452 ― 1.2086 ― 10月末日 9,379 ― 1.2058 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/19 9:01
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,393,855,761 円 Ⅱ 負債総額 14,501,170 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,379,354,591 円 Ⅳ 発行済口数 7,778,419,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2058 円 Ⅰ 資産総額 9,393,855,761 円 Ⅱ 負債総額 14,501,170 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,379,354,591 円 Ⅳ 発行済口数 7,778,419,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2058 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:01
(単位:百万円) 負債合計 17,818 23,095 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/01/19 9:01
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年10月29日現在です。2022/01/19 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本債券インデックスマザーファンド2022/01/19 9:01
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 48,882,824,947 円 Ⅱ 負債総額 4,383,111 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,878,441,836 円 Ⅳ 発行済口数 34,616,234,138 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4120 円 Ⅰ 資産総額 48,882,824,947 円 Ⅱ 負債総額 4,383,111 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,878,441,836 円 Ⅳ 発行済口数 34,616,234,138 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4120 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/19 9:01
注記表2020年10月26日現在 2021年10月26日現在 負債合計 22,272,600 24,088,512 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年10月29日現在です。2022/01/19 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
