e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第37期 2020年3月9日現在第38期 2020年9月9日現在1.※1期首元本額32,235,427,173円31,449,901,367円期中追加設定元本額2,544,702,479円3,719,101,428円期中一部解約元本額3,330,228,285円3,236,001,509円2.計算期間末日における受益権の総数31,449,901,367口31,933,001,286口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第37期自 2019年9月10日至 2020年3月9日	第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,591,261,880円)及び分配準備積立金(9,171,209,795円)より分配対象額は44,762,471,675円(1万口当たり14,232.95円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,169,192,133円)及び分配準備積立金(8,280,872,819円)より分配対象額は45,450,064,952円(1万口当たり14,232.94円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第37期自 2019年9月10日至 2020年3月9日第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,591,261,880円)及び分配準備積立金(9,171,209,795円)より分配対象額は44,762,471,675円(1万口当たり14,232.95円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,169,192,133円)及び分配準備積立金(8,280,872,819円)より分配対象額は45,450,064,952円(1万口当たり14,232.94円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第38期 2020年9月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第37期 2020年3月9日現在第38期 2020年9月9日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△4,979,213,2045,111,414,294合計△4,979,213,2045,111,414,294e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第37期 2020年3月9日現在第38期 2020年9月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第37期 2020年3月9日現在第38期 2020年9月9日現在1口当たり純資産額1.3458円1.4975円(1万口当たり純資産額)(13,458円)(14,975円)

2020/12/02 9:05

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月9日現在2020年9月9日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託-630,221,184コール・ローン6,430,620,3361,891,367,581株式60,648,951,80062,086,008,530未収入金5,069,007261,898,434未収配当金78,924,45019,009,400前払金360,200,000-差入委託証拠金105,975,000-流動資産合計67,629,740,59364,888,505,129資産合計67,629,740,59364,888,505,129負債の部流動負債未払金496,307,700239,820,881未払解約金9,336,00018,608,000その他未払費用-4,565流動負債合計505,643,700258,433,446負債合計505,643,700258,433,446純資産の部元本等元本※133,317,765,90428,584,623,762剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)33,806,330,98936,045,447,921元本等合計67,124,096,89364,630,071,683純資産合計67,124,096,89364,630,071,683負債純資産合計67,629,740,59364,888,505,129e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年3月10日至 2020年9月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年3月9日現在2020年9月9日現在1.※1期首2019年9月10日2020年3月10日期首元本額34,995,049,301円33,317,765,904円期中追加設定元本額974,017,289円1,262,149,585円期中一部解約元本額2,651,300,686円5,995,291,727円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・バリュー株・オープンVA793,760,433円753,174,221円適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2189,200,258円181,212,100円ダイワ・バリュー株・オープンVA3592,093,285円539,146,123円ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,280,068,260円694,564,700円ダイワ・バリュー株・オープン5,477,037,845円5,288,235,107円DC・ダイワ・バリュー株・オープン20,985,605,823円21,128,291,511円計33,317,765,904円28,584,623,762円2.期末日における受益権の総数33,317,765,904口28,584,623,762口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年3月10日至 2020年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年3月10日至 2020年9月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年9月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年3月9日現在2020年9月9日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△11,243,214,7386,320,153,330合計△11,243,214,7386,320,153,330(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2020年3月9日まで、及び2020年3月10日から2020年9月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年3月9日現在2020年9月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月9日現在2020年9月9日現在1口当たり純資産額2.0147円2.2610円(1万口当たり純資産額)(20,147円)(22,610円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額ウエストホールディングス4,1002,776.0011,381,600国際石油開発帝石340,900627.70213,982,930大豊建設100,6002,803.00281,981,800熊谷組226,1002,618.00591,929,800五洋建設729,600688.00501,964,800住友林業169,7001,668.00283,059,600大和ハウス67,4002,845.50191,786,700積水ハウス159,8002,034.50325,113,100日本工営38,9002,815.00109,503,500九電工134,0003,015.00404,010,000日揮ホールディングス189,1001,102.00208,388,200日本ハム103,5004,655.00481,792,500サンエー45,3004,305.00195,016,500エディオン220,1001,087.00239,248,700太陽化学95,2001,807.00172,026,400グンゼ77,9003,850.00299,915,000アルコニックス364,4001,508.00549,515,200J. フロントリテイリング191,400736.00140,870,400東洋紡418,7001,550.00648,985,000ダイワボウHD60,6006,310.00382,386,000ラクト・ジャパン67,9003,605.00244,779,500三洋貿易406,3001,009.00409,956,700東急不動産HD322,900468.00151,117,200旭化成838,900931.00781,015,900セーレン151,7001,565.00237,410,500ワールド53,3001,456.0077,604,800SRAホールディングス100,9002,376.00239,738,400日本曹達18,4003,055.0056,212,000トクヤマ101,3002,622.00265,608,600大阪ソーダ117,2002,553.00299,211,600信越化学77,80013,590.001,057,302,000日本化学工業40,7002,405.0097,883,500四国化成46,7001,133.0052,911,100三菱瓦斯化学224,8001,921.00431,840,800大阪有機化学136,7002,415.00330,130,500旭有機材313,7001,283.00402,477,100リケンテクノス201,300397.0079,916,100インフォコム187,9003,665.00688,653,500第一工業製薬210,8004,340.00914,872,000三洋化成28,5004,900.00139,650,000アステラス製薬209,5001,615.00338,342,500あすか製薬321,7001,275.00410,167,500沢井製薬56,7005,420.00307,314,000ダイト33,8003,315.00112,047,000大日本塗料51,200902.0046,182,400デクセリアルズ382,0001,095.00418,290,000ENEOSホールディングス628,500406.30255,359,550TOYO TIRE127,1001,762.00223,950,200ブリヂストン30,2003,369.00101,743,800AGC47,8003,095.00147,941,000日本碍子197,1001,541.00303,731,100日本特殊陶業140,0001,890.00264,600,000ニチアス296,7002,502.00742,343,400日本製鉄316,1001,143.50361,460,350日本冶金工126,5001,607.00203,285,500大紀アルミニウム86,000573.0049,278,000三井金属196,6002,755.00541,633,000住友鉱山142,5003,527.00502,597,500住友電工227,9001,239.50282,482,050アサヒHD171,1003,470.00593,717,000OSJB HD583,100235.00137,028,500三和ホールディングス421,1001,139.00479,632,900サンコール18,000435.007,830,000タクマ529,0001,671.00883,959,000FUJI157,7001,874.00295,529,800ソデイツク333,700757.00252,610,900豊田自動織機52,2006,380.00333,036,000三井海洋開発212,2001,789.00379,625,800SMC19,70056,750.001,117,975,000三精テクノロジーズ167,500601.00100,667,500オルガノ56,7005,590.00316,953,000加藤製作所148,0001,126.00166,648,000JUKI47,000468.0021,996,000日本トムソン775,500407.00315,628,500日本ピラ-工業197,9001,485.00293,881,500日立306,4003,615.001,107,636,000三菱電機280,0001,461.00409,080,000富士電機212,2003,460.00734,212,000明電舎181,1001,649.00298,633,900EIZO30,8003,860.00118,888,000日本信号63,3001,039.0065,768,700ソニー132,2008,078.001,067,911,600T D K113,10011,560.001,307,436,000鈴木344,300691.00237,911,300デンソー116,5004,473.00521,104,500スタンレー電気37,5003,110.00116,625,000山一電機133,3001,391.00185,420,300ローム31,8007,480.00237,864,000太陽誘電251,7003,010.00757,617,000村田製作所183,6006,510.001,195,236,000IHI388,9001,529.00594,628,100全国保証77,8003,885.00302,253,000コンコルディア・フィナンシャル588,100368.00216,420,800トヨタ自動車323,0006,886.002,224,178,000フタバ産業208,000554.00115,232,000市光工業276,600481.00133,044,600ミクニ394,400273.00107,671,200太平洋工業459,500992.00455,824,000アイシン精機53,3003,535.00188,415,500本田技研298,8002,643.00789,728,400スズキ119,9004,647.00557,175,300アルゴグラフィックス106,8003,405.00363,654,000スター精密15,4001,392.0021,436,800リコー638,400750.00478,800,000大日本印刷294,8002,112.00622,617,600藤森工業50,2003,985.00200,047,000ニチハ90,6002,850.00258,210,000天馬150,9001,860.00280,674,000信越ポリマー376,400890.00334,996,000伊藤忠311,1002,755.00857,080,500三井物産393,2001,919.50754,747,400スターゼン47,1004,030.00189,813,000セイコーHD286,3001,484.00424,869,200三菱商事143,6002,556.00367,041,600コメリ150,1003,050.00457,805,000クレディセゾン115,4001,190.00137,326,000三菱UFJフィナンシャルG2,687,900431.901,160,904,010りそなホールディングス1,275,600384.00489,830,400三井住友トラストHD198,4002,985.00592,224,000三井住友フィナンシャルG349,6003,042.001,063,483,200山陰合同銀行369,300551.00203,484,300みずほフィナンシャルG5,871,600139.00816,152,400オリックス820,0001,344.501,102,490,000野村ホールディングス876,100533.40467,311,740MS&AD142,7002,919.50416,612,650第一生命HLDGS255,4001,535.50392,166,700東京海上HD164,5004,824.00793,548,000T&Dホールディングス250,0001,094.00273,500,000三井不動産227,0001,934.00439,018,000住友不動産188,7003,102.00585,347,400東日本旅客鉄道48,3006,887.00332,642,100東海旅客鉄道22,70015,915.00361,270,500センコーグループHLDGS424,700951.00403,889,700福山通運27,9005,040.00140,616,000商船三井209,8002,102.00440,999,600日本航空72,2002,191.00158,190,200三井倉庫HOLD195,8001,754.00343,433,200日本電信電話742,0002,360.501,751,491,000KDDI476,7002,926.501,395,062,550ソフトバンク596,3001,320.00787,116,000NTTドコモ105,9002,846.00301,391,400中部電力191,5001,307.00250,290,500中国電力103,5001,302.00134,757,000エフオン82,900628.0052,061,200大阪瓦斯142,4002,028.00288,787,200西尾レントオール167,6002,333.00391,010,800ヤマダ電機1,274,500547.00697,151,500ソフトバンクグループ134,6005,677.00764,124,200合計62,086,008,530e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/12/02 9:05