e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第39期自 2020年9月10日至 2021年3月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第38期 2020年9月9日現在第39期 2021年3月9日現在1.※1期首元本額31,449,901,367円31,933,001,286円期中追加設定元本額3,719,101,428円2,621,676,067円期中一部解約元本額3,236,001,509円3,254,596,914円2.計算期間末日における受益権の総数31,933,001,286口31,300,080,439口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日	第39期自 2020年9月10日至 2021年3月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,169,192,133円)及び分配準備積立金(8,280,872,819円)より分配対象額は45,450,064,952円(1万口当たり14,232.94円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,022,685,930円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,077,212,556円)及び分配準備積立金(7,472,015,993円)より分配対象額は47,571,914,479円(1万口当たり15,198.66円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第38期自 2020年3月10日至 2020年9月9日第39期自 2020年9月10日至 2021年3月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,169,192,133円)及び分配準備積立金(8,280,872,819円)より分配対象額は45,450,064,952円(1万口当たり14,232.94円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,022,685,930円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,077,212,556円)及び分配準備積立金(7,472,015,993円)より分配対象額は47,571,914,479円(1万口当たり15,198.66円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第39期自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第39期自 2020年9月10日至 2021年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第39期 2021年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第38期 2020年9月9日現在第39期 2021年3月9日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券5,111,414,29410,291,201,093合計5,111,414,29410,291,201,093e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第38期 2020年9月9日現在第39期 2021年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第39期自 2020年9月10日至 2021年3月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第38期 2020年9月9日現在第39期 2021年3月9日現在1口当たり純資産額1.4975円1.8168円(1万口当たり純資産額)(14,975円)(18,168円)

2021/06/02 9:23

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年9月9日現在2021年3月9日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託630,221,184-コール・ローン1,891,367,5813,155,940,072株式62,086,008,53072,746,462,570未収入金261,898,434385,685,506未収配当金19,009,40076,274,450流動資産合計64,888,505,12976,364,362,598資産合計64,888,505,12976,364,362,598負債の部流動負債未払金239,820,881246,034,392未払解約金18,608,00081,570,000その他未払費用4,565-流動負債合計258,433,446327,604,392負債合計258,433,446327,604,392純資産の部元本等元本※128,584,623,76227,483,775,671剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)36,045,447,92148,552,982,535元本等合計64,630,071,68376,036,758,206純資産合計64,630,071,68376,036,758,206負債純資産合計64,888,505,12976,364,362,598e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年9月10日至 2021年3月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年9月9日現在2021年3月9日現在1.※1期首2020年3月10日2020年9月10日期首元本額33,317,765,904円28,584,623,762円期中追加設定元本額1,262,149,585円784,164,016円期中一部解約元本額5,995,291,727円1,885,012,107円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・バリュー株・オープンVA753,174,221円661,808,106円適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2181,212,100円157,734,379円ダイワ・バリュー株・オープンVA3539,146,123円509,838,234円ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)694,564,700円941,692,649円ダイワ・バリュー株・オープン5,288,235,107円4,678,358,530円DC・ダイワ・バリュー株・オープン21,128,291,511円20,534,343,773円計28,584,623,762円27,483,775,671円2.期末日における受益権の総数28,584,623,762口27,483,775,671口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年9月10日至 2021年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年9月9日現在2021年3月9日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式6,320,153,33015,968,147,108合計6,320,153,33015,968,147,108(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2020年9月9日まで、及び2020年3月10日から2021年3月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年9月9日現在2021年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年9月9日現在2021年3月9日現在1口当たり純資産額2.2610円2.7666円(1万口当たり純資産額)(22,610円)(27,666円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額国際石油開発帝石328,500833.00273,640,500大豊建設95,9003,865.00370,653,500熊谷組142,5003,040.00433,200,000五洋建設248,400834.00207,165,600住友林業102,6002,162.00221,821,200大和ハウス152,7003,263.00498,260,100協和エクシオ120,1002,740.00329,074,000日本工営37,0002,978.00110,186,000九電工129,0003,715.00479,235,000日揮ホールディングス491,2001,371.00673,435,200日本ハム99,7004,950.00493,515,000日鉄ソリューションズ108,8003,495.00380,256,000ディップ73,7002,871.00211,592,700サンエー43,7004,555.00199,053,500ニチレイ237,0002,944.00697,728,000太陽化学95,2001,801.00171,455,200アルコニックス353,6001,700.00601,120,000あいホールディングス103,3002,130.00220,029,000富士紡ホールディングス73,1003,995.00292,034,500ダイワボウHD58,4008,170.00477,128,000ラクト・ジャパン65,0002,795.00181,675,000三洋貿易406,3001,119.00454,649,700BEENOS186,1002,419.00450,175,900旭化成958,3001,205.001,154,751,500セーレン176,7001,913.00338,027,100SRAホールディングス97,8002,634.00257,605,200日本曹達140,5003,535.00496,667,500大阪ソーダ112,7002,704.00304,740,800信越化学74,90017,330.001,298,017,000四国化成45,1001,244.0056,104,400三菱瓦斯化学147,2002,549.00375,212,800大阪有機化学88,5003,385.00299,572,500旭有機材309,1001,512.00467,359,200リケンテクノス194,000524.00101,656,000インフォコム156,0002,676.00417,456,000第一工業製薬201,4003,565.00717,991,000武田薬品360,0003,949.001,421,640,000ダイト32,3003,460.00111,758,000富士フイルムHLDGS289,3006,179.001,787,584,700デクセリアルズ368,2001,645.00605,689,000TOYO TIRE236,7001,950.00461,565,000AGC335,5004,240.001,422,520,000日本碍子429,2002,032.00872,134,400ニチアス248,8002,800.00696,640,000東京製鐵613,100778.00476,991,800日本冶金工121,4002,159.00262,102,600大紀アルミニウム34,300978.0033,545,400三井金属188,7003,630.00684,981,000住友鉱山77,2004,581.00353,653,200住友電工756,9001,698.001,285,216,200アサヒHD58,3003,920.00228,536,000OSJB HD559,300283.00158,281,900三和ホールディングス399,5001,418.00566,491,000タクマ447,8002,270.001,016,506,000FUJI152,0002,574.00391,248,000ソデイツク325,4001,035.00336,789,000ベルシステム24HLDGS249,8001,806.00451,138,800豊田自動織機71,6009,800.00701,680,000三井海洋開発143,2001,961.00280,815,200SMC15,80060,000.00948,000,000クボタ398,1002,424.50965,193,450三精テクノロジーズ164,200741.00121,672,200オルガノ70,4006,220.00437,888,000加藤製作所142,6001,156.00164,845,600日本トムソン742,600608.00451,500,800日立413,3005,271.002,178,504,300富士電機274,1004,385.001,201,928,500マブチモーター93,4005,160.00481,944,000EIZO29,7004,050.00120,285,000ソニー126,20010,810.001,364,222,000T D K80,60014,750.001,188,850,000デンソー102,8006,906.00709,936,800スタンレー電気53,9003,340.00180,026,000山一電機125,4001,379.00172,926,600ローム30,10010,140.00305,214,000太陽誘電85,9005,210.00447,539,000村田製作所83,0008,985.00745,755,000IHI374,7002,129.00797,736,300全国保証148,9004,985.00742,266,500コンコルディア・フィナンシャル574,200459.00263,557,800トヨタ自動車272,5008,189.002,231,502,500フタバ産業196,600552.00108,523,200市光工業266,200761.00202,578,200ミクニ372,000293.00108,996,000太平洋工業446,7001,305.00582,943,500本田技研371,5003,266.001,213,319,000スズキ66,7004,878.00325,362,600コジマ337,300664.00223,967,200アルゴグラフィックス102,6002,894.00296,924,400スター精密177,2001,581.00280,153,200リコー615,1001,146.00704,904,600フルヤ金属62,7006,740.00422,598,000フジシールインターナショナル220,3002,418.00532,685,400大日本印刷283,9002,163.00614,075,700藤森工業48,4004,665.00225,786,000信越ポリマー362,700979.00355,083,300伊藤忠329,9003,414.001,126,278,600三井物産353,8002,336.00826,476,800スターゼン44,8004,860.00217,728,000セイコーHD169,8002,101.00356,749,800日本ユニシス54,3003,055.00165,886,500稲畑産業143,8001,618.00232,668,400コメリ122,4002,830.00346,392,000クレディセゾン111,1001,401.00155,651,100三菱UFJフィナンシャルG2,669,800591.701,579,720,660りそなホールディングス1,245,700463.00576,759,100三井住友トラストHD193,8003,843.00744,773,400三井住友フィナンシャルG487,4003,996.001,947,650,400山陰合同銀行360,600528.00190,396,800みずほフィナンシャルG318,0001,598.50508,323,000オリックス613,2001,871.501,147,603,800野村ホールディングス844,200671.30566,711,460MS&AD137,5003,200.00440,000,000第一生命HLDGS392,5001,936.00759,880,000東京海上HD216,6005,701.001,234,836,600T&Dホールディングス248,3001,433.00355,813,900東日本旅客鉄道47,4008,303.00393,562,200センコーグループHLDGS481,0001,105.00531,505,000日本航空70,7002,517.00177,951,900三井倉庫HOLD239,1002,236.00534,627,600日本電信電話378,5002,788.001,055,258,000KDDI541,1003,373.001,825,130,300ソフトバンク506,0001,412.50714,725,000中部電力255,2001,398.00356,769,600大阪瓦斯137,2002,020.00277,144,000東京都競馬95,6005,300.00506,680,000シーイーシー122,9001,446.00177,713,400西尾レントオール111,2002,786.00309,803,200ヤマダホールディングス1,224,900544.00666,345,600合計72,746,462,570e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/06/02 9:23