有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/06/02 9:26
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/02 9:26
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第42期 2022年9月9日現在 第43期 2023年3月9日現在 1. ※1 期首元本額 31,408,470,428円 31,475,460,262円 期中追加設定元本額 2,408,223,111円 2,343,961,183円 期中一部解約元本額 2,341,233,277円 1,982,282,203円 2. 計算期間末日における受益権の総数 31,475,460,262口 31,837,139,242口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第42期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,290,899,244円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,251,374,100円)及び分配準備積立金(11,629,138,490円)より分配対象額は53,171,411,834円(1万口当たり16,892.97円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,375,057,215円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,645,466,845円)及び分配準備積立金(12,136,927,092円)より分配対象額は58,157,451,152円(1万口当たり18,267.17円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第42期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,290,899,244円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,251,374,100円)及び分配準備積立金(11,629,138,490円)より分配対象額は53,171,411,834円(1万口当たり16,892.97円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,375,057,215円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,645,466,845円)及び分配準備積立金(12,136,927,092円)より分配対象額は58,157,451,152円(1万口当たり18,267.17円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第43期 2023年3月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第42期 2022年9月9日現在 第43期 2023年3月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 8,711,747,233 4,883,967,707 合計 8,711,747,233 4,883,967,707 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第42期 2022年9月9日現在 第43期 2023年3月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第42期 2022年9月9日現在 第43期 2023年3月9日現在 1口当たり純資産額 1.9863円 2.1230円 (1万口当たり純資産額) (19,863円) (21,230円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/02 9:26
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年9月9日現在 2023年3月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,646,286,920 2,305,307,046 株式 76,904,940,180 82,401,202,950 未収入金 132,122,816 780,068,041 未収配当金 77,131,625 115,031,800 流動資産合計 79,760,481,541 85,601,609,837 資産合計 79,760,481,541 85,601,609,837 負債の部 流動負債 未払金 148,730,268 252,999,703 未払解約金 30,226,000 130,471,000 流動負債合計 178,956,268 383,470,703 負債合計 178,956,268 383,470,703 純資産の部 元本等 元本 ※1 25,653,694,953 25,487,411,200 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 53,927,830,320 59,730,727,934 元本等合計 79,581,525,273 85,218,139,134 純資産合計 79,581,525,273 85,218,139,134 負債純資産合計 79,760,481,541 85,601,609,837 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年9月9日現在 2023年3月9日現在 1. ※1 期首 2022年3月10日 2022年9月10日 期首元本額 26,356,871,521円 25,653,694,953円 期中追加設定元本額 695,999,410円 594,216,508円 期中一部解約元本額 1,399,175,978円 760,500,261円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープンVA 504,112,038円 454,082,192円 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 130,398,365円 123,008,074円 ダイワ・バリュー株・オープンVA3 416,032,708円 374,590,957円 ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 619,015,427円 607,241,673円 ダイワ・バリュー株・オープン 3,850,316,458円 3,733,206,185円 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 20,133,819,957円 20,195,282,119円 計 25,653,694,953円 25,487,411,200円 2. 期末日における受益権の総数 25,653,694,953口 25,487,411,200口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年3月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年9月9日現在 2023年3月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 9,040,096,141 12,498,561,466 合計 9,040,096,141 12,498,561,466 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月10日から2022年9月9日まで、及び2022年3月10日から2023年3月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年9月9日現在 2023年3月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年9月9日現在 2023年3月9日現在 1口当たり純資産額 3.1021円 3.3435円 (1万口当たり純資産額) (31,021円) (33,435円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 544,400 321.00 174,752,400 大和ハウス 148,700 3,247.00 482,828,900 九電工 147,000 3,610.00 530,670,000 ディップ 41,000 3,705.00 151,905,000 アサヒグループホールディン 232,700 4,851.00 1,128,827,700 サンエー 42,500 4,265.00 181,262,500 パルグループHLDGS 272,900 3,005.00 820,064,500 ニチレイ 297,800 2,715.00 808,527,000 太陽化学 89,700 1,452.00 130,244,400 富士紡ホールディングス 26,800 3,210.00 86,028,000 ダイワボウHD 602,200 2,268.00 1,365,789,600 トヨタ紡織 107,700 2,186.00 235,432,200 三洋貿易 387,700 1,203.00 466,403,100 東急不動産HD 1,238,800 673.00 833,712,400 BEENOS 146,500 2,470.00 361,855,000 東 レ 2,718,100 788.40 2,142,950,040 セーレン 110,400 2,489.00 274,785,600 SRAホールディングス 52,200 3,100.00 161,820,000 レンゴー 900,100 879.00 791,187,900 日本曹達 177,100 4,955.00 877,530,500 東亞合成 322,700 1,317.00 424,995,900 大阪ソーダ 163,700 4,595.00 752,201,500 イビデン 214,700 4,975.00 1,068,132,500 信越化学 61,900 20,570.00 1,273,283,000 住友ベ-クライト 109,800 4,975.00 546,255,000 旭有機材 112,900 3,055.00 344,909,500 アステラス製薬 802,700 1,935.50 1,553,625,850 フルキャストホールディングス 158,400 2,547.00 403,444,800 富士フイルムHLDGS 300,400 6,610.00 1,985,644,000 デクセリアルズ 238,600 2,814.00 671,420,400 AGC 390,000 5,100.00 1,989,000,000 日本製鉄 526,400 3,282.00 1,727,644,800 大和工業 76,300 5,800.00 442,540,000 大同特殊鋼 83,500 5,630.00 470,105,000 住友電工 983,600 1,737.00 1,708,513,200 昭和電線HLDGS 214,800 2,004.00 430,459,200 アサヒHD 62,000 2,081.00 129,022,000 ツ ガ ミ 463,300 1,523.00 705,605,900 オーエスジー 124,800 2,050.00 255,840,000 ベルシステム24HLDGS 448,300 1,508.00 676,036,400 豊田自動織機 32,300 8,650.00 279,395,000 フリュー 221,300 1,244.00 275,297,200 SMC 4,400 72,270.00 317,988,000 小松製作所 508,700 3,469.00 1,764,680,300 三精テクノロジーズ 159,800 838.00 133,912,400 オルガノ 172,600 3,395.00 585,977,000 日 立 442,500 7,188.00 3,180,690,000 富士電機 307,900 5,360.00 1,650,344,000 ダイヘン 56,800 4,530.00 257,304,000 IDEC 262,500 3,605.00 946,312,500 ルネサスエレクトロニクス 94,400 1,876.50 177,141,600 T D K 303,600 4,875.00 1,480,050,000 デンソー 178,500 7,631.00 1,362,133,500 IHI 315,000 3,565.00 1,122,975,000 全国保証 77,100 5,530.00 426,363,000 コンコルディア・フィナンシャル 558,900 602.00 336,457,800 いすゞ自動車 780,400 1,707.00 1,332,142,800 トヨタ自動車 429,700 1,919.50 824,809,150 ミクニ 230,900 354.00 81,738,600 太平洋工業 434,800 1,201.00 522,194,800 スズキ 223,200 4,967.00 1,108,634,400 豊田合成 381,800 2,322.00 886,539,600 西松屋チェーン 309,000 1,622.00 501,198,000 フルヤ金属 18,300 10,370.00 189,771,000 信越ポリマー 247,100 1,530.00 378,063,000 伊 藤 忠 601,900 4,356.00 2,621,876,400 東京エレクトロン 34,400 48,640.00 1,673,216,000 スターゼン 87,200 2,343.00 204,309,600 セイコーグループ 165,300 3,050.00 504,165,000 BIPROGY 501,600 3,105.00 1,557,468,000 三菱商事 149,400 5,095.00 761,193,000 阪和興業 107,500 4,045.00 434,837,500 丸井グループ 170,200 2,163.00 368,142,600 三菱UFJフィナンシャルG 3,736,100 993.60 3,712,188,960 三井住友トラストHD 457,500 5,367.00 2,455,402,500 三井住友フィナンシャルG 186,400 6,245.00 1,164,068,000 山陰合同銀行 351,000 884.00 310,284,000 オリックス 423,900 2,449.50 1,038,343,050 MS&AD 245,300 4,629.00 1,135,493,700 第一生命HLDGS 269,100 2,908.00 782,542,800 東京海上HD 1,174,900 2,958.50 3,475,941,650 三井不動産 243,900 2,638.50 643,530,150 九州旅客鉄道 392,600 3,070.00 1,205,282,000 三井倉庫HOLD 131,900 4,055.00 534,854,500 上 組 492,800 2,847.00 1,403,001,600 日本電信電話 697,100 4,026.00 2,806,524,600 KDDI 151,600 4,132.00 626,411,200 光通信 43,700 19,900.00 869,630,000 関西電力 743,500 1,321.00 982,163,500 大阪瓦斯 559,100 2,248.00 1,256,856,800 東京都競馬 49,300 3,775.00 186,107,500 合計 82,401,202,950 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
